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E(Y) =
E(X,Y) =
0
COV(X,Y) =
b) Obtenha a COV(3X , X+Y)
COV(3X , X+Y) = COV(3X , X) + COV(3X,Y) = 3 +
2 Seis lotes de components esto prontos para embarque em um fornecedor. O nmero
de componentes com defeito em cada lote mostrado a seguir:
Lote 1 2 3 4 5 6
Nmero de peas
com defeito
0 2 0 1 2 0
Um desses lotes ser selecionado aleatoriamente para embarque a um cliente especfico. Seja X
o nmero de pacas com defeito no lote selecionado. Os trs valores possveis de X so 0, 1 e 2.
Dos seis eventos igualmente provveis, trs resultam em X=0, um em X=1 e os outros dois em
X=2. Sejam p(0) a probabilidade de X=0 e p(1) e p(2) as probabilidades dos dois valores
possveis de X. Ento:
ESTATSTICA Prof Mariane Alves
Ou seja, a probabilidade 0,167 alocada para o valor 1 de X e a probabilidade restante, 0,333,
associada ao valor 2 de X. Os valores de X juntamente com suas probabilidades especificam
coletivamente a distribuio de probabilidade de X. Se o experimento fosse repetido diversas
vezes no longo prazo, X=0 ocorreria na metade das vezes, X=1 em um sexto das vezes e X=2
em um tero das vezes.
Logo, a distribuio de probabilidade de x dada por:
X 0 1 2
P(X=x) 0,500 0,167 0,333
A probabilidade de X ser no mximo 1 ento: (lembre-se que a probabilidade de o valor X observado ser
no mximo x dado pela funo de distribuio acumulada)
E a ?
Nesse exemplo, , se e somente se de forma que
.
De forma similar, , e tambm.
Como 0 o menor valor possvel de X, , ; isto ,
, e assim por diante.
Observe que , pois a probabilidade de X com valor 1 est
includa na ltima probabilidade, mas no na anterior. Quando X uma varivel aleatria
discreta e x um valor possvel de X,
3 - Considere Y uma varivel aleatria discreta com a seguinte distribuio de
probabilidade
Y 1 2 3 4
P(Y=y) 0,4 0,3 0,2 0,1
Qual a funo de distribuio acumulada de Y, isto , ?
Logo,
Como pode observar, para qualquer valor de y, a acumulada ser o valor mais prximo possvel
de Y esquerda de y. Por exemplo:
e
DICA: se meus possveis valores de uma varivel discreta W so a,b,c,d (considerando a < b < c < d ).
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A
EXERCCIOS PARA SEREM RESOLVIDOS
1) Sejam M e N duas variveis aleatrias independentes com as seguintes distribuies:
N 5 10 12
P(N) 0,3 0,5 0,2
a) ache a distribuio conjunta de (M,N);
b) calcule E[M] e E[N]; (R.:1,8 e 8,9)
c) calcule d.p.[M] e d.p.[N]; (R.:
)
d) qual o valor da COV(M,N)? Por qu? (R.: 0 )
2) Sejam V e Z duas v.a. aleatrias independentes com as seguintes distribuies de probabilidade
W \ Z 0 1 2
1 0,14 0,28 0,28
4 0,06 0,12 0,12
a) Achar a distribuio marginal de W e Z;
b) Calcular E(Z) (1,22)
c) Calcular VAR(W) (3,6)
d) Calcule a COV(W,Z) (0)
e) Ache a distribuio de Z+W
3) Sabendo-se que Y=3X-5 e que E(X)=2 e V(X=1), calcule:
a) E(Y) (1)
b) V(Y) (9)
c) E(X + 3Y) (5)
d) E(X + Y) (15)
4) Sabe-se que a chegada de clientes a uma loja de material computacional, durante intervalos
aleatoriamente escolhidos de 10 minutos, segue uma distribuio de probabilidade dada na tabela
abaixo. Calcule o nmero esperado de chegada de clientes por intervalo de 10 minutos, e calcule
tambm o desvio padro das chegadas.
M 1 3
P(M) 0,6 0,4
Nmero de chegadas X 0 1 2 3 4 5
Probabilidade p(x) 0,15 0,25 0,25 0,2 0,1 0,05
Respostas E(x) = 2 e Var(x)= 1,9
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5) As vendas de uma revista mensal em uma banca segue uma distribuio de probabilidade dada na
tabela abaixo. Calcule o valor esperado e a varincia.
6) Uma v.a. discreta tem distribuio de probabilidade dada por:
P(x) = 7 5, 3, 1, x para ,
x
K
a) Calcule o valor de K b) Calcule P(x = 5)
7) Uma empresa de seguros oferece aos segurados diferentes opes de pagamento premium. Para
um segurado selecionado aleatoriamente, seja Y=nmero de meses entre pagamentos sucessivos. A
funo distribuio acumulada de Y como se segue:
a) Qual a funo distribuio de probabilidade de Y?
b) Usando apenas a funo de distribuio acumulada, calcule e . (R.: 0,30 e 0,60)
Nmero de revistas em
Milhares X
probabilidade de X 0,05 0,1 0,25 0,3 0,2 0,1
Respostas E(x) = 17,8 e Var(x)= 1,66
18 20 19 15 16 17