quations diffrentielles

Essaidi Ali
6 avril 2016
K = R ou C

1
1.1

quations diffrentielles :
Thorme de Cauchy-Lipschitz :

Dfinition 1.1 On appelle quation diffrentielle toute relation x0 = f (t, x) o f est une application dfinie sur un ouvert U
de R E vers E avec E un K-espace vectoriel norm de dimension finie.
Dfinition 1.2 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, U un ouvert de R E et f : U E.
On appelle solution de lquation diffrentielle E : x0 = f (t, x) tout couple (I, x) tel que :
I est un intervalle non trivial (non vide et non rduit un lment) de R.
x une application de I vers E drivable sur I.
t I, (t, x(t)) U .
t I, x0 (t) = f (t, x(t)).
La solution sera dite maximale si on ne peut pas la prolonger strictement en une solution de E .
Dfinition 1.3 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, U un ouvert de R E, f : U E et (t0 , x0 ) U .
On appelle problme de Cauchy en (t0 , x0 ) associ lquation diffrentielle E : x0 = f (t, x) le problme qui consiste
chercher une solution (I, x) de E telle que t0 I et x(t0 ) = x0 . On le note :

x0 (t) = f (t, x(t))

x(t0 ) = x0
Thorme 1.1 (Thorme de Cauchy-Lipschitz) Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, U un ouvert de RE,
f : U E et (t0 , x0 ) U .
Si f est de classe C 1 sur U alors :

x0 (t) = f (t, x(t))

Le problme de Cauchy PC :
admet une solution ([t0 , t0 + ], x) avec > 0.
x(t0 ) = x0
Si (I, y) est une solution de PC alors t [t0 , t0 + ] I, x(t) = y(t).

1.2

Mthode dEuler :

Soit E un K-espace vectoriel

norm de dimension finie, U un ouvert de R E, f : U E, (a, x0 ) U et on considre le
x0 (t) = f (t, x(t))
problme de Cauchy PC :
.
x(a) = x0
Soit ([a, b], x) une solution du problme PC , n N et on considre la subdivision (tk )0kn de [a, b] dfinie par k
{0, . . . , n 1}, tk = a + kh avec h = ba
n .
Pour n assez grand, on a k {0, . . . , n 1}, x0 (tk ) x(tk+1h)x(tk ) donc x(tk+1 ) x(tk ) + hf (tk , x(tk )). On peut
alors dterminer des valeurs approches x1 , . . . , xn x aux points t1 , . . . , tn par la relation k {0, . . . , n 1}, xk+1 =
xk + hf (tk , xk ).
Une solution approche x
de x est le polygone de sommets (tk , xk )0kn . Cest--dire, lapplication affine par morceaux sur
[a, b] dfinie par k {0, . . . , n 1}, t [tk , tk+1 ], x
(t) = xk + xk+1hxk (t tk ).

x0 (t) = x(t)
Exemple : On considre le problme de Cauchy
(t [0, 1]).
x(0) = 1
On sait que la solution exacte de ce problme est x(t) = et .

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1
1
1 k
.
Soit n N , donc t0 = 0, x0 = 1, k {0, . . . , n 1}, tk+1 = k+1
n et xk+1 = xk + n xk = 1 + n xk = 1 + n
La solution approche x
de x est alors dfinie sur [0, 1] par k {0, . . . , n 1}, t [tk , tk+1 ] :

1 k
1 k+1
1 k
k
1 k
k
x
(t) = 1 +
+n
1+
1+
t
= 1+
1+t
n
n
n
n
n
n
Montrons que t [0, 1], lim x
(t) = et :
n+

k


Soit t [0, 1] donc k {1, . . . , n 1} tel que nk t k+1
1 + t nk .
(t) = 1 + n1
n do x





nt
1 nt1
1 + t nt
(t) 1 + n1
1+t
On a nk t k+1
n donc k nt k+1 donc nt1 k nt donc 1 + n
n x




1 nt1
1 nt+1
do 1 + n
x
(t) 1 + n
.

nt1

1 nt+1
1
= lim 1 +
= et donc lim x
Or lim 1 +
(t) = et .
n+
n+
n+
n
n
On dduit que la solution approche converge simplement sur [0, 1] vers la solution exacte.

1.3

nt1
n

quations diffrentielles variables sparables :

Dfinition 1.4 On appelle quation diffrentielle variables sparables toute quation de la forme E : x0 (t) = f (t)g(x(t))
avec f : I R et g : J R deux applications et I, J deux intervalles ouverts de R.
1
1
Proposition 1.1 Soient I, J deux intervalles ouverts de R,
f C (I), g C (J) et (t0 , x0 ) I J tel que g(x0 ) = 0.
0
x (t) = f (t)g(x(t))
Si (U, x) est une solution du problme de Cauchy PC :
alors t U, x(t) = x0 . Autrement dit, x est
x(t0 ) = x0
constante sur I.

Remarque : Soient I, J deux intervalles ouverts de R, f C 1 (I), g C 1 (J) et (U, x) une solution de lquation diffrentielle
x0 (t) = f (t)g(x(t)).
Si t0 U tel que g(x(t0 )) = 0 alors t U, g(x(t)) = 0.
Si t0 U tel que g(x(t0 )) 6= 0 alors t U, g(x(t)) 6= 0. En particulier, g garde un signe constant sur x(U ).
Dfinition 1.5 Soient I, J deux intervalles de R, f C 1 (I) et g C 1 (J).
On appelle solution singulire de x0 (t) = f (t)g(x(t)) toute application constante x(t) = x0 sur I avec x0 racine de g.
Plan dtude dune quation variables sparables : Soient I, J deux intervalles ouverts de R, f C (I), g C 1 (J) et on
considre lquation E : x0 (t) = f (t)g(x(t)).
On commence par donner les solutions singulires de E .
Soit (x, K) une solution maximale non singulire de E :
x0 (t)
=
Sparation des variables : La solution (x, K) est non singulire donc t K, g(x(t)) 6= 0 do t K, g(x(t))
f (t).
Z t 0
Z t
x (t)
Intgration de lquation : Soit t0 K. On a t K,
dt =
f (t)dt. Soit F une primitive de f sur I
t0 g(x(t))
t0
et G une primitive de g1 sur g(K) le plus grand intervalle de J qui contient x(t0 ) sur lequel g ne sannule pas donc
t, t0 K, G(x(t)) G(x(t0 )) = F (t) F (t0 ).
Rsolution de lquation : Puisque g ne sannule pas sur cette intervalle donc G est inversible do t, t0 K, x(t) =
G1 (G(x(t0 )) + F (t) F (t0 )).
Exemples :
Rsoudre lquation diffrentielle E : y 0 = xey :
On a E variables sparables
sans Rsolutions singulire puisque t 7 et ne sannule pas.
R y et
y 0
0
On crit e y = x donc, e y dx = xdx donc C R, ey = 12 x2 + C do y = ln( 12 x2 + C).
On dduit que les solutions maximales de E sont les applications :
y = ln( 21 x2 + C) dfinie sur R avec C > 0.

y = ln( 12 x2 + C) dfinie sur ] , 2C[ avec C < 0.

y = ln( 21 x2 + C) dfinie sur ] 2C, +[ avec C < 0.

