M1 2005/2006

Cours d’optimisation Université Paris 1

Examen – 1er février 2006

Sans documents, ni calculatrice (3 heures)

Exercice 1. (5 points)
On considère le problème d’optimisation (P)

 max c · x
s.c. x ∈ Rn
Ax ≤ b


où c appartient à Rn , b à Rp et où A est une matrice p lignes et et n colonnes.

On considère également le problème d’optimisation (Q).

 max c̃ · y
s.c. y ∈ R2n+p
+
By = b


où c̃ appartient à R2n+p , où B est une matrice p lignes et et 2n + p colonnes

tels que
 
c

c̃ = −c ,
 B = A −A Idp
0
1) Montrer que si (Q) possède un point réalisable alors (P) possède un point
réalisable.
2) Montrer que si (P) possède un point réalisable alors (Q) possède un point
réalisable.
3) Montrer que les deux problèmes ont même valeurs.
4) On suppose que les deux problèmes ont une valeur finie, on définit l’en-
semble
2n+p
X = {Dy | y ∈ R+ }
 t   
c −ct 0 c̃t
où D = =
A −A Idp B
Montrer que X est fermé, en déduire que (Q) possède une solution optimale.
5) Déduire de 4) qu’il existe une solution optimale de (P).
6) Soit x une solution optimale de (P), montrer que le problème est qualifié
et écrire les conditions de Karush, Khun et Tucker.

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Exercice 2. (9 points)
Soit W une matrice S lignes et et J colonnes, on suppose la propriété suivante,
∀z ∈ RJ , W z ≥ 0 ⇒ W z = 0,
Partie A
1) Montrer que 0 est solution du problème

 max kW zk2
s.c. z ∈ RJ
Wz ≥ 0


Calculer la valeur de ce problème.

2) Énoncer la condition de Mangazarian-Fromowitz au point 0. Est-elle sa-
tisfaite ?
3) Écrire les conditions de Karush, Khun et Tucker au point 0, en déduire
qu’il existe un vecteur de multiplicateurs λ ∈ RS+ vérifiant (λ)t W = 0.
4) Les conditions sont-elles suffisantes ?
Partie B
1) Montrer que Im(W ) ∩ S = ∅ où S est le simplexe unité de RS .
S = {u ∈ RS | u ≥ 0, u1 + . . . + uS = 1}
2) On considère le problème

 min ku − W zk2
(P2 ) s.c. z ∈ RJ
u∈S


Montrer qu’il existe (au moins) une solution (u, z) de ce problème.

3) Montrer que u (respectivement z) est solution
 
min ku − W zk2 min ku − W zk2
(P3 ) (P4 )
s.c. u ∈ S s.c. z ∈ RJ
Commenter ces propriétés d’un point de vue géométrique.
4) Montrer que (u − W z) ∈ (ImW )⊥ \ {0}.
5) À l’aide des conditions de Karush, Khun et Tucker, montrer que le mul-
tiplicateur associé à la contrainte u1 + . . . + uS = 1 est non nul. En déduire
qu’il existe un vecteur de multiplicateurs λ ∈ RS++ vérifiant λt W = 0.
Partie C
Montrer que s’il existe un vecteur de multiplicateurs λ ∈ RS++ vérifiant
λt W = 0, alors
∀z ∈ RJ , W z ≥ 0 ⇒ W z = 0,

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Exercice 3. (4 points)
On considère le problème


 min 3x1 + 4x2 + x3 + x4
s.c. x ∈ R4+

(P)

 x1 + x2 + x3 − x4 ≥ 2
−2x1 + 2x2 + x3 + x4 ≥ 3


1) Déterminer le problème dual (D).

2) Résoudre (D).
3) Résoudre (P).

Exercice 4. (2 points)
On considère le problème


 min x + y
s.c. x ≥ 0

(P)

 y≥0
(1 + x)(1 + y) ≤ 2


1) Dessiner le domaine.
2) Discuter de la qualification de chacun des points du domaine.

Le barême est donné à titre indicatif.