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Relative St¨arke verschiedener M¨arkte

6. Dezember 2009

Inhaltsverzeichnis

1 Charts

3

1.1 Weltweites Aktienklima

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3

1.2 Sektoren/Rohstoffe .

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4

2 Weltweite M¨arkte

 

5

2.1 Aktienindizes

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5

2.2 Sektoren/Rohstoffe .

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6

3 Indizes Deutschland

 

6

4 Indizes USA

11

Tabellenverzeichnis

 

2 Interpretation des B¨orsen-Momentumindikators

 

3

¨

3 Ubersicht der relativen St¨arke verschiedener Sektoren/Rohstoffe

 

4

4 Relative St¨arke der wichtigsten Aktienindizes (RSL 26w )

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5

5 Relative St¨arke der wichtigsten Sektoren und Rohstoffe (RSL 26w )

 

6

6 Relative St¨arke der DAX-Werte (RSL 26w )

 

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6

7 Relative St¨arke der TecDAX-Werte (RSL 26w )

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7

8 Relative St¨arke der MDAX-Werte (RSL 26w )

 

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8

9 Relative St¨arke der SDAX-Werte (RSL 26w )

 

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9

10 Relative St¨arke der Aktien im Dow Jones Transportation Average (RSL 26w ) .

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11

11 Relative St¨arke der Aktien im Dow Jones Industrial Average (RSL 26w )

 

11

12 Relative St¨arke der S&P500-Werte (RSL 26w )

 

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12

Abbildungsverzeichnis

 

1 B¨orsen-Momentumindikator vs. DAX .

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3

2 Relative St¨arke verschiedener Sektoren .

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4

Abk.

Bedeutung

#

Position in der Liste, entspricht dem Rang der RSL-Spalte

Close

Schlußkurs Kurs¨anderung relativ zum letzten Wochenschlußkurs in Prozent

∆%

RSL

Relative St¨arke nach Levy: RSL =

Close

MA(Close,26w)

Basis%

RSL normiert auf die RSL des Basisindex, der jeweils blau markiert ist Basis% der vier vorhergehenden Wochen Basis% der drei vorhergehenden Monate, beginnend mit -2

Vorwoche %

Vormonat %

# Vorwoche

Rangplatz der vier vorhergehenden Wochen

 

# Vormonat

Rangplatz der drei vorhergehenden Monate, beginnend mit -2 Rang¨anderung bezogen auf die entsprechenden Vorwochen

∆ #

1

Literatur

[1] Goerke R, Zur richtigen Zeit im richtigen Markt. 1. Auflage, 2009. FinanzBuch Verlag, Munchen.¨

Anmerkungen

Kursdaten und Tickersymbole von Aktien und Indizes stammen von finance.yahoo.com. Alle Kurse und Berechnungen sind ohne Gew¨ahr. Insbesondere kann es vorkommen, daß Yahoo zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments die Daten des letzten Handelstages noch nicht aktualisiert hat und sich so die Kurse und die sich daraus ergebenden Berechnungen einer oder mehrere Aktien auf den vorletzten Handelstag beziehen.

Updates

31.10.2009 Leider wegen Umzug lngere unfreiwillige Pause. Die Zusammensetzung der Indizes habe ich

immer noch nicht angepasst (Zeitmangel).

19.09.2009 Ab Montag ¨andert sich die Zusammensetzung einiger Indizes (u.a. DAX), außerdem hat sich

auch die Zusammensetzung des S&P500 mittlerweile ge¨andert. Die entsprechenden Updates werden

wahrscheinlich n¨achste Woche aus Zeitgrunden¨ noch nicht dabei sein!

05.09.2009 Da Yahoo fur¨ ^BFX, den belgischen Euronext BEL-20 Index, seit zwei Wochen keine histori-

schen Kurse mehr bereitstellt, ist der BEL-20 nichtmehr dabei. Dafur¨ neu der ^SMSI aus Spanien. Die Kursversorgung uber¨ Yahoo ist eine Katastrophe. Leider hat sich dadurch in den Tabellen einiges verschoben, ich hoffe daß sich keine groben Fehler eingeschlichen haben.

¨

22.08.2009 Letzte Woche ist eine Ubersicht uber¨

verschiedene Sektoren und Rohstoffe mit Abbildung und

zwei Tabellen (eine kurze Zusammenfassung und eine lange mit allen Daten) hinzugekommen: Kapitel 1.2, Abbildung 2, Tabellen 3 und 5.

22.08.2009 Neu dabei diese Woche sind detaillierte Ranglisten des Dow Jones Industrial Average (DJIA)

und des Dow Jones Transportation Average (DJTA): Tabellen 11 und 10.

