Toma de Decisiones

UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN
INVESTIGACIN DE OPERACIONES: CONTRACCIN DE LA RED 1

TOMA DE
DECISIONES
2014

AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y
COMPROMISO CLIMTICO

FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL
TEMA : TOMA DE DECISIONES
CURSO : INVESTIGACIN DE OPERACIONES II
DOCENTE : DR. ALCIBADES SOSA PALOMINO
CICLO : VII
ALUMNOS :
ARIAS LVAREZ, GARY MIGUEL
CUNZA CALERO, GERALDINE
MORA QUISPE, JIMMY JEYSON
PACORA PANANA, CARLO JAVIER
PLASCENCIA SANTA CRUZ, ROGELIO
QUESQUN CARVALLO, DIANA
HUACHO PER
2014



TOMA DE
DECISIONES
CONTENIDO
OBJETIVOS ................................................................................................................. 4
1. OBJETIVO GENERAL: .................................................................................... 4
2. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL TEMA: ...................................................... 4
INTRODUCCIN .................................................................................................... 5
MODELO DE DECISIONES ................................................................................... 7
TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI ......................... 7
ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................ 10
CASO PRCTICO ................................................................................................. 12
SOLUCIN ............................................................................................................. 13
MTODO PRCTICO (CON PROBABILIDAD) ................................................ 13
MTODO PRCTICO (SIN PROBABILIDAD) .................................................. 14
MTODO ANALTICO ......................................................................................... 16
CONCLUSIN ....................................................................................................... 18
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................ 19


OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL:
Llegar a evitar la toma de decisiones en forma arbitraria sin previo anlisis,
entender los modelos de decisiones para tomar decisiones con seguridad.
2. OBJETIVOS ESPECFICOS DEL TEMA:
Exponer de una manera clara los conceptos, teoremas y aplicaciones.
Encontrar maneras de aplicar los modelos de decisiones.
Identificar problemas en cuales podamos aplicar toma de decisiones con
probabilidades a priori.
Elaborar el rbol de decisin para facilitar el desarrollo del proyecto.
Resolver problemas prcticos.


INTRODUCCIN
El estudio de la teora de decisin provee de herramientas para la toma de decisiones
importantes. La Teora de decisin permite seleccionar una decisin de un conjunto de
alternativas cuando existe incertidumbre sobre el futuro.
La solucin ptima es obtenida de una matriz de ganancias en trminos de criterios de
decisin. Maximizar el beneficio esperado es un criterio comn cuando las
probabilidades son favorables. Cuando el riesgo puede ser medido dentro del proceso de
decisin, la Teora provee de mecanismos para analizar la decisin en funcin de los
riesgos.
Para el estudio de este tema se ha centrado en la Toma de Decisiones cuando las
consecuencias de las decisiones alternativas se conocen con un grado razonable de
certidumbre.
Sin embargo, muchas veces las decisiones deben tomarse en entornos con mayor
incertidumbre. Ejemplos.
Una empresa constructora desea invertir en el programa Mi Vivienda. Cules
sern los mejores lugares de construccin? Qu tipo de construccin ser ms
adecuada? Con qu bancos se puede trabajar con una tasa preferencial?
Una empresa prestadora de salud desea ampliar su cobertura de servicios. Qu
servicios adicionales debe prestar? Qu ciudades debern ser consideradas en
su plan de expansin?

Un contratista de gobierno presenta una Licitacin Cules sern los costos
reales del proyecto? Qu otras compaas estn en la Licitacin? Cul es su
presupuesto probable?
Una compaa petrolera o de gas decide perforar en cierto lugar Qu tan
probable es que haya petrleo o gas ah? Cunto? Qu tan profundo tendrn
que perforar? Deben investigar los gelogos ms el sitio antes de perforar?
El anlisis de Decisiones est diseado para estudiar este tipo de decisiones
proporcionando un marco de trabajo y una metodologa para la toma de decisiones
racional cuando los resultados son inciertos.


MODELO DE DECISIONES
TOMA DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI
Las probabilidades a priori de los estados de la naturaleza, con frecuencia son de
naturaleza subjetiva, de modo que pueden ser slo estimaciones burdas de las
verdaderas probabilidades. Mediante la realizacin de una investigacin de mercado(a
cierto costo), a menudo es posible obtener un mejor conocimiento acerca de resultados
futuros.
El modelo de toma de decisiones con probabilidades a priori nos permite analizar la
toma de una decisin ante sugerentes alternativas. Mediante la evaluacin a travs de
los distintos mtodos como son:
Criterio de la Probabilidad Mxima.
Criterio de Igual Probabilidad.
Regla de Decisin de Bayes.
Criterio Maximin (Pesimista conservador).
Criterio Mximax (Optimista).
Criterio Minimax (Minimizacin del Costo de Oportunidad).


