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Introducci
on
x1 (t)
1
LTI
t
0
x2 (t)
1
LTI
0
1
x3 (t)
2
LTI
1
t
0
x4 (t)
2
LTI
t
0
2.2.
Caracterizaci
on de los sistemas LTI discretos: la suma de
convoluci
on
Representaci
on de se
nales discretas en t
erminos de impulsos
[n + 2]
1
1
n
3 2 1
n
3 2 1
y cambios de nivel:
1
Las se
nales tienen una longitud infinita, o valores en un conjunto infinito de instantes de la variable
independiente.
K[n]
K
n
3 2 1
n
3 2 1
x[1][n 1]
x[2][n + 2]
3 2 1
n
3 2 1
x[1][n + 1]
x[2][n 2]
1
n
3 2 1
n
3 2 1
x[0][n]
n
3 2 1
k=
x[k][n k]
Propiedad de selecci
on de [n].
u[n] =
X
k=0
[n k].
Expresion ya conocida.
2.2.2.
Una entrada arbitraria, x[n], la podemos poner siempre como combinacion lineal
de impulsos desplazados:
X
x[n] =
x[k][n k].
k=
Definimos hk [n] como la salida del sistema cuando la entrada es un impulso unitario
colocado en el instante n = k:
[n k] Lineal hk [n]
Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema sera:
x[n] =
k=
x[k]hk [n]
k=
Si, ademas de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: hk [n] son versiones
desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado
en n = 0:
Por tanto, si el sistema es LTI, no es necesario caracterizar el sistema por una familia
infinita de se
nales hk [n], sino solo por una se
nal h[n]:
X
X
x[k]h[n k]
x[n] =
x[k][n k] LTI y[n] =
k=
k=
LTI
Impulso
h[n]
Respuesta
al impulso
k=
se le llama convoluci
on discreta o suma de convoluci
on.
Para una entrada x[n] cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la
convolucion de la entrada con h[n]:
x[n] h[n] y[n] = x[n] h[n].
2.2.3.
Propiedades de la convoluci
on discreta
k=
x[k][n k] = x[n].
2. Conmutativa:
x[n] h[n] = h[n] x[n].
x[n] h[n] y[n] h[n] x[n] y[n]
3. Asociativa:
x[n](h1 [n]h2 [n]) = (x[n]h1 [n])h2 [n] = (x[n]h2 [n])h1 [n] = x[n]h1 [n]h2 [n].
x[n] h1 [n] h2 [n] y[n] x[n] h1 [n] h2 [n] y[n]
4. Distributiva:
x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n].
h1 [n]
x[n]
h1 [n] + h2 [n]
y[n]
y1 [n]
y[n]
x[n]
h2 [n]
y2 [n]
Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados finitos.
Por tanto, la convoluci
on discreta tiene estructura de grupo conmutativo.
2.2.4.
Ejemplos
Ver transparencias.
Ejemplo 1:
1
x[n] = [n] + 2[n 1],
2
y[n] =
1
x[k]h[n k] = x[0]h[n] + x[1]h[n 1] = h[n] + 2h[n 1].
2
k=
1
h[n]
2
y[n]
1/2
5/2
n
0
2h[n 1]
1/2
n
0
n
0
6= ,
0 < , < 1.
Ejemplo 3.
(
1, 0 n 4
x[n] =
,
0, resto
(
n , 0 n 6
h[n] =
0,
resto
Ejemplo 4:
x[n] = 2n u[n],
h[n] = u[n].
Ejemplo 5:
x[n] = u[n] u[n 6],
h[n]
2
1
n
2 1
2.2.5.
Longitud de la convoluci
on discreta
2.3.
Caracterizaci
on de los sistemas LTI continuos: la integral
de convoluci
on
LTI
2.3.1.
Representaci
on de se
nales continuas en t
erminos de impulsos
x(t)
(t)
1
0 23
t
0
x(t) se puede poner, al igual que en el caso discreto, como una combinacion lineal
de pulsos retrasados:
(
1
, 0 t < ,
(t) =
0, resto.
x() (t )
x(0) (t)
x(0)
x()
t
0
x(k)
x(k) (t k)
t
k
(k + 1)
k=
x(k) (t k).
