"

11-3 ANLISIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

103.04
92.03
81.02
70.01
59

1.00

a) Superficie de respuesta

1.00_---..---r------cr-----......- - - - - - - - - .

0.50

l-(N

0.00

-0.50

_1.00e-1.00

-L

-0.50

L-

0.00

===-...L__...-!!.::..---..
0.50

1.00

x,
b) Grfica de contorno

Figura 11-6

Superficie de respuesta y grfica de contorno que ilustran una superficie con un mximo.

437

438

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

1.00,-----;::=:;:;;:;;....-----.:::;;;::-----"'--~-__.:_____,

0.50

;..:N

0.00

-0.50

-1.00..-------''''------l..--...L..---l..--'-----'.--.

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

x,
b) Grfica de contorno

Figura 11-7

Superficie de respuesta y grfica de contorno que ilustran una superficie con un mnimo.

11-3 ANLlSIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

x,

1.00_---.----,.----,..----------r-----.

-0.50

_1.00..-._ _L - _ - L
-1.00

-0.50

...L..J

0.00

x,

~...l_

0.50

_ _..L__

_4I

1.00

b) Grfica de contorno

Figura 11-8

Superficie de respuesta y grfica de contorno que ilustran una superficie con un punto silla (o minimax).

439

I!
t\"

[,

440

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

anlisis de superficie de respuesta, el experimentador puede por lo general caracterizar la forma de la superficie y localizar el ptimo con una precisin razonable.
Es posible obtener una solucin matemtica general para la localizacin del punto estacionario. Al
escribir el modelo de segundo orden en notacin matricial, se tiene

y= lJo +x'b+x'Bx

(11-5)

donde

lJn' lJ12J 2, ..., ~lk /2]

f322,:,f32k/ 2

B=

simtrica

lJ

kk

Es decir, b es un vector (k Xl) de los coeficientes de regresin de primer orden y B es una matriz simtrica (k x k) cuyos elementos de la diagonal principal son los coeficientes cuadrticos puros (lJi!) y cuyos elementos que estn fuera de la diagonal son la mitad de los coeficientes cuadrticos mixtos
(lJ ij' i :;t: j). La derivada de y con respecto a los elementos del vector x igualada con O es

ay
ax

- = b+2Bx = O

(11-6)

El punto estacionario es la solucin de la ecuacin 11-6, o

x, =-tB-Ib

(11-7)

Adems, al sustituir la ecuacin 11-7 en la 11-5, la respuesta predicha en el punto estacionario puede encontrarse como
~
y,
=

11~3.2

f3~

l'b

o +i x ,

(11-8)

Caracterizacin de la superficie de respuesta

Una vez que se ha encontrado el punto estacionario, generalmente es necesario caracterizar la superficie
de respuesta en la vecindad inmediata de este punto. Por caracterizar se entiende determinar si el punto
estacionario es el punto de una respuesta mxima, mnima o un punto silla. Por lo general tambin se desea estudiar la sensibilidad relativa de la respuesta a las variables Xl' X 2 , oo., Xk'
Como ya se seal, la forma ms directa de hacer esto es examinando una grfica de contorno del
modelo ajustado. Si slo hay dos o tres variables en el proceso (las x), la construccin e interpretacin de
esta grfica de contorno es relativamente sencilla. Sin embargo, incluso cuando hay un nmero relativamente reducido de variables, un anlisis ms formal, llamado anlisis cannico, puede ser til.
Es conveniente transformar primero el modelo en un nuevo sistema de coordenadas con el origen en
el punto estacionario x, y despus hacer la rotacin de los ejes de este sistema hasta que sean paralelos a
los ejes principales de la superficie de respuesta ajustada. Esta transformacin se ilustra en la figura 11-9.
Puede demostrarse que se obtiene as el modelo ajustado
~
~
y=
y,

+1

1?

ILIW I +1L 2 W;:

1
2
+ oo. +lLkW
k

(11-9)

donde las {w} son las variables independientes transformadas y las {A} son constantes. A la ecuacin
11-9 se le llama la forma cannica del modelo. Adems, las {A} son slo eigenvalores o races caractersticas de la matriz B.

11-3 ANLISIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

441

X2

Figura 11-9 Forma cannica del modelo de segundo

orden.