Rsoudre lquation diffrentielle E : y 0 = y 2 :
Lapplication g(y) = y 2 sannule en 0 donc E admet lapplication nulle sur R comme unique solution singulire.
R 0
0
Soit (I, y) une solution maximale de E non singulire donc x I, y(x) 6= 0 donc yy2 = 1 et, en intgrant, yy2 dx =
R
1dx do C R, y1 = x C.
On dduit que les solutions maximales de E sont :
Lapplication nulle sur R.
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1
y = Cx
dfinie sur ] , C[ avec C R.
1
dfinie sur ]C, +[ avec C R.
y = Cx
Rsoudre lquation diffrentielle E : y 0 = 1 y 2 :
Lapplication g(y) = 1 y 2 sannule en 1 et -1 donc E admet deux solutions singulires y = 1 et y = 1 sur R.
y0
Soit (I, y) une solution maximale de E non singulire donc x I, y(x) 6= 1 et y(x) 6= 1 donc 1y
2 = 1 et, en
R y0
R
intgrant, 1y2 dx = 1dx.



R 0

R y0
R y0
 1+y 
y
1
1
1
1
1
1
1
=
+
donc
dx
=
dx
+
dx
=
(ln
|1
+
y|

ln
|1

y|)
=
ln
On a 1y

2
2 1y
1y 2
2
1y
1+y
2
2
1y 

 1+y


 1+y 


1+y
donc C R, ln  1y  = 2x + C do > 0( = eC ),  1y
 = e2x .
On sait que x I, y(x) 6= 1 et y(x) 6= 1 et y continue sur I donc ou bien y < 1 ou bien 1 < y < 1 ou bien
1 < y.

1+y
e2x +1
2e2x
2x
Si y < 1 alors y1
= e2x do y = e
1 < 0 do x < ln . On
2x 1 . Or 0 > y + 1 = e2x 1 donc e

dduit que cette solution est dfinie sur ] , ln [.

2x
1+y
1
2e2x
2
= e2x do y = e
Si 1 < y < 1 alors 1y
e2x +1 . Or x R, 1 + y = e2x +1 > 0 et 1 y = e2x +1 > 0 donc
cette solution est dfinie sur R.

1+y
e2x +1
2
2x
= e2x do y = e
1 > 0 do x > ln . On
Si y > 1 alors y1
2x 1 . Or 0 < y 1 = e2x 1 donc e

dduit que cette solution est dfinie sur ] ln , +[.

On dduit que les solutions maximales de E sont les applications :
Les deux applications constantes sur R : y = 1 et y = 1.
2x
1
0.
y = e
e2x +1 dfinies sur R avec >
2x
e +1
y = e2x 1 dfinies sur ] , ln [ avec > 0.

e2x +1
y = e
, +[ avec > 0.
2x 1 dfinies sur ] ln

2
2.1

Equations diffrentielles linaires du premier ordre :

Equations diffrentielles linaires du premier ordre :

Dfinition 2.1 On appelle quation diffrentielle linaire dordre un toute quation de la forme E : x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t)
avec a : I L (E) et b : I E deux applications continues sur un intervalle I de R et E un K-espace vectoriel norm de
dimension finie.
E0 : x0 (t) = a(t)(x(t)) sappelle lquation homogne associe E .
Forme matricielle dune quation diffrentielle linaire du premier ordre : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie non nulle, B une base de E, I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Si, pour tout t I, on pose A(t) = mat(a(t), B), B(t) = [b(t)]B et X(t) = [x(t)]B alors (J, x) est solution de x0 (t) =
a(t)(x(t)) + b(t) si, et seulement si, (J, X) est solution de X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t).
X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) sappelle le systme dquations diffrentielles associ lquation x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t).
Dfinition 2.2 Soient I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Une solution (J, x) de lquation diffrentielle x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) est dite globale si J = I.
Remarques : Soient I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Si (J, x) est une solution de lquation diffrentielle x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) alors J I.
Une solution globale est maximale.
Proposition 2.1 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Si (J, x) est une solution de x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) alors lapplication x est de classe C 1 sur J.
Proposition 2.2 (Principe de superposition)
Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b1 , b2 C (I, E).
Si (J, x1 ) et (J, x2 ) sont deux solutions de x0 (t) = a(t)(x(t)) + b1 (t) et x0 (t) = a(t)(x(t)) + b2 (t) respectivement alors
(J, x1 + x2 ) est une solution de x0 (t) = a(t)(x(t)) + b1 (t) + b2 (t).
Proposition 2.3 (Forme intgrale dun problme de Cauchy)
Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension
finie, x0 E, I un intervalle de R, t0 I, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t)
(J, x) est une solution du problme de Cauchy
si, et seulement si, :
x(t0 ) = x0
J est un intervalle non triviale de R tel que J I.
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x est drivable sur J.Z

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t J, x(t) = x0 +

(a(u)(x(u)) + b(u))du.
t0

Thorme 2.1 (Thorme de Caucy-Lipschitz)