Considerando:
En general para el anlisis de decisiones se debe tener en cuenta el siguiente
marco conceptual.
Tomador de Decisiones, necesita elegir una de las acciones posibles o
alternativas.
La naturaleza elegir entonces uno de los estados de la naturaleza posibles.
Cada combinacin de una accin y un estado de la naturaleza da como resultado
un pago, que est dado en la tabla o matriz de pagos.
Esta tabla debe usarse para encontrar una accin ptima para el tomador de
decisiones segn un criterio adecuado.
Se determina una probabilidad a priori para cada estado de la naturaleza .Esta
probabilidad para el tomador de la decisin es subjetiva o de acuerdo a su
experiencia que tenga del problema que est tratando.

Utilidades Costos
S
1
S
2
Decisin a tomar 1 (d
1
) V (d
1
, s
1
) V (d
1
, s
2
)
Decisin a tomar 2 (d
2
)

V (d
2
, s
1
) V (d
2
, s
2
)
Posibilidad del estado P (s
1
)= (P) P (s
2
)=(1-P)

El Decisor deseara saber bajo que niveles de probabilidades a priori podra
tomarse la decisin pertinente.
Decisiones de decisiones
Estados de la naturaleza

Se fija la probabilidad del estado en este caso P.
Se calcula el valor esperado de cada una de las alternativas.
Se igualan para determinar el punto de equilibrio, es decir un valor de p
que determinar las regiones en donde se ubicarn las decisiones.
Finalmente podemos obtener el Valor esperado de la Informacin Perfecta (VE
de IP). Si existe la posibilidad de llevar a cabo un estudio de investigacin de
mercado para obtener la informacin perfecta, se puede realizar siempre y
cuando no supere el VE de IP.
Este valor se obtiene mediante la siguiente frmula

Arbolo de decisin representa grficamente el proceso de toma de decisiones.
d1
d2
d3
S1
S2
S1
S2
S1
S2
V(d1*S1)
V(d1*S2)
V(d2*S1)
V(d2*S2)
V(d3*S1)
V(d3*S2)

VE
de
IP = VE
con
IP VE*
Valor Esperado de la
Informacin Perfecta
Valor Esperado con
Informacin Perfecta
Mejor Valor Esperado de
la regla de de Bayes


EL VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA
Poco realista, supone que la experimentacin eliminar toda la incertidumbre sobre cul
es el estado verdadero de la naturaleza y despus hace un clculo rpido, sobre cul
sera la mejora en el pago esperado (ignora el costo de la experimentacin).
Esta cantidad se llama valor esperado de la informacin perfecta proporciona una cuota
superior para el valor potencial del experimento. Si esta cuota superior es mayor que el
costo del experimento, este definitivamente no debe llevarse a cabo.
Se calcula con la siguiente frmula:

VE
con
IP: Valor Esperado con Informacin Perfecta
VE*: Mejor Valor Esperado de la Regla de Bayes

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Considera como los cambios en las estimaciones de las probabilidades para los estados
de la naturaleza pueden afectar la decisin que se recomienda.
El anlisis de sensibilidad se puede realizar considerando probabilidades diferentes para
los estados de la naturaleza y despus volver a calcular el VE de cada alternativa de
VE
de
IP = VE
con
IP VE*
VE
con
IP =

p(Sj)x(Mejor valor en S
j
)


decisin; repitiendo este proceso se observa la forma en que los cambios en las
probabilidades afectan la decisin recomendada.
Para el caso con dos estados de la naturaleza, se puede realizar un anlisis de
sensibilidad utilizando un procedimiento grfico; para ello se le asigna:

Luego se evala el VE(di) ; graficando estas ecuaciones lineales en:

En el grfico se realiza el anlisis correspondiente, establecindose los rangos de
variacin de p y las modificaciones de las decisiones recomendadas.


CASO PRCTICO
Juan Prez es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria
perspicacia y quiere ser una inversin. La primera opcin es una inversin conservadora
con buen desempeo en una economa que mejora y solo tiene una perdida pequea en
una economa que empeora. La segunda es una inversin especulativa que se
desempea muy bien si la economa mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es
una inversin contra cclica que perdera algn dinero en una economa que mejora,
pero se desempeara muy bien si empeora.
Prez cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones
potenciales: 1.-Economa que mejora, 2.-Economa estable y 3.-Economa que empeora.
l es pesimista sobre a dnde va la economa y ha asignado probabilidades a priori
respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4 a estos tres escenarios. Tambin estima que sus ganancias
en estos escenarios son las dadas en la tabla que sigue:
Estado de la Naturaleza
(S
j
)
Alternativas d
i
MATRIZ DE PAGOS (Miles de Soles)
(S
1
)
Econ.
Mejorando
(S
2
)
Econ.
Estable
(S
3
)
Econ.
Empeorando
(d
1
) Invers. Conservadora
(d
2
) Invers. Especulativa
(d
3
) Invers. Contra cclica
30
40
-10
5
10
0
-10
-30
15
p(S
j
) Prob. de la Naturaleza
0.1 0.5 0.4

SOLUCIN
MTODO PRCTICO (CON PROBABILIDAD)
CRITERIO DE PROBABILIDAD MAXIMA
Se escoge la probabilidad ms alta que corresponda a un determinado estado y dentro de
este se selecciona la alternativa de mayor ganancia.
Para el ejemplo:
Probabilidad del estado Economa Estable es 0.5

