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Metrologie

Wissenschaft und Technik des Messens


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ETH Zrich, Schweiz


Institut fr Dynamische Systeme und Regelungstechnik

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Mitarbeit

d0000179; rev01

Modul

Kreuzkorrelationsfunktion bei Leistungssignalen


Karl H. Ruhm
Inhalt
Einleitung
1
Aufgaben
2
Annahmen
3
Vorgehen
4
Definitionen
5
Eigenschaften bei typischen Verschiebungswerten
6
Zusammenhang Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion
7
Bezogene Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion
8
Eigenschaften der Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion
9
Anwendungen

1
1
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2
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3
3
4

Schlsselwrter
Leistungssignal, Energiesignal, Kreuzkorrelationsfunktion, Kreuzkovarianzfunktion, bertragungsverhalten
Kurzbeschreibung
Normalerweise interessiert man sich fr die Beziehungen mehrerer Signale, insbesondere auch fr die zeitlichen und rtlichen Beziehungen. Dafr sind die Kreuzkorrelationsfunktionen geeignet. Sie werden hier fr
den Zeitbereich in Anlehnung an die Ableitung der Autokorrelation entwickelt. Die Kreuzkorrelationsfunktionen sind insbesondere fr die Charakterisierung von Prozessen beziehungsweise Systemen interessant.

Einleitung
Gemeinsame Eigenschaften einzelner Signale (Elemente eines Signalvektors) werden durch einzelne Kennwerte und Kennfunktionen (Verbund- und Kreuzkennwerte, Verbund- und Kreuzkennfunktionen) durch die
Signaltheorie beschrieben (Zusatz Modul "Kennwerte und Kennfunktionen als Signale").
Kreuzkorrelationsfunktionen beschreiben das zeitliche oder rtliche Verhalten zweier oder mehrerer Variablen. Diese Beschreibungsmglichkeit gilt sowohl fr deterministische Signale, fr die wir die Korrelationsfunktionen sogar analytisch bestimmen knnen, als auch fr Zufallsvariable, wobei aus erhobenen oder gemessenen Daten Schtzungen der Kreuzkorrelationsfunktionen bestimmt werden. Die einem Zufallsprozess zugeordneten Erwartungen erhalten wir allerdings auf diesem Wege wegen des unendlichen Aufwandes nie.
In den folgenden Abschnitten betrachten wir die zeitlichen Abhngigkeiten. Die rtlichen Abhngigkeiten
knnen wir durch Umschreiben der erhaltenen Resultate erzeugen.

Aufgaben

Im nchsten Schritt wollen wir die zeitlichen Beziehungen zweier Signale x1(t) und x2(t) durch Korrelation untersuchen.
x1(t)
x2(t)

Prozess P

= x(t)

R1,2 ()
Korrelator C

oder

ideale Messung

y(t)

u(t)

B0281

Prozess P

R y,u ()
Korrelator C

Vergleicht man zwei zeitlich variierende Signale (Eingangs- und Ausgangssignal eines dynamischen Systems), so spricht man von der Kreuzkorrelationsfunktion (KKF; cross correlation function, CCF). Vergleicht
man zwei gleichartige zeitlich variierende Signale (zum Beispiel zwei Ausgangssignale eines dynamischen
Systems), so spricht man von der Verbundkorrelationsfunktion (VKF; joint correlation function, JCF).

Annahmen

Es sind kontinuierliche und diskrete Zeitverlufe (Zusatz Modul "Kontinuierliche und diskrete Signale")
sowie deterministische und nichtdeterministische Zeitverlufe (Zusatz Modul "Deterministische und nichtdeterministische Signale") zugelassen. Da wir hier Mustermittelungen betrachten (Zusatz Modul "Ensemble und Muster von Signalen"), sind stationre Signale vorausgesetzt (Zusatz Modul "Stationre,
Nichtstationre Signale"). Zudem behandeln wir hier die Kreuzkorrelationsfunktionen von Leistungssignalen
(Zusatz Modul "Leistungssignale und Energiesignale", Zusatz Modul "Kreuzkorrelationsfunktion bei
Energiesignalen").

