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Descomposicion LU
Ing. Jes
us Javier Cortes Rosas
M. en A. Miguel Eduardo Gonzalez Cardenas
M. en A. Vctor D. Pinilla Moran
Facultad de Ingeniera, UNAM*
2006
Resumen
Introducci
on. Definici
on de la descomposicion LU. Solucion de un sistema de ecuaciones
lineales por medio de la descomposicion LU. Ejemplo de aplicacion.
1.
Introducci
on
La descomposicion LU 1 [1] es una forma de expresar las transformaciones del metodo Gauss-Jordan
por medio de ecuaciones matriciales, lo que implica una reduccion notable en las operaciones propias
y, naturalmente, en el dise
no del algortimo. Asimismo, se reduce notablemente el impacto de la
produccion de errores debidos al pivoteo; adicionalmente, la descomposicion LU puede utilizarse
para otros procesos como la obtencion de la matriz inversa.
2.
Definici
on de la descomposici
on LU
Analisis numerico
L11
L21
L31
..
.
L=
0
L22
L32
..
.
0
0
L33
..
.
...
...
...
..
.
0
0
0
..
.
(2)
U =
1 U12 U13
0 1 U23
0 0
1
..
..
..
.
.
.
0 0
0
... U1n
... U2n
... U3n
..
..
.
.
... Unn
(3)
Version Doolittle. La version Doolittle define a las matrices L y U a la manera inversa que
Crout; la matriz U es una matriz triangular inferior de la forma 4 y la matriz L una matriz
trianguilar superior con elementos unitarios en la diagonal principal, segun la forma 5.
U =
U11
U21
U31
..
.
0
U22
U32
..
.
0
0
U33
..
.
...
...
...
..
.
01n
02n
03n
..
.
(4)
L=
1 L12 L13
0 1 L23
0 0
1
..
..
..
.
.
.
0 0
0
... L1n
... L2n
... L3n
..
..
.
.
... Lnn
(5)
En este trabajo se desarrollaran las expresiones para obtener los coeficientes de las matrices L y U
de acuerdo con la version Crout para un esquema inicial de una matriz A de orden 4 y despues para
cualquier orden; el mecanismo es identico si se desea obtener los correspondientes a Doolittle.
L11
0
0
0
1 U12 U13 U14
L21 L22
0 1 U23 U24
0
0
a11
a21
=
a31
a41
a12
a22
a32
a42
a13
a23
a33
a33
a14
a24
a34
a44
(6)
El esquema indicado en la ecuacion 6 implica que la multiplicacion de las matrices L y U tiene como
resultado la matriz A. De tal forma, lo procedente es realizar la multiplicacion termino a termino
con las reglas especficas del algebra matricial. No obstante, se propone que la obtencion de los
terminos de las matrices L y U se hagan en determinado orden con el fin de obtener valores directos
y no aparezcan incognitas durante el proceso. El orden propuesto es alternar el calculo de columnas
de L con los propios de la matriz U .
Analisis numerico
(7)
Posteriormente, se hace el calculo del primer renglon de la matriz U multiplicando el primer rengl
on
de L por las columnas de U :
L11 U12 = a12 U12 =
L11 U13 = a13 U13 =
L11 U14 = a14 U14 =
a12
L11
a13
L11
a14
L11
(8)
(9)
(10)
(11)
Para el u
nico elemento del tercer renglon de U se multiplica el tercer renglon de L por la cuarta
columna de U :
L31 U14 + L32 U24 + L33 U34 = a34
U34 =
(12)
Finalmente, la u
ltima columna de L compuesta por un u
nico elemento, se multiplica el cuarto
renglon de L por la cuarta columna de U :
L41 U14 + L42 U24 + L43 U34 + L44 = a44
L44 = a44 (L41 U14 + L42 U24 + L43 U34 )
(13)
Puede observarse que el hecho de haber calculado alternadamente columnas de L con renglones de
U permite obtener los coreficientes respectivos de inmediato.
