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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERIA





INVESTIGACIN DE
OPERACIONES I

DUALIDAD Y ANALISIS
DE SENSIBILIDAD

Profesor :Ing. Luis Medina Aquino

2014-1


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DUALIDAD

Asociado con cualquier problema de programacin lineal (PPL) existe otro llamado
DUAL. Conocer la relacin de un PPL y su dual es vital para entender el anlisis
de sensibilidad.

Cuando se habla del dual de un PPL entonces este ltimo se denomina PRIMAL.
Si el PPL primal es un problema de maximizacin, entonces su dual ser un
problema de minimizacin y viceversa. Por conveniencia la variable de la funcin
objetivo del primal se denomina Z, y sus variables primales de decisin se
denominan Xi. En el caso del dual la variable de la funcin objetivo se denomina
W, y sus variables duales se denominan Yj.

Primero aprenderemos como hallar el programa dual de un problema primal de
maximizacin, con todas sus variables no negativas y cuyas restricciones son
todas del tipo menor o igual (Problema estndar de maximizacin).

Un problema estndar de maximizacin se puede escribir como:

Maximizar Z = C1 X1 + C2 X2 + ...... + Cn Xn
Sujeto a:
a11 X1 + a12 X2 + ..... + a1n b1
a21 X1 + a22 X2 + ..... + a2n b2
.... ...... ..... .... ...
am1 X1 + am2 X2 + ..... + amn bm

Xi 0 (i = 1, 2, ... , n)

El dual de un problema de maximizacin se define como:

Minimizar W = b1 Y1 + b2 Y2 + ..... + bm Ym
Sujeto a:
a11 Y1 + a21 Y2 + .... + am1 Ym C1
a12 Y1 + a22 Y2 + .... + am2 Ym C2
.... ...... ..... .... ...
a1n Y1 + a2n Y2 + .... + amn Ym C2

Yj 0 (j = 1, 2, ... , m)

Encuentre el dual de:
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Dual de un problema no estandar
No todos los problemas de programacin lineal tienen la forma del problema de
maximizacin estndar.
Pasos:
a) Identifique las variables correspondientes en el dual de su problema primal.
b) Aplique el mismo anlisis del problema estndar para hallar los coeficientes
de la funcin objetivo, restricciones y de sus respectivos lados derechos.
c) Aplique la siguiente tabla de signos:
Modelos max Modelo min
Xi la isima restriccin es
Xi la isima restriccin es
Xi srs la isima restriccin es =
la isima restriccin es Yj
la isima restriccin es Yj
la isima restriccin es Yj srs

OBSERVACIN: EL DUAL DEL PROBLEMA DUAL ES OTRA VEZ EL
PROBLEMA PRIMAL

TEOREMA DEL DUAL: EL VALOR OPTIMO Z DEL PROBLEMA PRIMAL ES
IGUAL AL VALOR OPTIMO W EN EL DUAL










Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2
Sujeto a:
X1 + 2 X2 1000
3 X1 + 2 X2 1800
X2 400
X1 0, X2 0

Maximizar Z = 3 X1 + 2 X2 + X3
Sujeto a:
X1 + 2 X2 + X3 10
X1 + X2 + 2 X3 9
2 X1 + 3 X3 12
X1, X2, X3 0

Maximizar Z = 2 X1 + 4 X2
Sujeto a:
X1 + X2 2
2 X1 - X2 3
X1 - X2 1
X1 0, X2 srs

Maximizar Z = 3 X1 + 4 X2 2 X3
Sujeto a:
4 X1 - 2 X2 + 3 X3 12
-2 X1 + 3 X2 + X3 6
-5 X1 + X2 - 6 X3 4
3 X1 + 4 X2 2X3 = 10
X1 0 X2 0, X3 srs

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Cmo leer la solucin ptima del Dual desde la tabla ptima del primal de un
problema de maximizacin?
Valor en el ptimo de la variable y
j
del Dual es:


Si la restriccin j en
el primal es
buscar en la tabla ptima
del primal

(z
j
) de la variable de
holgura s
j


(z
j
) de la variable artificial
a
j

=
(z
j
) de la variable artificial
a
j


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ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El objetivo de este anlisis es determinar los cambios en el valor de la funcin
objetivo al variar:
a) los coeficientes de las variables de decisin en la funcin objetivo, y
b) los valores en el lado derecho de las restricciones.
Estos cambios de valor se analizarn en el reporte de anlisis de sensibilidad que
se obtiene del programa SOLVER.

