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DIFERENCIACION NUMERICA

El objetivo es obtener numricamente el valor para la derivada de


una funcin en un punto, conociendo el valor de la funcin en
algunos puntos.
Supondremos que para calcular la derivada en un punto dado
conocemos los valores de la funcin en cualquier punto
arbitrariamente prximo a este.

Teorema
Sea la funcin
1
:
n
f de clase C


(o sea continua y con
derivadas continuas hasta el orden n-1) en el intervalo [x-h, x+h] y
cuya derivada de orden n existe en el intervalo (x-h, x+h). Entonces
( ) , x h x + h
tal que:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
' '' ( )
2 !
n
n
h h
f x h f x hf x f x f
n
+ = + + + +


Propiedad de DArboux
Sea ( ) f x
continua en el intervalo cerrado [a, b] y supongamos que
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( )
. , , f a f b Entonces y f a f b a b tal que
y f


=


Diferenciacin Numrica

Mtodos Directos:
Dada f de clase C-1 sobre el intervalo [x-h, x+h] queremos calcular:


( )
( ) ( )
'
0
lim
h
f x h f x
f x
f

+
=
Tomamos un h suficientemente
pequeo y hacemos la primera estimacin de la derivada como:

( )
( ) ( )
'
f x h f x
f x
h
+



OBSERVACION
Esta aproximacin no permite acotar el error cometido.
1

Si ahora le pedimos a la funcin que sea de clase C-2 (en general le
vamos a pedir que sea de clase C-n) entonces podemos desarrollar
en Serie de Taylor hasta el orden 2 como sigue:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
2
' ''
' ''
,
2
:
2
h
f x h f x hf x f x x h
Entonces despejando obtenemos
f x h f x
h
f x f
h

+ = + + +
+
=

El termino que resta en el miembro de la derecha tiende a 0 cuando
h tiende a 0.

Ejemplo
Evaluar la derivada de
( ) ( )
cos 0.01
4
f x x en x tomando h

= = =

Observacin
El trmino del error es proporcional al tamao del paso h.

Veamos si hay formulas mas precisas que hagan que el error sea
proporcional a otras potencias de h.

Desarrollemos por Taylor hasta el orden 3 en un entorno de x+h y
de x-h, como sigue:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 3
' '' '''
1
2 3
' '' '''
2
2 3!
2 3!
h h
f x h f x hf x f x f
h h
f x h f x hf x f x f

+ = + + +
= +

Entonces si restamos miembro a miembro resulta:
2
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
3
' ''' '''
1 2
2
''' ''' '
1 2
2
''' '
2
3!
2 2.3!
2 6
h
f x h f x h hf x f f
f x h f x h
h
f f f
h
f x h f x h
h
f f x
h

x
+ = +

+


+
=
=

Luego, si aproximamos
( )
'
f x
por la expresin:
( ) ( )
2
f x h f x h
h
+

El error que se comete es del orden de , es decir . Por lo
tanto
2
h (
2
O h
)
2
6
a
h
e

Ejercicio.
Evaluar la derivada de
( ) ( )
cos 0.01
4
f x x en x tomando h

= = =

con la formula descripta anteriormente y comparar el resultado con
el obtenido en el ejemplo.

Vamos a calcular ahora la derivada segunda. Desarrollamos igual
que antes el polinomio de Taylor hasta el orden 4:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
2 3 4
' '' '''
1
2 3 4
' '' '''
2
2 3! 4!
2 3! 4!
IV
IV
h h h
f x h f x hf x f x f x f
h h h
f x h f x hf x f x f x f

+ = + + + +
= + +
Ahora si sumamos miembro a miembro obtenemos:

3
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
4
2 ''
1 2
2
''
2
2
4!
:
2
12
IV IV
IV
h
f x h f x h f x h f x f f
Haciendo cuentas resulta
f x h f x f x h
h
f x f
h

+ + = + + +

+ +
=
Entonces si estimamos la derivada segunda con la expresin:
( )
( ) ( ) ( )
''
2
2 f x h f x f x h
f x
h
+ +
=

Estamos cometiendo un error del orden de .
2
h
Ejercicio
Calcular la derivada tercera y estimar el error

Extrapolacin de Richardson
Con este procedimiento trataremos de mejorar las ecuaciones
obtenidas anteriormente. Supongamos que
( )
f x
es de clase
C


en el intervalo [x-h, x+h], escribimos las series de Taylor en un
entorno de x como sigue:
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
0
0
!
1
!
k
k
k
k
k
k
k
h
f x h f x
k
h
f x h f x
k

=
+ =


Si restamos miembro a miembro obtenemos:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
3 5
' '''
2 4
' '''
2 4
''' '
2 2 2
3! 5!
2
3! 5!
2 3! 5!
IV
IV
IV
h h
f x h f x h hf x f x f x
h h
f x h f x h h f x f x f x
f x h f x h
h h
f x f x f x
h
+ = + + +

+ = + + +


+
+ +

=

4
Entonces definimos:
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
2 4 6
2 4 6
1
'
2
1 !
k
k
L h a h a h a h
f x h f x h
h
h
f x
a
k
L f x