En el lmite:
0:
Por tanto, se obtiene:
x(t) =
k=
x(k) (t k).
d,
k ,
R
P
(t) (t).
x( )(t )d
Propiedad de selecci
on de (t).
u(t) =
1, t > 0.
0
cv: t =
()d.
Expresion ya conocida.
2.3.2.
Al igual que en el caso discreto, las expresiones anteriores nos permiten obtener la
salida de un sistema LTI aprovechando las propiedades de linealidad e invarianza
en el tiempo.
Consideramos un sistema lineal (posiblemente variante en el tiempo).
Una entrada arbitraria, x(t), la podemos aproximar mediante la se
nal x(t), que
podemos poner siempre como combinacion lineal de aproximaciones a la delta desplazadas:
X
x(t) =
x(k) (t k).
k=
Definimos hk (t) como la salida del sistema cuando la entrada es (t k), colocado
en el instante t = k:
(t k) Lineal hk (t)
Mediante la propiedad de linealidad, la salida del sistema sera:
x(t) =
k=
x(k)hk (t)
k=
x(k)hk (t),
k=
Si, ademas de ser lineal, el sistema es invariante en el tiempo: h (t) son versiones
desplazadas en el tiempo de la respuesta del sistema LTI al impulso unitario colocado
en t = 0:
LTI
Impulso
h(t)
Respuesta
al impulso
10
se le llama convoluci
on continua o integral de convoluci
on.
Para una entrada x(t) cualquiera, la salida de un sistema LTI se obtiene como la
convolucion de la entrada con h(t):
x(t) h(t) y(t) = x(t) h(t).
2.3.3.
Propiedades de la convoluci
on continua
2. Conmutativa:
x(t) h(t) = h(t) x(t).
x(t) h(t) y(t) h(t) x(t) y(t)
3. Asociativa:
x(t)(h1 (t)h2 (t)) = (x(t)h1 (t))h2 (t) = (x(t)h2 (t))h1 (t) = x(t)h1 (t)h2 (t).
x(t) h1 (t) h2 (t) y(t) x(t) h1 (t) h2 (t) y(t)
4. Distributiva:
x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t).
h1 (t)
x(t)
h1 (t) + h2 (t)
y(t)
y1 (t)
x(t)
y(t)
h2 (t)
y2 (t)
Las equivalencias se cumplen cuando los pasos intermedios dan resultados finitos.
Por tanto, la convoluci
on continua tiene estructura de grupo conmutativo.
11
2.3.4.
Ejemplos
Ver transparencias.
Ejemplo 1:
x(t) = eat u(t), a > 0,
h(t) = u(t).
Ejemplo 2:
(
1, 0 < t < T
x(t) =
,
0, resto
(
t, 0 < t < T
h(t) =
0, resto
Ejemplo 3:
x(t) = e2t u(t),
2.4.
Hemos visto que para un sistema LTI su respuesta al impulso caracteriza completamente el sistema, por lo que sus propiedades se pueden deducir a partir de la misma.
Esto no es cierto para sistemas no LTI.
(
1, n = 0, 1,
Ejemplo: h[n] =
0, resto.
si es LTI: y[n] = x[n] h[n] =
k=
12
Esto permite invertir y desplazar la funcion mas simple al calcular las convoluciones de forma grafica.
Distributiva: interconexion de varios sistemas en paralelo.
x[n] (h1 [n] + h2 [n]) = x[n] h1 [n] + x[n] h2 [n]
x(t) (h1 (t) + h2 (t)) = x(t) h1 (t) + x(t) h2 (t)
h1 (t)
y1 (t)
y(t)
x(t)
h2 (t)
x(t)
h1 (t) + h2 (t)
y(t)
y2 (t)
13
x[n]
h1 [n]
w[n]
h2 [n]
y[n]
m
h[n] = h1 [n] h2 [n]
x[n]
y[n]
x[n]
h2 [n]
v[n]
h1 [n]
y[n]
Para sistemas LTI da igual el orden en que se conecten. Esto no es cierto para
sistemas no LTI, como por ejemplo:
x(t) 2() ()2 4x2 (t),
x(t) ()2 2() 2x2 (t).