Vorgehen

Die Kreuzkorrelations- beziehungsweise Kreuzkovarianzfunktion diskreter oder kontinuierlicher, stationrer


Signale x1(t) und x2(t) lassen sich entsprechend dem Vorgehen bei der Autokorrelationsfunktion beziehungsweise Autokovarianzfunktion ableiten (Zusatz Modul "Autokorrelationsfunktion bei Leistungssignalen"). Der Unterschied liegt nur darin, dass jetzt zwei verschiedene Signale gegeneinander verschoben und
anschlieend (verbund-)gemittelt werden (Zusatz Modul "Verbundmittelung an zwei und mehr Variablen").
Die Ergebnisse bei der Autokorrelations- beziehungsweise Autokovarianzfunktion sahen fr den kontinuierlichen Fall folgendermaen aus:
Definition: Kontinuierliche Autokorrelationsfunktion Rxx()
1
R xx () = M{x(t) x(t + )} = lim
tB tB
M

+ tB

x(t) x(t + )dt

[{x 2 }]

t = tB

beziehungsweise
Definition: Kontinuierliche Autokovarianzfunktion Cxx()
1
Cxx () = M{(x(t) x )(x(t + ) x )} = lim
tB tB
M

+ tB

(x(t) x )(x(t + ) x )dt

[{x 2 }]

t = tB

Definitionen

Hieraus knnen wir sofort auch die Definitionen der Kreuzkorrelationsfunktionen anschreiben:
Definition: Kreuzkorrelationsfunktion R1,2()
1
tB tB

R1,2 ( ) = MM{x1(t) x 2 (t + )} = lim

+ tB

x1(t) x 2 (t + )dt

[{x1 x 2 }]

t = tB

Definition: Kreuzkovarianzfunktion C1,2()


1
C1,2 ( ) = M{(x1(t) 1)(x 2 (t + ) 2 )} = lim
tB tB
M

+ tB

(x1(t) 1)(x 2 (t + ) 2 )dt

[{x1 x 2 }]

t = tB

Eigenschaften bei typischen Verschiebungswerten

a. = 0:

R1,2(0) = M{x1(t) x2(t)} = R1,2 [{x1x2}]: Korrelationswert (mittlere Gesamtverbundleistung)


C1,2(0) = M{(x1(t) 1)(x2(t) 2)} = C1,2 [{x1x2}]: Kovarianzwert (mittlere Verbundleistung der Wechselanteile)
Die Werte bei = 0 sind normalerweise keine Maximalwerte der Funktion im Gegensatz zur Autokorrelationsfunktion und Autokovarianzfunktion.
b. :
Auch Kreuzkorrelationsfunktionen klingen mit Ausnahme bei Gleichanteilen und bei periodischen Anteilen auf das Produkt der Mittelungswerte beziehungsweise auf Null ab.

c. beliebig:
0 |R1,2()| 12 beziehungsweise 0 |C1,2()| 12
Grenzflle: Bereits wenn eine der Variablen mittelwertfrei ist, sind Kreuzkovarianzfunktion und Kreuzkorrelationsfunktion gleich:
R1,2() = C1,2() [{x1x2}], falls 1 = 0 und / oder 2 = 0
Zwei Signalverlufe x1(t) und x2(t) sind zeitlich unkorreliert, wenn ihre Kreuzkovarianzfunktion C1,2() fr alle
Werte der Verschiebungszeit gleich Null ist. Bei der Kreuzkorrelationsfunktion bleibt fr diesen Fall das
Produkt der Einzelmittelungswerte brig, sie ist also eine Konstante ber den ganzen Wertebereich der Verschiebungszeit .
Definition: Zeitliche Unkorreliertheit
R1,2() = 1 2 oder M{x1(t) x2(t + )} = M{x1(t)} M{x2(t)}, falls C1,2() = 0

Zusammenhang Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion

Der Zusammenhang zwischen der Kreuzkorrelationsfunktion und der Kreuzkovarianzfunktion besteht ber
das Produkt der beiden arithmetischen Mittelungswerte (Verbundsignalleistung der Gleichanteile).
Definition: Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion
R1,2() = 12 + C1,2()

[{x1x2}]

