Riesgos - Catastroficos 1

Introduccion
Riesgos Catastrocos
El Riesgo Catastroco
Constitucion de la Reserva
Reserva de Prevision
El caso Japon
Reserva de Riesgos Catastrocos
y Reserva de Prevision
Equipo 7
28 de marzo de 2011
Equipo 7 Reserva de Riesgos Catastr ocos y Reserva de Prevision
Introduccion
Riesgos Catastrocos
El caso Japon
1
Introduccion
2
Riesgos Catastrocos
3
En el Mundo
En Mexico
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6
El caso Japon
Equipo 7 Reserva de Riesgos Catastrocos y Reserva de Previsi on
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Denici on de conceptos
Riesgos Catastrocos: Estos riesgos se caracterizan por que su
ocurrencia puede afectar de manera simultanea a
diversos bienes, trayendo consigo perdidas
economicas de gran importancia.
Perodo de Recurrencia: Perodo de tiempo entre la ocurrencia de
un evento y otro.
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Fundamento Tecnico
La reserva de riesgos catastrocos resulta necesaria para seguros de
ciertos riesgos cuyo efecto, en caso de siniestro, puede ser de
caracter catastroco y poner en riesgo la situacion nanciera de la
institucion.
Por lo anterior es indispensable que para este tipo de riesgos exista
una reserva tecnica especial que ayude a solventar el pago de
siniestro en caso de que ocurra un evento de tal naturaleza.
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Tipos de riesgos
Los riesgos mas comunes que pueden tener efectos catastrocos
son:
Huracan
Terremoto
Inundacion
Incendio
Granizo
Entre otros...
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Severidad
Es evidente que puede ser com un un incendio o una inundacion, lo
que es poco com un es que produzca da nos catastrocos,aquellos
cuyos efectos puedan causar da nos importantes en la region donde
ocurren.
Lo mas natural es que el perodo de ocurrencia de tales eventos sea
esporadico, y por tanto haya un amplio perodo de tiempo entre la
ocurrencia de un evento y otro.
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Catastrofes Mundiales
En los ultimos a nos hemos sido testigos de diversas catastrofes
alrededor del mundo que dejan a su paso enormes y cuantiosos
da nos materiales y la perdida de miles de vidas humanas. Entre
estas, podemos mencionar las siguientes:
el terremoto de Kobe en Japon en 1995
el tsunami en Banda Aceh en Indonesia en 2004
el Huracan Katrina en 2005 en Nuevo Orleans en los Estados
Unidos
el terremoto en Sichuan en China en 2008
el Ciclon Nergis en Myanmar en Burma en 2008
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En Mexico
Efectos
De acuerdo a la Base de Datos Internacional sobre Desastres,
desarrollada por la Universidad Catolica de Louvain en Belgica
muestra que han existido un total de 8,404 desastres entre 1974 y
2006, 3 billones de dolares de EU en perdidas totales y 2.4 millones
de muertos.
Figura: Catastrofe
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En Mexico
Tendencias
Una tendencia que se ha enfatizado en los ultimos a nos es la cada
en el n umero de muertes asociadas a desastres naturales, en parte
por los esfuerzos de prevencion y en gran medida por la pronta
ayuda de la comunidad internacional a la poblaci on afectada.
Sin embargo y en direccion opuesta, las perdidas materiales
muestran un crecimiento enfatico a no con a no.
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Cifras
Figura: La graca muestra las perdidas economicas totales, en ello se
incluye tanto las perdidas directas, la reconstruccion y las perdidas por
inactividad economica.
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Financiamiento
Quien nancia dichas perdidas? La respuesta es compleja,
depende del nivel de desarrollo de la economa donde ha sucedido
el desastre.
En una economa con un bajo desarrollo, tpicamente las
perdidas seran nanciadas por los gobiernos de dichas
economas, ayuda internacional y los propios habitantes.
En una economa desarrollada, sera los mismos agentes
economicos, sin embargo aparece un tercero, el sistema
nanciero
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El Efecto del Mercado Asegurador en la Catastrofe
Precisamente por la enfatica participacion del mercado de seguros
y reaseguros en el nanciamiento de las perdidas en las economas
desarrolladas, este ha derivado en un crecimiento, profundizacion y
especializacion de sus servicios.
Parte de esa especializacion, ha implicado buscar nuevas y mejores
formas de optimizar sus fuentes y usos de capital disponible.
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Cifras
Figura: La graca muestra la proporcion del nanciamiento entre
aseguradoras y economas en la catastrofe
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En Mexico
Inicios
El primer documento ocial en Mexico referente a riesgos
catastrocos se maniesta en la circular de la Comision Nacional
Bancaria y de Seguros, el 6 de octubre 1986, la S-472 en donde
explica como se integra la reserva para este tipo de riesgos.
Figura: Terremoto
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En Mexico
Avances
Durante el perodo de 1994-2000, la Comision Nacional de Seguros
y Fianzas llevo a cabo diversas modicaciones al seguro de
terremoto, con el objeto de mejorar la precision en el calculo de
primas para cada edicacion y su contenido.
