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Departamento de Economa Aplicada

Estadstica y Econometra

EXAMEN DE ECONOMETRA I (GADE). 2 Convocatoria ordinaria, 02/09/2013


(Cada apartado 1 punto)
Con datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de Espaa, desde el primer trimestre de 1996
hasta el segundo de 2011, se intenta estudiar la evolucin de la variacin del empleo. En
primer lugar, se estima el siguiente modelo:
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1996:1-2011:2 (T = 62)
Variable dependiente: temp
Coeficiente

Desv. Tpica Estadstico t

Valor p

const

-0.262709

0.547981

-0.4794

0.63342

tpib

0.819746

0.262002

3.1288

0.00273

***

tfbcap

0.194448

0.0796099

2.4425

0.01760

**

Media de la vble. dep.

2.498645

D.T. de la vble. dep.

3.631107

Suma de cuad. residuos

161.5783

D.T. de la regresin

1.654876

R-cuadrado

0.799102

R-cuadrado corregido

0.792292

F(2, 59)

117.3409

Valor p (de F)

2.74e-21

Log-verosimilitud

Criterio de Akaike

241.3354

Criterio de Schwarz

-117.6677
247.7168

Crit. de Hannan-Quinn

243.8409

rho

0.551568

Durbin-Watson

0.877693

donde: temp = Tasa de variacin del empleo (en porcentaje).


tpib = Tasa de variacin del PIB (en porcentaje).
tfbcap = Tasa de variacin de la formacin bruta de capital (en porcentaje).
Regresin auxiliar para el contraste de especificacin RESET
MCO, usando las observaciones 1996:1-2011:2 (T = 62)
Variable dependiente: temp
Coeficiente
Desv. Tpica
Estadstico t
Valor p
--------------------------------------------------------------const
-0.0481357
0.752626
-0.06396
0.9492
tpib
0.772214
0.287175
2.689
0.0093 ***
tfbcap
0.209860
0.0881973
2.379
0.0206 **
yhat^2
-0.00778552
0.0185690
-0.4193
0.6766
--------------------------------------------------------------Estadstico de contraste: F = 0.175793
---------------------------------------------------------------

1.- A partir de la informacin disponible, aplique el contraste que considere adecuado y


comente si el modelo 1 presenta algn problema.
2.- Adems, a partir del modelo 1 se ha realizado la siguiente regresin auxiliar:

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Estadstica y Econometra
Regresin Auxiliar 2: MCO, usando las observaciones 1996:1-2011:2 (T = 62)
Variable dependiente: uhat
Coeficiente
Desv. Tpica
Estadstico t
Valor p
---------------------------------------------------------------const
0.138604
0.459133
0.3019
0.7638
tpib
-0.0364054
0.219256
-0.1660
0.8687
tfbcap
-0.0112173
0.0666225
-0.1684
0.8669
uhat_1
0.569338
0.110942
5.132
3.48e-06 ***
---------------------------------------------------------------R-cuadrado = 0.312272

donde: uhat = Residuos de la estimacin MCO del modelo 1


uhat_1 = Residuos correspondientes al trimestre anterior.
Utilcela para el contraste pertinente, Presenta algn problema el modelo 1? Si es as,
exponga las consecuencias de tal problema y cmo corregirlo, si es posible.
3.- Para ver si el ritmo de variacin del empleo ha cambiado a partir de la crisis, se introduce
una variable ficticia, "crisis", que vale 1 en las observaciones correspondientes al primer
trimestre de 2008 y en adelante, y 0 en las observaciones anteriores. Es significativo el
coeficiente obtenido?
Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1996:1-2011:2 (T = 62)
Variable dependiente: temp
Desviaciones tpicas HAC, con ancho de banda 2 (Kernel de Bartlett)
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
const
1.01437
0.915118
1.1085
0.27224
tpib
0.616104
0.273664
2.2513
0.02817
tfbcap
0.129958
0.0517807
2.5098
0.01489
crisis
-2.60258
Media de la vble. dep. 2.498645
Log-verosimilitud
-114.1256

D.T. de la vble. dep.


Criterio de Akaike

**
**

3.631107
236.2511

4.- Interprete los coeficientes estimados para las variables "tfbcap" y "crisis".
5.- En principio, el analista esperaba un valor de 1 para el coeficiente de la variable tpib.
Puede rechazarse esa hiptesis con la informacin disponible?
6.- A partir del modelo que considere ms adecuado, prediga el valor de la tasa de variacin
del empleo para el tercer trimestre de 2011, sabiendo que en ese periodo el PIB haba cado un
0,08% y la formacin bruta de capital haba descendido un 6,9%.
7.- Partiendo del modelo 2, cmo lo modificara para que tambin recogiera que el efecto de
la variable "tpib" sobre el empleo ha cambiado desde principios de 2008, es decir, desde la
crisis. Formule el nuevo modelo poblacional. Detalle tericamente cmo se interpretaran
el/los nuevo/s coeficiente/s.
----------------------------------------------------------------------------

Los valores crticos para = 0,05 son los siguientes:


,
,
= 4,01;
= 3,99;
= 3,84;
= 5,99;
,
,

= 2;

= 1,99

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