Estudiamos a continuacion el resto de propiedades de los sistemas2 :
Memoria: un sistema es sin memoria si la salida para cualquier instante depende
solo del valor de la entrada en ese mismo instante:
y[n0 ] = x[n0 ] h[n0 ] =
k=
x[k]h[n0 k] =
k=
h[k]x[n0 k]
(
(
((
(((
h[1]x[n
(1](+ . . . =
. .(
.+
=(
(((( 0 + 1] + h[0]x[n0 ] + (
(h[1]x[n
(((0(
h[0]x[n0 ].
Salvo las propiedades de linealidad e invarianza en el tiempo, que las tienen los sistemas LTI por
definici
on.
14
k=
x[n][n k],
x( )(t ).
Como ya sabemos, [n] y (t) son los elementos neutros de la convolucion discreta
y continua, respectivamente.
Invertibilidad: una de las definiciones de sistema invertible dice que existe un
sistema inverso que colocado en cascada con el original produce una salida identica a la entrada del sistema original.
Se puede comprobar que el sistema inverso de uno LTI es LTI.
x(t)
h1 (t)
LTI
x(t)
y(t)
m
(t)
hi (t)
w(t) = x(t)
LTI
x(t)
Como dijimos, la respuesta al impulso se obtiene metiendo como entrada al sistema x(t) = (t), obteniendo:
h(t) = (t t0 ).
La salida para una determinada entrada se obtiene convolucionandola con la
respuesta al impulso del sistema:
y(t) = x(t) h(t) = x(t) (t t0 ) = x(t t0 ).
3
15
Z
x( )(t t0 )d = x(t t0 ),
=
ya que esta u
ltima expresion corresponde a la propiedad de seleccion del impulso
unitario continuo evaluada en t t0 .
En el caso discreto, se puede demostrar la misma propiedad:
x[n] [n n0 ] = x[n n0 ].
Volviendo al ejemplo, el sistema inverso sera el desplazamiento contrario:
hi (t) = (t + t0 ).
Calculando su convolucion con h(t):
h(t) hi (t) = (t t0 ) (t + t0 ) = (t).
X
y[n] =
x[k]u[n k],
k=
(
0, n k < 0 k > n,
u[n k] =
1, n k 0 k n.
y[n] =
n
X
x[k].
k=
Por tanto, es el sistema sumador o acumulador, cuyo sistema inverso ya conocemos y es la primera diferencia:
w[n] = y[n] y[n 1].
La respuesta al impulso del sistema inverso se obtiene metiendo el impulso unitario al sistema inverso:
hi [n] = [n] [n 1].
Comprobamos:
16
k=
x[k]h[n0 k] =
k=
h[k]x[n0 k]
y[n] =
k=
y(t) =
x[k]h[n k] =
x( )h(t )d =
X
k=0
h[k]x[n k],
h( )x(t )d,
Las u
ltimas expresiones se obtienen haciendo los cambios de variable k 0 = n k
0
y = t , respectivamente.
Ejemplos:
Acumulador: h[n] = u[n] y su inverso: hi [n] = [n] [n 1] son causales.
17
X
X
X
|y[n]| =
x[k]h[n k] =
h[k]x[n k]
|h[k]||x[nk]|,
k=
k=
|a+b||a|+|b| k=
k=
|y[n]| < Bx
k=
|h[k]|, n.
es estable:
|y[n]| < Bx
k=
|h[k]| < By , n.
|h[k]| < .
k=
Ejemplos:
Desplazamiento en el tiempo: h[n] = [n n0 ], h(t) = (t t0 ). Son sistemas
estables:
X
X
|h[k]| =
|[k n0 ]| = 1 < .