+
= + + + +
+
=
=
+
=



La ecuacin (1)
( )
2 4 6
2 4 6
L h a h a h a h = + + + +
da la primera
estimacin de la derivada usando el mtodo de Richardson
Si evaluamos esta expresin en
h/2 obtenemos:
( )
2 4 6
2 4 6
2
2 4 16 64
h h h h
L a a a

= + + + +




Ahora multiplicamos la expresin (2) por 4 y le restamos la (1)
obteniendo:
( )
( ) ( )
4 6
4 6
4 6
4 6
3 4 3 15
2 4 16
:
4 1
5 3
3 2 3 4 16
h h h
L h a a
Despejando L obtenemos
h h h
L h a a



=



=


Esto significa que usando una simple combinacin de y de
( )
h
2
h




hemos obtenido una precisin del orden de que
habamos obtenido usando solo
4
h
( )
h
.
Anlogamente se puede repetir el proceso tantas veces como se
quiera; el siguiente paso definira:
5

Con lo que la ecuacin (3) evaluada en h y en h/2 queda:

De donde se puede despejar L, multiplicando la segunda ecuacin
por 16 y restndole la primera obteniendo:

Que nos dar una estimacin de
( )
'
f x
con precisin del orden de

6
h
Escogiendo un valor apropiado, digamos 1, para h, la repeticin del
proceso lleva a la siguiente formula general:

Siendo:

Y el resto de las cantidades D definidas recursivamente como:

Es obvio verificar (y queda a cargo del lector) que:

Finalmente recalquemos que todo esto involucra el conocimiento de
f en valores prximos a x, por lo que solo se puede usar este
mtodo si dichos valores estn disponibles o se pueden calcular sin
gran error.


6
Otra forma de hacer lo mismo
Las funciones pueden estar definidas por datos tabulados, en forma
l.

a
de Taylor para la
funcin y=f(x) la ecuacin puede escribirse como:
explicita, o mediante curvas determinadas en forma experimenta
Un mtodo consiste en aproximar la funcin en la vecindad del
punto en que se desea la derivada, mediante un funciona cuadrtica
o un polinomio de grado mayor y utilizar entonces la derivada de l
funcin aproximante como la derivada aproximada de la funcin.
Usando como hicimos antes el desarrollo en serie

Que en un grafico se vera as:


Observando la figura 1 vemos que si los puntos estn equi
espaciados a izquierda y a derecha de i
x
la ecuacin anterior
puede escribirse como:

Esta ecuacin se denomina la primera aproximacin por
DIFERENCIAS CENTRALES de la derivada y. La aproximacin
esta representada por la lnea punteada mientras que la derivada
al esta representada por la lnea llena.
sando esta notacin una expresin para la
derivada segunda:
re

Tambin tenemos, u
7

Esta ecuacin es la primera aproximacin por DIFERENCIAS
CENTRALES, de la segunda derivada de la funcin.

De la misma forma y si resolvi el primer ejercicio podr comprobar
que la derivada tercera se puede escribir como:

Esta ecuacin recibe el nombre primera aproximacin por
DIFERENCIAS CENTRALES, de la tercera derivada de la funcin.

En las Diferencias Centrales se usan valores de la funcin en
ambos lados del valor de x en que se desea conocer la derivada en
cuestin. Utilizando desarrollos convenientes en series de Taylor,
se pueden obtener fcilmente expresiones para las derivadas,
completamente en trminos de valores de la funcin en i
x
y en
puntos a la derecha de i
x
. Estas se conocen como expresiones de
DIFERENCIAS FINITAS HACIA DELANTE.
En forma similar, se pueden obtener expresiones para las derivadas
que estn totalmente en trminos de valores de la funcin en i
x
y
puntos a la izquierda de i
x
. Estas se conocen como expresiones de
DIFERENCIAS FINITAS HACIA ATRAS.
En la diferenciacin numrica, las expresiones de diferencias hacia
delante se utilizan cuando no se dispone de datos a la izquierda del
punto en que se desea calcular la derivada, y las expresiones de
diferencias hacia atrs, se utilizan cuando no se dispone de datos a
la derecha del punto deseado. Sin embargo, las expresiones de
diferencias centrales son mas precisas que cualquiera de las otras
dos.









8
Resumen de formulas de diferenciacin
Expresiones de Primeras Diferencias Centrales

Expresiones de Segundas Diferencias Centrales


Expresiones de Primeras Diferencias Hacia Adelante






9
Expresiones de Segundas Diferencias Hacia Adelante



Expresiones de Primeras Diferencias Hacia Atrs


Expresiones de Segundas Diferencias Hacia Atrs



10
Ejercicios
1-Use aproximaciones de Diferencias Finitas Hacia Adelante, Hacia
Atrs y Centradas para la primera derivada de:

En x=0.5
a) Utilizando un tamao de paso de
0.5 x h = =

b) Repetir los clculos usando
0.25 x h = =

Note que la derivada primera puede calcularse analticamente
teniendo la expresin:

Y se puede evaluar en el punto obteniendo:

Indique cual de los clculos anteriores es mas preciso y justifique su
respuesta.
Para la tabla es como sigue:
0.5 x h = =



2- Las siguientes tablas dan los valores de una determinada
funcin.

Calcular usando diferencias finitas, usando el
mtodo de Extrapolacin de Richardson.
( ) (
' ''
2.20 2.20 f y f )
Compare los resultados sabiendo que los datos tabulados
provienen de la funcin
( )
x
f x e =




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