Soit E un K-espace vectoriel
norm de dimension finie, x0 E, I un intervalle de R, t0 I, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t)
admet une et une seule solution globale.
Le problme de Cauchy
x(t0 ) = x0
Remarque : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension
finie, I un intervalle de R, t0 I et a C (I, L (E)).
x0 (t) = a(t)(x(t))
est lapplication nulle sur I.
Lunique solution globale du problme de Cauchy homogne
x(t0 ) = 0
Corollaire 2.4 (Unicit locale des solutions) Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, I un intervalle de R,
a C (I, L (E)), b C (I, E) et (J, x), (K, y) deux solutions de lquation x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t).
Si t0 J K, x(t0 ) = y(t0 ) alors t J K, x(t) = y(t).
Remarques : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Si x et y sont deux solutions globales de lquation x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) alors ou bien t I, x(t) = y(t) ou bien
t I, x(t) 6= y(t).
Les graphes des solutions globales de lquation x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) forment un partition de I E.
Soit (x, J) une solution de lquation homogne x0 (t) = a(t)(x(t)). Si t0 J, x(t0 ) = 0 alors t J, x(t) = 0.
Proposition 2.5 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Lensemble S0 des solutions globales de lquation homogne x0 (t) = a(t)(x(t)) est un sous-espace vectoriel de
C 1 (I, E).
: S0
E
Soit t0 I. Lapplication
est un isomorphisme despaces vectoriels. En particulier, dim S0 =
x 7 x(t0 )
dim E.
Lensemble S des solutions globales de lquation x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) est un sous-espace affine de C 1 (I, E) de
direction S0 . Autrement dit, si x S alors S = x + S0 .
Remarques : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie n N , I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et
b C (I, E).
Si (x1 , . . . , xn ) est une famille libre de solutions globales de lquation E0 : x0 (t) = a(t)(x(t)) alors la forme gnrale
des solutions globales de E0 est 1 x1 + + n xn avec 1 , . . . , n K.
Si, en plus, x est une solution globale particulire de E : x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t) alors la forme gnrale des solutions
globales de lquation E est x + 1 x1 + + n xn avec 1 , . . . , n K.
Dfinition 2.3 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie n N , I un intervalle de R et a C (I, L (E)).
On appelle systme fondamental de solutions de lquation E0 : x0 (t) = a(t)(x(t)) toute base (1 , . . . , n ) de lespace des
solutions globales de E0 .
Remarque : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie n N , (e1 , . . . , en ) une base de E, I un intervalle de R,
t0 I et a C (I, L (E)).
Si, pour chaque i {1, . . . , n}, i est la solution globale de lquation E0 : x0 (t) = a(t)(x(t)) telle que x(t0 ) = ei alors
(1 , . . . , n ) est un systme fondamental de solutions de E0 .
Proposition 2.6 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie n N , I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et
1 , . . . , n des solutions globales de lquation E0 : x0 (t) = a(t)(x(t)).
Les assertions suivantes sont quivalentes :
(1 , . . . , n ) de E0 est un systme fondamental de solutions de lquation E0 .
t I, (1 (t), . . . , n (t)) est une base de E.
t0 I, (1 (t0 ), . . . , n (t0 )) soit une base de E.
Proposition 2.7 (Mthode de la variation de la constante)
Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie n N , I un intervalle de R, a C (I, L (E)) et b C (I, E).
Si (1 , . . . , n ) est un systme fondamental de solutions de lquation homogne x0 (t) = a(t)(x(t)) alors, il existe 1 , . . . , n
C 1 (I, K) tels que x = 1 1 + + n n soit une solution particulire de x0 (t) = a(t)(x(t)) + b(t).
De plus, les applications 1 , . . . , n vrifient la relation 10 1 + + n0 n = b.
0
x = tx + y + 1
Exemple : Soit le systme dquations diffrentielles E :
:
y 0 = (1 t2 )x + ty + t
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1
Recherche dun systme fondamental de solutions de lquation homogne associe E0 : On remarque que (t) =
t





t
1 0
et (t) = 2
sont deux solutions de E0 , or, pour t = 0, on a det((0), (0)) = 
= 1 6= 0 donc (, ) est
t +1
0 1
un systme fondamental de solutions de E0 .
1
Recherche
particulire
dune solution

de E : Cherchons une solution de la forme + avec , C (R) donc

1
t
1
=
.
0 (t)
+ 0 (t) 2
t
t +1
t
0
0
(t) + t 0 (t)
= 1
(t) = 1
On obtient le systme
dont
la
solution
est
et puisquon cherche
t0 (t) + (1 + t2 ) 0 (t) = t
0 (t) = 0

x(t) = t
(t) = t
donc
une solution particulire, on peut prendre
y(t) = t2
(t) = 0
Forme gnrale des solutions de E : On dduit que la forme gnrale des solutions de E est :

x(t) = t + + t
, R
y(t) = (1 + )t2 + t +

2.2

Systmes diffrentiels linaires dordre un coefficients constants :

Dfinition 2.4 On appelle systme diffrentiel linaires dordre un coefficients constants toute quation de la forme x0 (t) =
a(x(t)) + b(t) avec a L (E), b C (I, E), I un intervalle de R et E un K-espace vectoriel norm de dimension finie.
Forme matricielle dun systme diffrentiel linaires dordre un coefficients constants : Soit E un K-espace vectoriel
norm de dimension finie n N , B une base de E et a L (E).
Si on pose A = mat(a, B), t R, B(t) = [b(t)]B et X(t) = [x(t)]B alors (J, x) est une solution de lquation x0 (t) =
ax(t) + b(t) si, et seulement si, (J, X) est une solution de lquation X 0 (t) = AX(t) + B(t).
Proposition 2.8 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, x0 E, t0 R, a L (E) et E0 : x0 (t) = a(x(t)).
Lespace des solutions globales de E0 est S0 = {t R 7 exp(ta)(x)/x E}.
t R 7 exp((t t0 )a)(x0 ) est lunique solution globale de E0 vrifiant x(t0 ) = x0 .

Remarques :
Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, x0 E, t0 R, a L (E) et E0 : x0 (t) = a(x(t)).
Les solutions globales de E0 sont dfinies sur R.
Si B = (e1 , . . . , en ) est une base de E. Daprs la proposition prcdente, (exp(ta)(e1 ), . . . , exp(ta)(en )) est une
famille de solutions globales de lquation E0 . Dautre part, pour t0 = 0 on a exp(t0 a) = IdE donc (exp(t0 a)(e1 ), . . . , exp(t0 a)(
est une base de E do la famille (exp(ta)(e1 ), . . . , exp(ta)(en )) forme un systme fondamental de solutions de
lquation E0 .
Soit A Mn (K), t0 R et X0 Mn1 (K).
1. La forme gnrale des solutions globales de lquation X 0 (t) = AX(t) est X(t) = etA C avec C Mn1 (K).
2. Lunique solution globale de lquation X 0 (t) = AX(t) qui vrifie X(t0 ) = X0 est X(t) = e(tt0 )A X0 .
Exemple :
0
x = 3x + 2y
Soit le systme dquations diffrentielles E :
:
y 0 = 4x 3y

