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Curso de Ecuaciones Diferenciales

Ordinarias
MAT 1532
Rolando Rebolledo

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Advertencia:

Este material corresponde a las transparencias utilizadas en el curso oral de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias, dictado por el Profesor Rolando Rebolledo
durante el segundo semestre lectivo 2001 en la Pontificia Universidad Cat
olica de Chile. Las transparencias
estan basadas en el libro Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Claudio Fernandez y Rolando Rebolledo,
2ed., Ediciones P.U.C.-Alfa Omega, (1999).
Siendo s
olo un auxiliar de la exposici
on oral,
estas p
aginas no cubren completamente las lecciones entregadas en el aula y no pueden ser usadas
como fuente u
nica de estudio.

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Captulo I: Introducci
on

1. La Mecanica seg
un Newton
2. Las ecuaciones diferenciales en otras ciencias.

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La Mec
anica seg
un Newton

Resumiendo la discusi
on de este tema ( Si quiere
saber mas venga a clases...), sea x(t) la posici
on de un
m
ovil de masa m y p(t) su momentum. Las ecuaciones
del movimiento se escriben en la forma
1
p(t)
m
p0(t) = F (t)

x0(t) =

x(0) = x0
p(0) = p0,
donde F (t) es la fuerza en el instante t 0 que
engendra el movimiento del cuerpo.

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Ejemplo 1. Un ladrillo de masa m esta sujeto por


un resorte que a su vez tiene la segunda extremidad
empotrada en un muro vertical. El ladrillo reposa sobre
una superficie plana, que genera una fuerza de fricci
on lineal. El resorte ejerce una fuerza proporcional
al desplazamiento con respecto a la posici
on de equilibrio. El origen del sistema de coordenadas se fija en
la posici
on de equilibrio del sistema. De modo que si
el desplazamiento es x(t), entonces, la fuerza ejercida
por el resorte es F (t) = kx(t), donde k es constante
(constante de elasticidad). Plantear las ecuaciones del
movimiento.
Por la Segunda Ley de Newton:
mx00(t) = x0(t) kx(t)

(1)

Y suponemos que las condiciones iniciales son:


x(0) = x0, v(0) = v0

(2)

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Introduciendo las constantes

=
=
m

k
,
m

la ecuaci
on se escribe
x00 + x0 + 2x = 0

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(3)

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Las ecuaciones diferenciales en otras


ciencias

Poblaciones en competencia.
La tasa de crecimiento promedio por individuo, de
una poblaci
on dada, es la diferencia de las tasas de
nacimiento y de muerte, que designamos por y
respectivamente. Supongamos que es constante y
que es proporcional a la cantidad de individuos de la
poblaci
on. Si x(t) denota el tama
no de la poblaci
on en
el instante de tiempo t, entonces (t) = x(t), con
constante. Este modelo se representa por la ecuaci
on
logstica
1 0
x (t) = x(t),
(4)
x(t)
vale decir,
x0(t) = x(t)( x(t)), (t 0).

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(5)

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Consideremos ahora dos especies que compiten por


los recursos disponibles y sean x1(t), x2(t), los respectivos tama
nos de sus poblaciones. Generalizando las
ideas anteriores, obtenemos las llamadas Ecuaciones
de LotkaVolterra:
x01(t) = x1(t)(1 1,1x1(t) 1,2x2(t))
x02(t) = x2(t)(2 2,1x1(t) 2,2x2(t)).

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Captulo II: Terminologa b


asica

1. Terminologa basica.
2. Reducci
on de ecuaciones al primer orden.
3. Un algoritmo de resoluci
on de ecuaciones.

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Definici
on 1. A lo largo de todo este texto, consideraremos que la variable independiente es t R, a
menos que lo contrario se explicite. En la mayora de
los casos, esta variable representara el tiempo.
Una ecuaci
on diferencial ordinaria es una que
involucra a t y una funci
on desconocida x(t) as como
a algunas de sus derivadas. Las derivadas se designan
por los smbolos usuales x0, x(k). El supremo de los k
tales que x(k) aparece en la ecuaci
on, se llama orden
de la ecuaci
on. As la forma general de la ecuaci
on
de orden k es
F (t, x(t), x0(t), . . . , x(k)(t)) = 0.

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(6)

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Definici
on 2. Diremos que la ecuaci
on diferencial de
orden k se expresa en forma normal si podemos
despejar x(k) de la expresi
on (6), vale decir:
x(k)(t) = f (t, x(t), x0(t), . . . , x(k1)(t)).

(7)

Se puede observar que F en (6) es una funci


on
de k + 2 variables, en tanto que f depende de k + 1
variables. Supondremos en general que x(t) es una
funci
on con valores en Rd, de modo que sus derivadas
en cada punto t son tambien vectores de Rd. En
consecuencia, para que (6) tenga sentido, es necesario
que F este definida en un dominio D(F ) contenido
en Rd(k+1)+1 y con valores en R. Por su parte, f
debe estar definida en un dominio D(f ) Rdk+1 con
valores en Rd.

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Teorema 1. Sea F una funci


on definida y de clase
C 1 sobre un abierto U Rn, con valores reales. Sea
a U , tal que F (a) = 0. Se supone ademas que
F
(a) 6= 0.
xn
Entonces existe una vecindad V de (a1, . . . , an1)
Rn1 y una funci
on : V R tal que
(i) V (V ) U ,
(ii) F (x1, . . . , xn1, xn) = 0 si y s
olo si
xn = (x1, . . . , xn1)
.
Ademas es diferenciable y
F

xi (a1 , . . . , an )
(a1, . . . , an1) = F
.
xi
xn (a1 , . . . , an )
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(8)

11

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Definici
on 3. Dada una funci
on f cuyo dominio de
definici
on D(f ) sea una parte de Rnd+1 y con valores
en Rd, una soluci
on de la ecuaci
on diferencial de
orden n, expresada en forma normal
x(n) = f (t, x, x0, . . . , x(n1)),

(9)

es una funci
on x = (t), definida en un intervalo D()
de la recta real y con valores en Rd, tal que
(n)(t) = f (t, (t), 0(t), . . . , (n1)(t)),

(10)

para todo punto t D().

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Las ecuaciones diferenciales de cualquier orden se


pueden reducir a un sistema de primer orden de la
forma
x0 = f (t, x),
(11)
donde,

x1
x = ... ,
xn

(12)

Ejemplo 2. Reducir a una ecuaci


on de primer orden
el sistema
x001 = x01x2

(13)

x00 = x21 + (x02)2

(14)

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C
omo saber si una ecuaci
on diferencial
tiene soluci
on antes de resolverla?

Consideremos el PVI
(

x0 = f (t, x)
x(t0) = x0.

(15)

Observemos que este PVI es equivalente a la ecuaci


on integral
Z
x(t) = x0 +

f (s, x(s))ds.

(16)

Estudiemos un algoritmo de resoluci


on de esta u
ltima
ecuaci
on.
Si quiere saber mas venga a clases...

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Captulo III: Ecuaciones escalares de


primer orden

En este captulo nos concentraremos en el estudio


de la ecuaci
on de primer orden
x0 = f (t, x),

(17)

donde t vara sobre R y la funci


on desconocida x(t)
toma tambien sus valores en dicho espacio en un
primer caso: as entonces, D(f ) R2. Posteriormente
permitiremos a x(t) tomar sus valores sobre el espacio
de los n
umeros complejos C. En ese caso D(f ) es un
subconjunto de R C.

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Temario
1. Ecuaciones con variables separables.
2. Ecuaciones lineales.
3. Diferenciales exactos.
4. Reducci
on de ecuaciones al caso lineal.
5. Introducci
on a los sistemas dinamicos.

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Problema 1. En una poblaci


on dada, sea x(t), (respectivamente 1 x(t)), la proporci
on de individuos
enfermos, (resp. de individuos sanos), en el instante
t. As, x0(t) mide la rapidez de propagaci
on de la enfermedad. Suponga que la enfermedad se propaga por
contactos entre individuos sanos y enfermos, o sea,
x0(t) es proporcional al producto x(t)(1 x(t)) y se
tiene la ecuaci
on x0 = x(1 x).
Demuestre que a
un cuando inicialmente haya muy
pocos individuos enfermos, la epidemia terminara por
alcanzar a toda la poblaci
on.
Extienda el estudio al caso en que la epidemia
se propaga seg
un la ecuaci
on x0 = ax bx2, donde
a, b > 0 son constantes. Suponga que x(0) = x0 > 0.
Pruebe que la proporci
on de individuos enfermos tiene
limite cuando t . C
ual es el lmite?

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Algunas indicaciones para resolver el problema


anterior.
Se puede responder a las preguntas sin resolver las
ecuaciones diferenciales. Para ello,
Comience por encontrar los puntos de equilibrio del
sistema fsico: son las soluciones constantes (t) = c
de la ecuaci
on diferencial. Ellos son: c1 = 0, c2 = 1,
que corresponden a las races de la ecuaci
on
c(1 c) = 0.
Luego, basta observar que toda soluci
on (t, x0),
que parte de x0 en t = 0, verifica:
Z

(s, x0) (1 (s, x0)) ds.

(t, x0) = x0 +
0

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Como la funci
on x 7 x(1 x) es positiva para
todo x [0, 1], resulta que la integral crece cuando
x0 > 0, de modo que la funci
on (t, x0) converge
hacia el punto de equilibrio c2 = 1. En el caso que
x0 = c1 = 0, la funcion (t, x0) = 0 obviamente.
Lo anterior se ve graficamente en un diagrama de
fase que muestra que 1 es un punto atractor, en tanto
0 es repulsor.

Si quiere saber mas venga a clases...

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Definici
on 4. Diremos que la ecuaci
on (17) es de
variables separables si la funci
on f : D(f ) R se
escribe en la forma
f (t, x) = g(t)h(x), (t, x) D(f ).

(18)

Teorema 2. Suponemos que la funci


on f satisface la
descomposici
on (18), donde g (respectivamente 1/h)
esta definida y es integrable sobre un intervalo D(g)
(respectivamente D(1/h)) de R. Entonces, una funci
on tal que D() D(g) y (D()) D(1/h) es
soluci
on de
x0 = g(t)h(x),
(19)
si y s
olo si verifica la relaci
on
Z

(t)

(t0 )

dy
=
h(y)

g(s)ds,

(20)

t0

para todos t, t0 D().

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La ecuaci
on lineal homog
enea

Proposici
on 1. Dada una funci
on a : R C continua, la forma general de las soluciones de la ecuaci
on
lineal homogenea de primer orden
z 0 = a(t)z

(21)

es
Z


a(s)ds , (t R),

(t) = C exp

(22)

t0

donde C C es una constante arbitraria y t0 un punto


inicial arbitrario.

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La ecuaci
on lineal no homog
enea

Sea b : R C otra funci


on continua y busquemos
una soluci
on de la ecuaci
on no homogenea

x0 = a(t)x + b(t).

(23)

La soluci
on de la ecuaci
on homogenea se escribe
Rt

h(t) = Ce

0 a(s)ds

Buscamos una soluci


on particular de (23) que se
escriba en la forma
Rt

p(t) = u(t)e

0 a(s)ds

y que verifique p(0) = 0.


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Teorema 3. La soluci
on general de la ecuaci
on
lineal no homogenea
x0 = a(t)x + b(t),
se escribe como una suma = h +p, donde h es la
soluci
on general de la ecuaci
on homogenea x0 = a(t)x
y p es una solucion particular de la ecuaci
on no
homogenea.

Rt

(t) = Ce

t0 a(s)ds

G(t, s)b(s)ds,

+
t0

donde

Rt

G(t, s) = e

s a(r)dr

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Problema 2. Encontrar la soluci


on de la ecuaci
on
diferencial del oscilador arm
onico:
x00 + 2x = 0,
usando el Principio de Conservaci
on de la Energa.
Si quiere saber mas venga a clases...

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Las ecuaciones diferenciales exactas

Teorema 4. Sean M/N , M/x, N/t funciones


contnuas para < t < , a < x < b. Entonces una
condici
on necesaria y suficiente para que
x0 =

M (t, x)
N (t, x)

(24)

sea una ecuaci


on exacta, es que se cumpla la ecuaci
on
M
N
(t, x) =
(t, x),
x
t
para todo punto (t, x) ], []a, b[.

