INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE

TIERRA BLANCA

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

M. C. GENARO OCHOA CRUZ

MTODOS NUMRICOS

UNIDAD 6: SOLUCIONES DE ECUACIONES

DIFERENCIALES

JOS ERNESTO CASTRO CHVEZ

TIERRA BLANCA, VERACRUZ; 10 DE MAYO DE 2013

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 1

ndice
6.1 Mtodos de un paso.......................................................................................... 3

6.2 Mtodos de Pasos Mltiples............................................................................... 8

6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.................................................11

6.4 Aplicaciones................................................................................................... 14

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 2

6.1 Mtodos de un paso.

Los mtodos de Euler
Una de las tcnicas ms simples para aproximar soluciones de ecuaciones
diferenciales es conocida como Mtodo de Euler o mtodo de las tangentes.
Supongamos que queremos aproximar la solucin del problema de valores
iniciales y = f(x, y) para el cual y(x0) = y0. Si h es un incremento positivo sobre el
eje x, entonces, como se muestra en la figura, podemos encontrar un punto Q(x1,
y1) = (x0 + h, y1) sobre la tangente en P (x0, yo) a la curva solucin desconocida.
De la ecuacin de una recta que pasa por un punto dado, tenemos:

y1 y 0
y 0
( x 0 h) x 0
;

y1 y 0
y 0
h

y1 y 0 hy 0
O bien
y 0 f ( x 0 , y 0 )
En donde

Si denotamos x0 + h por x1, entonces el punto Q(x1, y1) ubicado sobre la

tangente es una aproximacin del punto R(x1, y(x1)) que se encuentra sobre la
curva solucin. Esto es y1 y(x1).

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 3

Por supuesto, la exactitud de la aproximacin depende mucho del tamao del

incremento h. Usualmente debemos elegir el tamao de esta medida de modo que
sea razonablemente pequea.
Suponiendo que h tiene un valor uniforme (constante), podemos obtener una
sucesin de puntos (x1,y1), (x2, y2), . . ., (xn, yn), que sean aproximaciones de los
puntos (x1,y(x1)), (x2,y(x2)), . . ., (xn, y(xn)).
Ahora bien, usando el valor de y2 que es la ordenada de un punto sobre una nueva
tangente, tenemos:

y 2 y1
y1
h

; o bien

y 2 y1 hy1

es decir

y 2 y 1 h f ( x1 , y 1 )

En general se tiene que:

y n 1 y n hy n

yn 1 yn h f ( xn , yn )

En donde xn = x0 + nh.
Mtodo de Euler mejorado formula de Heun
y n 1 y n h

La frmula

f ( xn , y n ) f ( xn 1 , y n 1 )
2

y n1 y n hf ( xn , y n )
donde

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 4

. . . . . . (A)

Se conoce como Frmula de Euler mejorada o Frmula de Heun.

Los valores de f(xn, yn) y f(xn+1, yn+1) son aproximaciones de la pendiente de la

curva

en

(xn,

y(xn))

f ( xn , y n ) f ( xn 1 , y n 1 )
2

(xn+1,y(xn+1))

en

consecuencia

el

cociente

puede ser interpretado como una pendiente promedio en

el intervalo entre xn, xn+1. Las ecuaciones de (A) se pueden visualizar fcilmente.
En la figura se muestra el caso en que n = 0.

Observe que f(x0, y0) y f(x1, y 1 )son las pendientes de las rectas indicadas que
pasan por los puntos

(x0, y0) y (x1, y1), respectivamente.

Tomando un promedio de estas pendientes obtenemos la pendiente de las rectas

oblicuas (flechas).

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 5

En lugar de seguir la recta de pendiente m = f(x0, y0) hasta el punto de ordenada

y1 obtenida por el mtodo de Euler usual, seguimos la recta por (x0, y0) con
pendiente m hasta llegar a x1.
Examinando la figura, es plausible admitir que y1 es una mejora de y 1.
y 1 y0 hf ( x0 , y0 )
Adems podramos decir que el valor de

predice un valor de

y(x1), mientras que:

y1 y 0 h

f ( x0 , y0 ) f ( x1 , y 1 )
2

, corrige esta estimacin.