Kontakt

E-Mail:

http://reichsmark.wordpress.com

gauner

at

me.com

2

1

Charts

1.1 Weltweites Aktienklima

1 Charts 1.1 Weltweites Aktienklima Abbildung 1: B¨orsen-Momentumindikator (BMI) vs. DAX. Dargestellt ist der BMI

Abbildung 1: B¨orsen-Momentumindikator (BMI) vs. DAX. Dargestellt ist der BMI (rot-grune¨ Linie; rot wenn < 1, grun¨ wenn > 1) sowie sein exponentiell gleitender Durchschnitt uber¨ 12 Perioden (schwarz gestrichelt). Die relative St¨arke des DAX ist als graue Linie eingezeichnet. Das blaue Histogramm gibt den Abstand zwischen dem BMI und seinem gleitenden Durchschnitt wieder.

Tabelle 2: Interpretation des B¨orsen-Momentumindikators, modifiziert nach Goerke [1]. Die aktuelle Marktphase ist fett dargestellt.

Indikatoren

B¨orsenphase

BMI > 1.0 und BMI > steigender MA[BMI] und MA[BMI] > 1.0

Hausse

BMI < fallener MA[BMI] und MA[BMI] > 1.0

Allgemeine Korrektur w¨ahrend einer Hausse

BMI > 1.0 und BMI steigt und MA[BMI] steigt oder f¨allt

Allgemeine Erholung nach einer Korrektur in der Hausse

BMI < 1.0 und BMI < fallender MA[BMI] und MA[BMI] < 1.0

Baisse

BMI > steigendem MA[BMI] und MA[BMI] < 1.0

Allgemeine Korrektur w¨ahrend einer Baisse

BMI < 1.0 und BMI f¨allt und MA[BMI] f¨allt oder steigt

Erneuter Kursruckgang¨

nach einer Korrektur in der Baisse

3

1.2

Sektoren/Rohstoffe

1.2 Sektoren/Rohstoffe Abbildung 2: tienindizes bzw. -ETFs sind hier aufgrund der hohen Korrelation alle gestrichelt

Abbildung 2:

tienindizes bzw. -ETFs sind hier aufgrund der hohen Korrelation alle gestrichelt dargestellt.

Equity-Momentumindikator (EMI) und relative St¨arke (RSL 26w ) verschiedener Sektoren und Rohstoffe. Ak-

¨

Tabelle 3: Kurze Ubersicht uber¨

sich in Tabelle 5 auf S. 6.

die relative St¨arke verschiedener Sektoren und Rohstoffe. Die detaillierte Auflistung findet

Rang

Name

Close

%

RSL

Basis%

1

Latin America

48,75

0,27%

1,189

108,04%

2

REIT

44,30

8,90%

1,179

107,10%

3

Gold

113,75

-1,14%

1,150

104,50%

4

Asia ex Japan

42,24

2,92%

1,127

102,40%

5

Basic Materials

27,44

1,82%

1,111

100,95%

6

Europe

40,00

1,78%

1,102

100,13%

7

Equity Momentum

 

1,101

100,00%

8

Agriculture

26,15

-0,87%

1,031

93,64%

9

Oil

38,33

-0,44%

1,026

93,24%

10

Bonds

93,34

-2,86%

0,991

90,00%

4

2

Weltweite M¨arkte

5

2.1

Aktienindizes

Tabelle 4: Relative St¨arke der weltweit wichtigsten Aktienindizes (RSL 26w )

         

Vorwoche %

 

Vormonat %

 

# Vorwoche

 