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(25)

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Problema 3. La fuerza de restauraci


on f (x) de un
resorte es aquella ejercida por el sobre un punto situado
en la abcisa x, colocando el origen en el punto de
equilibrio. Una tal fuerza debe satisfacer la condici
on
xf (x) > 0 para todo x 6= 0 suficientemente peque
no.
Esta desigualdad expresa el hecho de que la fuerza de
restauraci
on se opone a la compresi
on (x < 0) y a la
extensi
on (x > 0) del resorte. La fuerza de restauraci
on
debe ademas satisfacer f (0) = 0 para que el resorte no
ejerza fuerza alguna si no se comprime ni se extiende.
Si existe una constante k > 0 tal que f (x)/x < k para
todo valor suficientemente peque
no de x 6= 0, se dice
que el resorte es blando, en caso contrario se dice duro.
1. Considere la fuerza:
f (x) = x + x3,
y pruebe que si |x| < 1, f satisface la desigualdad de las fuerzas restauradoras. Deduzca que ella
corresponde a un caso de resorte blando.
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2. Establezca la ecuaci
on del movimiento debido a la
fuerza restauradora anterior, en el caso de ausencia
de roce.
3. Obtenga una curva integral para la ecuaci
on anterior y resuelvala en forma implcita. [Indicaci
on:
multiplique su ecuaci
on por y = x0 e integre, para
obtener U (x, y); o bien, encuentre el potencial que
corresponde a la fuerza restauradora y recuerde que
la energa total se conserva].
4. Dibuje el diagrama de fase correspondiente.

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Factores integrantes

El prop
osito es resolver una ecuaci
on diferencial de
la forma
P (t, x)
0
x =
,
(26)
Q(t, x)
cuando
P
Q
(t, x) 6=
(t, x),
(27)
x
t
para alg
un punto (t, x) en el dominio de definici
on
com
un a P y Q.
El metodo consiste en multiplicar a la vez P y
Q por un factor integrante (t, x), de modo que
M (t, x) = (t, x)P (t, x) y N (t, x) = (t, x)Q(t, x)
satisfagan (25). Esto establece una condici
on sobre las
derivadas parciales de , pero no determina este tipo
de funciones de manera u
nica. En efecto, (25) implica
(

) + P
= ( ) + Q .
x
x
t
t

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(28)

28

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Obviamente (28) no permite determinar completamente. En algunos casos es u


til agregar alguna
informaci
on sobre la forma deseada de . Por ejemplo,
supongamos que buscamos un factor integrante que se
escriba en la forma de un producto de funciones:
(t, x) = a(x)b(t).

(29)

Reemplazando en (28) y reagrupando terminos seg


un
a y b, se obtiene:
b0(t) Q
a0(x) P
+
=Q
+
,
P
a(x)
x
b(t)
t

(30)

y para resolver esta u


ltima ecuaci
on, podemos escoger
a0/a (
o b0/b) igual a una funci
on conocida de x (
o de
t), resolviendo la ecuaci
on para el otro cuociente.

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Reducci
on de ecuaciones al caso lineal
de primer orden

La Ecuaci
on de Bernoulli
Consideremos la ecuaci
on
x0 + p(t)x = q(t)xn,

(31)

donde p y q son funciones reales continuas definidas


sobre un intervalo I de la recta real Soluci
on trivial:
x(t) = 0
Soluci
on no trivial: Si x(t) 6= 0 en el intervalo I,
podemos dividir por xn ambos miembros de la ecuaci
on
y sustitumos y = x(n1). Luego
y0 =

d
dy dx
y=
= (n 1)xnx0,
dt
dx dt

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y la ecuaci
on de Bernoulli se transforma en
y 0 = (n 1)p(t)y (n 1)q(t),

(32)

que es una ecuaci


on lineal no homogenea que sabemos
resolver: su soluci
on general esta dada por
y(t) =

Rt
(n1) t p(s)ds
0
Ce

(n1)

R

t
t0


R
Rt
((n1) t p(s)ds)
(n1) t p(s)ds
0
0
q( )e
d e
.

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Ecuaciones no lineales homog


eneas de grado 0
Nos referimos a ecuaciones del tipo
x
x = f( )
t
0

(33)

cuando t 6= 0, t R, y f es una funci


on contnua.
En este caso una sustituci
on del tipo x = tv nos da
x0 = v + tv 0,
que reemplazada en la ecuaci
on diferencial, la transforma en
v + tv 0 = f (v),
(34)
soluble por separaci
on de variables.

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Problema 4. Un conejo parte del origen y corre por


el eje y positivo con velocidad a. Al mismo tiempo, un
perro que corre con velocidad b sale del punto (c, 0)
y persigue al conejo. El prop
osito de este problema es
determinar la trayectoria y(x) que sigue el perro.
Notar que la variable independiente que interesa tener en la ecuaci
on diferencial de la curva es x; el tiempo
t es aqu una variable que se utilizara en forma auxiliar
en el planteamiento, pero que se buscara eliminar en
la expresi
on final.
1. Dado un instante t cualquiera, el conejo se encontrara en la posici
on C = (0, at) del plano xy
y llamamos P = (x, y) a las coordenadas de la
posici
on del perro. Observando que el trazo P C
es tangente a la trayectoria buscada, obtenga la
ecuaci
on diferencial que satisface y(x).
2. Derivando la expresi
on anterior con respecto a x
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pruebe que se tiene


d2 y
dt
x 2 = a .
dx
dx

(35)

3. Para calcular dt/dx en la ecuaci


on anterior comience
por obtener el valor de la derivada ds/dx de la
longitud s del arco de curva descrito por y(x). Para
este efecto, recuerde que
ds2 = dx2 + dy 2,
y que s crece si x decrece en nuestro caso.
4. Continuando con el calculo de dt/dx, observe que
ds/dt representa la velocidad del perro que es constante y conocida seg
un los datos del problema.
Usando este hecho y el valor de ds/dx, calcule
dt/dx.
5. Demuestre entonces que la ecuaci
on buscada de la
curva es
r
2
d y
dy 2
x 2 =k 1+( ) ,
(36)
dx
dx
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donde k = a/b.
dy
6. Mediante la sustituci
on p = dx
, obtendra una ecuaci
on de primer orden en p. Resuelva dicha ecuaci
on.
Concluya usando p para determinar y.

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Introduci
on a los sistemas din
amicos
En la Mecanica de Newton un sistema fsico queda
representado por dos datos: su posici
on q(t) y su
momento p(t) (que es igual a su masa por la velocidad,
de modo que tambien se puede usar q 0(t) en vez de
p(t)). El par x(t) = (q(t), p(t)) recibe el nombre de
estado del sistema en el tiempo t. Llamemos el
espacio de estados, tambien conocido como espacio
de fase. En general, es un subconjunto de Rd Rd.
La Fsica Clasica asegura, entonces, que el sistema
queda completamente determinado si conocemos
(i) Un estado inicial x(t0) = (q(t0), p(t0));
(ii) su evoluci
on en un intervalo de tiempo infinitesimal [t, t + dt].
Para escribir rigurosamente la frase (ii) disponemos
ahora de los u
tiles matematicos apropiados: las ecuaciones diferenciales. En particular, en el caso de la
Mecanica, las ecuaciones de Newton.
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36

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Vale decir, retomando nuestras notaciones, escribamos el tipo de ecuaci


on diferencial que satisfacen los
estados:
x0 = f (t, x)
(37)
y supondremos que dada una condici
on inicial, el problema asociado tiene una soluci
on u
nica (se vera en
un captulo posterior la demostraci
on de ese teorema
fundamental).
Definamos una transformaci
on sobre de la manera siguiente:
(t0,t) : ,
de modo que para cada x0 , (t0,t)(x0) = (t) es la
soluci
on del problema con valores iniciales (t0, x0). En
otros terminos (t0,t) enva el estado inicial al estado
del sistema en el instante t. Esta aplicaci
on recibe
el nombre de flujo de las soluciones de la ecuaci
on
diferencial. En ella se resumen los postulados (i) y (ii)
de la Fsica Clasica.
Proposici
on 2. El flujo satisface las propiedades
(t,t) = identidad,
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(38)
37

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

(t1,t) (t0,t1) = (t0,t).

(39)

Demostraci
on. La primera propiedad es evidente, ya
que
Z
(t0,t)(x0) = x0 +

t0

f (s, (t0,s)(x0))ds.

(40)

La segunda propiedad es bastante intuitiva. En


efecto, si se observa el significado del miembro izquierdo, este nos dice que si se evoluciona primero de t0
a t1, llegando a un estado (t0,t1)(x0), y se contin
ua
luego la evoluci
on hasta t, se llega finalmente al estado
(t1,t) (t0,t1)(x0). La igualdad nos dice que lo anterior
equivale a evolucionar de t0 a t sin interrupci
on. La
demostraci
on se hace probando que (t1,t) (t0,t1)(x0)
y (t0,t)(x0) son dos soluciones de la ecuaci
on diferencial con igual valor en el punto t1 y deben, por lo
tanto, coincidir porque hemos supuesto unicidad de la
soluci
on.
El flujo de una ecuaci
on aut
onoma
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38

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Supongamos ademas que f (t, x) = f (x) no depende de t. Se dice que la ecuaci


on es aut
onoma. Notemos
que entonces tenemos
Proposici
on 3. Para todos t0, t, h R:
(t0+h,t+h) = (t0,t)

(41)

Demostraci
on. Sea x0 y llamemos (t) =
(t0+h,t+h)(x0). Esta funci
on verifica:
0(t) = f ((t))
(t0) = x0.
No es difcil obtener entonces la igualdad anunciada
pues (t0,t)(x0) es tambien soluci
on de la misma ecuaci
on y satisface la condici
on (t0,t0)(x0) = x0.
Las propiedades del flujo nos muestran que podemos escoger t0 = 0, por ejemplo y denotar t el
operador (0,t). Entonces, se tendra que t :
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39

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

satisface las propiedades siguientes


0 = identidad
t s = s+t, (s, t R).

(42)
(43)

Se dice que la familia de transformaciones (t)tR


es un Sistema Din
amico sobre el espacio de estados
. Un tal sistema define un grupo de transformaciones
diferenciables de clase C 1 sobre .
Diagramas de fase
Un sistema dinamico como el anterior, puede ser
estudiado en forma cualitativa mediante graficos de las
funciones t 7 t(x0) cuando x0 vara sobre . Son los
llamados diagramas de fase. Para ilustrar este tipo de
estudio, veamos el caso del oscilador arm
onico. En ese
caso cada estado sera x(t) = (q(t), p(t)) donde q es la
posici
on, que verifica la ecuaci
on
k
q + q = 0, ( = ).
m
00

(44)

y tomamos m = 1.
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40

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Entonces, como hemos visto,


q(t) = c1 cos t + c2 sen t,
y p(t) = q 0(t), que fueron obtenidos a partir de la
integral
1 2 k2 2
U (q, p) = p + q .
2
2
Para obtener los distintos graficos bastara expresar
las curvas de nivel de U en , vale decir, aquellas
t 7 (q(t), p(t)) para las cuales U (q(t), p(t)) = const.
Dichas curvas son elipses en el plano. Quiere decir
que para cada x0 = (q0, p0) , el flujo t 7 t(x0)
describe la elipse U (t(x0)) = U (q0, p0).

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41

Rolando Rebolledo

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Aproximaci
on de soluciones en tiempo
discreto: M
etodo de Euler

Considerar el PVI:
x0 = f (t, x)
x(t0) = x0.

(45)
(46)

Tiempos de discretizaci
on:
t0 < t1 < . . . < tn < . . .
n = tn+1 tn.
y1

t0,t1 (x0)

y2

t0,t1 (x0)

...
yn

t0,tn (x0)

...
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42

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

yn+1 = yn + f (tn, yn)n.