Mtodos de Runge-Kutta
Se trata de una familia de mtodos en lugar de calcular derivadas de orden
superior, se evala la funcin en un mayor nmero de puntos, tratando de igualar
la precisin del mtodo de la serie de Taylor.
Mtodos de Runge-Kutta de segundo orden

Mtodos de Runge-Kutta de tercer orden.

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 6

Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden.

Mtodo de Runge-Kutta de quinto orden de Butcher.

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 7

6.2 Mtodos de Pasos Mltiples.

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin
en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un
punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multi paso, se
basan en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene
informacin valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra disposicin. La
curvatura de las lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin
con respecto a la trayectoria de la solucin. Los mtodos multi paso que
exploraremos aprovechan esta informacin para resolver las EDO. Antes de
describir las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de
segundo orden que sirve para demostrar las caractersticas generales de los
procedimientos multi paso.

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 8

El mtodo de Heun de no auto inicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como un
predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

Ec.1

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 9

As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de

, respectivamente.
Esto sugiere que el predictor es el enlace dbil en el mtodo, pues tiene el error
ms grande. Esta debilidad es significativa debido a que la eficiencia del paso
corrector iterativo depende de la exactitud de la prediccin inicial.
En consecuencia, una forma para mejorar el mtodo de Heun es mediante el
desarrollo de un predictor que tenga un error local de

Esto se puede cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en , y una

informacin extra del punto anterior

como en:

Ec.2
Observe la ecuacin ec. 2 alcanza

) a expensas de emplear un tamao de

paso mas grande, 2h.

Adems, observe que la ecuacin ec. 1 no es de auto inicio, ya que involucra un
valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal valor podra no estar disponible en
un problema comn de valor inicial.
A causa de ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas mtodo de Heun de
no auto inicio.
Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuacin 26.12 se
localiza ahora en el punto medio ms que al inicio del intervalo sobre el cual se
hace la prediccin.
Como se demostrara despus, esta ubicacin centrada mejora el error del
predictor a

Sin embargo, antes de proceder a una deduccin formal del

mtodo de Heun de no auto inicio, resumiremos el mtodo y lo expresaremos

usando una nomenclatura ligeramente modificada:
Predictor:

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 10

Corrector:
Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica
iterativamente de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe
que

son los resultados finales de las iteraciones del

corrector en los pasos de tiempo anteriores.

Las iteraciones son terminadas en cualquier paso de tiempo con base en el criterio
de paro:

Ec. 3
Cuando

es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan

las iteraciones. En este punto

6.3 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Muchos problemas prcticos de ingeniera y ciencia requieren la solucin de un
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias simultneas ms que una sola
ecuacin. Tales sistemas pueden representarse por lo general como:

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 11

La solucin de tal sistema requiere que se conozcan las n condiciones iniciales en

el valor inicial de x.
Mtodo de Euler.
Los mtodos analizados anteriormente para simples ecuaciones pueden
extenderse al sistema que se mostro antes. Aplicaciones en la ingeniera pueden
involucrar miles de ecuaciones simultneas. En este caso, el procedimiento para
resolver un sistema de ecuaciones simplemente involucra aplicar la tcnica de un
paso para cada ecuacin en cada paso antes de proceder con el siguiente. Esto
se ilustra mejor con el siguiente ejemplo para el mtodo de Euler simple.
Ejemplo
Resolucin de sistemas de EDO mediante el mtodo de Euler Enunciado:
Resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales usando el mtodo de
Euler, suponiendo que x=0, y1=4 y y2=6. Integre para x=2 con un tamao de paso

de 0.5.
Solucin: Se implemente el mtodo de Euler para cada variable.

