Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
alise Convexa
1.
Conjuntos convexos
1.1.
2.
3.
Func
oes convexas
4.
Teoremas de func
oes convexas
5.
6.
Exerccios
c Reinaldo M. Palhares
pag.1
An
alise Convexa
Definic
ao Um conjunto C e dito ser afim se a reta que passa por dois pontos distintos
quaisquer em C est
a em C
Definic
ao
uma combinac
ao afim de p1 e p2
Nota
em C
c Reinaldo M. Palhares
pag.2
An
alise Convexa
Generalizac
ao
Se C e um conjunto afim, p1 , p2 , . . . , pj C, e
j
X
k = 1, ent
ao
k=1
1 p1 + 2 p2 + + j pj C
Lema
G = C p0 = p p0
ff
pC
e um subespaco
Dem.
Se G e um subespaco ent
ao, G =
6 e fechado sob as operac
oes de soma e
multiplicac
ao por escalar. Suponha que g1 , g2 G e , R, ent
ao g1 + p0 C e
g2 + p0 C de modo que
g1 + g2 + p0 = (g1 + p0 ) + (g2 + p0 ) + (1 ) p0 C
como C e afim, e + + (1 ) = 1, conclui-se que g1 + g2 G pois
g1 + g2 + p0 C
c Reinaldo M. Palhares
pag.3
An
alise Convexa
Nota
forma
O conjunto afim C pode ser escrito como um subespaco mais uma constante da
C = G + p0 = g + p0
ff
gG
Definic
ao A dimens
ao de um conjunto afim C e a dimens
ao do subespaco
G = C p0 , sendo p0 um elemento qualquer de C
Exemplo
n
mn
m
C = x R | Ax = y, A R
, yR
e um conjunto afim?
Considere x1 , x2 C, ent
ao para qualquer ,
A (x1 + (1 )x2 )
A(x1 ) + (1 )Ax2
y + (1 )y
c Reinaldo M. Palhares
pag.4
Conjunto Convexo
Definic
ao Um conjunto C e convexo se para qualquer par de pontos p1 e p2 em C, e
um escalar [0, 1], a combinac
ao convexa dada por p1 + (1 )p2 C
Nota
Generalizac
ao
1 p1 + 2 p2 + + j pj , sendo que
j
X
= 1 e j 0
k=1
e uma combinac
ao convexa dos pontos p1 , , pj
Nota Convexidade pode ser definida para qualquer subconjunto de um espaco vetorial
real ou complexo, inclusive o conjunto vazio
Exemplo
pag.5
Conjuntos Convexos
Um conjunto elipsoidal da forma
C = p (p pc )T P 1 (p pc ) 1,
Exemplo
p Rn , P = P T 0
ff
p
e convexo. pc e o centro do elips
oide e (P ) fornecem o tamanho dos semi eixos
Teorema
1. Se C e D s
ao conjuntos convexos ent
ao C + D e convexo
2. Se C e um conjunto convexo ent
ao
C , {p2 | p2 = p1 ; R; p1 C}
e convexo
3. A intersecc
ao de uma colec
ao de conjuntos convexos e convexo
T
Dem.
3) Se p1 , p2 n Cn ent
ao p1 , p2 Cn , n. Como Cn e convexo, ent
ao
para qualquer [0, 1], p1 + (1 )p2 Cn , n. Portanto, [0, 1],
T
p1 + (1 )p2 n Cn
c Reinaldo M. Palhares
pag.6
Casca Convexa
Definic
ao Dado um conjunto C qualquer, o menor conjunto convexo que contem C e
denominado casca convexa (e denotado por co{C})
C =
6 , C X , co{C}
c Reinaldo M. Palhares
pag.7
V
ertices
Fato
A combinac
ao convexa pode ser generalizada para n pontos em C
p=
n
X
i pi ,
i 0
i=1
n
X
i = 1
i=1
p1
p4
p2
p3
Definic
ao Todo ponto p C X tal que @p1 , p2 C, p1 6= p2 , que satisfaca
p = p1 + (1 )p2 , (0, 1) e denominado ponto extremo ou v
ertice
Teorema
c Reinaldo M. Palhares
pag.8
Cones
Definic
ao
Definic
ao Um cone convexo e um cone + conjunto convexo, ie para qualquer
p1 , p2 C e 1 , 2 0, 1 p1 + 2 p2 C
Nota
Exemplos
1. Cone:
2. Cone convexo?
c Reinaldo M. Palhares
pag.9
Cones
n
n
e um cone convexo: se 1 , 2 0 e B, C S
, ent
ao 1 B + 2 C S
c Reinaldo M. Palhares
pag.10
Hiperplanos ou Func
oes Afins
Definic
ao
e p H . Naturalmente a func
ao afim pT x b e nula em X
2
Para X = R e b = 1, se p
a reta na figura abaixo
i
2
1 e H e o conjunto dos x R tal que gera-se
= 1
hp, xi = 1
x
x
x
1
c Reinaldo M. Palhares
pag.11
Hiperplanos
x3 = x1 + (1 )x2 H ?
pT x3 = pT x1 + (1 )pT x2 = b + (1 )b = b
xX |p xb
e H
n
o
T
= xX |p xb
H e o semi-espaco na direc
ao de p e H na direc
ao de p. Estes semi-espacos s
ao
convexos, porem n
ao-afins
c Reinaldo M. Palhares
pag.12
Hiperplanos Suporte
Definic
ao Um hiperplano H e denominado hiperplano suporte de um conjunto
convexo C, se C H (ou C H ) e H tem pontos em comum com B{C}
Em outras palavras, H e um hiperplano suporte de C se
1.
inf {pT x | x C} = b
2.