3
2
1
1
1 0
On a A =
donc A = P DP 1 avec P =
et D =
.
4 3
2 1
0 1
0
1 0
1
1
tD
tD
On pose Y = P 1 X donc
Yt = P X = Pt P DP
X = DY donc
C
M21 (R), Y = e C do X = P e C.
t
1
1
e
0
e
e

Or P etD =
=
et pour C =
on dduit que la forme gnrale des solutions
2 1
0 et
2et et

de lquation E est :

x = et + et
avec , R
y = 2et et
0
x = 3x y
Soit le systme dquations diffrentielles E :
:
y0 = x + y
On a A = X 2 tr(A)X + det(A) = X 2 4X + 4 = (X 2)2 donc, daprs Cayley-Hamilton,
(A 2I2 )2 = 0 do

(t + 1)e2t
te2t
tA
2tI2 +t(A2I2 )
2tI2 t(A2I2 )
2t
2t
e =e
=e e
= e (I2 + t(A 2I2 )) = e (tA (2t 1)I2 ) =
.
te2t
(1 t)e2t

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Lissane Eddine

On a X 0 = AX donc C M21 (R) tel que X = etA C do pour C =

lquation E est :

Essaidi Ali

la forme gnrale des solutions de

= (t + 1)e2t te2t

avec , R
= te2t + (1 t)e2t
0
x = 3x 5y
Soit le systme dquations diffrentielles E :
:
y0 = x y

3 5
2+i 2i
commenons par rsoudre lquation dans C : On a A =
donc A = P DP 1 avec P =
et
1 1
1
1

1+i
0
D=
.
0
1i
1
tD
tD
On pose Y =P 1 X donc Y0= P 1 X 0 = P 1P DP
DY donc C M21 (C),
X = t(1+i)
Y = e C do
X = P e C.
t(1+i)
t(1i)
2+i 2i e
0
(2 + i)e
(2 i)e

Or P etD =
=
et pour C =
on dduit que
1
1

0
et(1i)
et(1+i)
et(1i)
la forme gnrale des solutions complexes de lquation E est :
(
x = (2 + i)et(1+i) + (2 i)et(1i)
avec , C
y = et(1+i) + et(1i)
y

On dduit que la forme gnrale des solutions relles de lquation E est :

x = et (2 cos t sin t) + et (2 sin t + cos t)

avec , R
et cos t + et sin t
0
x = 2x + y 2z
y 0 = 3y 2z
:
Soit le systme dquations diffrentielles E :
0
z = x + y + z

2 1 2
1 1 1
1 0 0
0 3 2 donc A = P DP 1 avec P = 1 2 1 et D = 0 2 0 .
On a A =
1 1 1
1 1 0
0 0 3
0
1 0
1
1
tD
tD
On pose Y =P 1 X donc
Y
=
P
X
=
P
P
DP
X
=
DY
donc
C

M
(R),
31 Y = e C do X = P e C.
t
t

2t
3t
1 1 1
e
0
0
e
e
e

0 e2t 0
Or P etD = 1 2 1
= et 2e2t e3t et pour C = on dduit que la forme gnrale
1 1 0
0
0 e3t
et e2t
0

des solutions de lquation E est :

x = et + e2t + e3t

y = et + 2e2t + e3t avec , , R

z = et + e2t + e3t
0
x = 2x y + z
y 0 = 2x + 2y z :
Soit le systme dquations diffrentielles E :
0
z = x + 2y z
3
tI3 t(AI3 )
3)
On a A = (1 X) donc, daprs Cayley-Hamilton,
(A I3 )3 = 0 do etA = etI3 +t(AI
=

= e e
t
t
t
2(t + 1)e
2te
2te
2
(3t2 2t)et
et (I3 + t(A I3 ) + t2 (A I3 )2 ) = 12 (3t2 + 4t)et (3t2 + 2t + 2)et
.
(3t2 + 2t)et
(3t2 + 4t)et
(3t2 4t + 2)et

On a X 0 = AX donc C M31 (R) tel que X = etA C do pour C = la forme gnrale des solutions de

lquation E est :

x = (t + 1)et tet + tet

y = 2 (3t2 + 4t)et + 2 (3t2 + 2t + 2)et + 2 (3t2 2t)et avec , , R

z = 2 (3t2 + 2t)et + 2 (3t2 + 4t)et + 2 (3t2 4t + 2)et

y

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0
x = y + 2z
y 0 = x 2y 2z :
Soit le systme dquations diffrentielles E :
0
z = 2x + 2y + z

0
1
2
1 1 0
1 0
0
1
On a A = 1 2 2 donc A = P RP 1 avec P = 1 1
et R = 0 1 1 .
2
2
1
1
0 1
0 0 1
1
tR
On pose Y =
P 1 X donc Y 0
=
P 1 X 0 = P 1 P RP
X
=
T
Y
donc
C

M
(R),
Y
= etR C do
31

X
= P e C.
t
t
t
1 1 0
e
0
0
e
e
te

1
0 et tet = et et (t + 1)et et pour C = on dduit
Or P etR = 1 1
1
0 1
0
0
et
et
0
et

que la forme gnrale des solutions de lquation E est :

x = et et tet

y = et + et + (1 + t)et avec , , R

z = et et
Proposition 2.9 Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, x0 E, I un intervalle de R, t0 R, a L (E) et
b C (I, E).
Lunique solution globale de lquation E : x0 (t) = a(x(t)) + b(t) vrifiant x(t0 ) = x0 est :

Z t
Z t
t 7 exp((t t0 )a) x0 +
exp((t0 u)a)(b(u))du = exp((t t0 )a)(x0 ) +
exp((t u)a)(b(u))du
t0

t0

Remarque : Soit E un K-espace vectoriel norm de dimension finie, a L (E), I un intervalle de R, b C (I, E) et
E : x0 (t) = a(x(t)) + b(t).
On note E[t] = {P : t R 7 tn en + + te1 + e0 /n N, e0 , . . . , en E}, autrement dit, E[t] dsigne lespace des
fonctions polynomiales coefficients dans E.
Si P (t) = tn en + + te1 + e0 E[t], on note deg P = max{k {0, . . . , n}/ek 6= 0}.
Si b(t) = et P (t) avec K et P E[t] alors lquation E admet une solution de la forme et Q(t) avec Q E[t] tel
que deg Q deg P + m() o m() dsigne la multiplicit de comme racine de a .
On suppose que K = R : Si b(t) = et (P (t) cos(t) + Q(t) sin(t)) avec , R et P, Q E[t] alors lquation
E admet une solution de la forme et (R(t) cos(t) + S(t) sin(t)) avec R, S E[t] tels que max(deg R, deg S)
max(deg P, deg Q) + m( + i) o m( + i) dsigne la multiplicit de + i comme racine de a .
0
x = 3x + 2y + tet + e2t
Exemple : Soit le systme dquations diffrentielles E :
:
y 0 = 4x 3y et + cos t

x = et + et
On dj montr (voir la page 5) que la forme gnrale des solution de lquation homogne associe E est
y = 2et et
avec , R.