Figura: terremoto
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En Mexico
Actualidad
La Comision Nacional de Seguros y Fianzas se encuentra
desarrollando proyectos para el calculo de perdidas maximas
probables en los riesgos de terremoto y riesgos metereologicos.
Este proyecto ha permitido la creacion del sistema
HURIN(Huracanes e Inundaciones), que mide el impacto de ambos
fenomenos en diversas estructuras y sus contenidos.
Figura: Huracan
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Constituci on de la Reserva de Riesgos Catastr ocos
Durante el perodo de recurrencia, la compa na aseguradora
estara cobrando primas sin tener casi siniestros, por lo que
habra excedentes de tales primas que deben ser reservados
acumulativamente en un fondo para enfrentar un posible evento
catastroco en el futuro
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Constituci on de la Reserva
Esta reserva se forma con la parte que se va devengando de las
primas de riesgo y los productos nancieros que se obtengan de la
inversion de la reserva.
Figura: huracan
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Modelo
Por tanto, el modelo adopta la siguiente forma:
R
RCAT
=
n
t=0
PR
t
+
n
t=0
PF
t
(1)
Donde:
n =Perodo de Recurrencia.
PR
t
=Primas de Riesgo contadas al a no t.
PF
t
=Productos nancieros obtenidos al a no t por inversion del
fondo.
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Caractersticas
Esta reserva es acumulativa durante todo los a nos hasta el
monto maximo que se establezca como lmite
El monto maximo que se debe utilizar como lmite debe estar
asociado a la perdida maxima probable que se espera en caso
de ocurrencia de un evento catastroco.
El empleo de esta reserva debe ser exclusivamente para el
pago de siniestros de tipo catastroco, por lo que no debe ser
utilizado para otros nes.
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Reserva de Previsi on
Esta reserva tambien puede tener otros nombres como reserva
compensadora, niveladora, etc. Tiene por objeto crear un fondo
para compensar las perdidas tecnicas que resulten de la operacion
del seguro en un a no determinado, como consecuencia de una
desviacion en los patrones de siniestralidad.
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Fundamento Tecnico
Se deriva de las hipotesis actuariales con que las instituciones y
sociedades mutualistas de seguros determinan la prima de riesgo.
La prima de riesgo es un valor esperado determinado con base en
la experiencia de la siniestralidad, que se espera se cumpla en el
tiempo.
Sin embargo, en un solo ejercicio la experiencia real puede ser
inferior o superior al valor esperado, lo cual dara como resultado
perdida o utilidad tecnica.
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Construcci on
De acuerdo con el principio de compensacion en el tiempo, para
asegurar la estabilidad nanciera de una institucion, se debe
constituir una reserva que ayude a prever los casos de perdida
tecnica que se produzcan por la uctuacion natural de la
siniestralidad o por fenomenos atpicos que desven los patrones de
dicha siniestralidad.
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Benecios
La constitucion de esta reserva permite que las instituciones
cuenten con los recursos necesarios para hacer frente a esta
situacion, que en otras circunstancias afectaran el patrimonio de la
institucion y pondra en peligro su solvencia y los intereses de los
asegurados.
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Costos
El costo economico del sismo y tsunami que azotaron la region
noreste de Japon es cercano a 309,000 millones de dolares,
estimo el gobierno japones.
Esto corresponde a los da nos en las infraestructuras de las
viviendas y empresas del noreste de Japon.
Figura: damnicado
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Costos
El costo nal podra ser incluso superior, ya que la estimacion no
toma en cuenta el impacto de los cortes de electricidad en la
region de Tokio, debido al paro de las centrales nucleares y
termicas a causa del sismo.
12 % es lo que podra caer el PIB de Japon en el segundo
trimestre, seg un Morgan Stanley.
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Costos
350,000 personas siguen viviendo en refugios, principalmente en la
zona cercana a Fukushima.
140,000 unidades es lo que dejara de producir Toyota, luego del
cierre temporal de 12 plantas de ensamblaje.
Figura: Desastre
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El efecto reasegurador
Ace, una compa na lder de seguros y reaseguros, advirtio el
terremoto japones le causara perdidas netas de US $ 200
millones a US $ 250 millones, n umero que se advierte todava
preliminares.
El costo del terremoto a la industria, que se espera alcance de
hasta 35 mil millones dolares de acuerdo con AIR Worldwide,
sera ademas de unos US $ 20 mil millones en reclamos de
catastrofes en los siguientes seis meses.
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Riesgos Catastrocos
El caso Japon
Efecto reasegurador
El da no del temblor y los incendios que se iniciaron despues del
terremoto, se estima que costaran entre $ 11 mil millones y $ 21
billones para las aseguradoras y reaseguradoras, mientras que las
perdidas aseguradas por el tsunami se estima que estaran entre $ 8
y 9.7 billones.
Las tres mayores compa nas de seguros de no-vida, puede tener 20
millones de yenes (250 millones) a 80 mil millones de yenes cada
uno de las perdidas comerciales
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Riesgos Catastrocos
El caso Japon
Toda historia no es otra cosa que una innita catastrofe de la cual
intentamos salir lo mejor posible.
Italo Calvino

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