(47)

Error de discretizac
on local:
`n+1 = tn,tn+1 (yn) yn+1.
Error de discretizaci
on global:
n+1 = t0,tn+1 (x0) yn+1.
Usando el desarrollo de Taylor de una funci
on x(t)
hasta el segundo orden, se obtiene:
1 00
x(tn+1) = x(tn) + x (tn)n + x (n)2n,
2
0

para un n tal que tn < n < tn+1. Si x(t) = tn,t(yn)


se tiene
1
x(tn+1) = x(tn) + f (tn, x(tn))n + x00(n)2n.
2
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43

Rolando Rebolledo

Versi
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Aqu x(tn) = yn, luego


1
|`n+1| M 2n,
2

(48)

si
M

sup
(t,x)[t0 ,T ]R

f (t, x)
|
t

f (t, x)
+
sup
|
f (t, x)|.
x
(t,x)[t0 ,T ]R

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44

Rolando Rebolledo

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Captulo IV: Sistemas de ecuaciones


diferenciales lineales

Temario:
1. Ecuaciones diferenciales lineales homogeneas con
coeficientes constantes.
2. Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes
constantes y no homogeneas.
3. Ecuaciones diferenciales lineales homogeneas con
coeficientes variables.
4. Ecuaciones diferenciales lineales no homogeneas con
coeficientes variables.

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45

Rolando Rebolledo

Versi
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Ecuaciones diferenciales lineales


homog
eneas con coeficientes constantes

Para ilustrar los procedimientos que usaremos en


este captulo, comencemos por analizar una ecuaci
on de
segundo orden bien conocida: la del oscilador arm
onico:
mx00 + x0 + kx = 0,

(49)

que se puede escribir en forma normal:


x00 + px0 + qx = 0,

(50)

donde p = /m, q = k/m.


Ya hemos resuelto esta ecuaci
on cuando hay ausencia de roce ( = 0), reduciendola a una de primer orden, usando el principio de conservaci
on de la energa.
En ese caso toda soluci
on se escribe como una combinaci
on lineal de la forma
(t) = c1eit + c2eit = k1 sen(t) + k2 cos(t),
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46

Rolando Rebolledo

donde =

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k/m.

Si suprimimos el resorte (k = 0), tambien podemos


hallar facilmente una soluci
on por reducci
on al primer
orden. En ese caso la ecuaci
on se escribe primero en la
variable y = x0 en la forma
y 0 + py = 0,
cuya soluci
on es de la forma (t) = d1ept. Luego, la
soluci
on de (50) sera en este caso de la forma
d1 pt
(t) = d2 e .
p

Es de particular importancia la forma exponencial


de las soluciones que se obtiene en los dos casos
particulares analizados.
Veamos de que manera podemos usar esta observaci
on en el caso general, explorando dos interpretaciones:
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47

Rolando Rebolledo

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1. Buscamos bajo que condiciones una funci


on exponencial de la forma et puede ser soluci
on de (50).
La ecuaci
on se escribe:
2

+ p + q et = 0.


(51)

Como una exponencial nunca se anula, lo anterior


es posible si y s
olo si
2 + p + q = 0.
Es decir, para que exp(t) sea soluci
on de la ecuaci
on diferencial, tiene que ser escogido como una
raz del polinomio caracterstico L() = 2 +p+q.
2. Reduzcamos la ecuaci
on a un sistema de ecuaciones
de primer orden:

X=

x
x0

y
X 0 = AX,
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(52)
48

Rolando Rebolledo

Versi
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donde


A=

0
q

1
p

Definamos la matriz exponencial


etA =

X tnAn
n0

n!

(53)

lo que, como se vera mas adelante, tiene sentido pues


la serie de termino general tnAn/n! es normalmente
uniformemente convergente para t I, en todo intervalo real acotado I. La convergencia uniforme se
nalada
permite derivar la serie termino a termino, de donde
d tA
e
dt


d
1
1
=
I + tA + t2A2 + . . . + tnAn + . . .
dt
2
n!


1
1
= A I + tA + t2A2 + . . . + tnAn + . . .
2
n!
= AetA.

Entonces, si v es un vector cualquiera y (t) =


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49

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

etAv, esta funci


on resuelve la ecuaci
on (52), ya que
0

(t) = etAv = AetAv = A(t).

Nuestro problema se ha reducido entonces a calcular etAv.


Si quiere saber mas venga a clases...

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50

Rolando Rebolledo

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on del 27 de noviembre de 2001

La ecuaci
on lineal homog
enea con
coeficientes constantes

En general, un sistema de ecuaciones diferenciales


lineales homogeneas, con coeficientes constantes, de
primer orden, se escribe en la forma

X 0 = AX,

(54)

donde A es una matriz de dd componentes complejas;


la funci
on inc
ognita X esta definida en R con valores
en Cd.
Por otra parte, una ecuaci
on escalar de la forma
x(n) + a1x(n1) + . . . + an1x0 + anx = 0,

(55)

se reduce a un sistema del tipo (54) mediante la


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51

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

introducci
on de los siguientes vectores y matrices:

X=

A=

x
x0
..
x(n1)

0
1
0
0
0
1
...
...
...
0
0
0
an an1 an2

...
0
...
0
... ...
...
1
. . . a1

Al reves, dado un sistema de la forma (54), no


siempre existe una ecuaci
on escalar del tipo (55) que
le corresponda. Es decir, la categora mas general es
la de los sistemas (54) y su teora incluye a la de las
ecuaciones (55). Nos concentraremos entonces en la
resoluci
on de (54).

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52

Rolando Rebolledo

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Los resultados principales

Teorema 5. La soluci
on general del sistema homogeneo (54) es de la forma
(t) = eAtC,

(56)

donde C es un vector de constantes.


Corolario 1. El espacio vectorial de soluciones del
sistema de ecuaciones (54) es de dimensi
on d.
Los dos resultados anteriores nos permiten resolver
en toda generalidad tanto sistemas de ecuaciones como
ecuaciones lineales de orden n.
Corolario 2. Dada la ecuaci
on diferencial lineal homogenea de orden n, con coeficientes constantes,
L(D)x = x(n) + a1x(n1) + . . . + an1x0 + anx = 0,
(57)
el espacio vectorial de sus soluciones es de dimensi
on
n.
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53

Rolando Rebolledo

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on del 27 de noviembre de 2001

Consecuencias
Para escribir la soluci
on general de un sistema de
d ecuaciones, basta determinar una base de soluciones
1, . . . , d. Los elementos de la base son de la forma
i = etAvi,
donde los vectores vi, (i = 1, . . . , d) constituyen una
base de Cd. Podemos entonces escoger los vi de la
manera mas conveniente para simplificar el calculo de
las expresiones exp(tA)vi.
Idea general: Sea C, como I y A I conmutan,
resulta exp(tA) = exp(t) exp(t(A I)) y


1
etAv = et v + t(A I)v + t2(A I)2v + . . . .
2
Lo
optimo es encontrar vectores v de modo que la serie
anterior se transforme en una suma finita, para lo cual
es necesario que a partir de alg
un rango k se tenga
(A I)k v = 0.
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54

Rolando Rebolledo

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Estudio de un ejemplo
Consideremos el caso de un sistema de 2 ecuaciones:
X 0 = AX,


a b
A=
.
c d
Para estudiar si existen pares (, v) de modo que
(AI)k v = 0, para alg
un k, comenzamos por estudiar
el polinomio caracterstico de A, L() = det(A I).
Las races de este polinomio son los valores propios
de A.
Notar que en nuestro caso el polinomio caracterstico de A puede ser escrito
L() = 2 tr(A) + det(A).
El discriminante vale entonces:
= (tr(A))2 4det(A)
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55

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Caso 1. Los valores propios de A son distintos.


[(tr(A))2 4det(A), det(A) > 0]
En este caso, existen vectores propios linealmente
independientes v1, v2 con Av1 = v1, Av2 = 2v2.
Ademas, la soluci
on general tiene la forma,
(t) = c1eAtv1 + c2eAtv2
= c1e1tv1 + c2e2 v2,
con c1 y c2 constantes arbitrarias.
Caso 2. tr(A)2 = 4det(A).
Los valores propios son iguales:
1
1 = 2 = = tr(A).
2
Entonces
(A I)(A I) =
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56

Rolando Rebolledo

Versi
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!



2
ad
+ bc
b ad
+ b da
2
2
2


2
da
da
c ad
+
c
bc
+
2
2
2
Es decir (A I)2 = 0.
De lo anterior resulta
exp(tA) = exp(t)[I + t(A I)]


ad
tb
1+t 2
.
=
tc
1 + t da
2
Luego, la soluci
on general de la ecuaci
on se escribe
en la forma
(t) = etv1 + tetv2,
donde v1, v2 son dos vectores linealmente independientes.
Ejercicio 1. Escriba todas las posibles soluciones que
se obtienen en el caso de la ecuaci
on escalar
x00 + px0 + qx = 0.

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57

Rolando Rebolledo

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Resumen del c
alculo de exponenciales de
matrices en el caso general d d

Si la matriz A tiene la forma de un bloque de


Jordan, vale decir
A = J,m = I + N,

(58)

donde C y N es nilpotente de orden m, i.e.


N m = 0. En tal caso,
exp(At) =

exp(t) I + N t + . . . +

1
N m1tm1 .
(m 1)!

En caso contrario,
La matriz A no tiene la forma anterior que permite
calcular facilmente exp(At). Su polinomio caracterstico L() se puede escribir en la forma
L() = ( 1)m1 ( 2)m2 ( q )mq ,
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58

Rolando Rebolledo

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donde mi es la multiplicidad de la raz i, (i =


1, . . . , q, m1 + . . . + mq = d). Por el Teorema de
Jordan existe una matriz de cambio de base P tal
que
A = P JP 1,
(59)
donde J, escrita en bloques, es de la forma

J1,m1

0
J =

0
J2,m2
...
0

...
...

0
0

(60)

. . . Jq ,mq

donde cada Ji,mi es un bloque de Jordan.


En tal caso,
exp(At) = P 1(exp(Jt)) P,

(61)

J1 ,m1 t

exp(Jt) =
0

...
0
.
...
. . . eJq ,mq t

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(62)

59

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

En la expresi
on anterior, cada bloque exp(Ji,mi t) se
calcula como
exp(Ji,mi t) =


exp(it) I + Nit + . . . +

1
N mi1tmi1 .
(mi 1)!

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60

Rolando Rebolledo

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El caso particular de las ecuaciones


escalares de orden n

Corolario 3. Dada la ecuaci


on diferencial lineal homogenea de orden n, con coeficientes constantes,
L(D)x = x(n) + a1x(n1) + . . . + an1x0 + anx = 0,
(63)
cuyo polinomio caracterstico L() se escribe en la
forma
L() = ( 1)m1 ( q )mq ,

(64)

con m1 +. . .+mq = n, entonces una base de soluciones


(i, i = 1, . . . , n) se obtiene en la forma
i(t)

ti1e1t, 1 i m1;

m1+i(t)

ti1e2t, 1 i m2;

...
m1+m2+...+mq1+i(t)

ti1eq t, 1 i mq .

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61

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En el caso particular en que todas las multiplicidades son unitarias (mi = 1, i = 1, . . . , n), la base se
escribe simplemente
i(t) = eit, i = 1, . . . , n.

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62

Rolando Rebolledo

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Estabilidad de sistemas lineales


homog
eneos en dimensi
on 2
En la siguiente secci
on presentaremos un estudio
general acerca de la estabilidad para sistemas lineales
con coeficientes constantes. Aqu, comenzamos por el
caso mas simple, el de los sistemas de dos ecuaciones
en dos inc
ognitas. Consideremos entonces el sistema,
X 0 = AX,
donde,


A=

a b
c d

El polinomio caracterstico de la matriz de coeficientes A, puede ser escrito


L() = 2 tr(A) + det(A).
El discriminante vale entonces:
= (tr(A))2 4det(A)
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63

Rolando Rebolledo

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Caso 1
Los valores propios de A son reales, distintos y
tienen el mismo signo. Esto ocurre cuando (tr(A))2
4det(A) y det(A) > 0
En este caso, existen vectores propios linealmente
independientes v1, v2 con Av1 = 1v1, Av2 = 2v2.
Ademas, la soluci
on general tiene la forma,
(t) = c1eAtv1 + c2eAtv2
= c1e1tv1 + c2e2 v2,
con c1 y c2 constantes arbitrarias.
El comportamiento asint
otico de la soluci
on general, para valores grandes de t, depende directamente
del signo de los valores propios.
El origen es nodo estable o atractor o foco:
1, 2 < 0. En este caso, (t) 0, cuando t
y, por lo tanto, toda soluci
on es asint
oticamente
estable, para t positivo.
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64

Rolando Rebolledo

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El origen es nodo inestable o repulsor o fuente: 1, 2 > 0. Esta vez toda soluci
on converge a
infinito cuando t .

