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SIMULACIN

MTODO DE ACEPTACIN-RECHAZO

FREDY BAUTISTA

PROFESOR
CARLOS PIEDRAHITA

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE COLOMBIA


FACULTA DE INGENIERA INDUSTRIAL
BOGOTA
2014

MTODO DE ACEPTACIN-RECHAZO

Este mtodo se debe a Von Neumann y bsicamente consiste en muestrear una variable
aleatoria respecto a una funcin de distribucin apropiada y someter a dicha variable a un
test para determinar si se acepta o no. Tcnicamente lo que se hace es expresar la
funcin de distribucin respecto a la cual se quiere obtener valores de una variable
aleatoria de forma adecuada y as aplicar el mtodo. Sea X la variable aleatoria de la cual
se quiere obtener valores distribuidos con funcin de distribucin de probabilidad Fx (x)
con x I.

Este mtodo requiere una funcin de distribucin acumulada (fda) F(x) est
definida en un intervalo finito.

Como ejemplos se tienen la funcin rampa, la distribucin triangular, beta y la de


Erlang.

En qu consiste el mtodo de aceptacin-rechazo??

Este mtodo consiste en los siguientes pasos:

1. Se selecciona una constante M, tal que M es el valor ms grande de f(x) en el


intervalo [a, b].
2. Se genera dos nmeros aleatorios r1y r2, r1, r2 [0,1].
3. Se calcula x* = a + (b a) r1. (Esto asegura que cada Miembro de [a, b] tiene una
probabilidad igual de ser elegido como x*).
4. Se evala la funcin f(x) en el punto x*; sea f(x*).
5. Si r2 f(x*) / M, entonces se acepta x* como una variable aleatoria continua. De
lo contrario, se rechaza x* y se vuelve al paso 2.

Se quieren obtener valores de una variable aleatoria con funcin de densidad f(x) cuyo
soporte es un intervalo acotado (a1, a2). Sea c un valor tal que c >=max {f(x): x (a1, a2)}.
La idea bsica es generar puntos uniformemente en el rectngulo de base (a1, a2) y altura
(0, c). Si el punto est por encima de la curva el punto es rechazado y habr que generar
otro y si est por debajo se acepta su coordenada
con funcin de densidad f(x)

x como valor de una variable aleatoria

El procedimiento es:

1. Generar U1, U2 U (0,1).


2. Calcular
3. Calcular y=c u2
4. Calcular f(x). Si y > f(x) ir al paso 2
5. Salida: X toma el valor x que se distribuye f(x)

Obsrvese que, P (aceptar un valor dado por (x,y))=

por lo tanto el

valor de c es deseable que sea lo ms pequeo posible. En particular, siempre que sea
fcil de obtener se toma c = max {f(x): x (a1, a2)}.
Este procedimiento es especialmente relevante para distribuciones triangulares y
trapezoidales.
Veamos el siguiente ejemplo para una distribucin triangular.

Sea f(x) =

Al graficar la funcin obtenemos.

El procedimiento es el siguiente.

Este mtodo tiene dos inconvenientes principales, que hacen que surja el mtodo
generalizado:
a) Que el soporte tiene que ser un intervalo acotado (hay muchas distribuciones que
no cumplen esta hiptesis)
b) Que la envolvente sea rectangular, cuando claramente puede haberlas mejores.

Referencias Bibliogrficas

Winston,WayneL.InvestigacindeOperaciones.GrupoEditorialIberoamrica.Mxic
o,2005.

Gua de Ctedra Facultad de Facultad de Matemticas Universidad Complutense


Madrid.

http://www5.uva.es/estadmed/probvar/simulacion/simulacion2.htm

http://www.um.es/or/ampliacion/node21.html

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/dyakubov/ESTAD_2008/Tema_10D_Ya.
pdf