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Simulao de Monte Carlo

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Anlise de risco faz parte de toda deciso que tomamos. Ns nos

deparamos constantemente com incerteza, ambiguidade e
variabilidade. E apesar de contarmos com acesso sem
precedente informao, no temos condies de prever o futuro
de forma exata. Asimulao de Monte Carlo permite ver todos os
resultados possveis de suas decises e avaliar o impacto em
termos de risco, possibilitando que voc tome melhores decises
em situaes de incerteza.

O que a simulao de Monte

Carlo?
Asimulao de Monte Carlo uma tcnica matemtica
computadorizada que possibilita levar em conta o riso em
anlises quantitativas e tomadas de deciso. Essa tcnica
usada por profissionais de uma grande variedade de campos,
como finanas, gerenciamento de projetos, energia, indstrias,
engenharia, pesquisa e desenvolvimento, seguros, petrleo e
gs, transportes e meio ambiente.

Assista aos vdeos de

depoimentos
Douglas Hubbard
Hubbard Decision Research
Durao: 00:35 sec
"Running Monte Carlos is the only way to
analyze big uncertain decisions."

John Zhao
Suncor Energy
Durao: 02:36 min
"It's mandated [at Suncor] to do Monte Carlo

simulation on all major projects' capital

cost estimates."

Assistir a mais vdeos de depoimentos

Asimulao de Monte Carlo fornece ao tomador de deciso uma
gama de resultados possveis e as probabilidades de
ocorrncias desses resultados de acordo com a ao escolhida como deciso. Ela mostra as possibilidades extremas
os resultados das decises mais ousadas e das mais conservadores e todas as possveis consequncias das
decises mais moderadas.
Essa tcnica foi usada inicialmente pelos cientistas que trabalharam na bomba atmica, e foi chamada de Monte Carlo
como referncia cidade do Mnaco e seus cassinos. Desde sua introduo, na poca da Segunda Guerra Mundial, a
simulao de Monte Carlo tem sido usada para modelar uma variedade de sistemas fsicos e conceituais.

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M anut eno:

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Como a simulao de Monte Carlo funciona

Asimulao de Monte Carlo efetua anlise de risco por meio da construo de modelos de possveis resultados,
substituindo com um intervalo de valores uma distribuio de probabilidade todo fator com incerteza inerente. Em
seguida, ela calcula os resultados repetidamente, cada vez com outro conjunto de valores aleatrios gerados por funes
de probabilidades. Dependendo do nmero de incertezas e dos intervalos especificados para elas, uma simulao de
Monte Carlo pode ter milhares ou dezenas de milhares de reclculos antes de terminar. Asimulao de Monte Carlo
produz distribuies de valores dos resultados possveis.
Ao usar distribuies de probabilidade, as variveis podem apresentar diferentes probabilidades de ocorrncia de
diferentes resultados. As distribuies de probabilidade representam uma forma muito mais realista de descrever
incerteza em variveis de anlises de risco. As distribuies de probabilidade mais comuns so:
Normal tambm referida como curva do sino. O usurio simplesmente define a mdia aritmtica ou o valor esperado e
um desvio padro para descrever a variaes em relao mdia. Os valores no meio, perto da mdia, so os que
apresentam maior probabilidade de ocorrncia. Essa distribuio simtrica e representa muitos fenmenos naturais,
como altura de pessoas. Exemplos de variveis representadas por distribuies normais: taxas de inflao, preo de
energia.
Lognormal nessa distribuio os valores so positivamente assimtricos ou distorcidos; no so simtricos como na
distribuio normal. Ela usada para representar valores que no passam abaixo de zero mas que tm um potencial
positivo ilimitado. Exemplos de variveis representadas por distribuies lognormal: valores de imveis, preos de aes,
reservas petrolferas.
Uniforme nessa distribuio todos os valores tm probabilidade igual de ocorrncia; o usurio simplesmente define o
mnimo e o mximo. Exemplos de variveis que poderiam apresentam uma distribuio uniforme: custos de fabricao,
receitas de vendas futuras de um novo produto.
Triangular o usurio define os valores mnio, mais provvel e mximo. Os valores ao redor do valor mais provvel tm
maior probabilidade de ocorrer. Variveis que poderiam ser representadas por uma distribuio triangular: histrico de
vendas passadas, por unidade de tempo, e nveis de estoque.