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65

Rolando Rebolledo

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on del 27 de noviembre de 2001

Caso 2

Los valores propios son reales e iguales. Esto ocurre


si tr(A)2 = 4dete(A).
En este caso, la soluci
on general tiene la forma
(t) = et(v1 + tv2), con = 1 = 2.
De nuevo el origen es un nodo estable si < 0 e
inestable si > 0. Algunos autores llaman a este tipo
de nodos, nodos impropios.

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66

Rolando Rebolledo

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Caso 3

Los valores propios satisfacen 1 < 0 < 2. Este


caso se da cuando tr(A)2 > 4det(A) y det(A) < 0.
En este caso, hay soluciones de dos tipos: e1tv1, que
converge a cero cuando t y e2tv1, que converge
a infinito.
Aqu decimos que el origen es un punto silla.

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67

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Caso 4

Los valores propios son n


umeros complejos conjugados, lo que ocurre si tr(A)2 < 4det(A) . En este
caso, las soluciones son espirales o elipses.

Si tr(A) < 0, tenemos


orbitas en espiral,
el origen es asint
oticamente estable. Se dice que es un pozo o atractor en espiral.

Si tr(A) > 0, el origen es un repulsor en espiral.


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68

Rolando Rebolledo

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Si tr(A) = 0, las
orbitas son peri
odicas. El origen
es estable y se dice que es un centro.

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Resumen

Atractores

det (A)

Repulsores
=0

Espirales

<0,tr=0

s
co
Fo
Nodos
>0, tr<0

Centros

Espirales

s
Nodos
co
o
F >0, tr>0
tr (A)

Sillas

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70

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Estabilidad para sistemas lineales en


general
El caso general de sistemas lineales con coeficientes
constantes de cualquier dimensi
on, puede ser analizado
de manera similar al caso de dimensi
on 2. Dicho caso
general tiene una respuesta completa, puesto que al
menos te
oricamente, sabemos c
omo encontrar todas
las soluciones de manera explcita. Por cierto, resulta
mas interesante el estudio de los sistemas no lineales,
pero, como veremos mas adelante, en algunos situaciones, este u
ltimo podra reducirse a un caso lineal.
Consideremos entonces el sistema lineal
x0 = Ax,

(65)

donde A es una matriz constante n n. Notemos que


la soluci
on trivial (t) 0 es un punto estacionario y
por el resultado siguiente, basta estudiar su estabilidad.
Lema 1. Toda soluci
on del sistema x0 = Ax es estable si y s
olo si la soluci
on trivial es estable.
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71

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Demostraci
on. Supongamos que la soluci
on nula es
estable y sea (t) una soluci
on cualquiera. Demostraremos que esta u
ltima es estable y para eso consideremos
otra soluci
on (t) tal que (0) esta cerca de (0). Entonces, la diferencia (t) (t) es una soluci
on cuyo
valor inicial esta cerca de 0 y como la soluci
on trivial
es estable, conclumos se mantiene cerca de 0, para
todo valor de t. O sea ,(t) se mantiene cerca de (t),
para todo t.

Teorema 6. Si todos los valores propios de la matriz


A tienen su parte real negativa, entonces las soluciones
de x0 = Ax son estables , para valores positivos de t.
Mas a
un, la soluci
on trivial es asint
oticamente estable.
Demostraci
on. Recordemos que en un captulo anterior mostramos como calcular la soluci
on general de un
sistema con coeficientes constantes. En general, esta
soluci
on sera una combinaci
on lineal de vectores de la
forma etv o, cuando la matriz A no es diagonalizable, un polinomio en t por una combinaci
on lineal de
ese tipo. En cualquier caso, cuando los valores propios
tienen su parte real negativa, la soluci
on convergera a
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72

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

cero, cuando t tienda a imfinito. Dejamos como ejercicio verificar que , si la soluci
on parte inicialmente cerca
del origen, entonces se mantiene cerca del origen para
todo t > 0. Esto demuestra que la soluci
on trivial es
estable y, por el lema anterior, todas las soluciones son
estables.

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73

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ecuaciones Diferenciales Lineales no


homog
eneas

En esta secci
on estudiaremos la resoluci
on del sistema de ecuaciones diferenciales lineales
X 0 = AX + b(t),

(66)

donde A es una matriz de dd componentes complejas


y b(t) una funci
on vectorial con valores en Cd.
Proposici
on 4. Toda soluci
on de la ecuaci
on no
homogenea se escribe como una suma
= g + p,

(67)

donde g es soluci
on general de la ecuaci
on homogenea
X 0 = AX,
y p es una soluci
on particular cualquiera de la ecuaci
on
no homogenea.
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74

Rolando Rebolledo

Versi
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Teorema 7. La soluci
on general de la ecuaci
on no
homogenea (66) se escribe en la forma
At

(t) = e C +

eA(ts)b(s)ds, ,

(68)

t0

donde t0 es un punto arbitrario real y C es un vector


constante cualquiera de Cd.
La funci
on matricial
G(t, s) = eA(ts),
se conoce con el nombre de Funci
on de Green.
En lo que sigue veremos algunos metodos particulares para obtener la soluci
on (t), basados en el
Teorema anterior (cuya prueba se hace por el metodo
de variaci
on de parametros)
Si quiere saber mas venga a clases...

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75

Rolando Rebolledo

Versi
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M
etodo de aniquilaci
on
Cuando la funci
on b es soluci
on de una ecuaci
on
diferencial homogenea con coeficientes constantes, los
calculos anteriores, conducentes a una soluci
on particular p de (66), pueden ser simplificados, seg
un veremos
a continuaci
on.
Sea B otra matriz de d d, tal que
b0(t) = Bb(t).

(69)

Consideremos (66) junto con (69): tenemos un nuevo sistema de 2d ecuaciones diferenciales. Introducimos
el vector de 2d componentes,


X
Y =
b
y la matriz de 2d 2d que consta de 4 bloques de
d d:


A I
Q=
.
0 B
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76

Rolando Rebolledo

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Con las notaciones anteriores, las dos ecuaciones


(66) y (69) se sintetizan en:
Y 0 = QY.

(70)

Hemos cambiado as el problema de resolver una


ecuaci
on no homogenea por el de una ecuaci
on homogenea con mayor n
umero de inc
ognitas. La ecuaci
on (70) puede ser resuelta usando las tecnicas de
la secci
on precedente, pero hay que tener en cuenta
que al encontrar su soluci
on general, hay d componentes de ella, las que corresponden a b en el vector
Y , que son en realidad conocidas y eso hace que las
d primeras componentes (las que contienen X) s
olo
dependeran de d constantes de integraci
on, como se
vera en el ejemplo mas abajo. Observese que si L()
es el polinomio caracterstico de A y M () es el de B,
entonces
L()M ()
es el polinomio caracterstico de Q.
Este truco de calculo se conoce como el metodo
de aniquilaci
on (se aniquila el termino no homogeneo).
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77

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Aplicado en el caso particular de ecuaciones lineales


de orden n, se puede interpretar as. El problema
inicial consiste en resolver L(D)x = f (t). Se observa
enseguida que f (t) resuelve una ecuaci
on homogenea
de la forma M (D)f = 0. Entonces, se aplica M (D) a
la ecuaci
on original aniquilando el segundo miembro:
M (D)L(D)x = M (D)f = 0.
El nuevo operador diferencial Q(D) = M (D)L(D)
tiene polinomio caracterstico
Q() = M ()L().
Se procede luego a resolver la ecuaci
on homogenea
asociada a Q(D).

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78

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M
etodo de los coeficientes
indeterminados

Veamos ahora algunos casos en que p puede ser


obtenida reemplazando una funci
on de una clase determinada en la ecuaci
on original. Es otra variante del
metodo de aniquilaci
on. Sabemos que una forma de
soluci
on particular queda dada por
At

p(t) = e

eAsb(s)ds.

t0

Supongamos que b(s) se escriba


b(s) = eBsv,

(71)

donde B es una matriz de dd y v un vector constante.


Esto equivale a que b resuelva una ecuaci
on lineal
homogenea asociada a la matriz B. Estudiemos algunos
de los casos en que (71) se simplifica. Uno de los mas
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79

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simples es cuando v es un vector propio correspondiente


a un valor propio de B. Supongamos que no es
valor propio de A. Entonces, si escogemos t0 = 0,
p(t) = eAt

eAsesvds v es vector propio de B,

= eAt

e(IA)svds

= eAt(I A)1[e(IA)t I]v


= (I A)1[et eAt]v,
pues A y (I A) conmutan.
El calculo anterior nos muestra que p tendra una
forma exponencial, determinada por las exponenciales de matrices. En general, si b(t) es (exp(Bt))v, sus
componentes seran de la forma p(t) exp(t) donde p(t)
es un polinomio y es raz del polinomio caracterstico de B. Asimismo, p(t) tendra una forma similar
en dicho caso y en vez de perdernos en largos calculos, podemos ensayar una soluci
on p de la ecuaci
on
no homogenea reemplazando en ella una funci
on con
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80

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componentes de la forma q(t) exp(t), donde q(t) es


un polinomio, cuyos coeficientes se determinaran por
simple identificaci
on.

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81

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Sistemas homog
eneos con coeficientes
variables

En esta secci
on estudiaremos la ecuaci
on homogenea con coeficientes variables:
X 0 = A(t)X,

(72)

donde X es el vector de inc


ognitas

x1(t)
x2(t)

X(t) =
..
xn(t)
y A(t) es la matriz de coeficientes del sistema:

a11(t) a12(t)
..
..

A(t) =
an1(t) an2(t)
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a1n(t)
..
.
ann(t)
82

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Supondremos en todo lo que sigue que las funciones


aij (t) son continuas, de modo que dado cualquier
x0 Cn, el problema con valores iniciales
(
X0
= A(t)X
X(t0) = x0,

(73)

tiene una u
nica soluci
on.
Al igual que en el caso de coeficientes constantes,
el conjunto de todas las soluciones de la ecuaci
on (72)
es un espacio vectorial. Mas a
un:
Teorema 8. El conjunto de todas las soluciones de la
ecuaci
on (72) es un espacio vectorial de dimensi
on n.
Si quiere saber mas venga a clases...
Llamamos espacio soluci
on de la ecuaci
on (72)
al conjunto de todas sus soluciones. Para caracterizar
dicho espacio, basta encontrar un conjunto linealmente
independiente {1(t), 2(t), . . . , n(t)} que consiste de
exactamente n soluciones. La soluci
on general de (72)
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83

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se expresa entonces como:


(t) = c11(t) + c22(t) + + cnn(t),
donde c1, c2, . . . , cn son constantes arbitrarias.
Recordemos que en el caso de coeficientes constantes
X 0 = AX,

(74)

la soluci
on general esta dada por (t) = eAtC, donde
C es un vector de constantes. Notemos que eAtC es
una combinaci
on lineal, con coeficientes arbitrarios, de
las columnas de eAt. Esto expresa el hecho que las
columnas de eAt generan al espacio soluci
on y por lo
tanto constituyen una base.
Asociado a la ecuaci
on (72), consideremos el sistema matricial
0 = A(t),

(75)

donde (t) es una matriz n n.


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84

Rolando Rebolledo

Versi
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Es facil ver que (t) es una soluci


on de esta ecuaci
on si y s
olo si sus columnas son soluciones de la
ecuaci
on (72).
Definici
on 5. Sea (t) una matriz soluci
on del sistema (75). Decimos que (t) es una matriz fundamental para la ecuaci
on (72) si (t) es invertible para
todo t.
En otras palabras, una matriz fundamental es una
matriz cuyas columnas forman una base para el espacio
soluci
on.
En el resultado que sigue, tr A denota la traza de
una matriz A, es decir, la suma de los elementos de su
diagonal principal.
Teorema 9. [F
ormula de Liouville] Sea (t) una
matriz cuyas columnas son n soluciones de la ecuaci
on
(72). Entonces,
Rt

det (t) = det (t0)e

t0 tr A(s)ds

(76)

Si quiere saber mas venga a clases...


