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Dezembro 2012 Sebenta de Estatstica I Pgina 1/5







Sebenta





Curso: Gesto
Cadeira: Estatstica I
Ano: 2012-2013
Autor: NunoVeiga







Este um trabalho realizado por um aluno, pelo que no est livre de conter gralhas ou
falta de informao; torna-se, assim, essencial fazer uma anlise crtica sua leitura, tendo
em conta a matria leccionada nas aulas. Por isso, aquando da deteco de alguma falha,
por favor, comunicar directamente no frum, ou via email para:

fepforuns@mycorp.pt







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Variveis Aleatrias

Funo de Distribuio: P(Xc) + P(X>c) = 1 P(Xc) = 1 P(X>c)
A funo de distribuio d-nos a probabilidade de X tomar valores inferiores ou iguais a
um dado nmero real (c).
Propriedades:
0F(x)1, visto que F(x) uma probabilidade
F(x) no decrescente


P(x
1
<Xx
2
) = F(x
2
) F(x
1
)
Toda a funo de distribuio contnua direita.

Varivel Aleatria Discreta: Uma varivel aleatria X discreta se o conjunto de pontos para os
quais X tem probabilidade positiva finito ou infinito numervel.

Funo de Probabilidade:





Propriedades:
0 f(x) 1, xR
f(x
i
) = p
i
= 1
ER, P(XE) =



Funo de distribuio de uma varivel aleatria discreta:


Varivel Aleatria Contnua: se existir uma funo f(x), no negativa (f(x)0, xR), tal que:



Funo Densidade de Probabilidade:
Propriedades:
f(x)0, xR



P(X=x) = 0



Valor Mdio ou Mdia ou Valor Esperado (E(x)):
Variveis Discretas

Variveis Contnuas

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Moda:

Mediana:

Valor Esperado:
Variveis Discretas:

Variveis Contnuas:

Propriedades:
E(c) = c, qualquer que seja a constante c
Se E(g(X)) existe e c uma constante E(c x g(X)) = c x E(g(X))
Se E(g
1
(X)) e E(g
2
(X)) existem E[g
1
(X)+g
2
(X)] = E(g
1
(X))+E(g
2
(X))
Se E(g(X)) existe e a e b so constantes E(a x g(X) + b) = a x E(g(X)) + b

Momento Ordinrio de ordem k:


Momento Centrado de ordem k:



Varincia: momento centrado de ordem 2
Propriedades:
Se c uma constante V(c) = 0
Se c uma constante V(cX) = c
2
V(X)
Se a e b so constantes V(axX+b) = a
2
xV(X)

Desvio-Padro:

Coeficiente de Variao:

Assimetria:
Uma distribuio simtrica em relao a um valor c f(cd) = f(c+d) , d>0
Propriedades se a distribuio simtrica:
simtrica em relao mdia (c=m)
Todos os momentos centrados de ordem mpar so nulos
m = me (= mo se unimodal)

Coeficiente de Assimetria de Fisher:






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Vectores Aleatrios

Funo de Distribuio Conjunta do Par (X,Y): F(x,y) = P(Xx Yy)
Propriedades:
0F(x,y)1, visto que F(x,y) uma probabilidade
F(x,y) no decrescente, em relao a cada varivel




Varivel Aleatria Bidimensional discreta (X,Y): se e s se cada uma das variveis aleatrias
X e Y for discreta.

Funo de Probabilidade Conjunta do Par (X,Y): f(x,y) = P(X=x Y=y)
Propriedades:
0f(x,y)1, (x,y)R
2



Funo de Probabilidade Marginal de X, f
1
(x): f
1
(x) =



Funo de Probabilidade Marginal de Y, f
2
(y): f
2
(y) =



Tabela com Funes de Probabilidade:













Independncia de Variveis Aleatrias: se e s se f(x,y) = f
1
(x) x f
2
(y), (x,y)R
2


Funo de Probabilidade de X condicionada por Y, f
X|Y
(x|y): P(X=x | Y=y) =



Funo de Probabilidade de Y condicionada por X, f
Y|X
(y|x): P(Y=y | X=x) =



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Varivel Aleatria Bidimensional (X,Y) contnua:
F(x,y) = P(Xx Yy) =

, (x,y)R
2


Funo Densidade de Probabilidade Conjunta do Par (X,Y):
Propriedades:
f(x,y)0, (x,y)R
2



Funo Densidade de Probabilidade Marginal de X, f
1
(x):

Funo Densidade de Probabilidade Marginal de Y, f
2
(y):


Funo Densidade de Probabilidade de X condicionada por Y:

Funo Densidade de Probabilidade de Y condicionada por X:

Valor Esperado de g(X,Y):
Variveis Discretas

Mdia de X

Variveis Contnuas

Mdia de Y

Varincia:
X discreta

Y contnua

Valor Esperado do Produto:
Variveis Discretas

Variveis Contnuas

Covarincia:


Coeficiente de Correlao Linear:

Sendo a>0 e b, duas constantes reais
Sendo a<0 e b, duas constantes reais