Mtodos Numricos I

UNIDAD 4: FACTORIZACIN LU Y SUS APLICACIONES

Mtodo de Cholesky


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4.1 Mtodo de Cholesky.
23

Introduccin
Este mtodo nos ayuda a encontrar las matrices LU cuando la matriz es positiva definida y
la matriz de coeficientes es simtrica.
Este mtodo supone que U=L
T

Modelo
LU A =
Supuestos de aplicacin
El sistema tenga solucin nica.
La matriz A sea cuadrada.
La matriz A sea simtrica (A = At).
La matriz A sea definida positiva (los determinantes de los menores sean > 0).
Valores Iniciales
El nmero de variables.
La matriz de coeficientes.
El vector de trminos independientes.
Ecuacin Recursiva
Las ecuaciones recursivas para realizar la factorizacin LU son las siguientes:
T
L U =
Donde: todas
0
nm
l

Diagm L:

=
=
2 1
1 mj
m
j mm mm
l a l


(Burden, 1998; Maron, 1995; Nieves, 2003)

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Mtodo de Cholesky


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colm L:
n m i l l a
l
l
m
j
mj ij im
mm
im
,..., 1 ,
1
1
1
+ =
|
|

\
|
=

=

Las siguientes ecuaciones son para solucionar el sistema de ecuaciones. Para obtener el
vector
i
c
aplicamos la siguiente ecuacin recursiva.
n i c l b
l
c
i
j
j
ij i
ii
i
,..., 1 ,
1
1
1
=
|
|

\
|
=

=

Para obtener la solucin del sistema se aplica la siguiente ecuacin recursiva
1 ,..., ,
1
1 1
n i x l c
l
x
n
j
j
ij
i
ii
i
=
|
|

\
|
=

+ =

Convergencia
Este mtodo se detiene cuando se encuentran los valores de L
Algoritmo General
PASO PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
1. Leer el nmero de variables n
2. Leer la matriz de coeficientes
(
(
(
(
(
(

=
nn n n n n
n
n
a a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
A
4 3 2 1
34 33 32 31
2 23 22 21
1 13 12 11
M M M M M
K
K
K

3.
Leer el vector de trminos independientes b .
(
(
(
(
(
(

=
n
b
b
b
b
b
M
3
2
1

4. Obtener el determinante de las submatrices
debe de ser definidas positivas.

0 >
i

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PASO PROCEDIMIENTO OBSERVACIONES
5. Realizar la ecuacin recursiva para obtener a L.

=
=
2 1
1 mj
m
j mm mm
l a l


|
|

\
|
=

=
1
1
1
m
j
mj ij im
im
im
l l a
l
l

6. T
L U =

7. Se resuelve el sistema de ecuaciones aplicando
las siguientes ecuaciones n i c l b
l
c
i
j
j
ij i
ii
i
,..., 1 ,
1
1
1
=
|
|

\
|
=

=

|
|

\
|
=

+ =
n
j
j
ij
i
ii
i
x l c
l
x
1 1
1

8. Detener el mtodo.



Ejemplo
Resolver el siguiente sistema de ecuaciones:
8 -5 1 2 3 x
1
14
-5 9 -2 -3 4 x
2
5
1 -2 4 3 3 x
3
= 14
2 -3 3 7 4 x
4
8
3 4 3 4 17 x5 6

Verifiquemos que la matriz sea definida positiva:
0 8 8
1
> = = M

0 47
9 5
5 8
2
> =

= M

0 167
4 2 1
2 9 5
1 5 8
3
> =

= M

0 741
7 3 3 2
3 4 2 1
3 2 9 5
2 1 5 8
4
> =

= M

0 3139
17 4 3 4 3
4 7 3 3 2
3 3 4 2 1
4 3 2 9 5
3 2 1 5 8
5
> =

= M

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Como todos los determinantes son mayores a cero por lo tanto la matriz es definida
positiva y se puede aplicar el mtodo.
Aplicando las ecuaciones recursivas tenemos que L es:
2.8284 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
-1.7678 2.4238 0.0000 0.0000 0.0000
0.3536 -0.5673 1.8850 0.0000 0.0000
0.7071 -0.7220 1.2416 2.1064 0.0000
1.0607 2.4238 2.1220 1.1229 2.0582


Y como
T
L U =
tenemos:
2.828427 -1.767767 0.3535534 0.707107 1.06066
0 2.4238399 -0.567282 -0.72199 2.42384
0 0 1.8849911 1.241611 2.122026
0 0 0 2.106449 1.122871
0 0 0 0 2.058195


Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos:
LC=b Sustitucin hacia a delante
j i 1 2 3 4 5

2.828427 0 0 0 0 c
1
14
-1.76777 2.4238399 0 0 0 c
2
5
0.353553 -0.5672817 1.8849911 0 0 c
3
= 14
0.707107 -0.7219949 1.2416109 2.106449 0 c
4
8
1.06066 2.4238399 2.1220259 1.122871 2.058195 c
5
6


L
t
X=b Sustitucin hacia a atrs

2.828427 -1.767767 0.3535534 0.707107 1.06066 x
1
4.94974747
0 2.4238399 -0.567282 -0.72199 2.42384 x
2
5.67281685
0 0 1.8849911 1.241611 2.122026 x
3
= 8.20591939
0 0 0 2.106449 1.122871 x
4
-0.75616104
0 0 0 0 2.058195 x
5
-14.364091

La solucin del sisteme es:

x
1
10.18987
x
2
12.66008
x
3
= 9.995859
x
4
3.361262
x
5
-6.97897