La naturaleza de la superficie de respuesta puede determinarse a partir del punto estacionario y de

los signos y magnitudes de las {A}. Primero suponga que el punto estacionario est dentro de la regin de
exploracin para ajustar el modelo de segundo orden. Si todas las {A} son positivas, X s es un punto de respuesta mnima; si todas las {A} son negativas, X s es un punto de respuesta mxima; y si las {A} tienen signos diferentes, X s es un punto silla. Adems, la superficie presenta una inclinacin mayor en la direccin
w para la que \A I es el mximo. Por ejemplo, la figura 11-9 describe un sistema para el que X s es un mximo (Al y ,.1.2 son negativas) con 1,.1.1 \ > 1,.1.2\'

EJEMPLO

11~2

..........

Se continuar el anlisis del proceso qumico del ejemplo 11-1. No es posible ajustar un modelo de segundo orden en las variables Xl y X 2 utilizando el diseo de la tabla 11-4. El experimentador decide aumentar
este diseo con puntos suficientes para ajustar un modelo de segundo orden. 1 Obtiene cuatro observaciones en (Xl = 0,x2 = 1.414) Y(Xl = 1.414,x2 = O). El experimento completo se muestra en la tabla 11-6, y
el diseo se ilustra en la figura 11-10. A este diseo se le llama diseo central compuesto (o DCC), el cual
se estudiar con mayor detalle en la seccin 11-4.2. En esta segunda fase del estudio, dos respuestas adicionales fueron de inters, la viscosidad y el peso molecular del producto. Las respuestas tambin se
muestran en la tabla 11-6.
La atencin se centrar en el ajuste de un modelo cuadrtico para la respuesta rendimiento Y1 (las
otras respuestas se analizarn en la seccin 11-3.4). Por lo general se utiliza software de computadora
para ajustar una superficie de respuesta y construir las grficas de contorno. La tabla 11-7 contiene la salida de Design-Expel1. Al examinar la tabla se observa que este paquete de software calcula primero las "sumas de cuadrados extra o secuenciales" de los trminos lineales, cuadrticos y cbicos del modelo (hay un
mensaje de advertencia referente a los alias del modelo cbico, ya que el DCC no contiene corridas suficientes para apoyar un modelo cbico completo). Con base en el valor P pequeo de los trminos cuadr1 El ingeniero corri las cuatro observaciones adicionales aproximadanlente en el mismo periodo en que corri las nueve observaciones originales. Si hubiera transcurrido un lapso grande entre las dos series de corridas, habra sido necesaria la separacin en bloques.
La separacin en bloques en los diseos de superficie de respuesta se revisa en la seccin 11-4.3.

442

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

Tabla 11-6 Diseo central compuesto para el ejmplo 11-2

Respuestas
Variables naturales
~

~2

80
80
90
90
85
85
85
85
85
92.07
77.93
85
85

170
180
170
180
175
175
175
175
175
175
175
182.07
167.93

Variables codificadas
X

X2

-1
-1
1
1

-1
1
-1
1

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

1.414
-1.414
O
O

1.414
-1.414

Y2

Y3

(rendimiento)

(viscosidad)

(peso molecular)

76.5
77.0
78.0
79.5
79.9
80.3
80.0
79.7
79.8
78.4
75.6
78:5
77.0

62
60
66
59

2940
3470
3680
3890
3480
3200
3410
3290
3500
3360
3020
3630
3150

72

69
68
70
71

68
71

58
57

ticos, se decide ajustar un modelo de segundo orden a la respuesta rendimiento. La salida de

computadora muestra el modelo final en trminos tanto de las variables codificadas como de los niveles
naturales o reales de los factores.
En la figura 11-11 se muestra la grfica de la superficie de respuesta tridimensional y la grfica de
contorno para la respuesta rendimiento en trminos de las variables del proceso tiempo y temperatura.
Es relativamente sencillo ver por el examen de estas figuras que el ptimo se encuentra muy cerca de
175P y 85 minutos de tiempo de reaccin y que la respuesta est en un mximo en este punto. Por el examen de la grfica de contorno se observa que el proceso puede ser ligeramente ms sensible a los cambios
en el tiempo de reaccin que a los cambios en la temperatura.

+2

1-

(0,1.414)
(-1,1)

(1, 1)

-2

(0,0)

(-1.414, O)

(-1,-1)

(1.414, O) +2

(1, -1)
(O, -1.414)

-2 -

Figura 1110 Diseo central compuesto para el ejemplo 11-2.

x,

11-3 ANLISIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

Salida de computadora de Design-Expert para ajustar un modelo a la respuesta

rendimiento del ejemplo 11-2

Tabla 11-7

Response: yield
***WARNING: The Cubic Model is Aliased!***
Sequential Model Surn of Squares
Surn of
Squares
Source
DF
Mean
80062.16
1
Linear
10.04
2
2FI
0.25
1

Mean
Square
80062.16
5.02
0.25

F
Value

Prob> F

2.69
0.12

0.1166
0.7350

Ouadratic

17.95

8.98

126.88

<0.0001

Suggested

Cubic
Residual
Total

2.042E-003
0.49
80090.90

2
5
13

1.021 E-003
0.099
6160.84

0.010

0.9897

Aliased

"Suma de cuadrados del modelo secuenciar': se selecciona el polinomio de orden ms alto

cuando los trminos adicionales son significativos.