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85

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El factor que contiene la funci


on exponencial en el
lado derecho de la identidad (76) nunca se anula. De
aqu sigue de manera inmediata el resultado siguiente:

Corolario 4. Sea (t) una matriz cuyas columnas son


n soluciones del sistema (72). Entonces, det (t) es
identicamente cero si y s
olo si det (t0) = 0, para alg
un
t0. En otras palabras, n soluciones 1(t), . . . , n(t) son
linealmente independientes si y s
olo si los vectores de
Cn, 1(t0), . . . , n(t0) lo son.
Corolario 5. Sea (t) una matriz fundamental para
el sistema (72). Entonces, la soluci
on general es (t)C,
donde C es un vector de constantes.
Definici
on 6. El Wronskiano de n
1(t), . . . , n(t) de la ecuaci
on (72) es

soluciones

W (t) = W (1(t), 2(t), . . . , n(t)) = det (t), (77)


donde (t) es la matriz cuyas columnas son las soluciones dadas.
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86

Rolando Rebolledo

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Ejemplo 3. Consideremos un sistema homogeneo con


coeficientes constantes
X 0 = AX,
donde A = (aij ) es una matriz (n n) de constantes.
Demostrar que det eAt = e(trA)t.
Es facil ver que la exponencial eAt es una matriz
fundamental de la ecuaci
on. La f
ormula de Liouville se
traduce en este caso en
det eAt = e(trA)t.
Ejemplo 4. Considere el sistema X 0 = A(t)X y sea
(t) una matriz fundamental. Demuestre que los coeficientes del sistema satisfacen A(t) = 0(t)1(t).
En efecto, como es una matriz de soluciones,
tenemos que:
0(t) = A(t)(t),
a partir de lo cual, usando el hecho que (t) es
invertible, resulta lo pedido.
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87

Rolando Rebolledo

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t
Ejemplo 5. Verifique que 1(t) =
y 2(t) =
2
t


t log t
son dos soluciones linealmente int2 log t + t2
dependientes del sistema

x01 =

1
2
x1 2 x2
t
t
1

x02 = x1 + x2,
t
en el intervalo (0, ).
Es facil comprobar que 1(t) y 2(t) son efectivamente soluciones. Ademas, su Wronskiano es

t t log t
W (t) = 2
t t2 log t + t



= t3 ,

el cual no se anula en (0, ). De aqu conclumos que


estas soluciones son linealmente independientes.
Finalizamos esta secci
on aplicando los resultados
anteriores a la ecuaci
on lineal homogenea de orden n,
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88

Rolando Rebolledo

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ya que esta u
ltima siempre puede ser escrita como un
sistema de n ecuaciones de primer orden. Consideremos, entonces,la ecuaci
on,

x(n) + a1(t)x(n1) + a2(t)x(n2) + + an(t)x = 0,


(78)
donde los coeficientes ai(t) son funciones continuas.

Recordemos que el cambio de variables

x(t)
x0(t)
,
X(t) =
.

.
x(n1)(t)

(79)

transforma la ecuacion (78) en el sistema de primer


orden
X 0 = A(t)X,
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(80)
89

Rolando Rebolledo

Versi
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donde la matriz de coeficientes es

0
1
0
0
0
1
.
A(t) =
.
0
0
0
an an1 an2

0
0

1
a1

Sean ahora x1(t), x2(t), . . . , xn(t) n soluciones de la


ecuaci
on (78) y sean

1 =

x1
x11
..
(n1)

x1

, 2 =

x2
x12
..
(n1)

, . . . , n =

x2

(n1)

xn

Lema 2. El conjunto {x1(t), . . . , xn(t)} es linealmente independiente si y s


olo si {1(t), . . . , n(t)} es linealmente independiente.
Si quiere saber mas venga a clases...
Notemos que la matriz (t) cuyas columnas son
1(t), 2(t), . . . , n(t) es una matriz de soluciones del
sistema (80).
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xn
x1n
..

90

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Definici
on 7. El Wronskiano de n soluciones
x1(t), x2(t), . . . , xn(t) de la ecuaci
on lineal homogenea
(78) es:
W (t) = W (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))
= det (t)

x1(t)
x2(t)

0
x01(t)
x

2 (t)

= det
..
..
(n1)
(n1)
x1
(t) x2
(t)

xn(t)
x0n(t)
.
..

(n1)
xn
(t)

Gracias al lema anterior, los resultados de esta secci


on
pueden ser aplicados al caso que estudiamos, resultando el Teorema que sigue, cuya demostraci
on es
inmediata.
Teorema 10. Sean x1(t), x2(t), . . . , xn(t) n soluci
on
de la ecuaci
on lineal homogenea (78). Entonces, su
Wronskiano satisface
W (t) = W (t0

Rt
t a1 (s)ds
)e 0
.

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91

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Ademas, estas soluciones son linealmente independientes si y s


olo si W (t) 6= 0, para todo t y esto u
ltimo
equivale a que W (t0) 6= 0, para alg
un t0.

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92

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Las ecuaciones no homog


eneas con
coeficientes variables
Consideremos la ecuaci
on lineal no homogenea:
X 0 = A(t)X + b(t),

(81)

b1(t)
b2(t)

donde b(t) =
.. es un vector cuyas coordebn(t)
nadas son funciones continuas de t.
Nuestro prop
osito es encontrar una soluci
on particular del sistema (81) y para esto consideramos el
sistema homogeneo asociado:
X 0 = A(t)X.

(82)

Suponemos que 1(t), 2(t), . . . , n(t) son n soluciones linealmente independientes de (82). Los resultados de la secci
on anterior permiten decidir facilmente
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93

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cuando n soluciones dadas son linealmente independientes. Sin embargo, no existe un metodo general
para encontrar soluciones de sistemas homogeneos con
coeficientes variables. S
olo es posible construir soluciones una vez que algunas de ellas son conocidas de
antemano.
Teorema 11. El vector
Z

p(t) =

(t)1(s)b(s)ds

(83)

t0

es una soluci
on particular de la ecuaci
on no homogenea
(81). La soluci
on general es g (t) + p(t), donde h(t)
es la soluci
on general de la ecuaci
on homogenea (82),
es decir,
g (t) = (t)C,
donde C es un vector de constantes.

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94

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Demostraci
on. Notemos primero que la matriz 1(t)
es, en alg
un sentido, un factor integrante de la ecuaci
on
no homogenea (81). En efecto:
d 1
( X) = AX + 1X 0
dt
= 1(X 0 AX).
As, componiendo con 1 por el lado izquierdo, la
ecuaci
on (81) equivale a
d 1
( X) = 1b.
dt
Esta u
ltima ecuaci
on puede integrarse desde t0 a t,
obteniendo,

(t)X(t)

(t0)X(t0) =

1(s)b(s)ds,

t0
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95

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de donde,

X(t) = (t)1(t0)X(t0) +

(t)1(s)b(s)ds.

t0

Esto concluye la demostraci


on, pues
1(t0)X(t0) es un vector de constantes.

(84)
C =

Una vez mas hacemos notar que el calculo de


la matriz (t)1(s) permite encontrar facilmente
una soluci
on particular p(t) de la ecuaci
on no homogenea. Esta soluci
on satisface ademas la condici
on
inicial p(t0) = 0.
Definici
on 8. La funci
on de Green para el problema
X 0 = A(t)X es la matriz G(t, s) = (t)1(s), donde
(t) es una matriz fundamental.
Es posible demostrar que la funci
on de Green no
depende de la elecci
on particular de la matriz fundaCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

96

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mental y satisface

d
G(t, s) = A(t)G(t, s)
dt
G(s, s) = I.

(85)

Observemos tambien, que la soluci


on general de la
ecuacion no homogenea, dada por la identidad (84)
es de hecho una versi
on del metodo de variaci
on de
parametros, puesto que dicha soluci
on puede ser escrita
como:
Z t
(t) = (t)(1(t0)X(t0) +
(s)b(s)ds)
t0

= (t)C(t),
donde
C(t) = 1(t0)X(t0) +

1(s)b(s)ds

t0

es un vector variable. Ciertamente, cuando C es un


vector de constantes, (t) = (t)C es la soluci
on
general de la ecuaci
on homogenea.
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97

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Para finalizar con este captulo estudiaremos la


ecuaci
on lineal no homogenea con coeficientes variables,
L(D)x = x(n)+a1(t)x(n1)+a2(t)x(n2)+ +an(t)x = f (t),
(86)
donde L(D) = Dn + a1(t)Dn1 + + an1D + anI.
Consideremos la ecuaci
on homogenea asociada
L(D)x = 0.

(87)

Sean x1(t), . . . , xn(t) n soluciones linealmente independientes de (87) y consideremos la matriz fundamental

(t) =

x1
x11
..
(n1)

x1

x2
x22
..
(n1)

x2

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

xn
x1n
..
(n1)

xn

98

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Como ya hemos indicado, la ecuaci


on (86) puede
ser escrita como un sistema de primer orden
X 0 = A(t)X + b(t),

(88)

donde

0
..
.
b(t) =
0
f (t)
Ademas, por el Teorema 11, una soluci
on particular
del sistema (88) esta dada por
Z

G(t, s)b(s)ds,

p(t) =

(89)

t0

donde G es la funci
on de Green G(t, s) = (t)1(s).
As, para encontrar una soluci
on particular de la
ecuaci
on no homogenea (86), basta encontrar la primera componente del vector p(t).
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Sea

v1
v2
= 1b.
V =
.
.
vn

(90)

Entonces, la primera componente de G(t, s)b(s) es:

x1(t)v1(s) + x2(t)v2(s) + + vn(t)vn(s).

(91)

Ademas, v1(s), v2(s), . . . , vn(s) se calculan a partir


del sistema lineal siguiente, el cual equivale a (90),
x1v1 + x2v2 + + xnvn = 0,
..
(n1)

x1

(n1)

v1 + x2

v2 + + x(n1)
vn = f (t).
n

Ejemplo 6. Encontrar una expresi


on explcita de la
funci
on de Green para la ecuaci
on de segundo orden
x00 + p(t)x0(t) + q(t)x = f (t).
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

100

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Sean x1(t), x2(t) dos soluciones linealmente independientes de la ecuaci


on homogenea asociada:
x00 + p(t)x0 + q(t)x = 0.

Sean v1(s), v2(s) las soluciones del sistema


x1v1 + x2v2 = 0,
x01v1 + x02v2 = f.
Es decir,

0

f (s)
v1(s) =
x10 (s)
x1(s)


x2(s)
x02(s)
,
x2(s)
x02(s)



x1(s)
0
0
x1(s) f (s)

v2(s) =

x10 (s) x02(s)
x1(s) x2(x)

Entonces, la identidad (89) entrega una soluci


on parCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

101

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

ticular de la ecuaci
on no homogenea de la forma
Z

xp(t) =

(x1(t)v1(s) + x2(t)v2(s))ds
t0
Z y

=
t0

=
t0

(x2(s)f (s))
x1(s)f (s)
x1(t)
+ x2(t)
ds
W (s)
W (s)

x1(s)x2(t) x1(t)x2(s)
f (s)ds.
W (s)

As, la funci
on de Green es
G(t, s) =

x1(s)x2(t) x1(t)x2(s)
.
0
0
x1(s)x2(s) x1(s)x2(s)

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102

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Captulo V: La Transformaci
on integral
de Laplace

Temario
Definiciones y propiedades elementales.
Aplicaciones a las ecuaciones diferenciales.
Efectos especiales.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

103

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Definiciones y propiedades elementales

Definici
on 9. Supongamos que la funci
on f es localmente
R Tintegrable, vale decir, para todo T > 0, la integral 0 f (t)dt existe. Dado un complejo = + i,
diremos que la transformada de Laplace de f existe
en el punto si la integral impropia
Z

f (t)etdt = lm

f (t)etdt,

(92)

existe y en ese caso escribimos


Z
Lf () =

f (t)etdt.