Analisis numerico
A partir de los resultados obtenidos para este esquema de orden n = 4 se concluyen las expresiones
generales:
j1
X
Lij = aij
Lik Ukj
(14)
k=1
donde
ji
Uij =
i = 1, 2, 3, ..., n
aij
Pi1
(15)
Lii
donde
ij
i = 1, 2, 3, ..., n
(16)
a1j
a1j
=
L11
a11
(17)
3 1
4 1
1 1
3
1
A=
2
3 1 1
7
1
1
2
(18)
L11 = a11 = 3
L31 = a31 = 2
L41 = a41 = 7
a12
= 0,33333
L11
U13 =
a13
= 1,33333
L11
U14 =
a14
= 0,33333
L11
la ecuacion 14:
1 [(1) (0,3333)] = 1,33333
3 [(2) (0,3333)] = 3,66666
1 [(7) (0,3333)] = 3,33333
a23
P1
L22
1[(1)(1,33333)]
1,33333
1[(1)(0,33333)]
1,33333
= 3,25
0,5
Analisis numerico
Tercera columna de L:
L33 = a33
P2
P2
a34
P2
L33
1[2(0,33333)+3,66666(0,5)]
8,25
0,18182
Finalmente, la u
ltima columna de L:
P
L44 = a44 3k=1 L4k Uk4
a44 [L41 U14 + L42 U24 + L43 dotU34 ]
2 [7 (0,33333) + 3,33333 (0,5) + 2,5 0,18182]
5,54545
Acomodando todos los resultado, se obtiene:
3
0
0
0
1 1,33333
0
0
L=
2
3,66666 8,25
0
7
3,33333 2,5 5,54545
U =
0
0
1
0,18182
0
0
0
1
(19)
3.
(20)
Soluci
on de un sistema de ecuaciones lineales por medio de la
descomposici
on LU
Analisis numerico
En efecto, esta afirmacion es correcta. Para tener un metodo de solucion completo, si el sistema
de ecuaciones ha sido modificado en su miembro izquierdo, para no alterarle, debe ser tambien
modificado en su miembro derecho. De hecho, la matriz L es un registro de las operaciones que se
realizan en la transformacion, de tal forma, si se aplican las mismas operaciones en el vector de
terminos independientes b y posteriormente se hace una sustitucion hacia atras [2], el sistema queda
resuelto.
Queda entonces la necesidad de aplicar las mismas operaciones a b que fueron realizadas para obtener
a U . Por lo tanto, se define al vector modificado de terminos independientes b0 como:
Pi1
0
b0 = bi k=1 Lik bk
(21)
Lii
Donde i = 2, 3, 4, ..., n. En el caso especial del primer elemento del vector modificado de terminos
independientes:
b0 = b1
(22)
1
L11
Para completar el proceso, las ecuaciones que permiten la sustitucion hacia atras son:
n
X
Xj = b0j
Ujk b0k
(23)
k=j+1
4.
Ejemplo de aplicaci
on
10
5
b =
(24)
1
20
Las matrices L y U se indican en las matrices 19 y 20, respectivamente. De tal forma, se aplica la
ecuacion 21:
b1
10
b01 =
=
= 3,33333
L11
3
b02 =
P1
0
k=1 L2k bk
L22
b2 L21 b01
b2
L22
5(1)3,33333
1,33333
6,25
b03 =
P2
0
k=1 L3k bk
L33
b3 [L31 b01 +L032 b02 ]
b3
L33
1[23,33333+3,66666(6,25)]
8,25
2,09091
Analisis numerico
7
b04 =
P3
0
k=1 L4k bk
L44
b4 [L41 b01 +L042 b02 +L43 b03 ]
b4
L33
20[73,33333+3,33333(6,25)+2,52,09091]
5,54545
5
El vector modificado de terminos independientes resulta:
3,33333
b0 = 6,25
2,09091
5
(25)
P3
k=4 U2k
b0k
P1
k=4 U1k
b0k
5.
= 1
X
3
5
(26)
Conclusiones
Analisis numerico
Por otra parte, las matrices LU representan un ahorro muy importante en cuanto al almancenamiento de memoria en una computadora, ya que cuando el almacenamiento es limitado, ambas pueden
almacenarse en un solo arreglo de la forma:
(27)
L = L31 L32 L33 ... U3n
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
Ln1 Ln2 Ln3 ... Lnn
Finalmente, a partir de la triangularidad de la matriz U , es totlamente factible aprobecharla en
diversos calculos matriciales, como la obtencion de la matriz inversa de su propia matriz A. Si se
desea obtener las versiones Crout de LU deben programarse las formulas matriciales ya obtenidas.
Este desarrollo se incluye en el material anexo respectivo.
Referencias
[1] Curtis F. Gerald. An
alisis numerico. segunda edicion edition, 1991.
[2] Douglas Burden, Richard. Faires. An
alisis Numerico. 2002.