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Modelado estocstico
Historia
Algoritmo
Nmeros aleatorios
Funciones generadoras
Exponencia l :
xi 1 / ln(U (0,1) i )
Uniforme :
xi a (b a ) U (0,1) i
Normal :
xi (6U (0,1) i 3)
Paseo aleatorio
Con parmetros:
Se hacen siete corridas aleatorias para la funcin a = -10
b = 10
y1 = 0
Ejemplo:
Se tiene la siguiente distribucin de
demanda:
Frecuencia de demanda de cierto producto
0.5
Frecuencia
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0
42
45
48
Demanda
51
54
Frecuencia acumulada
Demanda
Frecuencia
Acumulada
42
0.1
0.1
45
0.2
0.3
48
0.4
0.7
51
0.2
0.9
54
0.1
Frecuencia
0.9
0.7
Frecuencia
0.1 0.1
42
0.2
0.3
45
0.4
0.2
48
51
Demanda
Acumulada
0.1
54
Ejemplo 2
Se quiere analizar la rentabilidad de una inversin a cuatro
aos de cierto producto.
Se estima que la demanda del mismo est uniformemente
distribuida con valores entre 8 y 13 unidades anuales con
un precio de $35,000 cada una. Los costos fijos anuales
son de $15,000 y los variables del 75% de las ventas. La
depreciacin anual del equipo necesario es de $10,000 y se
estima una inversin de $150,000. El costo de capital es
del 10% y los impuestos se calculan en base a una tasa del
34%.
A fin de tener un estimado realista, se sugiere desarrollar
100 simulaciones del comportamiento de la inversin y
calcular el promedio del valor presente de la misma antes
de tomar una decisin.
Resultados de la simulacin
Histograma (con curva normal) de VPN
16
Media
Desv .Est.
N
14
Frecuencia
12
10
8
6
4
2
0
10000
20000
30000
VPN
40000
50000
60000
31680
13347
100