Observe que, y1 (0)=4 se usa en la segunda ecuacin mas que la y1 (0.5)=3

calculada con la primera ecuacin. Al proceder de manera similar se tiene:
x
0
0.5
1.0
1.5
2.0

y1
4
3
2.25
1.6875
1.265625

y2
6
6.9
7.715
8.44525
9.094087

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 12

Ahora que desarrollamos formas para estimar el error de truncamiento local, se

puede usar para ajustar el tamao de paso. En general, la estrategia es
incrementar el tamao de paso si el error es demasiado pequeo y disminuirlo si
es muy grande. Press y Cols. (1992) han sugerido el siguiente criterio para cumplir
con lo anterior:

Donde h-actual y h-nuevo = tamao de paso actual y nuevo, actual= exactitud

actual calculada, nuevo= exactitud deseada, y a= exponente constante que es
igual a 0.2 cuando aumenta el tamao de paso y 0.25 disminuye el tamao de
paso.
El parmetro clave en la ecuacin 25.47 es obviamente nuevo ya que es su
vehculo para especificar la exactitud deseada. Una manera para realizarlo sera
relacionar nuevo con un nivel relativo de error. Aunque esto funciona bien solo
cuando ocurren valores positivos, puede causar problemas para soluciones que
pasan por cero. Por ejemplo, usted podra estar simulando una funcin oscilatoria
que repetidamente pasa por cero, pero est limitada por valores mximos
absolutos. Para tal caso, podra necesitar estos valores mximos para figurar en la
exactitud deseada.
Una manera ms general de manejar esos casos es determinar nuevo como:
nuevo = E Y - escala
Donde E=nivel de tolerancia global. Su eleccin de y-escala determinara entonces
como se ha escalado el error. Por ejemplo, si y-escala = y, la exactitud ser
manejada en trminos del error relativo fraccional. Si usted trata ahora con un
caso donde desee errores relativos constantes a un lmite mximo preestablecido,
existe ya una y-escala igual a ese lmite. Un truco sugerido por Press y cols. Para
obtener los errores relativos constantes excepto aquellos que cruzan muy cerca de
cero, es:
Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 13

6.4 Aplicaciones.
Mtodo de Euler y de Euler modificado un circuito elctrico contiene una
impedancia, una resistencia y una capacidad, la ecuacin que rige este problema
LRC cuando el sistema no est sometido a ningn potencial es de tipo:

Se tomar con caractersticas del circuito una reactancia L de .4H, R= 300 y una
capacidad de .001 F. En el tiempo inicial (t=0), la intensidad es de 3A y su derivada
(es decir la carga elctrica) de .5A/s. C Solucin Primero se debe transformar
este problema en un conjunto de ecuaciones de primer orden. Se tomara Q igual a
la derivada de la intensidad de corriente.

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 14

Si se utiliza el mtodo de Euler tradicional se tiene que resolver dichas ecuaciones

empleando las formulas:

La tabla de resultados obtenida con un paso de .0005 es:

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

t
0
0.0005
0.0001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
0.0035
0.004
0.0045
0.005

Intensidad (I)
3
3.00025
2.99853125
2.995581875
2.991864434
2.987668794
2.983176604
2.978501692
2.973715387
2.968862383
2.963970683

Si ahora se utiliza el de Euler modificado las formula son:

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 15

Carga (Q)
0.5
-3.4375
-5.89875
-7.43488
-8.39128
-8.98438
-9.34982
-9.57261
-9.70601
-9.7834
-9.8257

i
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

t
0
0.0005
0.0001
0.0015
0.002
0.0025
0.003
0.0035
0.004
0.0045
0.005

Intensidad (I)
3
2.999421129
2.998144429
2.995320415
2.991705388
2.987570174
2.983116438
2.978465529
2.973694278
2.968850703
2.963964491

Carga (Q)
0.5
-2.81548
-5.6068
-7.23654
-8.26941
-8.90763
-9.30179
-9.54251
-9.68715
-9.77159
-9.8183

Cabe recalcar que el problema se toma muy inestable si ese utilizan valores mas
altos para L.

Soluciones de Ecuaciones DiferencialesPgina 16