A continuacin se dar una explicacin y anlisis de este reporte.

Gradiente Reducido.- Tambin llamado costo reducido. Indica cunto tendra que
mejorar el coeficiente de la funcin objetivo de cada variable de decisin antes de
que sea posible que tal variable asuma un valor positivo en la solucin ptima.
El costo reducido ser cero si la variable correspondiente es bsica, y ser
negativo si la variable es no bsica.

Precio Sombra.- Tambin llamado precio dual. Cada restriccin tiene un precio
dual cuyo valor puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo indica el
mejoramiento en el valor ptimo de la funcin objetivo por cada aumento unitario
en el lado derecho de la restriccin. Si el valor es negativo indica lo contrario de lo
anterior. Si el valor cero no afecta ningn cambio en el valor ptimo de la funcin
objetivo.

Signo del
Precio dual
Maximizacin o
Minimizacin
Efecto del aumento de una unidad
en el valor del lado derecho
+ Maximizacin Aumento en los beneficios
- Maximizacin Disminucin en los beneficios
+ Minimizacin Aumento en los costos
- Minimizacin Disminucin en los costos

Anlisis de rango para los coeficientes de la Funcin Objetivo
Rango en el que la solucin ptima no cambie, es decir se encuentra en el mismo
punto (se mantiene la misma solucin).
Al cambiar un coeficiente, cambia nicamente la pendiente de la funcin objetivo,
por lo que el polgono de soluciones factibles se mantiene sin cambio.

Anlisis de rango para el Lado Derecho de las Restricciones
Mientras los lados derechos de las restricciones se mantengan dentro de estos
intervalos, el precio dual correspondiente nos indica el mejoramiento del valor de
la funcin objetivo por aumento unitario en el valor del lado derecho.
La base no cambia en este rango, es decir, las variables bsicas siguen siendo
bsicas, aunque sus valores si pueden cambiar.



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Cambios Simultaneos

Se aplica la regla del 100% en dos casos:
a) para cambios simultneos en la funcin objetivo y,
b) para cambios simultneos en el lado derecho de las restricciones.

a) Para todos los coeficientes de la funcin objetivo que se modifican sume los
porcentajes tanto de los incrementos como de los decrementos permisibles
representados por los cambios. Si la suma de los cambios porcentuales no excede
del 100%, la solucin ptima no se modificar.
Sin embargo, la regla del 100% no nos dice si la solucin ptima cambiar si la
suma de los cambios porcentuales excede a 100%. La solucin ptima pudiera no
cambiar, incluso si la suma de los cambios porcentuales excede a 100%. Cuando
no se satisfaga la regla del 100%, deberemos resolver el problema y determinar
los efectos que tendrn estos cambios en la solucin ptima.

b) Una versin similar a la regla del 100% tambin es aplicable a cambios
simultneos en los lados derechos de las restricciones. Para todos los lados
derechos que se modifiquen, sume los porcentajes tanto de los incrementos como
de los decrementos permisibles. Si la suma de los porcentajes no excede de
100%, los precios duales no se modificarn.

