PROBABILIDAD II

Actividad 2. Movimiento browniano

Analiza los siguientes procesos aleatorios para determinar si se tratan
de procesos de Wiener o no, en ambos casos justifica tu respuesta
formalmente.
1)

Z t Wt

t0

Un proceso estocstico

t ,Wt 0

es un proceso de Wiener (o

movimiento browniano) si y slo si cumple las siguientes

condiciones:
1. W0 = 0 c.s.
2. Los caminos muestrales t , W t 0 son continuos c.s.
3. W t tiene incrementos estacionarios.
4. Los incrementos W t W s tienen una distribucin normal
con valor esperado 0 y varianza t s para cualesquiera 0 s
<t.
Es un proceso de Wiener por simetra y se demuestra de la
siguiente manera:
S {W t ,t 0 } es un proceso de Wiener, entonces { W t }=0 ,
de aqu se sigue que Z t =W t
y por ltimo, tenemos
En elcaso de una W t

W 0=W t =W t

continua, entonces W t tambin es continua.

W t =W t

De lo anterior tenemos que si:

, est indicando que tiene incrementos estacionarios e
independientes.
Para

2
varianza

Wt

t> 0 ,

est distribuida con media

t .

Entonces se trata de un proceso de Weiner.

2)

Vt Wt T Wt

, definido para cualquier

En este caso

P (|W t +T W t|>0 )

T 0

, por tanto

| T Z t|>0= 1 e 2 T dx
2 T |x|>0
P
Entonces

2 e

x
2T

dx e

x
2 T

dx=

0
2 t

T
P (|W t +T W t|>0 ) = ( ( T )n ) n 0, T 0

De tal modo que

. Por tanto,

es un proceso de Wiener, ya que est incluida de forma

natural dentro del conjunto de funciones reales definidas en
la semirrecta real positiva. Esto significa que una muestra
del proceso del lmite, es como asignar un valor real a cada
t> 0

, y en ese sentido el espacio muestral deber ser el

conjunto enorme de las funciones reales definidas en

[ 0, ) . Por tanto , se trata de un proceso de Wiener.

3)

X t Wt tW1

0 t 1

Este caso especfico se puede emplear el proceso definido

como puente browniano donde el proceso

{ B0t }t 0

debe

cumplir las siguientes condiciones:

{ B0t }t 0

es un proceso estocsticos con trayectorias

continuas, es decir para cada

t B 0 ( t ; )

fijo, la funcin

0
es funcin continua tal que B t =Bt t B1 donde B ( t )

denota el movimiento Browniano.

t=0

Para

B 00=0

, se tiene que

movimiento Browniano y para

t=1

por definicin del

se tiene

B 0 ( 1 )=0 , por lo

que se dice que el puente Browniano esta sujetado. Las

distribuciones finito-dimensionales de el

( B0t ; B0t ; ..; B0t )=

1

B t1 ; Bt 2 ; .. B tk
=0
B1

{ B0t }t 0 satisface

{ B0t }t 0 es un proceso gaussiano con trayectorias en

C [0,1] ,

0
0
0
tal que E [ B t ]=0 cov ( B s , Bt ) =s ( 1t ) s t

4)

Ws Wt

st

No es un proceso de Weiner porque si

s <t , entonces la

variable aleatoria W t W s tiene una distribucin

5)

X t Wt WT t

, donde

0t T

N ( 0, ts )

No es un proceso de Weiner porque debe ser 0 s <t

Fuentes consultadas:
Curso Probabilidad III, Unadm, 2014.
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/jmas/mon/28.pdf
procesos estocsticos: el proceso de Wiener.
http://www.emis.de/journals/BAMV/conten/vol9/ecabana.pdf