# Vormonat

#

#

Symbol

Land

Close

%

RSL

Basis%

-1

-2

-3

-4

-2

-3

-4

-1

-2

-3

-4

-2

-3

-4

-1

-4

1

ˆRTX

Russland

2.110,97

3,70

1,186

108,37

107,46

111,61

110,59

107,00

114,09

103,86

97,11

2

1

1

2

2

5

26

1

1

2

ˆIBX

Spanien

21.837,21

2,50

1,162

106,20

106,72

104,65

103,43

104,48

103,12

96,06

96,09

4

4

4

4

6

31

32

2

2

3

ˆBVSP

Brasilien

67.603,52

0,80

1,148

104,89

107,24

105,21

103,82

105,01

104,23

98,35

99,75

3

3

3

3

5

23

17

0

0

4

ˆTA100

Israel

1.036,77

3,40

1,146

104,75

104,45

102,97

102,29

100,95

101,50

97,44

102,00

5

5

6

10

9

28

9

1

6

5

ˆTECDAX

Deutschland

809,22

3,40

1,141

104,28

103,81

100,20

100,06

100,77

101,24

103,64

103,17

7

13

18

12

11

7

7

2

7

6

ˆMERV

Argentinien

2.174,47

-0,60

1,140

104,21

108,23

109,84

110,52

113,38

114,17

107,04

106,21

1

2

2

1

1

1

4

-5

-5

7

ˆMXX

Mexiko

32.105,39

4,30

1,137

103,91

102,69

101,49

102,67

101,35

101,40

103,04

102,68

8

8

5

6

10

10

8

1

-1

8

ˆOSEAX

Norwegen

410,90

1,80

1,129

103,17

104,09

102,09

100,83

100,03

98,98

95,80

96,01

6

6

13

18

21

32

33

-2

10

9

ˆDJT

USA

4.101,76

4,60

1,113

101,75

100,11

99,75

100,27

99,84

98,54

103,86

101,74

19

16

17

20

23

6

10

10

11

10

ˆMDAXI

Deutschland

7.418,40

3,20

1,109

101,33

101,09

99,69

101,87

101,08

106,56

106,58

101,63

12

17

9

9

3

2

12

2

-1

11

ˆOMXSPI

Schweden

303,26

1,60

1,101

100,63

101,94

100,67

101,98

101,38

95,59

99,18

97,86

10

11

7

5

32

19

24

-1

-6

12

ˆDJI

USA

10.388,90

0,80

1,099

100,44

102,42

101,52

101,04

100,80

97,37

96,20

96,11

9

7

12

11

28

30

31

-3

-1

13

ˆFTSE

UK

5.322,36

1,50

1,097

100,25

101,57

100,62

101,34

100,51

99,21

98,33

94,88

11

12

11

16

20

24

36

-2

3

14

ˆAEX

Niederlande

321,13

3,80

1,096

100,17

99,26

98,40

100,54

99,48

101,14

101,63

98,41

22

29

15

22

13

15

23

8

8

15

ˆIndex

8.084,64

2,86

1,094

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

20

15

19

19

16

16

16

5

4

16

ˆHSI

Hong Kong

22.498,15

6,50

1,093

99,87

96,45

101,31

101,93

101,12

99,69

102,07

106,49

32

9

8

8

18

13

2

16

-8

17

ˆSMSI

Spanien

1.255,77

2,10

1,091

99,76

100,60

99,31

100,58

100,57

101,24

102,13

101,67

14

23

14

15

12

11

11

-3

-2

18

ˆIBEX

Brasilien

12.032,20

2,20

1,091

99,71

100,51

99,15

100,40

100,35

100,73

101,64

101,54

15

26

16

17

15

14

13

-3

-1

19

ˆSSEC

China

3.317,04

7,10

1,089

99,54

95,53

100,94

97,31

98,60

89,09

92,20

96,49

33

10

32

26

36

36

28

14

7

20

ˆGSPC

USA

1.105,98

1,70

1,087

99,34

100,32

99,64

99,76

99,69

98,08

97,24

96,88

17

20

20

21

25

29

27

-3

1

21

ˆIXIC

USA

2.194,35

2,60

1,085

99,20

99,34

98,69

99,72

99,44

99,27

99,01

98,43

21

28

21

23

19

20

22

0

2

22

ˆFCHI

Frankreich

3.846,62

3,40

1,081

98,80

98,11

97,12

98,82

98,25

98,55

98,90

95,56

27

32

26

28

22

21

34

5

6

23

ˆJKSE

Indonesien

2.511,54

4,90

1,080

98,75

96,75

99,64

97,38

98,54

102,26

105,71

112,11

31

19

31

27

8

3

1

8

4

24

ˆGDAXI

Deutschland

5.817,65

2,30

1,080

98,73

99,02

97,48

97,58

96,12

97,82

98,40

96,33

23

31

30

34

26

22

30

-1

10

25

ˆSTI

Singapur

2.791,01

1,00

1,079

98,66

100,26

99,18

97,88

97,57

97,08

102,10

106,24

18

25

28

30

29

12

3

-7

5

26

ˆSSMI

Schweiz

6.501,16

2,60

1,079

98,58

98,78

96,82

97,67

98,74

96,95

97,66

96,44

24

33

29

25

30

27

29

-2

-1

27

ˆBSESN