ou sup{pT x | x C} = b
(ent
ao C H )
(ent
ao C H )
x B{C}
x
c Reinaldo M. Palhares
pag.13
Hiperplanos Suporte
Teorema
H : x H e C H ou C H
xi
C
x
1.
pT (xi x) 0,
xi C
C H
2.
pT (xi x) 0,
xi C
C H
c Reinaldo M. Palhares
pag.14
Cone Dual
Definic
ao
C
y
pag.15
Hiperplanos Separadores
Definic
ao Um hiperplano H e denominado hiperplano separador se para dois
conjuntos convexos C1 e C2
H : C1 H e C2 H
Os conjuntos s
ao estritamente separ
aveis se C1 H< e/ou C2 H>
H
H
C2
H
+ Exemplo
C1
C1
C1
C2
C2
Se C1 = C2 = {0} R, ent
ao o hiperplano x = 0 separa C1 e C2
c Reinaldo M. Palhares
pag.16
Func
oes Convexas
Definic
ao Considere um conjunto convexo C. f : C 7 R e denominada uma func
ao
convexa se x1 , x2 C e [0, 1]
f (x1 + (1 )x2 ) f (x1 ) + (1 )f (x2 )
Considerando desigualdade estrita, ent
ao f e estritamente convexa
f e c
oncava se f e convexa
f (x1 ) + (1 )f (x2 )
f (x1 )
f (x2 )
x1
c Reinaldo M. Palhares
pag.17
x2
Func
oes Convexas
ao
Definic
ao Considere um conjunto convexo C. f : C 7 R e denominada uma func
quasi-convexa se x1 , x2 C e (0, 1)
f (x1 + (1 )x2 ) max{f (x1 ), f (x2 )}
Teorema Se f : C1 7 R e g : C2 7 R s
ao convexas sobre os conjuntos convexos C1
e C2 ent
ao
1. f e convexa em C1 , 0
T
2. f + g e convexa em C1 C2
Teorema
C e f : C 7 R convexos.
!
X
X
X
f
k xk
k f (xk ), xk C, k 0,
k = 1
k
c Reinaldo M. Palhares
pag.18
Mnimo de Func
ao Convexa
f (x + (1 )x ) = f (x + (x x )) f (x )+ (f (x) f (x )) < f (x )
{z
}
|
<0
pag.19
Teoremas de Func
oes Convexas
Teorema
Considere f C 1 . Ent
ao f e convexa sobre um conjunto convexo C sse
f (x) f (y) + f (y)T (x y), x, y C
f (y) + f (y)T (x y)
y
Considere f C 2 . Ent
ao fe convexaffsobre um conjunto convexo C sse
2f
2
2
f (x) < 0, em C. Onde f (x) =
, i, j = 1, . . . , n
e a matriz
xi xj
Hessiana
Teorema
c Reinaldo M. Palhares
pag.20
Teoremas de Func
oes Convexas
x C
ent
ao x e um mnimo global de f em C
x, y C, x 6= y
ent
ao x C, tal que f (x )T (x x ) > 0 e um mnimo global estrito de f em C
c Reinaldo M. Palhares
pag.21
Conjunto Poliedral
Definic
ao A intersecc
ao de um n
umero finito de subespacos fechados e denominado
conjunto poliedral
Exemplo
Nota
n
m
mn
C , x | Ax y, x R , y R , A R
Conjuntos poliedrais s
ao convexos e fechados, mas podem n
ao ser limitados
Definic
ao
c Reinaldo M. Palhares
pag.22
nn
T
= X R
| X = X , i = 1, . . . , n
aT x = x1 a1 + x2 a2 + + xp ap b,
Nota
b, ai R
O conjunto soluc
ao de uma LMI, ie {x Rn | A(x) B} e convexo
c Reinaldo M. Palhares
pag.23
Politopo
Exemplo
Politopo: P = co{v1 , v2 , . . . , v5 }
v1
p1
v5
v2
p2
v4
v3
c Reinaldo M. Palhares
p1
p2
p2
P5
i=1 i vi , i 0,
P5
i=1
i = 1
1
1
v1 + v2 + 0v3 + 0v4 + 0v5
2
2
1
1
1
v1 + v2 + 0v3 + v4 + 0v5
3
3
3
1
2
v4 + p1
3
3
pag.24
Um problema de otimizac
ao padr
ao
min
x
x2
s.a
i x1
T
1 4 5=c x
x2
8
1
>
x + x2
>
2 1
<
x1 + 0x2
>
>
:
0x1 + x2
8
< x1 + 0x2 8
4,
: 0x1 + x2 5
1
x2
6
5
x1
c Reinaldo M. Palhares
pag.25
12
Estendendo os conceitos
P
P
em outras palavras P , A | A = i=1 i Ai , i 0,
i=1 i = 1
Ent
ao para o problema de otimizac
ao:
min
X
s.a
sendo R i ,
Traco{X }
X Ri ,
T
i = 1, . . . ,
X | Ai X BC + (Ai X BC) + Q 4 0, Q = QT , C 1
Geram-se restric
oes sendo que os v
ertices do politopo s
ao elementos matricias !!
c Reinaldo M. Palhares
pag.26
Exercitando a f
e ...
Exerccio 1.
Exerccio 2.
Considere um escalar n
ao-negativo, , e define-se o seguinte conjunto:
K = {A = AT Rnn | A < I}
c Reinaldo M. Palhares
pag.27
... e concretizando-a
nn
conjunto X C
| X < Y e um cone convexo em Cnn . (Dica: mostre que o
conjunto e convexo para ent
ao mostrar que e um cone)
Exerccio 4.
s.a
Traco{P }
P L
T
T
nn
nn
onde L , P | A P + P A 0, P = P , P R
,A R
c Reinaldo M. Palhares
pag.28