Z
k=
k=
|h( )|d =
k=
|( t0 )|d = 1 < .
k=
|h[k]| =
k=
18
|u[k]| =
X
k=0
1 = .
Integrador: y(t) =
Rt
Respuesta al escal
on unitario: al igual que la respuesta al impulso, la respuesta al escalon tambien caracteriza a los sistemas LTI, y se usa con bastante
frecuencia para describir el comportamiento de este tipo de sistemas.
La respuesta al escalon se denota s[n] para el caso discreto y s(t) para el caso
continuo, y son las salidas cuando las entradas son escalones, u[n] y u(t), respectivamente:
u[n] h[n] s[n]
u(t) h(t) s(t)
Realizando las convoluciones del escalon unitario con la respuesta al impulso del
sistema, es facil obtener la relacion entre la respuesta al escalon y la respuesta al
impulso. Para el caso discreto:
k=
h[k]u[n k] =
n
X
h[k],
k=
s[n] =
h[k],
k=
h( )u(t )d =
h( )d.
h(t) =
h( )d,
ds(t)
= s0 (t).
dt
19
Otra forma de obtener estas relaciones es, teniendo en cuenta que el derivador
(primera diferencia) es un sistema LTI, y aplicando la propiedad conmutativa:
u(t)
d
(t) h(t) h(t)
dt
m
d
h(t)
dt
Ejemplo:
y1 (t)
x1 (t)
1
LTI
t
0
y1 (2t) 6= y5 (t)
x5 (t) = x1 (2t)
1
LTI
NO!
t
0
x1 (t) x1 (t 1)
x1 (t 1)
1
2
0
1
x1 (t 2)
x1 (t) x1 (t 1) + x1 (t 2)
1
t
t
2
20
N
X
(1)k x1 (t k),
k=0
k=0
y5 (t)
1
N
X
x1 (t 2k).
N
X
y1 (t 2k),
k=0
k=0
21
ds(t)
,
dt
h(t)
1
2.5.
Una clase muy importante de sistemas es aquella para la cual la entrada y la salida
estan relacionadas mediante una ecuaci
on diferencial (continuos) o en diferencias
(discretos) lineal y de coeficientes constantes. Ya vimos algunos ejemplos en el
tema 1.
Proporcionan una especificacion implcita del sistema, es decir, una relacion entre
la entrada y la salida, en vez de una expresion explcita de la salida en funcion de la
entrada. Para obtener la relacion explcita sera necesario resolver la ecuacion.
Para caracterizar completamente los sistemas, ademas sera necesario especificar
unas condiciones iniciales o auxiliares (carga o velocidad en t = 0 en los ejemplos), de
forma que podamos resolver las ecuaciones. As, distintas condiciones iniciales daran
lugar a distintas relaciones entre la entrada y la salida del sistema.
La condicion mas habitual sera la de que el sistema LTI dado por una ecuacion
diferencial o en diferencias sea causal, en cuyo caso la condici
on auxiliar es la de
reposo inicial:
Condicion de reposo inicial LTI+Causal:
Si x(t) = 0, t t0 y(t) = 0, t t0 .
Las condicion auxiliar seran y(t0 ) = 0 para obtener y(t) para t > t0 . Esto indica que
la salida es nula hasta que la entrada deje de ser nula (como corresponde a un sistema
lineal y causal).
Nota: normalmente se toma t0 = 0, pero si se desplaza la entrada, se debe desplazar
t0 , pues si no, el sistema no sera invariante en el tiempo4 . Lo que importa para que el
sistema sea LTI y causal es que la salida es nula mientras la entrada lo sea.
4
Esto se vea por ejemplo en el ejercicio 12l del tema 1, donde la salida era nula para t < 0,
independientemente de que se desplace la entrada, lo que converta al sistema en variante en el tiempo.
22
2.5.1.