Indien

17.101,54

2,80

1,076

98,34

98,11

99,19

98,10

96,47

99,90

103,09

104,52

28

24

27

32

17

9

6

1

5

28

ˆSDAXI

Deutschland

3.516,01

0,10

1,075

98,23

100,88

100,09

99,48

100,62

102,50

103,60

99,60

13

14

22

14

7

8

18

-15

-14

29

ˆTWII

Taiwan

7.650,91

2,10

1,071

97,92

98,34

99,48

98,92

98,24

98,30

98,15

98,62

26

22

25

29

24

25

20

-3

0

30

ˆATX

Oesterreich

2.582,20

2,20

1,071

97,91

98,50

99,48

101,58

101,26

105,54

104,40

104,54

25

21

10

7

4

4

5

-5

-23

31

ˆKLSE

Malaysia

1.270,20

0,00

1,068

97,66

100,35

99,68

99,31

100,71

97,44

98,09

99,45

16

18

23

13

27

26

19

-15

-18

32

ˆAORD

Australien

4.721,20

2,70

1,068

97,60

97,65

98,96

99,29

98,97

101,02

99,94

100,22

30

27

24

24

14

17

15

-2

-8

33

ˆGSPTSE

Kanada

11.510,80

0,40

1,049

95,93

97,85

97,53

95,81

96,34

95,58

95,57

95,04

29

30

33

33

33

33

35

-4

0

34

ˆKS11

Suedkorea

1.624,76

6,60

1,040

95,10

91,60

96,04

92,86

94,58

96,85

99,66

100,29

35

34

35

35

31

18

14

1

1

35

ˆNZ50

Neuseeland

3.146,46

1,70

1,034

94,48

95,22

94,59

95,55

97,38

95,23

95,34

97,28

34

35

34

31

34

34

25

-1

-4

36

ˆN225

Japan

10.022,59

10,40

1,002

91,55

84,76

86,99

88,82

90,38

89,72

94,10

98,61

36

36

36

36

35

35

21

0

0

2.2

Sektoren/Rohstoffe

6

Tabelle 5: Relative St¨arke der wichtigsten Sektoren und Rohstoffe (RSL 26w )

         

Vorwoche %

 

Vormonat %

 

# Vorwoche

 

# Vormonat

#

 

#

 

Symbol

Name

   

Close

%

RSL

Basis%

 

-1

-2

-3

-4

   

-2

-3

 

-4

-1

-2

 

-3

-4

   

-2

-3

-4

-1

-4

 

1

 

ILF

Latin America

   

48,75

0,27

1,189

108,04

109,63

106,65

107,97

108,47

 

109,35

105,51

107,66

1

1

1

1

   

2

4

3

0

0

2

VNQ

REIT

44,30

8,90

1,179

107,10

99,89

103,05

104,30

100,61

106,24

109,40

110,98

6

4

3

6

3

2

1

4

4

3

GLD

Gold

113,75

-1,14

1,150

104,50

107,06

105,30

102,44

102,30

97,69

95,14

88,77

2

2

4

3

7

7

8

-1

0

4

EPP

Asia ex Japan

42,24

2,92

1,127

102,40

101,05

103,09

106,30

105,13

109,91

110,25

110,26

3

3

2

2

1

1

2

-1

-2

5

PYZ

Basic Materials

27,44

1,82

1,111

100,95

100,47

100,94

100,69

100,92

104,14

105,19

107,55

4

5

6

5

4

5

4

-1

0

6

IEV

Europe

 

40,00

1,78

1,102

100,13

99,74

100,18

102,38

101,79

102,79

107,43

105,84

7

6

5

4

5

3

5

1

-2

7

ˆEMI

Equity Momentum

 

1,101

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

7

7

7

6

6

6

-2

0

 

8

 

DBA

Agriculture

   

26,15

-0,87

1,031

93,64

94,68

92,70

90,22

91,18

 

86,13

85,00

88,35

8

9

10

9

   

10

10

9

0

1

9

USO

Oil

38,33

-0,44

1,026

93,24

94,22

96,15

95,40

98,85

93,83

92,36

95,97

9

8

8

8

8

8

7

0

-1

10

TLT

Bonds

 

93,34

-2,86

0,991

90,00

93,27

91,94

90,31

90,77

89,91

89,72

84,62

10

10

9

10

9

9

10

0

0

3

Indizes Deutschland

 

Tabelle 6: Relative St¨arke der DAX-Werte (RSL 26w )

 
         

Vorwoche %

 

Vormonat %

 

# Vorwoche

 

# Vormonat

 

#

 

#

Symbol

Close

%

RSL

Basis%

 

-1

-2

 

-3

-4

   

-2

-3

-4

   

-1

-2

-3

-4

 

-2

-3

-4

 

-1

-4

1

HEN3.DE

e35,39

4,80%

 

1,276

118,09%

 

116,80

116,12

113,84

115,40

 

114,08

107,36

109,94

   

1

1

1

1

 

2

7

5

 

0

0

2

BEI.DE

e46,24

5,60%

1,221

113,05%

110,34

111,94

109,14

109,76

106,90

101,70

91,23

4

2

3

3

6

16

25

2

1

3

LIN.DE

e84,48

2,70%

1,205

111,52%

111,99

109,89

110,15

110,65

104,26

105,95

107,02

2

3

2

2

14

10