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Estadstica y Econometra
Valor p
const
-0.262709
0.547981
-0.4794
0.63342
tpib
0.819746
0.262002
3.1288
0.00273
***
tfbcap
0.194448
0.0796099
2.4425
0.01760
**
2.498645
3.631107
161.5783
D.T. de la regresin
1.654876
R-cuadrado
0.799102
R-cuadrado corregido
0.792292
F(2, 59)
117.3409
Valor p (de F)
2.74e-21
Log-verosimilitud
Criterio de Akaike
241.3354
Criterio de Schwarz
-117.6677
247.7168
Crit. de Hannan-Quinn
243.8409
rho
0.551568
Durbin-Watson
0.877693
**
**
3.631107
236.2511
4.- Interprete los coeficientes estimados para las variables "tfbcap" y "crisis".
5.- En principio, el analista esperaba un valor de 1 para el coeficiente de la variable tpib.
Puede rechazarse esa hiptesis con la informacin disponible?
6.- A partir del modelo que considere ms adecuado, prediga el valor de la tasa de variacin
del empleo para el tercer trimestre de 2011, sabiendo que en ese periodo el PIB haba cado un
0,08% y la formacin bruta de capital haba descendido un 6,9%.
7.- Partiendo del modelo 2, cmo lo modificara para que tambin recogiera que el efecto de
la variable "tpib" sobre el empleo ha cambiado desde principios de 2008, es decir, desde la
crisis. Formule el nuevo modelo poblacional. Detalle tericamente cmo se interpretaran
el/los nuevo/s coeficiente/s.
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= 2;
= 1,99