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UNIVERSIDAD DE TARAPAC

ESCUELA DE NEGOCIOS
ECONOMETRA
.
Responda 5 (slo 5) de los siguientes problemas.
1- Suponga que en un modelo de mercado del trabajo se especifica la siguiente ecuacin:
Y
t
= a+bX
t
+u
t


Donde Y
t
es la tasa de cambio de los salarios y X
t
es la tasa de desempleo. Bajo los
supuestos convencionales de MCO, y suponiendo que dispone de datos en serie de
tiempo: cmo se podra testear la hiptesis de que una tasa de desempleo mayor que
cero (por ejemplo del 5%), es una de pleno empleo y, por lo tanto, con ese nivel de
desempleo los salarios no cambiaran?.

R= PRIMERO SUPONER QUE EL MODELO NO INCLUYE PRECIOS, SEGUNDO EXISTE
RELACION INVERSA ENTRE AMBAS VARIABLES X E y, X ES ESTADISTICAMENTE
SIGNIFICATIVA ( X EXPLICA A Y), OSEA TIENE UN R2 IMPORTANTE SE REFIERE A QUE
TIENE NORMALIDAD DE LOS ERRORES EL CUAL LOS ERRORES SE COMPORTAN
NORMALMENTE.
TAMBIEN MENCIONAR QUE CUANDO HAY POCOS EMPLEOS LA GENTE TRABAJA POR LO
QUE SEA, MIENTRAS SEA MAYOR LA TASA DE DESEMPLEO LOS SALARIOS BAJAN Y
VICEVERSA.
LA TASA NATURAL DEL DESEMPLEO ES EQUIVALENTE A DECIR QUE HAY PLENO EMPLEO
SI LA TASA DE DESEMPLEO MAYOR AL 5% LOS SALARIOS BAJAN Y SI LA TASA DE
DESEMPLEO ES MENOR AL 5% LOS SALARIOS TENDRAN QUE SUBIR.

RESPONDIENDO A LA PREGUNTA SI LA TASA DE DESEMPLEO ES MAYOR QUE CERO LOS
SALARIOS NO CAMBIARIAN, Y ESTO LO PODEMOS COMPROBAR CON EL VALOR DEL
COEFICIENTE DE LAS VARIABLES.








2- En el caso anterior, suponga que en algn perodo se producen cambios estructurales
profundos en la economa (apertura al comercio internacional, restriccin de la actividad
sindical, liberalizaciones de precios). Qu esperara que ocurra en su estimacin
economtrica?. Se violar alguno de los supuestos de MCO?
R= LO QUE OCURRIRIA CON DICHA ESTIMACION PLANTEADA ES QUE AL OCURRIR ESTOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES COMO LO ES LA APERTURA AL COMERCIO INTERNACIONAL SE ABRIRIAN MAS
PUERTAS PARA ENTREGAR SERVICIOS DE UN PAIS O A OTRO, EL CUAL HABRA MAS EMPLEO Y
DISMINUIRA LA TASA DE DESEMPLEO POR ENDE LA TASA DE CAMBIO DE SALARIOS AUMENTARA.

Suponga que en un estudio economtrico con 65 datos en serie de tiempo obtiene el siguiente
resultado:

Y
t
= 4,5 + 0,9* X
1
+ 1,34*X
2
- 2,12*X
3

(4,1) (0,91) (1,1) (2,22)

R
2
= 0,89
R
2
Ajustado = 0,87
F = 421,55

Los nmeros entre parntesis son las desviaciones estndares de los coeficientes. hay
evidencia de problemas en la estimacin?, Justifique.

R= SI HAY EVIDENCIA DE PROBLEMAS EN LA ESTIMACION YA QUE, EN EL ESTUDIO
ECONOMETRICO SE APRECIAN LAS DESVIACION ESTANDAR, Y SEGN LA
MULTICOLINEALIDAD PERFECTA LOS COEFICIENTE DE REGRESION PERMANECEN
INDETERMINDAOS Y SUS DESVIACIONES ESTANDAR SON INFINITOS. ESTE HECHO SE
PUEDE DEMOSTRAR EN TERMINOS DEL MODELO DE REGRESION CON 3 VARIABLES.

3- En el problema anterior, si su respuesta es afirmativa, indique las medidas remediales que
usara para resolver el problema que observa. Si la respuesta a la pregunta anterior es
negativa, esta pregunta se le considerar buena.
R= UNA MEDIDA SERIA AUMENTAR EL TAMAO MUESTRAL PARA REDUCIR UN PROBLEMA DE
COLINEALIDAD APROXIMADA.
UTILIZAR DATOS DE CORTE TRANSVERSAL.
REMEDIAR LA MULTICOLINEALIDAD: UTILIZAR TECNICAS ESTADISTICAS MULTIVARIDAS TALES
COMO, ANALISIS DE FACTORES Y EL DE COMPONENTES PRINCIPALES O TECNICAS COMO LA
REGRESION EN CRESTA.





4- Como Ud. sabe, los precios contienen toda la informacin econmicamente disponible de
manera que aumentos en la varianza de ellos en un perodo cualquiera son indicativos de
incertidumbre y cambios no esperados sobre los precios relativos. Si ud. dispusiera de los
datos de la varianza del IPC, cmo evaluara lo sealado antes?. Trate de ser preciso y
construya una hiptesis nula a testear.












5- Recientemente el Consejo de Rectores aprob la incorporacin del ranking de los alumnos
(entre sus compaeros de colegio) entre los factores de admisin a las universidades. Un
estudio de la UC mostr que los buenos alumnos (que se encuentran en los mejores
lugares de su promocin escolar) tienden a ser de los mejores alumnos en la Universidad.
cmo comprobara Ud. esa afirmacin?.

R= SE COMPROBARIA CON UN PRIMERO METODO: MODELO DE REGRESION.
VARIABLE DEPENDIENTE: NOTAS DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS.
VARIABLE INDEPENDIENTE O EXPLICATIVA: RANKING DE UBICACIN DE NOTAS EN EL
COLEGIO.
SEGUNDO METODO: ANALISIS DE CORRELACION ENTRE AMBAS VARIABLES.
TERCER METODO: MODELO ANOVA O DIFERENCIA DE MEDIAS.
SE PLANTEA LA HIPOTESIS DE QUE EXISTE DIFERENCIA EN RENDIMIENTO UNIVERSITARIO
ENTRE LOS ALUMNOS DE LOS PRIMEROS DECILES DEL RANKING DE NOTAS EN EL COLEGIO.


6- Qu tipo de problema de estimacin podramos encontrar si se modela una funcin
consumo de corto plazo bajo la hiptesis de Ingreso Permanente de Friedman con
expectativas adaptativas?. Si Ud. quisiera proyectar el consumo en periodos posteriores al
rango de datos disponibles, podra confiar en sus estimaciones?. Pista, seale si el
problema detectado genera estimadores MELI o no.