3
2
La matrice de ce systme est A =
et Sp(A) = {1, 1}.
4 3
0
x = 3x + 2y + tet
On considre le systme dquations diffrentielles : E1 :
: On a 1 Sp(A) et m(1) = 1
y 0 = 4x 3y et

x = (a1 t2 + a2 t + a3 )et
donc E1 admet une solution de la forme
. En remplaant dans lquation E1 on trouve :
y = (b1 t2 + b2 t + b3 )et

(a1 t2 + (2a1 + a2 )t + (a2 + a3 ))et = ((3a1 + 2b1 )t2 + (3a2 + 2b2 + 1)t + (3a3 + 2b3 ))et
(b1 t2 + (2b1 + b2 )t + (b2 + b3 ))et

= ((4a1 3b1 )t2 + (4a2 3b2 )t + (4a3 3b3 1))et

a1 = 3a1 + 2b1
2 t
Identification des coefficients de t e : On a :
donc a1 + b1 = 0 do a1 = b1 .
b1 = 4a1 3b1

2a1 + a2 = 3a2 + 2b2 + 1

2a2 + 2b2 = 2a1 1
t
Identification des coefficients de te : On a :
donc
2b1 + b2 = 4a2 3b2
4a2 + 4b2 = 2b1
donc 4a1 2 = 2b1 . Or a1 = b1 donc 4b1 2 = 2b1 do b1 = 1 et a1 = 1. On dduit que
2a2 + 2b2 = 2a1 1 = 1 donc a2 = 21 b2 .

a2 + a3 = 3a3 + 2b3
2a3 + 2b3 = a2
t
Identification des coefficients de e : On a :
donc
b2 + b3 = 4a3 3b3 1
4a3 + 4b3 = b2 1
donc 2a2 = b2 1.
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Or a2 = 12 b2 donc 1 b2 = b1 1 do b2 = 2 et a2 = 21 2 = 32 .
On dduit que 2a3 + 2b3 = 32 donc a3 = 43 b3 et puisquon cherche une solution particulire, on peut prendre
b3 = 0 et a3 = 34 .
Une solution particulire de E1 est alors :

x = t2 32 t 34 et
y

(t2 + 2t)et

x0 = 3x + 2y + e2t
On considre le systme dquations diffrentielles : E2 :
: On a 2
/ Sp(A) donc E2 admet
y 0 = 4x 3y

x = ae2t
une solution de la forme
.
y = be2t

2ae2t = (3a + 2b + 1)e2t

2a = 3a + 2b + 1
En remplaant dans lquation E2 on trouve
donc
donc
2t
2t
2be
=
(4a

3b)e
2b
=
4a

3b




1 2
1 1





 0 5
4 0 
a + 2b
= 1
 = 53 et b = 
 = 34 . Une solution particulire de E2 est alors :
do a = 
1 2

4a + 5b = 0
1 2 


4 5 
4 5

5 2t
3e
43 e2t

0
x = 3x + 2y
On considre le systme dquations diffrentielles : E3 :
: On a i
/ Sp(A) donc E3
y 0 = 4x 3y + cos t

x = a1 cos t + a2 sin t
admet une solution de la forme
.
y = b1 cos t + b2 sin t
En remplaant dans lquation E3 on trouve :

a1 sin t + a2 cos t = (3a1 + 2b1 ) cos t + (3a2 + 2b2 ) sin t

b1 sin t + b2 cos t

(4a1 3b1 + 1) cos t + (4a2 3b2 ) sin t

Identification
des coefficients de sin t : On

commence par dterminer a1 et b1 en fonction de a2 et b2 .

a1 = 3a2 + 2b2
a1 = 3a2 2b2
On a
donc
.
b1 = 4a2 3b2
b1 = 4a2 + 3b2
Identification des coefficients de cos t : On a :

a2 = 3a1 + 2b1
= 9a2 6b2 + 8a2 + 6b2
= a2
b2

donc

a2

0
et

4a1 3b1 + 1
a1

12a2 + 8b2 12a2 9b2 + 1

b2 + 1

= 1

b1 = 23
b2 = 21
Une solution particulire de E3 est alors :

= cos t

3
2

cos t +

1
2

sin t

Daprs le principe de superposition, une solution particulire de lquation E est :

x = t2 2t 41 et + 53 e2t cos t
y

= t2 et 34 e2t +

3
2

cos t +

1
2

sin t

La forme gnrale des solution de lquation E est alors :

x = t2 2t 14 et + 53 e2t cos t et + et
E :
avec , R
y = t2 et 43 e2t + 23 cos t + 12 sin t 2et et

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3
3.1

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quations diffrentielles linaires scalaires :

quations diffrentielles linaires scalaires dordre n :

Dfinition 3.1 On appelle quation diffrentielle linaire scalaire dordre n (n N ) toute quation de la forme E : x(n) (t) +
an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t) avec a0 , . . . , an1 , b C (I, K) et I un intervalle de R.
E0 : x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = 0 sappelle lquation homogne associe E .
Dfinition 3.2 Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K) et E : x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) +
a0 (t)x(t) = b(t).
On appelle solution de E tout couple (J, x) tel que :
J est un intervalle de R non vide et non rduit un lment tel que J I.
x : J K est une application n fois drivable sur J.
t J, x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t).
La solution sera dite globale si J = I.
Proposition 3.1 Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K) et E : x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) +
a0 (t)x(t) = b(t).
Si (J, x) est une solution de E alors x est de classe C n sur J.
Systme diffrentiel associ une quation diffrentielle linaire scalaire : Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b
C (I, K) et E : x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + +
a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t).

0
1
0

0
.
.

.
.
.
..
..
..
..
x(t)

..
..

..
.
et B(t) =

.
.
.
Si on pose t I, X(t) =
, A(t) = .
.
.
.

.
.
0
.