(93)

El conjunto de valores C para el cual el lmite


en (92) existe es el dominio de la funci
on Lf y se
designara por D(Lf ). Obviamente, interesa el caso en
que D(L{) es no vaco y en tal caso 7 Lf () define
una aplicaci
on de D(Lf ) en C.
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104

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 7. Transformada de una funci


on exponencial.
Sea c C. Designamos por Ec la funci
on Ec(t) =
exp(ct). Un calculo simple muestra que
Z
LEc() =

(c)t

e
0

1
dt =
,
c

si satisface la condici
on < > <c, pues de otra
manera la integral diverge. Luego,
D(LEc) = { C : < > <c}.
Proposici
on 5. Dadas dos funciones f , g de [0, [,
con valores en Cd y localmente integrables, entonces
para todo par de escalares a, b y para todo
D(Lf ) D(Lg) se cumple
aLf () + bLg() = L(af + bg)().

(94)

Vale decir, la transformaci


on de Laplace es lineal.
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105

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 8. C
alculo de la transformada de funciones trigonom
etricas.
Sean S (t) = sen t, C (t) = cos t. Como:
1
S = (Ei Ei ),
2i
1
C = (Ei + Ei ),
2
el calculo realizado en el ejemplo anterior nos da:


1
1
1

LS () =

= 2
. (95)
2i i + i
+ 2

LC () =

1
1
1

+
= 2
.
2
2 i + i
+

(96)

Ejemplo 9. Consideremos ahora las funciones


f (t) = et sen t, g(t) = et cos t, (t 0, , R).
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106

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

En otros terminos,
1
f = E[Ei Ei ],
2i
1
g = E[Ei + Ei ].
2
En consecuencia, por la linealidad de la transformaci
on de Laplace obtenemos:


Lf () =
=

1
1
1

2i ( + i) i

.
2
2
( ) +

Lg() =
.
( )2 + 2

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107

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Funciones de orden exponencial al


infinito

Definici
on 10. Una funci
on f : [0, [ C es de
orden exponencial al infinito si es seccionalmente
continua1 y si existen dos constantes M, > 0 y un
valor t0 > 0 de su dominio, tales que:
|f (t)| M et, para todo t t0.

(97)

Lo anterior se denota por comodidad en la forma


f (t) = O(et), si t .
Proposici
on 6. La transformaci
on de Laplace existe
para toda funci
on de orden exponencial al infinito.
Mas a
un, si f (t) = O(et), entonces el dominio de su
transformada de Laplace D(Lf ) incluye al conjunto
{ C : < > }.
1

O sea, la funci
on es continua salvo en un n
umero finito de puntos

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108

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Aplicaci
on a la resoluci
on de ecuaciones
diferenciales
Hemos visto en clases ( Si quiere saber mas
venga a clases...) que si f y f 0 admiten transformada
de Laplace en un dominio D, entonces
Lf 0() = Lf () f (0),
para todo D. Esta igualdad es la clave para la
aplicaci
on de la transformada a las ecuaciones diferenciales. De manera mas general se tiene el siguiente
resultado:
Teorema 12. Sea una funci
on vectorial con derivadas continuas hasta el orden n 1, y de orden
exponencial al infinito. Supongamos que la nesima
derivada (n) sea al menos seccionalmente continua.
Entonces, para cada 1 r n, la transformada de Laplace de la resima derivada, L(), existe y esta dada
por:
L(r)() = r L()r1c1 . . .cr1 cr , (98)
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109

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

donde c1 = (0), c2 = 0(0), . . . , cr = (r1)(0).


Veamos ahora c
omo el calculo anterior puede ser aprovechado en las ecuaciones diferenciales lineales con
coeficientes constantes.
Teorema 13. Considerar la ecuaci
on diferencial lineal
X 0 = AX + b(t),

(99)

donde A es una matriz constante de d d y b(t) es


una funci
on vectorial de d componentes.
Si b es de orden exponencial al infinito, entonces
cada soluci
on de (99) es del mismo orden y tiene
transformada de Laplace.
Los teoremas 12 y 13 son los esenciales para la aplicaci
on de la transformaci
on de Laplace a las ecuaciones
diferenciales. Un corolario importante del teorema 13
es el referido a ecuaciones escalares de orden n que
enunciamos a continuaci
on.
Corolario 6. Sea f una funci
on escalar de tipo exponencial al infinito. Entonces, cada soluci
on de la
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110

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

ecuaci
on
x(n) + a1x(n1) + . . . + an1x0 + anx = f (t), (100)
es de orden exponencial al infinito y tiene transformada
de Laplace.

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111

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Efectos especiales
Antes de estudiar las aplicaciones de los u
ltimos
resultados, estudiemos algunos procedimientos adicionales de calculo de transformadas de Laplace.
Proposici
on 7. Sea k 1 un entero y f una funci
on
de orden exponencial al infinito. Entonces, la funci
on
g(t) = tk f (t), (t 0) es, tambien, de orden exponencial al infinito y su transformada de Laplace esta dada
por la f
ormula
dk
Lg() = (1)
Lf (), ( D(Lf ).
k
d
k

(101)

Analicemos ahora la forma en que la integraci


on indefinida modifica la transformada de Laplace.
Proposici
on 8. Si f es de tipo exponencial al infinito,
entonces su primitiva
Z

f (u)du, (t 0),

g(t) =
0

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112

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

tambien lo es y su transformada de Laplace es


1
Lg() = Lf ().

(102)

Ejercicio 2. Sea f una funci


on peri
odica, seccionalmente continua, de perodo T , definida sobre R+.
Probar que f posee transformada de Laplace dada en
la forma:
RT
Lf () =

etf (t)dt
, (< > 0).
T
1e

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(103)

113

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Existe la transformada inversa?

A menudo tendremos que identificar funciones a


partir de su transformada de Laplace. No toda funci
on
queda determinada en cada punto por su transformada
de Laplace, sin embargo el siguiente teorema, debido
a Lerch, nos permite caracterizar funciones en sus
puntos de continuidad, que es a menudo suficiente en
las aplicaciones practicas.
Teorema 14. [Lerch] Si dos funciones f y g poseen
transformadas de Laplace con igual dominio, y en el
coinciden, entonces f (t) = g(t) en todo punto t en
que ambas funciones son continuas.
El teorema anterior explica la dificultad que se tiene
para definir la inversa de una transformada de Laplace:
ella no es u
nica.
Definici
on 11. Dada una funci
on () definida sobre
el plano complejo, decimos que una funci
on f (t), definida sobre [0, [ y que posea transformada de Laplace,
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114

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

es una transformada inversa de si satisface


Lf () = ().

(104)

A causa del Teorema de Lerch, una tal funci


on f
esta u
nicamente determinada s
olo sobre sus puntos de
continuidad. Haciendo un abuso de lenguaje escribimos
por comodidad
f = L1,
teniendo el cuidado de recordar que L1 representa
en realidad una clase de funciones que satisfacen la
relaci
on (104).
Estudiemos ahora un ejemplo de aplicaci
on de la transformada de Laplace a la resoluci
on de una ecuaci
on
diferencial lineal.
Ejemplo 10. Resolver la ecuaci
on homogenea
x000 + 3x00 + 3x0 + x = 0.

(105)

Como el segundo miembro es nulo, f (t) = 0, las


soluciones tienen transformada de Laplace. En conCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

115

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

secuencia, obtenemos la siguiente ecuaci


on para la
transformada de Laplace Lx de x:
(3 + 32 + 3 + 1)Lx() = x(0)2

(106)

+ (x0(0) + 3x(0))
+ x00(0) + 3x0(0) + 3x(0).
De esta ecuaci
on despejamos Lx(). El polinomio que
acompa
na a Lx() en el primer miembro de (106) es
(+1)3, en consecuencia, al dividir por el, nos queda en
el segundo miembro una fracci
on donde el numerador
es un polinomio de grado dos y el denominador es de
grado tres. Reducimos tal cuociente a una suma de
fracciones parciales:
Lx() =

B
C
A
+
+
.
2
3
+ 1 ( + 1)
( + 1)

(107)

Para calcular A, B, C, procedemos a hacer la suma


anterior e igualar el numerador que resulta, A( +
1)2 + B( + 1) + C, con aquel obtenido directamente
de (106), a saber, x(0)2 +(x0(0)+3x(0))+(x00(0)+
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116

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

3x0(0)+3x(0)). Con este procedimiento obtenemos las


ecuaciones
A = x(0)
2A + B
A+B+C

= x0(0) + 3x(0)

(108)
(109)

= x00(0) + 3x0(0) + 3x(0). (110)

De lo anterior resulta A = x(0), B = x0(0) + x(0),


C = x00(0) + 2x0(0) + x(0) y por ende,
x(0) x0(0) + x(0) x00(0) + 2x0(0) + x(0)
Lx() =
+
+
.
2
3
+1
( + 1)
( + 1)
(111)
Para terminar, usamos la proposici
on 7 para reconocer las transformadas de funciones del segundo
miembro y aplicamos el Teorema de Lerch para obtener que las soluciones de la ecuaci
on inicial son de
la forma:
(t) = (0)et + ((0) + 0(0))tet
1
+
((0) + 20(0) + 00(0))t2et.
2
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117

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

El metodo usado en el ejemplo anterior permite reobtener la forma general de las soluciones de cualquier
ecuaci
on diferencial lineal homogenea con coeficientes
constantes. En efecto, consideremos la ecuaci
on
L(D)x = 0,

(112)

donde L(D) = Dn + a1D(n1) + . . . + anI. Aplicando


transformaci
on de Laplace obtenemos:
L()Lx() = c1(n1) + (c2 + a1c1)(n2) (113)
+ . . . + (cn + a1cn1 + . . . + an1c1),
donde c1 = x(0), c2 = x0(0), . . . , cn = x(n1)(0).
Descomponemos el polinomio caracterstico en la
forma usual
L() = ( 1)m1 ( k )mk ,
Pk

con i=1 mi = n, y despejamos la transformada de


Laplace de (113) expresandola como suma de fraccioCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

118

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

nes parciales:
Lx() =
+

1,1
m1,1
+ ... +
1
( 1)m1
mk ,k
1,k
+ ... +
.
m
k
k
( k )

Al igual que en el ejemplo anterior, los coeficientes


i,j se determinan a partir de los valores c`. Finalmente,
la transformada de Laplace anterior corresponde a una
funci
on de la forma:
x(t) =

k
X

1,r + 2,r t + . . . + mr ,r t

mr 1

er t, (t 0).

r=1

(114)
Ejercicio 3. Calcular L1 para las funciones:
a)
1
;
2 + 2 + 2
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119

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

b)
+1
;
2
+ 2 + 2
c)
3 + 2
;
2 + 2 + 2
d)

n .

n=1

Ejercicio 4. Calcular Lf para las funciones f (t) dadas por


a) tn;
b) tnect;
c) tn sen t;
d) tn cos t.

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120

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Truncando y desplazando funciones

Definici
on 12. La funci
on de Heaviside con salto
en 0 se define como
(
H(t) =

1 si t 0,
0 si t < 0.

(115)

La funci
on de Heaviside con salto en c > 0 es
Hc(t) = H(t c), (t R).
Calculo de transformadas de Laplace de H y Hc.
Un calculo directo nos da
Z
LH() =

etdt

1
, ( > 0).

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(116)
121

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Y, para todo c > 0,


Z

etdt

LHc() =
c
c

, ( > 0).

(117)

Consideremos ahora una funci


on f definida sobre
R y denotemos fc la funci
on desplazada en c > 0, vale
decir, fc(t) = f (t c), (t R). Entonces, el producto
Hcfc es
(
Hcfc(t) =

f (t c) si t c,
0 si t < c.

(118)

Tenemos as el siguiente resultado.


