UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA ESTADISTICA ECONOMICA Y

CIENCIAS SOCIALES




Integrantes:
- Arleon Sinche Oscar Eduardo 2009
- Caceres Otiniano Andre 2009
- Ormeo Garcia Dennis Adolfo 20094138F







2013
1.- Los tres teoremas introductorios de las diapositivas

Teorema 1:
Dado A una matriz mxm con valores caractersticos o
1
, ,o
m
y dado B una matriz nxn con
valores caractersticos |
1
, , |
n
. Los valores caractersticos de A B (o B A) son los mn
valores caractersticos o
i
|
j
para i=1, ,m y j=1, ,n.

Usando kronecker:

A

(AB) (

) =

)

El valor caracterstico de AB es

Teorema 2:
Dado A una matriz mxn de rango r y B una matriz pxq de rango s, entonces A B tiene
rango rs.

r(A) = r r(B) = s

AB tiene rango rs
r(AB) = r(A) r(B)
r(AB) = r.s

AB tiene rango rs

Teorema 3:
Dado A una matriz simtrica e idempotente mxm de rango r res y B una matriz nxn simtrica e
idempotente de rango s. Entonces, A B es una matriz simtrica e idempotente de rango
rs.

A=A

r(A) = r

B=B

r(B) = s

Simtrica => =

= AB

Idempotente =>

= (AB) (AB)
= AABB
= AB


r


2.- Propiedad 2 de la matriz de Helmert

La matriz P es conocida como la matriz de Helmert n-dimensional. Sea P = p
1
P
n
donde el
vector nx1 p
1
=(1 / )1
n
y la matriz nx(n-1) P
n
=(p
2
, p
3
, , p
n
), entonces,
p
1
p
1
= J
n

p
1
p
1
= J
n

p
1
P
n
= 0
1x(n-1)

P
n
P
n
= (I
n
- J
n
)


P
n
P
n
= I
n-1

Nos interesa las transformaciones lineales Ax que son mltiplos de x.

Distribucin usando matriz Helmert

:
Tomando P = (

)
Donde

, idempotente y simtrica

Tomando: X = P Y N ( Pu,PP )

Pu = (

)(

= 0

= 0
PP = (

) (

= (t

X N ( 0 , (t

; k=rango(

)=s-1

~ ( t

:
Tomando P = (

)
Donde

, idempotente y simtrica

Tomando: X = P Y N ( Pu , PP )

Pu = (

)(

= 0
PP = (

) (

) (

)
=

= 0 +

= (s

X N ( 0 , ( s

; k=rango(

)=t-1

~ ( s

:
Tomando P = (

)
Donde

, idempotente y simtrica

Tomando: X = P Y N ( Pu , PP )

Pu = (

)(

)
=

= 0
PP = (

)(

)(

)
=

= 0 + 0 +

X N ( 0 , (

; k=rango(

)=(s-1)(t-1)

3.- Lemma de Bath

Sea k y n enteros fijos positivos tal que 1sksn. Suponga que I
n
= A
i
, donde cada A
i
es una
matriz simtrica nxn de rango n
i
con n
i
= n. Si la variable aleatoria nx1 y se distribuye como
N(,) y la suma de cuadrados s
i
2
= yA
i
y para todo i=1, ,k, entonces:

a) s
i
2
~ c
i
n
i

(
i
) y
i
= A
i
; y
b) s
i
2
, i=1, ,k son mutuamente independientes.

Si y slo si = c
i
A
i
donde c
i
>0

Prueba:
Asumimos que la forma cuadrtica

satisface (a) y (b).

Los teoremas:
i) Y ~

( YAY ~

A es una matriz idempotente de rango p.

ii) Sea A y B dos matrices nxn constantes. Sea y una variable aleatoria nx1 distribuida como
N(,). La formas cuadrticas yAy y yBy son independientes si y slo si A B=0 (o B
A=0).
De los teoremos i) y ii) las matrices

son idempotentes para i=1,2,,k y

para
, i,j = 1,,k. Ademas

para , i,j = 1,,k. Pero de i) y ii) implican

que

.
4.- Teorema de la diapositiva 14

5.- La tabla ANVA del modelo de dos factores con interaccin y
efectos aleatorios (formas cuadrticas, cuadrados medios y
distribucin de las fuentes de variacin utilizando matriz de
Helmert).
y
ijk
= + t
i
+ |
j
+ (t|)
ij
+ c
ijk

=
(

Y ~

ti ~ N(0,

)
|j ~ N(0,

)
(t|)ij ~ N(0,

)
cijk ~ N(0,

)
=

= ts(

) (

)
= Y

= Y

= Y(

)Y
= Y

= s

= s

= s

= s[(

)Y](

)Y - Y(

)Y
= Y(

)Y
= Y

= t

= t

= t

= s[(

)Y](

)Y - Y(

)Y
= Y(

)Y
= Y

= (

)Y

= (

)Y

(

= Y(

)Y Y(

)Y Y(

)Y + Y(

)Y
= Y(

)Y Y(

)Y
= Y((

)(

))Y
= Y

= Y

= Y(

)Y
= Y