Una ecuacion diferencial lineal con coeficientes constantes de orden N tiene la forma:
N
X
dk y(t) X dk x(t)
=
.
ak
bk
k
k
dt
dt
k=0
k=0
dy(t0 )
d2 y(t0 )
dN 1 y(t0 )
=
=
=
= 0.
dt
dt2
dtN 1
Como sabemos, la solucion a este tipo de ecuaciones es la suma de una solucion particular (o forzada) y una solucion homogenea (o natural)5 :
y(t) = yp (t) + yh (t),
donde:
yp (t): toma la misma forma que la entrada (respuesta forzada).
yh (t): es el resultado de resolver la ecuacion diferencial homogenea (respuesta
natural del sistema):
N
X
dk y(t)
ak
= 0.
dtk
k=0
Un caso especialmente sencillo es cuando N = 0. En este caso no hace resolver la
ecuacion, pues ya tenemos una relacion explcita para la salida en funcion de la entrada
(no son necesarias por tanto condiciones auxiliares):
M
1 X dk x(t)
bk
.
y(t) =
a0 k=0
dtk
Como hemos visto la solucion se puede obtener como suma de la solucion particular
para la entrada mas la solucion homogenea:
5
En temas posteriores veremos mejores formas de resolver ecuaciones diferenciales, mediante el uso
de la transformada de Fourier y la transformada de Laplace.
23
yp (t): como x(t) = Ke3t para t > 0, planteamos una salida para t > 0 similar:
yp (t) = Y e3t , t > 0,
K
.
5
K 3t
e , t > 0.
5
K 3t
e + Ae2t , t > 0.
5
K
K
+A A= .
5
5
Finalmente la solucion a la ecuacion diferencial, salida del sistema para la entrada x(t)
es:
K 3t
y(t) =
e e2t u(t).
5
y(0) = 0 =
2.5.2.
k=0
24
Para que el sistema sea causal y LTI, las condiciones auxiliares son las de reposo
inicial. Para resolver una ecuacion en diferencias de orden N hacen falta N condiciones
auxiliares:
Si x[n] = 0, n < n0 y[n] = 0, n < n0 .
Se puede resolver de forma similar a la de las ecuaciones diferenciales, poniendo la
solucion como suma de una solucion particular y una solucion homogenea:
y[n] = yp [n] + yh [n]
pero normalmente es mas sencillo resolverla de otra forma6 . Reordenando la ecuacion
y poniendola en forma recursiva:
(M
)
N
X
1 X
y[n] =
bk x[n k]
ak y[n k] .
a0 k=0
k=0
Esta ecuacion se puede resolver de forma recursiva, pues tenemos y[n] en funcion de
valores previos de la entrada y la salida.
Se ve claramente la necesidad de valores auxiliares, pues para obtener y[n0 ] hace
falta conocer y[n0 1], . . . , y[n0 N ]: N condiciones auxiliares.
Seg
un el orden de la ecuacion en diferencias, hay dos tipos de sistemas discretos
definidos mediante ecuaciones en diferencias:
Sistemas FIR: N = 0. Respuesta al impulso de longitud finita.
y[n] =
M
X
bk
k=0
a0
x[n k].
M
bn , 0 n M, X
bk
a0
h[n] =
=
[n k]
0, resto.
a
0
k=0
Con las condiciones auxiliares de reposo inicial, h[n] resulta de duracion infinita.
6
Realmente las mejores formas de resolver las ecuaciones en diferencias sera mediante la transformada de Fourier y la transformada Z, que veremos en temas posteriores.
25
1 n
2
1
y[0] =x[0] + y[1] = K,
2
1
1
y[1] =x[1] + y[0] = K,
2
2
2
1
1
y[2] =x[2] + y[1] =
K,
2
2
..
.
n
1
1
y[n] =x[n] + y[n 1] =
K.
2
2
u[n].
2.6.