0
x(n1) (t)

0
1
b(t)
a0 (t) a1 (t) an2 (t) an1 (t)
alors (J, x) est solution de E si, et seulement si, (J, X) est solution de X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t).
Lquation diffrentielle X 0 (t) = A(t)X(t) + B(t) sappelle le systme diffrentiel associ lquation E .
Dfinition 3.3 Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K), t0 I et x0 , . . . , xn1 K.
On appelle problme de Cauchy en (t0 , x0 , . . . , xn1 ) associ lquation diffrentielle E : x(n) (t)+an1 (t)x(n1) (t)+ +
a1 (t)x0 (t)+a0 (t)x(t) = b(t) le problme qui consiste chercher une solution (J, x) de E telle que x(t0 ) = x0 , . . . , x(n1) (t0 ) =
xn1 . On le note :

x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t)

x(t0 ) = x0 , . . . , x(n1) (t0 ) = xn1
Thorme 3.1 (Thorme de Cauchy-Lipschitz) Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K), t0 I et x0 , . . . , xn
K.

x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t)

Le problme de Cauchy
admet une et une seule solution
x(t0 ) = x0 , . . . , x(n1) (t0 ) = xn1
globale.

x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0

Remarque : Soit t0 I. Lunique solution du problme de Cauchy homogne
est lapx(t0 ) = = x(n1) (t0 ) = 0
plication nulle.
Corollaire 3.2 (Unicit locale des solutions) Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K) et (x, J) et (y, K) deux
solutions de lquation E : x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t).
Si t0 J K, k {0, . . . , n 1}, x(k) (t0 ) = y (k) (t0 ) alors t J K, x(t) = y(t).
Proposition 3.3 Soit I un intervalle de R, a0 , . . . , an1 , b C (I, K).
Lensemble S0 des solutions globales de lquation homogne x(n) (t)+an1 (t)x(n1) (t)+ +a1 (t)x0 (t)+a0 (t)x(t) =
0 est un sous-espace vectoriel de C n (I, K).
S Kn
Soit t0 I. Lapplication 0
est un isomorphisme despaces vectoriels. En particulier,
x 7 (x(t0 ), . . . , x(n1) (t0 ))
dim S0 = n.
Lensemble S des solutions globales de lquation x(n) (t) + an1 (t)x(n1) (t) + + a1 (t)x0 (t) + a0 (t)x(t) = b(t)
est un sous-espace affine de C n (I, K) de direction S0 . Autrement dit, si x est une solution de E alors S = x + S0 .

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Remarque : Cas de lquation diffrentielle linaire scalaire dordre un non rsolue en x0 , problme de raccordement
des solutions :
Soit I un intervalle de R, , a, b C (I, K) et E : (t)x0 (t) = a(t)x(t) + b(t).
On commence par rsoudre lquation E sur les plus grands sous-intervalles de I o ne sannule pas. Ensuite, on procde par
raccordement des solutions en vrifiant la continuit et la drivabilit aux points o sannule.
Exemple : tude de lquation E : |x|y 0 + (x 1)y = x2 :


x
tude sur ]0, +[ : On a xy 0 + (x 1)y = x2 donc y 0 + 1 x1 y = x do, en multipliant par le facteur intgrant ex ,

x
0
x
x
ex = ex y 0 + 1 x1 ex y = ex y .
x

On dduit que C R, ex y = ex + C donc la forme gnrale des solutions de E sur ]0, +[ est y = x + Cxex avec
C R.
tude sur ] , 0[ : On a xy 0 + (x 1)y = x2 donc xy 0 + (1 x)y = x2 do, en multipliant par le facteur intgrant
ex , x2 ex = xex y 0 + (1 x)xex y = (xex y)0 .
On dduit que C 0 R, xex y = x2 ex + 2xex + 2ex + C 0 donc la forme gnrale des solutions globales de E sur
0 x
] , 0[ est y = x + 2 + 2+Cx e avec C 0 R.
Problme de raccord en 0 :

x + Cxex
si x > 0
0 x
On considre y lapplication dfinie sur R par y(x) =
.
x + 2 + 2+Cx e
si x < 0
Condition de continuit en 0 :
Continuit droite en 0 : On a y = x + Cxex donc C R, lim y(x) existe et on a lim y(x) = 0.
2+C 0 ex
x

x0+
0
0
2 + 2+C +Cx x+o(x)

x0+

=x+
= x + 2 + 2+C
+ C 0 + o(1)
Continuit gauche en 0 : On a y = x + 2 +
x
0
donc lim y(x) existe si, et seulement si, C = 2 et dans ce cas lim y(x) = 0 = lim+ y(x).
x0

x0

x0

On dduit que y se prolonge par continuit en 0 si, et seulement si, C 0 = 2. On considre dans la suite que C 0 = 2
et y(0) = 0. Lapplication y est alors continue sur R.
Condition de drivabilit en 0 :
= 1 + Cex 1 + C lorsque x 0+ .
Drivabilit droite en 0 : On a y(x)y(0)
x0
2
x
x2 +2x+2(2+2x+x2 +o(x2 ))
Drivabilit gauche en 0 : On a y(x)y(0)
= x +2x+22e
=
= o(1) 0.
x0
x2
x2
On dduit que y se prolonge en une fonction drivable en 0 si, et seulement si, 1+C = 0 si, et seulement si, C = 1.
Les solutions
de E sont alors :
maximales
x
x

xe
si x > 0

0
si x = 0 dfinie sur R.
y(x) =

x + 2 + 2 1e
si x < 0
x
y = x + Cxex avec C 6= 1 dfinie sur ]0, +[.
0 x
y = x + 2 + 2+Cx e avec C 0 6= 2 dfinie sur ] , 0[.

3.2

quations diffrentielles linaires scalaires dordre deux :

Remarque : Soit I un intervalle de R, a, b, c C (I, K) et on considre lquation diffrentielle linaire scalaire dordre deux
E : x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = c(t).
Supposons que a C 1 (I, K) et soit A une primitive de a sur I.
A(t)
A(t)
A(t)
A(t)
Lquation E est quivalente e 2 x00 (t) + e 2 a(t)x0 (t) + e 2 b(t)x(t) = e 2 c(t) donc

 A(t)
00
A(t)
A(t)
a0 (t) a2 (t)
e 2 x(t) + e 2
b(t)

x(t) = e 2 c(t)
2
4
On pose p(t) = b(t)
p(t)y(t) = q(t).

a0 (t)
2

a2 (t)
4 ,

q(t) = e

A(t)
2

c(t) et y(t) = e

A(t)
2

x(t) donc lquation E se rduit en y 00 (t) +

x(t)
0
1
Le systme diffrentiel associ lquation E est X 0 (t) = A(t)X(t)+B(t) avec X(t) =
,
A(t)
=
x0 (t)
b(t) a(t)

0
et B(t) =
.
c(t)
Thorme 3.2 (Thorme
Cauchy-Lipschitz) Soit I un intervalle de R, a, b, c C (I, K), t0 I et x0 , x1 K.
de
x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = c(t)
Le problme de Cauchy
admet une et une seule solution globale.
x(t0 ) = x0 , x0 (t0 ) = x1
Remarque : Soit I un intervalle de R, a, b, c C (I, K)
et00t0 I.
x (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t)
Lunique solution du problme de Cauchy homogne
x(t0 ) = x0 (t0 ) = 0
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est lapplication nulle.