Ejemplo
Una compaa elabora los productos A, B y C. Cada producto se procesa en tres
departamentos: I, II y III. El total disponible de horas de trabajo por semana por
cada departamento es de 900, 1080 y 840 horas, respectivamente. Los requisitos
de tiempo (en horas por unidad) y la ganancia por cada unidad del producto son:
Producto Producto Producto
A B C
Departamento I 2 1 2
Departamento II 3 1 2
Departamento III 2 2 1
Ganancia $16 $12 $15
Cuntas unidades de cada producto debe fabricar la compaa para maximizar
las ganancias?
El programa lineal respectivo ser la siguiente:
Maximizar Z = 16 x1 + 12 x2 + 15 x3
Sujeto a:
2 x1 + x2 + 2 x3 900
3 x1 + x2 + 2 x3 1080
2 x1 + 2x2 + x3 840
x1, x2, x3 0

Resolviendo por el programa SOLVER, obtenemos los resultados del reporte de
Anlisis de Sensibilidad:

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Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
Hoja de clculo: [Libro1]Hoja1
Informe creado: 06/12/02 04:47:00 p.m.
Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$B$5 Cantidad a producir A 0 -2 16 2 1E+30
$C$5 Cantidad a producir B 260 0 12 18 3
$D$5 Cantidad a producir C 320 0 15 9 3

Restricciones
Valor Sombra Restriccin Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 Departamento 1 900 6 900 180 480
$E$8 Departamento 2 900 0 1080 1E+30 180
$E$9 Departamento 3 840 3 840 960 390

El anlisis de sensibilidad nos sirve para responder a las preguntas Qu pasa si?
Preguntas:
1. Conviene programar horas extras en el Departamento 1? Si su respuesta es
afirmativa hasta cuantas horas extras conviene programar? Cunto aumenta la
utilidad por cada hora extra que se programe?
2. Conviene programar horas extras en el Departamento 2? Si su respuesta es
afirmativa hasta cuantas horas extras conviene programar? Cunto aumenta la
utilidad por cada hora extra que se programe?
3. Debido a problemas laborales, en la empresa se pierden 150 horas en el
departamento 2, por lo cual esas horas se dejan de trabajar. Cunto deja de
ganar la empresa?
4. Debido a problemas laborales, en la empresa se pierden 150 horas en el
departamento 3, por lo cual esas horas se dejan de trabajar. Cunto deja de
ganar la empresa?
5. Debido a la mayor demanda la ganancia del producto B aumenta $2. Vara el
plan de produccin ptimo? Cul es la nueva utilidad?
6. Debido a la menor demanda la ganancia del producto B disminuye $2. Vara el
plan de produccin ptimo? Cul es la nueva utilidad?
7. Debido a la mayor demanda la ganancia del producto C aumenta $10. Vara el
plan de produccin ptimo? Cul es la nueva utilidad?
8. Debido a la menor demanda la ganancia del producto C disminuye $5. Vara el
plan de produccin ptimo? Cul es la nueva utilidad?
9. Cunto debe ser la ganancia mnima del producto A para que sea rentable
producirlo?


PRACTICA DIRIGIDA

CURSO: OPTIMIZACION DE SISTEMAS I
TEMA : ANLISIS DE SENSIBILIDAD
8
PROFESOR: M. A. LUIS MEDINA AQUINO

1. Qumica del Pacfico es una pequea empresa que produce diversos productos
qumicos. En un proceso de produccin en particular se utilizan tres materias
primas para elaborar dos productos: un aditivo para combustible y una base
disolvente. El aditivo para combustible se vende a empresas petroleras y se utiliza
en la produccin de gasolina y otros combustibles relacionados. La base
disolvente se vende a varias empresas qumicas y se utiliza tanto para productos
de limpieza para el hogar como industriales. Para formar el aditivo para
combustible y la base disolvente se mezclan tres materias primas, cuya
composicin y disponibilidad se muestran en la siguiente tabla:
Materia Materia Materia
Prima 1 Prima 2 Prima 3
Aditivo para combustible 2/5 0 3/5
Base disolvente 1/2 1/5 3/10
Disponibilidad 20 ton 5 ton 21 ton