Proposici
on 9. Si la transformada de Laplace Lf ()
de la funci
on f existe, entonces, lo mismo ocurre con
aquella de Hcfc y se tiene la igualdad
LHcfc() = ecLf ().
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(119)
122

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 11. Consideremos un sistema fsico constitudo por un bloque de masa 1 Kg. apoyado en una
superficie sin roce y unido a una pared vertical por un
resorte de coeficiente de elasticidad k = 1 Newton/m.
En t = 0 el bloque esta en posici
on de equilibrio y
se pone en movimiento por una fuerza de 3 Newton
que act
ua sobre el, comprimiendo el resorte durante
un segundo. Determinar la ecuaci
on del movimiento y
determinar la trayectoria descrita por el bloque.
Asimilamos el bloque a un punto de masa unitaria
y llamamos x(t) a su posici
on en el tiempo t. Suponemos, ademas, que la pared vertical esta ubicada a la
izquierda del bloque, de modo que la fuerza F (t) act
ua,
tambien, hacia la izquierda. De acuerdo al enunciado,
dicha fuerza se expresa:
F (t) = 3(H(t 1) H(t)).

En consecuencia, el problema con valores iniciales


Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

123

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

para el bloque es
x00 + x

3(H(t 1) H(t))

x(0) = x0(0) = 0.

(120)
(121)

Como F (t) es, obviamente, de orden exponencial al


infinito, la soluci
on del problema con valores iniciales
posee transformada de Laplace y podemos, en consecuencia, derivar la ecuaci
on que dicha transformada
satisface.
3
(2 + 1)Lx() = (e 1).

(122)

Observar que


1
1

=
3

.
2
2
( + 1)
+1

(123)

Por ende, despejando Lx() de (122), obtenemos


e
e
3

Lx() = 3
3 2
+3 2
,

+1
+1
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124

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de donde,
x(t) = 3(H(t1)H(t))+3 cos t3H(t1) cos(t1),
(124)
o equivalentemente,
(
x(t) =

3 + 3 cos t, si 0 < t < 1,


3 cos t 3 cos(t 1), si t > 1.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(125)

125

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Hemos visto que un desplazamiento en el argumento de una funci


on modifica la transformada de
Laplace con un factor exponencial. Estudiemos ahora
que ocurre si modificamos una funci
on por un factor
exponencial.
Teorema 15. Sea f una funci
on qu posee transformada de Laplace y sea g(t) = eatf (t), para todo t 0.
Entonces, la transformada de Laplace de g existe y
Lg() = Lf ( a),

(126)

para todo D(Lf ) + a.

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126

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Producto de convoluci
on

Definici
on 13. Dadas dos funciones f y g integrables
sobre [0, [, definimos su producto de convoluci
on
f g por la expresi
on:
Z
f g(t) =

f (s)g(t s)ds, (t 0).

(127)

El principal interes del producto de convoluci


on
reside en el resultado siguiente que lo relaciona con el
producto de transformadas de Laplace.
Teorema 16. Sean f y g dos funciones de tipo exponencial al infinito, entonces su producto de convoluci
on
posee transformada de Laplace y se tiene
Lf g() = Lf ()Lg(),

(128)

para todo D(Lf ) D(Lg).


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127

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

El producto de convoluci
on no tiene
unidad

Desde el descubrimiento de la transformada de Laplace, se comenz


o a buscar una unidad para el producto
de convoluci
on. Hagamos algunos experimentos para
ver si es posible que una tal funci
on exista.

N
otese que una tal unidad f , satisfaciendo por
definici
on f g = g = g f , debiera cumplir que
Lf () = 1 para todo D(Lf ), a consecuencia
del Teorema precedente. Veamos si podemos fabricar
alguna funci
on con esa propiedad, ensayando primero
una del tipo

1[0,1/n] = H H1/n.
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

128

Rolando Rebolledo

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on del 27 de noviembre de 2001

Un calculo inmediato nos da


L1[0,1/n]() =
=
=

1 1 /n
e

1 1 1
+
+ (n2)
n
1
+ (n2),
n

donde (n2) es un termino de error que tiende a 0


como n2 cuando n .
Este

calculo nos muestra entonces


L1[0,1/n]() 0 si n , pero, si definimos

que

fn(t) = n1[0,1/n](t),
entonces su transformada es de la forma
Lfn() = 1 + n(n2),
luego
lm Lfn() = 1.

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129

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Este resultado parece alentador, pero, existe alguna


funci
on f que sea lmite de las funciones fn? Es facil
darse cuenta de que eso es imposible, pues una tal f (t)
debiera ser 0 para todo t 6= 0 y tomar el valor para
t = 0!
La soluci
on a este problema se encontr
o durante el
pasado siglo XX cuando se desarrollaron la Teora de
la Medida, la Teora de Distribuciones y sus correspondientes nociones de transformada de Laplace. Una medida positiva sobre la recta real generaliza la noci
on
de longitud de intervalos: por ejemplo, habitualmente
medimos un intervalo ]a, b] en la forma (]a, b] = ba.
Pero no estamos forzados a medir siempre un intervalo
de esta manera. Podemos cambiar , pero a condici
on
de respetar ciertos principios muy basicos: una medida
se define sobre una familia F de subconjuntos de R
que usted puede considerar constitudos por reuniones
o intersecciones a lo mas numerables de intervalos, y
debe satisfacer
() = 0
S
P
( n An) = n (An), para toda sucesi
on (An)n
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

130

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de elementos de F disjuntos dos a dos.


Dada una medida se puede dar sentido a la
integral de una funcion f con respecto a (si quiere
saberlo asista a los cursos avanzados de Analisis) . Se
dice que la medida es finita si (R) < . Para una
tal medida, la funcion t 7 exp(t) se prueba que
es integrable. Definimos entonces la transformada de
Laplace de como
Z
L() =

et(dt).

Ahora bien, dado un punto x R, definamos


(
x(A) =

1, si x A
0, si x 6 A,

para cada A F.
Esta medida se conoce como la Delta de Dirac con
soporte en x. Es una medida finita (x(R) = 1) las
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131

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

integrales con respecto a ella son muy faciles:


Z

f (t)x(dt) = f (x).

Luego, Lx() = ex, de donde


L0() = 1.

Uf! al fin encontramos un objeto cuya transformada de Laplace es 1!

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132

Rolando Rebolledo

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Ejercicio 5. Dada la ecuaci


on
x(n) + an1x(n1) + + a1x0 + a0x
= bmu(m) + bm1u(m1) + + b1u0 + b0u
1. Demostrar que si u(t) = beat, una soluci
on particular es de la forma xp(t) = Aeat. Determinar A y la
condici
on para que esto se cumpla.
2. Demostrar que si u(t) = Csen(t), una soluci
on
particular es de la forma xp(t) = Rsen(t + ).
Determinar R, y la condici
on para que esto se
cumpla.
3. Resolver:
i) x00 + 3x0 + 2x = 3e5t + 4e4t
ii) 4x00 + 8x0 + 5x = 4cos( 12 t)

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133

Rolando Rebolledo

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Captulo VI: Series de Potencias y


Ecuaciones Diferenciales

Temario:
1. Funciones analticas.
2. Puntos ordinarios.
3. Puntos singulares regulares.
4. La ecuaci
on de Bessel.

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134

Rolando Rebolledo

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Funciones analticas
Las series de potencias estan relacionadas con la
representaci
on de una funci
on mediante funciones mas
simples, a saber, combinaciones de potencias de la
variable independiente t. Vale decir, funciones que se
escriben en la forma
(t) =

antn.

n=0

Ilustremos con un ejemplo el tipo de metodo que


queremos introducir en este captulo, tomandonos algunas licencias con el rigor matematico.
Ejemplo 12. Resolver el problema con valores iniciales
x00 + 2tx0 + 2x = 0,

(129)

x(0) = 1,

(130)

x0(0) = 0.

(131)

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135

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Supongamos que existe una soluci


on de la forma
(t) del problema anterior y que ademas su derivada
se puede calcular derivando termino a termino la serie
de termino general antn:
(t) =
0(t) =
00(t) =

X
n=0

X
n=0

antn,
(n + 1)an+1tn,
(n + 2)(n + 1)an+2tn.

n=0

Reemplazamos las series en la ecuaci


on, obteniendo

(n + 2)(n + 1)an+2tn + 2

n=0

+ 2

(n + 1)an+1tn+1

n=0

antn

n=0

= 0.
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(132)
136

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

El miembro izquierdo de la ecuaci


on (132) es una serie
de potencias de t; el derecho, es tambien una serie
de potencias de t, donde todos los coeficientes son
nulos. La u
nica posibilidad para que esto ocurra es que
los correspondientes coeficientes de tn en la serie del
miembro izquierdo y en aquella del lado derecho sean
iguales. En consecuencia,
(n+2)(n+1)an+2 +2nan +2an = 0, (n 0), (133)
de donde se obtiene la relaci
on de recurrencia:
an+2

2an
=
, (n 0).
n+2

(134)

Para calcular todos los coeficientes bastara entonces


conocer dos de ellos: a0 y a1. Usemos las condiciones
iniciales, observando que (0) = a0 = 1, 0(0) = a1 =
0. Aplicando (134) se obtiene que todos los coeficientes
con subndices impares son nulos y si n = 2m es un
coeficiente con subndice par, entonces
a2(m+1)

a2m
=
,
m+1

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137

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

a2(m+1) = (1)m+1

1
, (m 0).
(m + 1)!

(135)

Finalmente, la soluci
on buscada es
(t) =

X
m=0

mt

(1)

2m

m!

(136)

Recordemos algunos hechos basicos sobre funciones representables en serie de potencias o funciones
analticas.
Definici
on 14. Una funci
on f definida en un dominio
D(f ) de R y con valores en Cd, es analtica en un
punto t0 D(f ) si existe una sucesi
on de coeficientes
(an)n en Cd y un intervalo abierto alrededor de t0,
tal que para cada t en dicho intervalo se cumpla la
igualdad

X
f (t) =
an(t t0)n.
(137)
n=0
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138

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Una funci
on f es analtica en un conjunto I D(f )
si es analtica en cada punto de I.
Observaci
on 1. Recordemos que las series de potencia del tipo (137) tienen un radio de convergencia
R 0 que es el mayor n
umero positivo tal que la
serie converge para cada t ]t0 R, t0 + R[. Los casos extremos son R = 0, que corresponde a una serie
divergente en todo punto; R = , que determina una
serie convergente en toda la recta real. Tal radio de
convergencia queda determinado por la expresi
on
1/n

R = lm sup (|an|)

(138)

En efecto, si |t t0| < R, entonces la serie de termino


general |an||t t0|n converge pues,
lm sup(|an||t t0|n)1/n < lm sup |An|1/nR 1
n

y basta aplicar el criterio de convergencia de


dAlembert. Mas a
un, si tomamos r < R, la conCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

139

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

vergencia es uniforme sobre |t t0| r. En efecto,

sup |

N
X

|tt0 |r n=0

an(tt0)n

an(tt0)n| |

n=0

|an|rn,

n=N +1

que es el resto de una serie convergente.


La observaci
on anterior permite derivar las series de
potencia termino a termino al interior de |t t0| r,
con r < R, en el caso que R > 0. En efecto, sea f
dada por (137), entonces, para cada h 6= 0, tal que
|h| r < R, se tiene

f (t0 + h) f (t0) X hn
=
an
h
h
n=0

y como la convergencia es uniforme al interior de


|t t0| r, podemos pasar al lmite con h 0,
obteniendo que la derivada de f existe en t0 y vale
f 0(t0) = a0.
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140

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Asimismo, se puede repetir el procedimiento anterior para las derivadas de orden superior, obteniendose
f (n)(t0) = n!an, (n 1).

Esto determina de manera biunvoca los coeficientes


del desarrollo en serie de potencias de una funci
on
analtica, como ya ha sido conocido al estudiar el
Teorema de Taylor:
f (n)(t0)
, (n 0).
an =
n!

