Procesos estocsticos

Unidad 1. Introduccin a los procesos estocsticos

Actividad 4. Aplicacin de procesos estocsticos
}

1 Un proceso estocstico a tiempo discreto es estacionario si cumple que:

X 0 , X 1 X 0 , X 2 X 1 , K , X n X n 1
a Para las variables
son independientes.
X n y X n 1
b La distribucin conjunta de
es igual a la distribucin conjunta
X n k y X n k 1

de
para un entero positivo k.**
c Tiene un espacio de estados numerable.
d Es desmemoriado.

2 Supongamos que {Xn} es un proceso con incrementos independientes.

P X n j X 0 x0 , X 1 x1 ,..., X n 1 i
P X n X n 1 j i X 0 x0 , X 1 X 0 x1 x0 ,... X n 1 X n 2 i xn 2
P X n X n 1 j i por la independencia de los incrementos
P X n j X n 1 i

Entonces
Diga cul de las siguientes afirmaciones acerca del desarrollo anterior es
correcta:
a Se demuestra que todo proceso discreto que sea de Markov, tiene
incrementos independientes.
b Se demuestra que todo proceso discreto estacionario es de Markov.
c Se demuestra que todo proceso discreto con incrementos
independientes, es de Markov.**
d Se demuestra que todo proceso discreto con incrementos independientes
es estacionario.

Se dice que un proceso cumple la propiedad de Markov cuando toda la historia

pasada del proceso se puede resumir en la posicin actual que ocupa el
proceso para poder calcular la probabilidad de cambiar a otro estado, es decir,
se cumple la propiedad siguiente:
P (X n = x n /X 0 = x 0 , X 1 = x 1 , ..., X n -1 = x n - 1 ) = P (X n = x n /X n - 1 = x n - 1 )
Aquellas Cadenas que cumplen la propiedad de Markov se llaman Cadenas de
Markov.
Otra manera de denotar a las probabilidades de transicin es de la forma
siguiente:
P (X n = j/X n - 1 = i) = p ij (n)
Una propiedad interesante que puede tener una Cadena es que los valores p ij
(n) no dependan del valor de n. Es decir, las probabilidades de cambiar de
estado son las mismas en cualquier instante. Esta propiedad indica que las
probabilidades de transicin son estacionarias.
3 Un lector visita una biblioteca regularmente el mismo da cada semana. Si ha
terminado de leer el libro que solicit la semana anterior, lo cambia. De lo
contrario, vuelve a pedirlo. Sea Zn el nmero de renovaciones del libro que
tiene en sus manos el lector al salir de la biblioteca la n-sima semana.
I
II

El espacio de estados es S = {0, 1, 2, }.

Es un proceso a tiempo continuo y las nicas transiciones posibles son
de j a 0 o de j a j+1, para cualquier j S.
III
El proceso no es de Markov y no tiene incrementos independientes.
Diga cul de las siguientes afirmaciones es correcta:
a
b
c
d

Slo II y III son correctas.

Slo III es correcta.**
Slo I y II son correctas.
Las tres afirmaciones son correctas.

El proceso es continuo, no tiene incrementos independientes ya que cambia de

libro dependiendo si ya termino el anterior.
Lo podemos reforzar recordando lo siguiente:

Proceso de Markov:

Nota: Si cambiramos a que es un proceso a tiempo discreto la correcta seria la

a), ya que es tiempo discreto porque es regular su visita a la biblioteca.
4 La cantidad de reclamos que una compaa de seguros recibe desde el inicio
del ejercicio hasta un tiempo t, es una variable aleatoria Y(t). El monto del jsimo reclamo, es otra variable aleatoria Xj. Si los montos X1, X2, X3, son
independientes entre s e independientes del nmero total de reclamos,
entonces:
I

El monto que debe pagar la compaa por este tipo de seguros desde el
Y t

C t X j
j 1

II

inicio del ejercicio hasta un tiempo t es

.
Los incrementos del proceso C(t) en intervalos de tiempo definidos por
Y t1

X
j 1

Y t2

j Y t1 1

X j , ...,

t1< t2<<tnson las variables aleatorias:

III
C(t) no es un proceso de incrementos independientes.
Diga cul de las siguientes afirmaciones es correcta:
e
f
g
h

Slo II y III son correctas.

Slo III es correcta.
Slo I y II son correctas.**
Las tres afirmaciones son correctas.

Y tn

j Y tn1 1

Xj