Esta tabla muestra que una tonelada de aditivo para combustible es una mezcla
de 2/5 de tonelada de materia prima 1 y 3/5 de tonelada de la materia prima 3.
Una tonelada de base disolvente es una mezcla de tonelada de la materia prima
1, 1/5 de tonelada de la materia prima 2 y 3/10 de tonelada de la materia prima 3.
Debido al deterioro y la naturaleza del proceso de produccin, cualquier materia
prima que no se utilice para produccin actual resulta intil y debe descartarse.
La contribucin a la utilidad se determin en 40 dlares por cada tonelada de
aditivo para combustible y 30 dlares por cada tonelada de base disolvente
producida. Segn la administracin de la empresa, estos precios asegurarn la
venta de todo el aditivo para el combustible y de toda la base disolvente que se
produzca.
a. Cuntas toneladas de cada producto deber producir Qumica del Pacfico
para maximizar la contribucin total a la utilidad?
b. Una reduccin en precio hace que la contribucin a la utilidad para el aditivo
para combustible se reduce de 40 a 35 dlares por tonelada Cambiar los
valores de la cantidad a producir de ambos productos? Cul es la nueva
contribucin total a la utilidad?
c. Se llega a utilizar toda la disponibilidad de materia prima? En cul de las
materias primas queda disponibilidad? Cunto?
d. Suponga que usted tiene dinero para comprar una tonelada de materia prima.
Basndose en la contribucin a la utilidad, qu materia prima comprara para
aumentar los beneficios?
e. La materia prima 1 est escasa y el proveedor le ofrece cambiarle 1 tonelada
de materia prima 3 por una tonelada de materia prima 1. Usted hara ese
cambio? Justifique su respuesta con clculos.

Microsoft Excel 8.0 Informe de sensibilidad
Hoja de clculo: [Libro2]Hoja1
Informe creado: 9/07/00 09:09:05 PM

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Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$C$5 X1 25 0 40 20 16
$D$5 X2 20 0 30 20 10

Restricciones
Valor Sombra Restriccin Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 MP1 20 33.33333333 20 1.5 6
$E$8 MP2 4 0 5 1E+30 1
$E$9 MP3 21 44.44444444 21 9 2.25

2. Financiera Orin administra fondos de empresas y clientes pudientes. La
estrategia de inversin se adecua a las necesidades de cada cliente. Para un
cliente nuevo, a Orin se le ha autorizado invertir 1.2 millones de dlares en dos
fondos de inversin: un fondo de acciones y un fondo del mercado de dinero.
Cada unidad del fondo de acciones cuesta 50 dlares, con una tasa de
rendimiento anual de 10%; cada unidad del fondo del mercado de dinero cuesta
100 dlares, con una tasa de rendimiento anual de 4%.
El cliente desea minimizar el riesgo, pero quiere tener un ingreso anual sobre la
inversin de por lo menos 60,000 dlares. De acuerdo con el sistema de medicin
de riesgo de Orin, cada unidad adquirida en el fondo de acciones tiene un ndice
de riesgo de 8, y cada unidad adquirida en el fondo del mercado de dinero tiene un
ndice de riesgo de 3. El ndice de riesgo ms elevado asociado con el fondo de
acciones indica, simplemente, que se trata de la inversin ms riesgosa. El cliente
de Orin tambin ha especificado que se inviertan por lo menos 300,000 dlares
en el fondo del mercado de dinero.
a) Cuntas unidades de cada uno de los fondos deber adquirir Orin para el
cliente, si el objetivo es minimizar el ndice de riesgo total para esta cartera? Cul
es el valor del riesgo total?
Para las preguntas de b) a d) contestar como casos independientes.
b) Si el monto de inversin de Orin aumenta de $1.2 a $1.4 millones de dlares
Cmo afecta el riesgo total? Variar el ingreso anual mnimo sobre la inversin
de $60,000?
c) Si el ingreso anual mnimo sobre la inversin que pide el cliente es de $100,000
en vez de $60,000 Cmo afecta el riesgo total?
d) El valor del riesgo de las unidades adquiridas en el fondo de acciones ha bajado
a 6, y el valor del riesgo de las unidades adquiridas en el fondo del mercado de
dinero ha aumentado a 4. En cunto aumentar o disminuir el valor total del
riesgo? O no se puede afirmar nada con la informacin actual?


Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
Hoja de clculo: [Libro1]Hoja1 Minimizar Z = 8 X1 + 3 X2
Informe creado: 24/07/00 01:30:31 p.m. Sujeto a:
50 X1+100 X2 <= 1200000
10
5 X1 + 4 X2 >= 60000
Celdas cambiantes X2 >= 3000

Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible Permisible
$C$5 Inversin X1 4000 0 8 1E+30 4.25
$D$5 Inversin X2 10000 0 3 3.4 1E+30

Restricciones
Valor Sombra Restriccin Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$E$7 Fondos disponibles Valor 1200000 -0.056666667 1200000 300000 420000
$E$8 Ingresos anuales Valor 60000 2.166666667 60000 42000 12000
$E$10 el mercado de dinero Valor 10000 0 3000 7000 1E+30

3. Maquinarias S.A. es una empresa importadora de autos que opera en la ciudad
de Lima. Los recientes cambios en la competencia estn preocupando a sus
propietarios por lo que han credo conveniente replantear toda su estrategia de
marketing. En este sentido, se decidi la contratacin de una empresa de
consultora en Marketing para que elabore una estrategia publicitaria. Los
propietarios pensaban que el mensaje deba girar en torno a su sistema de
financiamiento directo, atributo que la empresa consideraba como su mejor arma
para enfrentar la actual situacin competitiva del mercado.
Los consultores recomendaron usar anuncios tanto de radio como de televisin;
manifestaban que stos eran los medios idneos para llegar al pblico objetivo
planteado para Maquinarias. Los lineamientos generales de la estrategia
publicitaria planteada la expresaron de la siguiente manera:
a) Para una cobertura combinada, utilizar anuncios en radio y televisin.
b) No se deben programar ms de 25 anuncios de radio.
c) El nmero de anuncios que se programen por radio no debe ser menor que el
nmero de anuncios que se programen por televisin.
La estacin de televisin seleccionada, ha cotizado un costo de $1,200 por
anuncio, mientras que la radiodifusora ha cotizado uno de $300 por anuncio. El
presupuesto total para esta campaa se ha establecido en $25,500. Los
consultores tienen una evaluacin global de los diferentes medios de publicidad en
trminos de la capacidad de recordacin de los anuncios y de la audiencia que
cubren. Para el caso de los medios seleccionados, las calificaciones son de 600
puntos para el anuncio en televisin propuesto y 200 puntos para el de la radio.
Al propietario de Maquinarias le interesa saber cuntos anuncios de televisin y
cuntos de radio debern contratar de modo que obtengan la mxima calificacin
global de la campaa publicitaria.

Responda a las siguientes preguntas:
a) El nmero de anuncios de radio y de televisin recomendados.
b) Qu es lo que limita el uso de ms anuncios por radio?
c) Qu es lo que limita el uso de ms anuncios por televisin?
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d) Qu calificacin debera tener el programa de radio a fin de que tuviera
sentido incrementar el nmero de anuncios por este medio?
e) Qu calificacin debera tener el programa de televisin a fin de que tuviera
sentido incrementar el nmero de anuncios por este medio?
f) Qu restricciones recomendara a Maquinarias alterar?
g) Cul es el mejor uso que dara a cualquier aumento en el presupuesto?

Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
Hoja de clculo: [Libro1]Hoja2 Maximizar Z= 200 RADIO + 600 TV
Informe creado: 24/07/00 04:13:53 p.m. Sujeto a:
RADIO <= 25
RADIO TV >= 0
Celdas cambiantes 300 RADIO + 1200 TV <= 25500
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible Permisible
$B$6 Cant. de anuncios RADIO 25 0 200 1E+30 50
$C$6 Cant. de anuncios TV 15 0 600 200 600

Restricciones
Valor Sombra Restriccin Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$D$8 Max de anuncios por radio 25 50 25 60 8
$D$9 Mas anuncios por radio que TV 10 0 0 10 1E+30
$D$10 Presupuesto para anuncios 25500 0.5 25500 12000 18000

4. Una fbrica produce cuatro productos: A, B, C y D. Cada unidad del producto A
requiere de 2 horas de maquinado, una hora de montaje y vale $10 en el
inventario en proceso. Cada unidad del producto B requiere de una hora de
maquinado, tres horas de montaje y vale $5 en el inventario en proceso. Cada
unidad del producto C requiere de 2.5 horas de maquinado, 2.5 horas de montaje
y vale $2 en el inventario en proceso. Finalmente, cada unidad del producto D
requiere de cinco horas de maquinado, no necesita tiempo de montaje y vale $12
en el inventario en proceso.
La fbrica dispone de 120,000 horas de tiempo de maquinado y 160,000 horas de
tiempo de montaje. Adems, no puede tener ms de un milln de dlares de
inventario en proceso.
Cada unidad del producto A genera una utilidad de $40, cada unidad del producto
B genera una utilidad de $24, cada unidad del producto C genera una utilidad de
$36 y cada unidad del producto D genera una utilidad de $23. No pueden
venderse ms de 20.000 unidades del producto A, 16.000 unidades del producto
C, y puede venderse la cantidad que se quiera de los productos B y D. Sin
embargo, deben producir y vender por lo menos 10.000 unidades del producto D
para cumplir con los requerimientos de un contrato.
Sobre estas condiciones, se resuelve el problema de programacin lineal a travs
del SOLVER y se obtienen los siguiente datos:


Microsoft Excel 9.0 Informe de sensibilidad
12
Hoja de clculo: [solver ABCD.xls]Hoja2
Informe creado: 22/06/01 05:11:28 p.m.
Celdas cambiantes
Valor Gradiente Coeficiente Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual reducido objetivo permisible permisible
$B$5 Cantidad a producir A 10000 0 40 8 16
$C$5 Cantidad a producir B 50000 0 24 73 4
$D$5 Cantidad a producir C 0 -16 36 16 1E+30
$E$5 Cantidad a producir D 10000 0 23 73 1E+30
Restricciones
Valor Sombra Restriccin Aumento Disminucin
Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible permisible
$F$7 Horas de Maquinado 120000 19.2 120000 16666.66667 16666.66667
$F$8 Horas de Montaje 160000 1.6 160000 50000 50000
$F$9 Inventario en proceso 470000 0 1000000 1E+30 530000
$F$10 Cant. Mxima A 10000 0 20000 1E+30 10000
$F$11 Cant. Mxima C 0 0 16000 1E+30 16000
$F$12 Cant. Mnima D 10000 -73 10000 3333.333333 3333.333333
a) Cul es la solucin a este problema? Cuntas unidades se producen de
cada producto y en cules restricciones no hay inactividad o hay excedente?
Cul es la utilidad ptima?
b) Cunto es el valor de una hora adicional de maquinado? Cunto el de una
hora adicional de montaje? Cunto el de $1 adicional en el capital de trabajo
para el inventario en proceso?
c) Suponer que la empresa puede invertir dinero en publicidad, a fin de aumentar
la demanda de los productos A C. Cunto podra invertir la empresa para
aumentar la demanda del producto A en una unidad? Cunto para aumentar
la demanda del producto C en una unidad?
d) Si el contrato para el producto D fuera de 13,000 unidades (en lugar de
10,000), qu efecto tendra en la utilidad?
e) Si la Utilidad por unidad del producto C fuera de $46 (y no $36), cmo
cambiara la solucin?
f) Un nuevo producto, el producto E, est en consideracin. Requiere de 2 horas
de maquinado, 5 horas de montaje y $20 en capital de trabajo. La utilidad por
unidad es $50. Debe producirse alguna unidad del producto E?