El anlisis de regresin lineal mltiple, a diferencia del simple, se aproxima ms a situaciones de anlisis real puesto que

los fenmenos, hechos y procesos sociales son complejos.

El Anlisis de Regresin Lineal Mltiple nos permite establecer la relacin que se produce entre una variable
dependiente Y; y un conjunto de variables independientes (X1, X2,...XK), el objetivo no solo es la estimacin sino, la
inferencia del problema.

TITULO: ANLISIS DE REGRESIN MLTIPLE: MCO Asintticos Y Temas Adicionales

Adems de las propiedades de muestras finitas, es importante conocer las propiedades asintticas o
propiedades de muestras grandes de los estimadores y de los estadsticos de prueba. Estas propiedades no
estn definidas para un tamao de muestra determinado; se definen a medida que el tamao de la muestra
crece sin lmite. Los MCO tienen propiedades satisfactorias para muestras grandes.
1.1.

Consistencia
Aunque la insesgadez de los estimadores es importante, no siempre puede lograrse, el error estndar
de la regresin, , no es un estimador insesgado de

, la desviacin estndar del error u en el

modelo de regresin mltiple. Aunque bajo RLM.1 a RLM.4 los estimadores de MCO son insesgados.
1.2.

EFICIENCIA ASINTTICA DE MCO.

Se sabe que, bajo los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de MCO son los mejores
estimadores lineales insesgados. MCO es tambin asintticamente eficiente dentro de una
determinada clase de estimadores bajo los supuestos de Gauss-Markov. Un tratamiento general
requiere algebra matricial y anlisis asinttico avanzado. Primero se describe el resultado en el caso
de la regresin simple.
En el modelo:

II.

ANLISIS DE REGRESIN MLTIPLE: Temas Adicionales

2.1.

EFECTOS DEL ESCALAMIENTO DE DATOS SOBRE LOS ESTADSTICOS DE MCO

En esta parte se habla del escalamiento de datos y se examinan los efectos que escalar las variables
dependiente o independiente tiene sobre los errores estndar, los estadsticos t, los estadsticos F y
los intervalos de confianza.

2.2.

COEFICIENTES BETA

En econometra, algunas veces una variable clave se mide en una escala que es
difcil de interpretar. Los economistas laborales suelen incluir en las ecuaciones de salario
puntuaciones de pruebas, y las escalas que se usan para las puntuaciones de estas
pruebas suelen ser arbitrarias y difciles de interpretar. En casi todos los casos lo que
interesa es comparar la puntuacin de un determinado individuo con la de la poblacin.
R-cuadrado Ajustado
La mayora de los programas economtricos proporcionan, junto con el Rcuadrado, un estadstico llamado R-cuadrado ajustado. Dado que el R-cuadrado
ajustado es el ms utilizado en el trabajo aplicado, y que tiene algunas
propiedades atractivas, los estudiaremos en esta subseccion.

1.

ANLISIS SIMPLE DE LA VARIANZA

2.

El objetivo principal de muchos experimentos consiste en determinar el efecto que tiene sobre
alguna variable dependiente (Y) que tienen los distintos niveles de algn factor X (variable
independiente y discreta). El factor puede ser la temperatura, la empresa que ha producido el
bien, el da de la semana, etc.
COMPARACIN DE MLTIPLES POBLACIONES
Si dos poblaciones tienen la misma media y la misma varianza, la unin de ambas tambin
tendr la misma media y la misma varianza que las originales. Por tanto, es razonable pensar
que, si se estimara la varianza poblacional a partir de muestras de las dos poblaciones iniciales,
se obtendra un resultado similar al que se tendra si la estimacin se efectuara con la unin de
ambas muestras.