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On dduit que les solutions non nulles de lquation homogne x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0 nont que des racines simples.
Corollaire 3.4 (Unicit locale des solutions) Soit I un intervalle de R, a, b, c C (I, K) et (x, J), (y, K) deux solutions de
lquation x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = c(t).
Si t0 J K, x(t0 ) = y(t0 ) et x0 (t0 ) = y 0 (t0 ) alors t J K, x(t) = y(t).
Proposition 3.5 Soit I un intervalle de R et a, b, c C (I, K).
Lensemble S0 des solutions globales de x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0 est un sous-espace vectoriel de C 2 (I, K).
S K2
Soit t0 I. Lapplication 0
est un isomorphisme despaces vectoriels. En particulier, dim S0 =
x 7 (x(t0 ), x0 (t0 ))
2.
Lensemble S des solutions globales de x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = c(t) est un sous espace affine de C 2 (I, K) de
direction S0 . Autrement dit, si x est une solution de E alors S = x + S0 .
Dfinition 3.4 Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K) et E0 : x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0.
On appelle systme fondamental de solutions de lquation homogne E0 toute base (, ) de lespace S0 des solutions globales
de E0 .
Remarque : Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K), t0 I et E0 : x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0.
Les deux solutions globales x et y de E0 telles que x(t0 ) = 1, x0 (t0 ) = 0, y(t0 ) = 0 et y 0 (t0 ) = 1 forment un systme
fondamentale de solutions de E0 .
Proposition 3.6 Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K) et , deux solutions globales de lquation E0 : x00 (t)+a(t)x0 (t)+
b(t)x(t) = 0.
Les assertions suivantes sont quivalentes :
(, ) est un systme fondamental de solutions de E0 .
t0 I, (((t0 ), 0 (t0 )), ((t0 ), 0 (t0 ))) forme une base de K2 .
t I, ((((t), 0 (t)), ((t), 0 (t)))) forme une base de K2 .
Dfinition 3.5 Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K) et , deux solutions globales de lquation E0 : x00 (t) + a(t)x0 (t) +
b(t)x(t) = 0.


 (t) (t) 

.
On appelle Wronskien de (, ) lapplication : W (t) =  0
(t) 0 (t)
Proposition 3.7 Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K) et , deux solutions globales de E0 : x00 (t)+a(t)x0 (t)+b(t)x(t) =
0 de Wronskien W .
Les assertions suivantes sont quivalentes :
(, ) est un systme fondamental de solution de E0 .
t0 I, W (t0 ) 6= 0.
t I, W (t) 6= 0.
Proposition 3.8 (Formule de Liouville) Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K) et , deux solutions de E0 : x00 (t) +
a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0.
Rt

a(u)du
Si W est le Wronskien de (, ) alors t, t0 I, W (t) = W (t0 )e t0
.
0

garde un signe constant sur les intervalles o

Remarque : Si a = 0 alors le Wronskien est constant sur I. En particulier,
ne sannule pas.
Mthode de Lagrange : Soit I un intervalle de R, a, b C (I, K), E0 : x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0 et on suppose connue
une solution globale x de E0 qui ne sannule pas sur I.
Soit y une solution globale de E0 et z = xy donc y = xz et (x, y) est un systme fondamental de solutions de E0 si, et seulement
si, z nest pas constante sur I.
On a y solution de E0 donc 0 = y 00 + ay 0 + by = (xz)00 + a(xz)0 + bxz = (x00 z + 2x0 z 0 + xz 00 ) + a(x0 z + xz 0 ) + bxz =
xz 00 + (2x0 + ax)z 0 + (x00 + ax0 + bx) = xz 00 + (2x0 + ax)z 0 car x est solution de E0 .
On dduit que y est solution de E0 si, et seulement si, z est solution de xz 00 + (2x0 + ax)z 0 = 0 qui est une quation du premier
degr en z 0 .
Lorsquon connat une solution globale x de E0 qui ne sannule pas sur I, la mthode de Lagrange consiste chercher une
solution y de E0 de la forme y = zx avec z une application non constante sur I. Une fois trouve, le couple (x, y) forme un
systme fondamental de solutions de E0 .
Exemple : tude de lquation diffrentielle E : xy 00 + (1 2x)y 0 + (x 1)y = 0 sur ]0, +[ :
On remarque que y(x) = ex est une solution de E qui ne sannule pas sur ]0, +[ donc cherchons une solution y de la forme
y = ex z avec z une application non constante.
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On a y solution de E donc 0 = xy 00 +(12x)y 0 +(x1)y = xex (z 00 +2z 0 +z)+(12x)ex (z 0 +z)+(x1)ex z = ex (xz 00 +z 0 )

donc xz 00 + z 0 = 0 donc (xz 0 )0 = 0 donc R tel que xz 0 = do , R, z = ln x + . Or, on cherche une solution
particulire donc on peut prendre = 1 et = 0 donc z = ln x do y = ex ln x.
On dduit que la forme gnrale des solutions de E est y = ( ln x + )ex avec , R.
Proposition 3.9 (Mthode de la variation de la constante) Soit I un intervalle de R, a, b, c C (I, K) et E : x00 (t)+a(t)x0 (t)+
b(t)x(t) = c(t).
Si (, ) est un systme fondamental de solutions de lquation homogne x00 (t) + a(t)x0 (t) + b(t)x(t) = 0 alors lquation
diffrentielle E admet une solution de la forme x(t) = (t)(t) + (t)(t) avec , C 1 (I, K) qui vrifient :
0
(t)(t) + 0 (t)(t)
= 0
0 (t)0 (t) + 0 (t) 0 (t) = c(t)
Exemple : Etude de lquation diffrentielle E : x00 (t) + x(t) = f (t) avec f C (R) :
On sait que la famille (cos, sin) forme un systme fondamental de solution de lquation homogne associe x00 (t) + x(t) = 0
donc, daprs la mthode de la variation dela constante, lquation E admet une solution de la forme x(t) = (t) cos(t) +
0 (t) cos(t) + 0 (t) sin(t)
= 0
(t) sin(t) avec , C 1 (R) qui vrifient
.
0 (t) sin(t) + 0 (t) cos(t) = c(t)