Representaci
on mediante diagramas de bloques
Ecuaciones en diferencias
N
X
k=0
ak y[n k] =
M
X
k=0
26
bk x[n k].
x[n] + y[n]
x[n]
y[n]
ax[n]
x[n 1]
x[n]
Z 1
x[n 1]
y[n]
x[n]
Z 1
y[n 1]
y[n 1]
PM bk
k=0
a0
x[n k].
x[n]
x[n 1]
y[n]
x[n]
b1
27
b0
x[n]
y[n]
b1
x[n 1]
D
b2
x[n 2]
x[n]
y[n] =
M
P
k=0
bk x[n k]
b1
b2
bM
IIR:
El caso mas sencillo (N = 1):
y[n] + a1 y[n 1] = b0 x[n].
Poniendola de forma recursiva:
y[n] = a1 y[n 1] + b0 x[n].
que corresponde a un sistema realimentado, y se puede representar mediante el
siguiente diagrama de bloques:
x[n]
b0
y[n]
a1
y[n 1]
28
x[n]
b0
y[n]
a1
y[n 1]
D
a2
y[n 2]
y as sucesivamente.
En el caso mas general, para sistemas IIR:
N
X
k=0
ak y[n k] =
M
X
k=0
bk x[n k] = w[n]
M
X
k=0
bk x[n k],
#
"
N
X
1
ak y[n k] .
w[n]
Salida en forma recursiva: y[n] =
a0
k=1
x[n]
w[n]
w[n]
1
a0
y[n]
D
b1
a1
b2
a2
bM
aN
29
x[n]
b0
1
a0
b1
a1
b2
a2
bM
aN
y[n]
D
Forma Directa I
Podemos cambiar el orden de los bloques de entrada y salida usando las propiedades
conmutativa y asociativa de los sistemas LTI:
x[n]
1
a0
b0
y[n]
a1
b1
b2
a2
bM
aM
aN
30
1
a0
x[n]
b0
y[n]
a1
b1
a2
Forma Directa II
b2
aM
bM
aN
2.6.2.
Ecuaciones diferenciales
M
N
X
dk y(t) X dk x(t)
bk
ak
=
.
k
k
dt
dt
k=0
k=0
M
X
y(t)dt =
(k)
k=0
k=0
x(t)dt,
(k)
donde:
(k)
y(t)dt =
Z
k = aN k ,
k = bN k ,
y(t)dt = y(t),
(0)
k
Z
31
x(t)
Rt
x( )d
La condicion inicial en este caso queda clara obteniendo la integral desde un cierto
instante inicial t0 :
Z t
Z t
y( )d.
y( )d = y(t0 ) +
t0
dy(t)
dt
= b0 x(t) + b1 dx(t)
.
dt
En forma integral:
y(t) = b0
b1
x(t)
En forma integral:
Z
y(t) = b
x( )d a
y(t)
b0
dy(t)
dt
x( )d + b1 x(t),
= bx(t).
y( )d =
x(t)
y(t)
(k)
k=0
Entrada: w(t) =
M
X
k=0
(k)
(k)
x(t)dt,
"
#
Z
N
X
1
Salida en forma recursiva: y(t) =
w(t)
k
y(t)dt .
0
(k)
k=1
32
x(t)
R
R
R
1
0
w(t)
y(t)
Forma Directa I
x(t)
1
0
oOo
33
y(t)
Forma Directa II
Ap
endice: Propiedades de la funci
on (t)
1. Operaciones:
Combinacion lineal:
a(t) + b(t) = (a + b)(t).
Escalado del eje de tiempos8 :
(at) =
1
(t).
|a|
(t) = (t).
Propiedad de muestreo (multiplicacion por funcion):
f (t)(t) = f (0)(t).
f (t)(t t0 ) = f (t0 )(t t0 ).
Integracion:
( )d = u(t).
du(t)
= (t).
dt
(t)dt = 1.
.
Derivacion: 0 (t) = d(t)
dt
Se obtienen distintas relaciones de la derivada mediante la integral:
Z
0 (t)f (t)dt.
34
2. Selectividad:
Z
f (t)(t)dt = f (0).
f (t t0 )(t)dt = f (t0 ).
3. Convoluci
on:
(t) x(t) = x(t).
(t t0 ) x(t) = x(t t0 ).
oOo
35