Lack of Fit Tests

Surn of
Squares
18.49
18.24
0.28
0.28
0.21

Source
Linear
2FI

Ouadratic
Cubic
Pure Error
"p'ru~!?as.de

significativa.

DF
6
5

3
1
4

Mean
Square
3.08
3.65
0.094
0.28
0.053

F
Value
58.14
68.82

Prob> F
0.0008
0.0006
0.2897
0.0826

1.78
5.31

Suggested
Aliased

falta de ajuste" : se quiere que el Iliodeloselecionado no tenga falta de ajuste

Model Surnrnary Statistics

Std.
Source Dev. R-Squared
Linear
1.37
0.3494
1.43
0.3581
2FI
Ouadratic
0.27
0.9828
Cubic
0.31
0.9828

Adjusted
R-Squared
0.2193
0.1441
0.9705
0.9588

Predicted
R-Squared
-0.0435
-0.2730
0.9184
0.3622

PRESS
29.99
36.59

2.35

Suggested

18.33

Aliased

"Estadsticos de resumen del modelo": se enfocan en el modelo que minimiza "PRESS" o, de

manera equivalente, que maximiza la "R CUADRADA DE PREDICCION".

Response: yield
ANOVA for Response Surface Quadratic Model
Analysis of variance table [Partial surn of squares]
Surn of
Mean
Squares
Source
DF
Square
Model
28.25
5
5.65

A
B

B2
AB
Residual

Lack of Fit
Pure Error
Cor Total
Std. Dev.
Mean

C.V.
PRESS

7.92
2.12
13.18
6.97
a~

0.50

0.28
0.21
28.74
0.27
78.48
0.34
2.35

1
1
1
1
1

7.92
2.12
13.18
6.97

7
3

0.071

a~

0.094
0.053

F
Value
79.85

111.93
30.01
186.22
98.56
3.53

Prob> F
<0.0001
<0.0001
0.0009
<0.0001
<0.0001
0.1022

1.78

0.2897

12
R-Squared
Adj R-Squared
Pred R-Squared
Adeq Precision

0.9828
0.9705
0.9184
23.018

443

~I
I

444

CAPTULO 11

Tabla 117

Factor
Intercept
A-time
B-temp

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

(continuacin)

Coefficient
Estimate

DF

Standard
Error

95% CI
Low

95% CI
High

VIF

79.94
0.99
0.52
-1.38
-1.00
0.25

1
1
1
1
1
1

0.12
0.094
0.094
0.10
0.10
0.13

79.66
0.77
0.29
-1.61
-1.24
-0.064

80.22
1.22
0.74
-1.14
-0.76
0.56

1.00
1.00
1.02
1.02
1.00

A2
B2
AB

Final Equation in Terms of Coded Factors:

yield =
+79.94
+0.99 * A
+0.52 * B
-1.38 * A 2
-1.00 * B2
+0.25 * A * B

Final Equation in Terms of Actual Factors:

yield =
.-1430.52285
+ 7.80749 * time
+13.27053 * temp
-0.055050 ~ time 2
-0.040050 * temp 2
+0.010000 * time * temp

Diagnostics Case Statistics

Student
Cook's Outlier
Run Standard Actual Predicted
Order
Order Value
Value Residual Leverage Residual Distance
t
8
6
9
11
12
10
7
1
5
3
13
2
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

76.50
78.00
77.00
79.50
75.60
78.40
77.00
78.50
79.90
80.30
80.00
79.70
79.80

76.30
77.79
76.83
79.32
75.78
78.59
77.21
78.67
79.94
79.94
79.94
79.94
79.94

0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200

0.20
0.21
0.17
0.18
-0.18
-0.19
-0.21
-0.17
-0.040
0.36
0.060
-0.24
-0.14

1.213
1.275
1.027
1.089
-1.107
-1.195
-1.283
-1.019
-0.168
1.513
0.252
-1.009
-0.588

