A la distribución de probabilidad de una estadística se le llama Distribución

Muestral. Se puede obtener la distribución muestral de una estadística de dos

maneras. Deducirse matemáticamente, o ser calculada aproximadamente con el m
étodo Montecarlo. Se obtiene esta aproximación simulando un muestreo repetitivo
de un número fijo n de observaciones de la población dada, se calcula el valor de la
estadística, cada vez que se selecciona al azar una muestra de la población y se
repite el proceso de muestreo. Si se repite el proceso un gran número de veces, la
distribución de frecuencias relativas de los valores calculados de la estadística,
proporcionará una buena aproximación de su distribución muestral.

Cómo se distribuyen los valores posibles de medias muestrales?

Si se obtienen todas las muestras aleatorias posibles de n observaciones, extraídas
con reposición de una población con media µ y desviación estándar σ, la
distribución muestral (distribución de probabilidad) de X tendrá una media igual
a µ (la misma de la población muestreada) y una desviación estándar igual a
σ / n o muy conocida como error estándar de la media o error típico de la
media.

Figura 1. Obtención de las medias de muestras aleatorias de una población.