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Simulacin Monte Carlo

Modelado estocstico

Cuando se realiza un anlisis esttico a un proyecto,


una serie de supuestos y variables producen un
resultado de valor nico.
Mientras que un anlisis estocstico o probabilstico
le da al analista un rango de valores como resultado.
Los resultados estocsticos son mucho ms realistas
que estimados de valor nico ya que se enfocan
tanto en la probabilidad de ocurrencia como en las
consecuencias o impactos de los riesgos potenciales.

H. R. Alvarez A., Ph. D.

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Mtodos Monte Carlo

Abarcan una coleccin de tcnicas que


permiten obtener soluciones de
problemas matemticos o fsicos por
medio de pruebas aleatorias repetidas.
Enla prctica, las pruebas aleatorias se
sustituyen por resultados de ciertos
clculos realizados con nmeros
aleatorios.
H. R. Alvarez A., Ph. D.

Simulacin de Monte Carlo

Es una tcnica de anlisis de riesgos que incorpora


mltiples simulaciones de resultados con la variabilidad de
elementos individuales para producir una distribucin de
resultados potenciales.
Para cada simulacin, la herramienta de simulacin Monte
Carlo escoge al azar un valor para cada evento de riesgo
dentro de su rango de valores posibles, pero de acuerdo
con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de stos.
Luego se combinan los valores escogidos al azar para
generar un solo resultado para una simulacin. Este
proceso se repite un cierto nmero de veces (tpicamente
ms de 1,000 iteraciones), y se produce un rango de
resultados potenciales igualmente probables.
H. R. Alvarez A., Ph. D.

Historia

El mtodo fue llamado as por el principado de Mnaco


por ser la capital del juego de azar, al tomar una ruleta
como un generador simple de nmeros aleatorios.
El nombre y el desarrollo sistemtico de los mtodos de
Monte Carlo datan de circa 1944 con el desarrollo de la
computadora.
El uso real de los mtodos de Monte Carlo como una
herramienta de investigacin, proviene del trabajo de la
bomba atmica durante la Segunda Guerra Mundial.
Este trabajo involucraba la simulacin directa de
problemas probabilsticos de hidrodinmica concernientes
a la difusin de neutrones aleatorios en material de
fusin.
H. R. Alvarez A., Ph. D.

Algoritmo

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Nmeros aleatorios

Deben tener igual probabilidad de salir elegidos.


No debe existir correlacin serial
Se generan por tablas (Rand 1955), o por
dispositivos especiales: ruleta.
En la prctica se utilizan algoritmos y se generan
nmeros pseudo aleatorios.

Sustituyen a los nmeros aleatorios.


Se generan por algoritmos o frmulas.
Se debe asegurar la existencia de secuencias largas y
densas.

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Generacin de nmeros pseudo aleatorios

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Funciones generadoras
Exponencia l :
xi 1 / ln(U (0,1) i )
Uniforme :
xi a (b a ) U (0,1) i
Normal :
xi (6U (0,1) i 3)

Paseo aleatorio

Con parmetros:
Se hacen siete corridas aleatorias para la funcin a = -10
b = 10
y1 = 0

La funcin de probabilidad invertida


1.00
F(X)

Funcin de probabilidad acumulada


En la simulacin de Monte Carlo, se
genera de manera aleatoria una
probabilidad acumulada (0 F(X) 1)
y se determina el valor de la variable
aleatoria correspondiente
X

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Ejemplo:
Se tiene la siguiente distribucin de
demanda:
Frecuencia de demanda de cierto producto
0.5
Frecuencia

0.4

0.4
0.3
0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1
0
42

45

48
Demanda

H. R. Alvarez A., Ph. D.

51

54

Frecuencia acumulada
Demanda

Frecuencia

Acumulada

42

0.1

0.1

45

0.2

0.3

48

0.4

0.7

51

0.2

0.9

54

0.1

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Frecuencia

Frecuencia de demanda de cierto producto


1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0.9
0.7

Frecuencia
0.1 0.1
42

0.2

0.3

45

0.4
0.2

48

51

Demanda

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Acumulada
0.1
54

Resultados de la simulacin - Excel

H. R. Alvarez A., Ph. D.

Ejemplo 2
Se quiere analizar la rentabilidad de una inversin a cuatro
aos de cierto producto.
Se estima que la demanda del mismo est uniformemente
distribuida con valores entre 8 y 13 unidades anuales con
un precio de $35,000 cada una. Los costos fijos anuales
son de $15,000 y los variables del 75% de las ventas. La
depreciacin anual del equipo necesario es de $10,000 y se
estima una inversin de $150,000. El costo de capital es
del 10% y los impuestos se calculan en base a una tasa del
34%.
A fin de tener un estimado realista, se sugiere desarrollar
100 simulaciones del comportamiento de la inversin y
calcular el promedio del valor presente de la misma antes
de tomar una decisin.

Resultados de la simulacin
Histograma (con curva normal) de VPN
16

Media
Desv .Est.
N

14

Frecuencia

12
10
8
6
4
2
0

10000

Resultados por MINITAB

20000

30000
VPN

40000

50000

60000

31680
13347
100

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