0.409
0.452
0.293
0.329
0.341
0.396
0.457
0.289
0.001
0.095
0.003
0.042
0.014

1.264
1.347
1.032
1.106
-1.129
-1.240
-1.358
-1.023
-0.156
1.708
0.235
-1.010
-0.559

La localizacin del punto estacionario tambin podra encontrarse utilizando la solucin general de
la ecuacin 11-7. Observe que

[0.995]
b = 0.515

B=

[-1.376
0.1250]
0.1250 -1. 001

y, por la ecuacin 11-7, el punto estacionario es

xs=-tB-1b
__ 1. [-0.7345
-

-0.0917] [0.995]_ [0.389]

-0.0917 -1.0096 0.515 - 0.306

"
11-3 ANLISIS DE UNA SUPERFICIE DE RESPUESTA DE SEGUNDO ORDEN

80.29

82.64

85.00

445

92.07

87.36

Tiempo
a) La grfica de contorno

80.21

77.99

E
<::

'E"

'ti
<::

"

a:

73.55

182.1
179.2
):

92.07
89.24

176.4
173.6

86.41

&/},o

&I'~

~(I'"

83.59
80.76
167.9 77.93

170.8

~o

~\e~

b) La grfica de superficie de respuesta

Figura 11-11 Grficas de contorno y de superficie de respuesta de

la respuesta rendimiento, ejemplo 11-2.

Es decir, Xl, s = 0.389 YX 2,s = 0.306. En trminos de las variables naturales, el punto estacionario es
f: -85
0.389 = _"1__

f: -175
0.306 = -,-"-,,--2_ _

de donde se obtienes 1 = 86.95 =87 minutos de tiempo de reaccinYs2 = 176.53 = 176,SOF Este valor est
muy cerca del punto estacionario que se encontr por examen visual en la grfica de contorno de la figura
11-11. Al utilizar la ecuacin 11-8, la respuesta predicha en el punto estacionario puede encontrarse
como Ys = 80.21.

446

CAPTULO 11

MTODOS DE SUPERFICIES DE RESPUESTA

El anlisis cannico que se describe en esta seccin tambin puede usarse para caracterizar la Superficie de respuesta. Primero es necesario expresar el modelo ajustado en la forma cannica (ecuacin
11-9). Los eigenvalores Al y Az son las races de la ecuacin de determinantes
IB-AII == O

1-

-1.376-A
0.1250
-1.001- A - 0
\ 0.1250

que se reduce a

AZ +2.3788A+1.3639== O
Las races de esta ecuacin cuadrtica sonA I == -0.9641 YAz == -1.4147. Por lo tanto, la forma cannica del
modelo ajustado es
y== 80.21- 0.9641w; -1.4147wi

Puesto que tanto Al como Az son negativas y el punto estacionario est en la regin de exploracin, se concluye que el punto estacionario es un mximo.

.........................................................................

En algunos problemas MSR puede ser necesario encontrar la relacin entre las variables cannicas
{w} y las variables del diseo {x}. Esto es particularmente cierto cuando es imposible operar el proceso
en el punto estacionario. Como una ilustracin, suponga que en el ejemplo 11-2 el proceso no pudo operarse en ~l == 87 minutos y ~z == 176SF debido a que esta combinacin de factores resulta en un costo excesivo. Se quiere "regresar" ahora del punto estacionario a un punto con un costo menor sin incurrir en
prdidas considerables en el rendimiento. La forma cannica del modelo indica que la superficie es menos sensible a la prdida de rendimiento en la direccin wl . La exploracin de la forma cannica requiere
convertir los puntos del espacio (w l , wz) en puntos del espacio (Xl' X z).
En general, las variables x se relacionan con las variables cannicas w por
w

== M'(x-xs)

donde M es una matriz ortogonal (k x k). Las columnas de M son los eigenvectores normalizados asociados con {A i }. Es decir, si mi es la columna i-sima de M, entonces mi es la solucin de
(B - AI)m == O

(11-10)

para la que LJ=lm~ == 1.

El procedimiento se ilustra usando el modelo de segundo orden ajustado del ejemplo 11-2. ParaA I ==
-0.9641, la ecuacin 11-10 queda como

[OJ

(-1.376+0.9641)
0.1250
][mn ]_
[
0.1250
(-1.001+0.9641) m ZI - O

o
-0.4129m n + 0.1250m zl == O
0.1250m n - 0.0377m ZI == O
Quiere obtenerse la solucin normalizada de estas ecuaciones, es decir, aquella para la que m lzl + mil == 1.
No existe una solucin nica para estas ecuaciones, por lo que lo ms conveniente es asignar un valor ar-