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Tours guiados
Canto dos Especialistas
Exemplos de modelos
Tutoriais da verso 5.x
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Webcasts Grtis

What is Monte Carlo

simulation
Brochura sobre
Palisade software
RISKOptimizer em Portugus

PERT o usurio define os valores mnimo, mais provvel e mximo, da mesma forma que na distribuio triangular. Os
valores ao redor do valor mais provvel tm maior probabilidade de ocorrer. Contudo, os valores que se encontram entre o
valor mais provvel e os dois extremos tm maior probabilidade de ocorrncia do que na distribuio triangular, isto , os
extremos no so to enfatizados. Exemplo do uso de uma distribuio PERT: descrever a durao de uma tarefa em um
modelo de gerenciamento de projeto.
Discreta o usurio define valores especficos que podem ocorrer e a probabilidade de cada um deles. Um exemplo
poderia ser os resultados de um processo judicial: 20% de chance de deciso judicial positiva, 30% de chance de deciso
judicial negativa, 40% de chance de um acordo e 10% de chance do julgamento ser encerrado por motivo jurdico.
Durante uma simulao de Monte Carlo, as amostras dos valores so obtidas aleatoriamente das distribuies de
probabilidade de inputs (entradas). Cada conjunto de amostra chamada de iterao, e o resultado produzido a partir da
amostra registrado. Asimulao de Monte Carlo faz isso centenas ou milhares de vezes, e o produto disso uma
distribuio de probabilidade dos resultados possveis. Dessa forma, a simulao de Monte Carlo fornece um quadro
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muito mais abrangente do que poder acontecer. Ela no s informa o que poder ocorrer, mas tambm a probabilidade
de ocorrncia.
Asimulao de Monte Carlo proporciona uma srie de vantagens, em relao anlise determinstica ou de estimativa de
um nico ponto.
Resultados probabilsticos. Os resultados, alm de mostrar o que poderia ocorrer, tambm mostram a probabilidade de
cada ocorrncia.
Resultados grficos. Graas aos dados gerados pela simulao de Monte Carlo, fcil criar grficos dos diferentes
resultados e suas probabilidades de ocorrncia. Isso importante para poder comunicar as informaes obtidas s
partes interessadas.
Anlise de sensibilidade. Como a anlise determinstica baseada em apenas alguns casos, difcil ver quais so as
variveis que mais afetam os resultados. Com a simulao de Monte Carlo, fcil ver que inputs tm maior efeito nos
resultados finais.
Anlise de cenrio: Nos modelos determinsticos, muito difcil modelar diferentes combinaes de valores para
diferentes inputs, para ver os efeitos em cenrios efetivamente diferentes. Ao usar a simulao de Monte Carlo, o
analista pode ver exatamente quais inputs tinham quais valores na ocorrncia de determinado resultado. Essa
informao valiosssima para aprofundar a anlise.
Correlao de inputs. Na simulao de Monte Carlo, possvel modelar relaes interdependentes entre as variveis de
input. Isso importante para fins de exatido, para representar como, na realidade, quando certos fatores sobem outros
tambm sobem ou caem, conforme o caso.
Um nvel mais aprimorado, em relao simulao de Monte Carlo, a amostragem por hipercubo latino, que obtm
amostras com mais exatido de todo o intervalo das funes de distribuio.

Produtos Palisade com capacidade de simulao de Monte

Carlo
Aintroduo de aplicativos de planilha eletrnica para uso em computadores pessoais abriu uma oportunidades para os
profissionais usarem simulao no trabalho dirio de anlise. O Microsoft Excel a ferramenta de anlise de planilha
eletrnica mais usado, e o @RISK da Palisade o add-in ou complemento lder para executar simulao de Monte Carlo
com o Excel. O @RISK foi lanado em 1987 para o Lotus 1-2-3 para DOS, e desde ento o @RISK estabeleceu sua
reputao de exatido computacional, flexibilidade de modelagem e facilidade de uso. Aintroduo do Microsoft Project
levou a outra aplicao lgica da simulao de Monte Carlo: anlise de incertezas e riscos inerentes no gerenciamento de
projetos de grande porte. O @RISK for Project o add-in de simulao Monte Carlo da Palisade Monte Carlo para o
Microsoft Project
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