Z t
 0
 cos(t)
sin t 
0 
0
0


On dduit que (t) = 
= f (t) sin(t) et (t) = 
= f (t) cos(t) donc (t) =
f (u) sin(u)du
f (t) cos(t)
sin(t) f (t)
0
Z t
et (t) =
f (u) cos(u)du.
0
Z t
Z t
Z t
Une solution particulire de E est alors x(t) = cos(t)
f (u) sin(u)du+sin(t)
f (u) cos(u)du =
f (u)(sin(t) cos(u)
0
0
0
Z t
Z t
cos(t) sin(u))du =
f (u) sin(t u)du et la forme gnrale des solutions de E est x(t) =
f (u) sin(t u)du + cos(t) +
0

sin(t) avec , R.
Remarque : Cas de lquation E : x00 (t) + ax0 (t) + bx(t) = c(t) avec a, b K.
Si c(t) = et P (t) avec K et P K[X] alors lquation E admet une solution de la forme tm() et Q(t) avec
Q K[X] tel que deg Q deg P et m() dsigne la multiplicit de comme racine de lquation caractristique
associe r2 + ar + b = 0.
On suppose que K = R. Si c(t) = et (P (t) cos(t) + Q(t) sin(t)) avec , R et P, Q R[X] alors lquation E
admet une solution de la forme tm(+i) et (R(t) cos(t) + S(t) sin(t)) avec R, S R[X] tels que max(deg R, deg S)
max(deg P, deg Q) et m( + i) dsigne la multiplicit de + i comme racine de lquation caractristique associe
r2 + ar + b = 0.
Exemple :
tude de lquation E : y 00 2y 0 + y = chx : Lquation caractristique de lquation homogne associe E est
t2 2t + 1 = (t 1)2 = 0 donc la forme gnrale des solutions de lquation homogne associe E est y = (ax + b)ex
avec a, b R.
On a chx = 21 ex + 12 ex donc on va chercher des solutions particulires de E1 : y 00 2y 0 +y = 21 ex et E2 : y 00 2y 0 +y =
1 x
et on utilisera le principe de superpostion.
2e
tude de lquation E1 : y 00 2y 0 + y = 12 ex : On a 1 zro double de lquation caractristique t2 2t + 1 = 0
donc lquation E1 admet une
solution particulire
de la forme y = ax2 ex avec a R donc, en remplaant dans


1 x
2 x 00
2 x 0
2 x
lquation E1 , 2 e = ax e
2 ax e + ax e = a(x2 + 4x + 2)ex 2a(x2 + 2x)ex + ax2 ex = 2aex do
1
a = 4.
On dduit que y = 14 x2 ex est une solution particulire de E1 .
tude de lquation E2 : y 00 2y 0 + y = 21 ex : 1 nest pas un zro de lquation caractristique t2 2t + 1 = 0
donc lquation E2 admet une solution particulire de la forme y = aex avec a R donc, en remplaant dans
00
0
lquation E2 , 12 ex = (aex ) 2 (aex ) + aex = 4aex do a = 18 .
On dduit que y = 18 ex est une solution particulire de E2 .
Daprs le principe de superposition, y = 41 x2 ex + 81 ex est une solution particulire de E do la forme gnrale des
solutions de lquation E est y = 14 x2 ex + 18 ex + (ax + b)ex avec a, b R.
tude de lquation y 00 + y = cos x : Lquation caractristique de lquation homogne associe E est t2 + 1 =
(t i)(t + i) = 0 donc la form gnrale des solutions de lquation homogne associe E est y = a cos x + b sin x
avec a, b R.
On a i zro simple de lquation caractristique t2 + 1 = 0 donc lquation E admet une solution particulire de la
00
forme y = ax cos x + bx sin x avec a, b R donc, en remplaant dans lquation E , cos x = (ax cos x + bx sin x) +
0
(ax cos x + bx sin x) = a(x cos x 2 sin x) + b(x sin x + 2 cos x) + ax cos x + bx sin x = 2a sin x + 2b cos x
do a = 0 et b = 12 .

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On dduit que y = 12 x cos x est une solution particulire de E donc la forme gnrale des solutions de lquation E est
y = 21 x cos x + a cos x + b sin x avec a, b R.
Remarque : Cas de lquation diffrentielle linaire scalaire dordre deux non rsolue en x00 , problme de raccordement
des solutions :
Soit I un intervalle de R, , a, b, c C (I, K) et E : x00 = ax0 + bx + c avec , a, b, c C (I, K).
On commence par rsoudre lquation E sur les plus grands sous-intervalles de I o ne sannule pas. Ensuite, on procde par
raccordement des solutions en vrifiant la continuit, la drivabilit et la drivabilit seconde aux points o sannule.
Exemple : tude de lquation E : x2 y 00 + 4xy 0 + (2 x2 )y = 1 :
On a 1 = x2 y 00 + 4xy + (2 x2 )y = (x2 y)00 x2 y donc si on pose z = x2 y on obtient z 00 z = 1.
Une solution particulire est z = 1 et la forme gnrale des solutions de lquation homogne associe est z = aex + bex
x
x
2
x
avec a, b R donc la forme gnrale des solutions de z 00 z = 1 est z = 1 + ae
bex .
! + be do xy = 1 + ae ++
+
x
x
X 1
X 1
1
1 + a + b + (a b)x
1 + ae + be
= 2 1 +
+
(a + (1)n b)xn =
(a +
Si x 6= 0 alors y =
2
2
x
x
n!
x
n!
n=0
n=2
(1)n b)xn2 ).

Donc y se prolonge en une application deux fois drivable en 0 si, et seulement si,
Dans ce cas, x 6= 0, y =

1+ 21 (ex +ex )
x2

ch(x)1
x2

et lim y(x) =
x0

a+b = 1
donc a = b = 21 .
ab = 0

1
.
2

Les solutions maximales

de E sont :

ch(x) 1

si x 6= 0

x2
y(x) =
dfinie sur R.

si x = 0
2
1 + aex + bex
y(x) =
avec (a, b) 6= ( 12 , 12 ) dfinie sur ]0, +[.
x2
1 + aex + bex
y(x) =
avec (a, b) 6= ( 12 , 12 ) dfinie sur ] , 0[.
x2

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