Bezogene Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion

Bei den Kreuzfunktionen wird auf das Produkt der jeweiligen Einzelkennwerte bezogen (Zusatz Modul
"Bezogene Autokorrelationsfunktion bei Leistungssignalen"). Es entstehen die bezogene Kreuzkorrelationsfunktion und die bezogene Kreuzkovarianzfunktion.
Definition: Bezogene Kreuzkorrelationsfunktion r1,2()

r1,2 ( ) =

R1,2 ( )
R1,1(0)R2,2 (0)

R1,2 ( )

[ ]

1 2

mit

1 r1,2 ( ) +1

Definition: Bezogene Kreuzkovarianzfunktion c1,2()


c1,2 ( ) =

C1,2 ( )
C1,1(0)C2,2 (0)

C1,2 ( )
1 2

[ ]

mit

1 c1,2 ( ) +1

Definition: Zusammenhang
bezogene Kreuzkorrelationsfunktion / bezogene Kreuzkovarianzfunktion

12 r1,2() = 12 + 12 c1,2()

[{x1x2}]

Eigenschaften der Kreuzkorrelationsfunktion / Kreuzkovarianzfunktion

1. Kreuzkorrelationsfunktion R1,2() und Kreuzkovarianzfunktion C1,2() beschreiben die mittlere Erhaltungstendenz des zeitlichen Verlaufs zweier zeitlich korrelierter Signale x1(t) und x2(t).
2. Die Kreuzkovarianzfunktion zweier zeitlich unkorrelierter Signale ist Null.
3. Kreuzkorrelationsfunktion und Kreuzkovarianzfunktion von Leistungssignalen besitzen die Einheit der
Signalverbundleistung: [{x1x2}].
4. Kreuzkorrelationsfunktion und Kreuzkovarianzfunktion sind weder gerade noch ungerade Funktionen,
sie sind schiefsymmetrisch bezglich vertauschter Indizes (Zusatz bungsaufgabe "Kreuzkorrelationsfunktion, Kreuzkovarianzfunktion"):
R2,1() = R1,2() beziehungsweise C2,1() = C1,2() (Zusatz bungsaufgabe "Kreuzkorrelationsfunktion").
Deshalb ist es wichtig, in welche Richtung die Verschiebungszeit gewhlt wird. Normalerweise gilt:
R1,2() R2,1() beziehungsweise C1,2() C2,1().

Anwendungen

Es gibt zahlreiche Mglichkeiten, die Kreuzkorrelationsfunktion in der Praxis anzuwenden. Drei Hauptbereiche treten besonders hervor:

Bestimmung der Laufzeit oder Geschwindigkeit in Transportsystemen jeglicher Art (Zusatz Beispiel
"Leckstellenortung durch Kreuzkorrelationsfunktionen").

Bestimmung der spektralen bertragungsfunktion g(f) dynamischer Systeme im Frequenzbereich ber


die Fourier-Transformation der Kreuzkorrelationsfunktion (Zusatz Modul "Frequenzanalyse von Signalen Qualitative Beschreibung"; Zusatz Modul "Faltung und Korrelation und die FourierTransformation").

Bestimmung der zeitlichen bertragungsfunktion g(t) dynamischer Systeme (Einheitsimpulsantwortfunktion) (Zusatz Modul "Beschreibung gestrter Totzeitsysteme durch Kreuzkorrelationsfunktionen").

Ein weiterer, wichtiger Bereich der Anwendung von Kreuzkorrelationsfunktionen im Ortbereich bei der Mustererkennung (pattern recognition), bei der vorgegebene Muster mit variierten (genderten, gestrten, geschdigten) Mustern verglichen (korreliert) werden.
(Zusatz Stichwortliste "Korrelation")
(Zusatz Symbolliste "Signal- und Systemtheorie")

Zitieren
Beziehen Sie sich auf dieses Dokument durch folgenden Zitiermodus:
Ruhm, K. H.; Kreuzkorrelationsfunktion bei Leistungssignalen
Internet-Portal "Wissenschaft und Technik des Messens"; Dokument: http://www.mmm.ethz.ch/dok01/d0000179.pdf
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Rev. Datum

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00

27.11.2003

Erstausgabe

01

21.02.2007

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