ECONOMIA
ESTABLE
S
2
Inversin Conservadora (d
1
) 5
Inversin Especulativa
(d
2
)
10
Inversin Contra cclica
(d
3
)
0
Prob. de la Naturaleza p(S
j
) 0.5

CRITERIO DE IGUAL PROBABILIDAD
Por lo general es difcil tener mucha fe en las probabilidades a priori; por lo tanto se
asume igual p(S
j
) para cada estado de la naturaleza del modelo.
a) Para cada alternativa de decisin calcule el promedio de sus pagos sobre
todos los estados de la naturaleza.
b) Seleccione la alternativa con el mayor pago promedio.
Decisin ptima


PAGO PROMEDIO DE
LOS ESTADOS

1
)
(30+5-10)/2 = 12.5
Inversin Especulativa (d
2
) (40+10-30)/2 = 10
Inversin Contra cclica (d
3
) (-10+0+15)/2 = 2.5

MTODO PRCTICO (SIN PROBABILIDAD)
CRITERIO PESIMISTA CONSERVADOR
Paso 1: Determinar el resultado de menor valor para cada alternativa y registrarlo en
una lista.
Paso 2: De la lista de resultados elegir el valor mximo. La alternativa asociada con este
resultado mximo es la estrategia que debe utilizarse.
Para el ejemplo:
VALORES MNIMOS

1
)
-10
2
)
-30
3
)
-10
Decidir por cualquiera
CRITERIO OPTIMISTA
Paso 1: Para cada alternativa, determine el resultado con el mayor valor y antelo en
una lista.
Paso 2: De la lista de resultados, elija el valor mximo y sta es la estrategia que debe
seguirse.
Decisin ptima
Decisin ptima
Decisin ptima

Para el ejemplo:
VALORES MXIMOS

1
)
30
2
)
40
3
) 15

METODO DE LA DEPLORACION O MINIMIZACIN DEL
COSTO DE OPORTUNIDAD - Min(Max)
Para un estado de la naturaleza:

Para el ejemplo:

ALTERNATIVAS
Ec.
Mejorando
Ec.
Estable
Ec. Empeorando
Inv. Conservadora 40-30 = 10 10 - 5 = 5 15 - (-10) =25
Inv. Especulativa 40-40 = 0 10 - 10 = 0 15 - (-30) = 45
Inv. Contra cclica 40-(-10) = 50 10 - 0 = 10 15 - 15 = 0

Min(Max) = 25

COSTO DE
OPORTUNIDAD
MXIMA

Inversin Conservadora(d
1
)
25
2
) 45
3
) 50
Costo de Oportunidad = (Pago mximo) - (Pago por la alternativa seleccionada)
Decisin ptima
COSTO DE OPORTUNIDAD POR ESTADOS

Decisin ptima

MTODO ANALTICO
REGLA DE DECISIN DE BAYES (VALOR ESPERADO)
Se calcula el valor esperado del pago para cada accin posible o alternativa. Se elige la
accin con el mximo pago esperado.
Formula valor esperado (VE):

VE (d
1
) = 0.1 x 30 + 0.5 x 5 + 0.4 x (-10)
VE (d
1
) = 1.5
VE (d
2
) = 0.1 x 40 + 0.5 x 10 + 0.4 x (-30) = -3
VE (d
2
) = -3
VE (d
3
) = 0.1 x (-10) + 0.5 x 0 + 0.4 x 15 = 5
VE (d
3
) = 5
La decisin Optima es denominada Mejor Valor Esperado VE*

VE(d
i
) = p(S
j
)*V(d
i
, S
j
)

Decisin ptima

EL RBOL DE DECISIN

EL VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIN PERFECTA
EL VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA

VE
con
IP = (0.1) x 40 + (0.5)x 10 + (0.4)x15 = 15
EL VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA

VE*(d
3
) = 5
VE
de
IP = 15 5 = 10
VE
de
IP = VE
con
IP VE*
VE
con
IP =

p(Sj)x(Mejor valor en S
j
)


CONCLUSIN
La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o estructurado
mediante el cual se elige entre dos o ms alternativas, opciones o formas para
resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa,
organizacin. Cada da tomamos decisiones para las cuales no necesariamente
tomamos la mejor opcin.
De acuerdo al problema resulto y obteniendo los resultados podemos decir que
como mximo que puede gastar para hacer un estudio de inversiones 10 Mil
Soles; no debe pasarse de este monto.



BIBLIOGRAFA

EPPEN, G. Y. (2000). Investigacin de Operaciones en la ciencia administrativa. Quinta
Edicin. Espaa: PEARSON.
Gerald, H. F. (2010). Introduccin a la Investigacin de Operaciones. 9na Edicion. Mexico D.F:
Mc Gran Hill.
Hamdy, T. (2004). Invesrtigacio de Operaciones. Mexico D.F: PEARSON.
Freund, John E., Moderno Estadstica Elemental, Nueva Delhi: Prentice-Hall de la India
Private Limited, 1979
HILLIER LIEBERMAN. Introduccin a la Investigacin de Operaciones

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