EJERCICIOS:

Preguntas
3.1 Dados los supuestos en la columna 1 de la siguiente tabla, demuestre que
los supuestos en la columna 2 son equivalentes.
Supuestos del modelo clsico
(1)
E(u|X) = 0
Cov (u, u) = 0 j
Var ((u|X) =

(2)
E(Y|X) =2 + 2X
cov (Y,Y) = 0 j
var (Y|X) =

3.3 De acuerdo con Malinvaud (vase la nota 11), el supuesto de que

E(u|X) = 0 es muy importante. Para ver esto, considere la FRP: Y =
1 + 2X + u. Ahora considere dos situaciones: i) 1 = 0, 2 = 1 y E
(u) = 0; y ii) 1 = 1, 2 = 2 y E(u) = (X - 1). Ahora obtenga la
esperanza de la FRP condicional sobre X en los dos casos anteriores y
vea si est de acuerdo con Malinvaud sobre la significancia del
supuesto E(u|X) = 0

La PRF es:
Situacion 1:B1=0,B2=1, Y E(ui)=0, lo cual da E(Yi/Xi)= Xi
Siruacion 2: B1=1,B2=0, Y E(ui)=(Xi-1) lo cual da
E(Yi/Xi)= Xi
Es lo mismo que la situacion1. Por lo tanto sin la suposicin E(ui)=0, uno no
puede estimar los parmetros, porque solo muestra, la misma distribucin de

y aunque los
diferentes.

parmetros asumidos en las dos situaciones don un poco

3.9 Considere las siguientes formulaciones de la FRP de dos variables:

Modelo I: Y = 1 + 2X + u
Modelo II: Y = 1 + 2(X - Xmedia) + u
a) Encuentre los estimadores de 1 y 1. Son idnticos? Sus varianzas
son idnticas?
b) Encuentre los estimadores de 2 y 2. Son idnticos? Sus varianzas
son indnticas?
c) Cul es la ventaja, si acaso, del modelo II sobre el modelo I?

Por lo tanto, ninguno de los estimadores de la varianza de los dos

modelos son los mismos

Es fcil verificar que

Que, es los estimadores y varianzas de las dos estimadores de las

inclinaciones son las mismas.

C)El modelo II puede ser mas facil para maor cantidad de x numeros,
pero con cumputadoras de lata velocidad eso no es un problema.

3.14 En la regresin Y = 1 + 2X + u, suponga que se multiplica cada valor

de X por una constante, 2, por ejemplo. Cambiar esto los residuos y los
valores ajustados de Y? Explique Qu sucede si se agrega un valor constante,
por ejemplo, 2, a cada valor de X?
Los residuos y valores ajustados de y no cambiaran

Usando la forma de desviacin, sabemos que:

Es ese es el intercepto donde los trminos referidos no son afectados.

Como un resultados los valores ajustados y residuales permanecen
iguales aunque si Xi is multiplicado por 2.

3.19 Relacin entre el tipo de cambio nominal y los precios relativos. A

partir de las observaciones anuales de 1985 a 2005, se obtuvieron los
siguientes resultados de regresin, donde Y = tipo de cambio de
dlar canadiense respecto del dlar estadounidense (CD/$) y X =
razn entre el ndice de precios al consumidor estadounidense y el
ndice de precios al consumidor canadiense; es decir, X representa los
precios relativos en ambos pases:
= -0.912 + 2.250X
ee =

r = 0.440

0.096

a) Interprete esta regresin. Cmo interpretara r?

El valor de -0.912 sugiere que en el period de 1985 a 2005, por cada
unidad que se incremente en el precio relativo, en promedio el tipo de
cambio disminuye en acerca 2.25 unidades.

b)El valor positivo de X tiene sentido econmico? En qu teora

econmica se basa?
Se basa en la teroria de la PPP que es la teora de la paridad del poder
adquisitivo

d) Suponga que se fuera a rendir X como la razn entre el IPC canadiense

respecto del IPC estadounidense. Lo anterior hara cambiar el signo de
X? Por qu?

3.21 De una muestra de 10 observaciones se obtuvieron los siguientes

resultados:

Y =1 110

X =322 000

X =1700

X Y =205 500

Y =132100

Por lo tanto el correcto coeficiente de correlacin es: 0.9688