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(139)

141

Rolando Rebolledo

Versi
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Puntos ordinarios

En esta secci
on comenzamos por estudiar las ecuaciones de la forma:
X 0 = A(t)X, (t ], [),

(140)

donde A(t) es una funci


on analtica sobre todo el
intervalo ], [ con valores matrices de d d. Decimos
que en cada punto del intervalo de analiticidad es un
punto ordinario.
Teorema 17. Bajo las hip
otesis anteriores, dado un
punto ordinario t0 ], [, toda soluci
on de la ecuaci
on
(140) se puede expresar en la forma de una serie de
potencias:

X
(t) =
ck (t t0)k ,
(141)
k=0

donde cada coeficiente ci es un vector de Cd y el


radio de convergencia de la serie es menor o igual a
inf{(t0 ), ( t0)}. Mas a
un, (t0) = c0 y los
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142

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

otros coeficientes ci se pueden obtener por sustituci


on
e identificaci
on.
Demostraci
on. Dado que A(t) es analtica en todo
punto de ], [, se representa en la forma
A(t) =

Ak (t t0)k ,

(142)

k0

para |t t0| < R = inf{(t0 ), ( t0)}, donde los


coeficientes Ak son matrices complejas de d d.
Reemplazando una serie de la forma (141) en la
ecuaci
on original, se obtiene una relaci
on entre los
coeficientes ci y Ak . De modo que c0 = (t0), y
ck+1

k
1 X
=
Ar ckr , (0 k d).
k + 1 r=0

(143)

Demostremos que la serie de potencias de coeficientes ck converge.


P
Sea L < R. Ya que la serie k Ak (tt0)k converge
si |t t0| < R, entonces existe M > 0 tal que |Ak (t
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

143

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

t0)k | M si |t t0| L, para todo k 0. En


particular, se tiene |Ak | M Lk , para cada k 0.
Usando (143) sigue que

k
X
1
M
|ckr |,
|ck+1|
k + 1 r=0

desigualdad que multiplicada por (k + 1)Lk+1 y haciendo un cambio de ndices j = k r en la suma,


lleva a

(k + 1)Lk+1|ck+1 M L

k
X

Lj |cj |, (k 0). (144)

j=0

La desigualdad (144) implica la convergencia buscada. En efecto, observese que aplicandola recursivaCurso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

144

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

mente hasta el orden k + 1 se tiene:


|c1| M |c0|
M
(1 + M L)|c0|
|c2|
2L
...
...
M L(1 + M L) (k + M L) |c0|
|ck+1|
.
k+1
(k + 1)!
L
Llamemos Mk+1 el termino que aparece en el segundo
miembro de la u
ltima
on. Probemos que si |t
P relaci
t0| < L, entonces k=0 Mk (t t0)k < . En efecto,
haciendo el cuociente entre dos terminos sucesivos
Mk+1(t t0)k+1 y Mk (t t0)k se obtiene
Mk+1(t t0)k+1
k + M L |t t0|
|
|=
,
Mk (t t0)k
k+1
L
luego, si |t t0| < L, entonces
Mk+1(t t0)k+1
lm |
| < 1,
k
Mk (t t0)k
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(145)
145

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de modo que la serie de termino general Mk |t t0|k


converge. Esto determina la convergencia de la serie
de potencias que define (t), para |t t0| < L.

Ejemplo 13. Resolver el problema con valores iniciales



 


x
t 1
x
=
;
(146)
y
1 t
y

  
1
x(0)
=
.
(147)
y(0)
0
En este caso, A(t) = A0 + A1t, donde

A0 =


A1 =

0 1
1 0

1 0
0 1

Usando la ecuacion (143) que permite calcular los


Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

146

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

coeficientes ck , tenemos:

c0 =

1
0


,

1
A0c0
1

 
0 1
1
=
1 0
0
 
0
=
,
1

c1 =

1
(A0c1 + A1c0)
2
 
1
=
,
0
...
....
c2 =

Corolario 7. Si se tiene n coeficientes complejos


a1(t), . . . , an(t) analticos en el intervalo ], [ y un
punto t0 en dicho intervalo, entonces toda soluci
on de
la ecuaci
on
x(n) + a1(t)x(n1) + . . . + an(t)x = 0,
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(148)
147

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

se escribe en la forma de una serie de potencias,


(t) =

ck (t t0)k ,

(149)

k=0

cuyo radio de convergencia es mayor que el nfimo


entre (t0 ) y ( t0). Para k = 0, . . . , n 1,
ck = (k)(t0)/k!, y los otros coeficientes pueden ser
encontrados por sustituci
on en la ecuaci
on de la serie (149) e igualando coeficientes correspondientes a
iguales potencias de (t t0).
Ejemplo 14. Consideremos la ecuaci
on
1
x00 + x = 0, 0 < t < 2,
t

(150)

x(1) = 0, x0(1) = 0.

(151)

Usando conocimientos elementales sobre la serie


geometrica, obtenemos el desarrollo
X
1
1
=
=
(1)k (t 1)k ,
t
1 + (t 1)

(152)

k0

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148

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

que es valido para |t 1| < 1. Reemplazando la serie


(t) =

ck (t 1)k ,

k0

en la ecuaci
on propuesta obtenemos

(k+2)(k+1)ck+2(t1) +

k0

(1)k (t 1)k

k0

ck (t 1)k = 0.

k0

Se llega entonces a la ecuaci


on de recurrencia

ck+2

k
X
1
(1)kr cr .
=
(k + 2)(k + 1) r=0

(153)

As c0 = (1) = 0, c1 = 0(1) = 1, c2 =
(1/12)C0 = 0, c3 = (1/6)c1 = 1/6, c4 = 1/12,
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149

Rolando Rebolledo

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c5 = 1/24, c6 = 1/40, . . .. De modo que el desarrollo


de la soluci
on hasta el orden 5 nos da:
(t 1)3 (t 1)4 (t 1)5
(t) = t 1
+

+ ....
6
12
24
(154)
Ejemplo 15. [Ecuaci
on de Hermite] Sea una
constante real positiva. Resolver la ecuaci
on debida
a Hermite
x00 2tx + 2x = 0, (t R).

(155)

Los coeficientes son analticos sobre toda la recta


real, escogemos el punto 0 como centro de desarrollo
para las soluciones de la ecuaci
on:
(t) =

ck tk .

(156)

k0

Reemplazando en la ecuaci
on se obtiene la relaci
on
de recurrencia:
(k + 2)(k + 1)ck+2 2(k )ck = 0,
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

150

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de donde,
ck+2 =

2(k )
ck , (k 0).
(k + 2)(k + 1)

(157)

Conociendo los datos iniciales c0 = (0) y c1 = 0(0),


se pueden calcular todos los coeficientes restantes usando (157):
c2k = (1)k 2k

c2k+1 = (1)k 2k

( 2) ( + 2 2k)
c0,
(2k)!

(158)

( 1)( 3) ( + 1 2k)
c1, (k 1).
(2k + 1)!
(159)

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151

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Puntos singulares regulares

Un peque
no ejercicio previo: la ecuaci
on de Euler

(t)2x00 +(t)b1x0 +b2x = 0, ( < t < ), (160)


donde b1 y b2 son constantes y 6= .
Es una ecuaci
on no normal. Para escribirla en forma
normal, es necesario dividir por (t )2 y los nuevos
coeficientes quedan:
1
1
a1(t) =
b1, a2(t) =
b2 .
t
(t )2
Ahora a1(t) y a2(t) no son analticos. Sin embargo,
un cambio de variables permite transformar esta ecuaci
on en una con coeficientes analticos. En efecto, si
definimos
s = s(t) = log(t ),
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

152

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

que es posible si < t < , entonces la funci


on x(t)
se cambia en una funci
on y(s) (x(t) = y(s(t))) y
aplicando la regla de la cadena para el calculo de las
derivadas obtenemos:

x (t) =
=
=
=
x00(t) =
=
=

d
x(t)
dt
d
y(s(t))
dt
d
ds
y(s)
ds
dt
1 d
y(s).
t ds


d d
ds
y(s)
dt ds
dt
 2
2
d
ds
d
d2 s
y(s)
+ y(s) 2
2
ds
dt
ds
dt
 2

1
d
d
y(s) y(s) .
(t )2 ds2
ds

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153

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Reemplazando en la ecuaci
on original llegamos a
d
d2
y(s)
+
(b

1)
y(s) + b2y(s) = 0,
1
2
ds
ds

(161)

que es una ecuaci


on diferencial lineal con coeficientes
constantes. Para resolverla, estudiemos su ecuaci
on
caracterstica:
2 + (b1 1) + b2 = 0.

(162)

Tenemos entonces dos casos:


Caso 1: La ecuaci
on caracterstica tiene dos races
simples 1, 2. Entonces, la soluci
on y(s) se escribe
y(s) = c1e1s + c2e2s,

(163)

de donde la soluci
on a la ecuaci
on original es de la
forma
x(t) = c1(t )1 + c2(t )2 .
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(164)
154

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Caso 2: Existe una sola raz de la ecuaci


on caracterstica y que tiene en consecuencia multiplicidad 2.
Entonces la soluci
on y(s) es de la forma
y(s) = c1es + c2ses

(165)

y luego,
x(t) = c1(t ) + c2(t ) log(t ).

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(166)

155

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ahora s: puntos singulares regulares

En lo que sigue consideraremos sistemas diferenciales de dos ecuaciones.


Definici
on 15. Dada una ecuaci
on de la forma
X 0 = A(t)X, (t ], [),

(167)

donde A(t) es una funci


on con valores en las matrices
complejas de 22, diremos que es un punto singular
regular si la funci
on A(t) puede escribirse en la forma
A(t) =

1
B(t),
t

(168)

donde B(t) es una funci


on analtica sobre todo el
intervalo [, [.
Si es un punto de singularidad de la funci
on A(t)
que no satisface la propiedad anterior, se dira que es
un punto singular irregular.
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156

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Ejemplo 16. Consideremos nuevamente la ecuaci


on
de Euler del ejemplo 160. Para escribirla en forma de
sistema, introduzcamos variables auxiliares de manera
un poco distinta al procedimiento de reducci
on usual:
x1 = x; x2 = (t )x0,

X=

x1
x2


,

de modo que
x2
t
= (t )x001 + x01
b2
= (1 b1)x0
x
t
b2
1 b1
=
x1 +
x2,
t
t

x01 =
x02

obteniendose:
X 0 = AX, (t ], [).
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(169)
157

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Donde
A(t) =
y

B(t) =

1
B(t)
t

0
1
b2 1 b1

(170)

.

(171)

Se podra observar que la ecuaci


on caracterstica
(162) es exactamente
det(B I) = 0.
Ejemplo 17. La ecuaci
on general de Euler es de la
forma
x00 + a1(t)x0 + a2(t)x = 0, (t ], [),

(172)

donde
a1(t) =

1
1
b1(t), a2(t) =
b2(t),
2
t
(t )

siendo los coeficientes b1(t) y b2(t) analticos. Un cambio de variables como el anterior, la transforma en
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158

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

X 0 = A(t)X, (t ], [),

(173)

donde
A(t) =

1
B(t)
t

(174)

y

B(t) =

0
1
b2(t) 1 b1(t)


,

(175)

es una funci
on analtica con valores matriciales, de
modo que la ecuaci
on de Euler general es tambien un
caso particular de ecuaciones del tipo (167) y (168).
Uno de los resultados fundamentales de esta secci
on
es el siguiente teorema debido a Frobenius y Fuchs.
Teorema 18. Supongamos que B(t) es analtica para
t < y que los valores propios 1 y 2 de B()
no son iguales ni difieren por un entero. Entonces la
ecuacion
1
X =
B(t)X, t <
t
0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(176)
159

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

tiene dos soluciones de la forma


1(t) = (t )1
2(t) = (t )2

X
k=0

ck (t )k ,

(177)

dk (t )k

(178)

k=0

y son linealmente independientes sobre t < .


Los coeficientes ck y dk pueden ser evaluados por
sustituci
on.
Corolario 8. Supongamos que los coeficientes b1 y b2
son analticos para t < y que las races 1 y 2
de la ecuaci
on indicial
( 1) + b1() + b2() = 0,

(179)

no son iguales ni difieren por un entero. Entonces


la ecuaci
on
(t )2x00 + (t )b1(t)x0 + b2(t)x = 0,
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(180)
160

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

tiene dos soluciones de la forma


1(t) = (t )1
2(t) = (t )2

X
k=0

ck (t )k

(181)

dk (t )k

(182)

k=0

y ellas son linealmente independientes sobre t < .


Los coeficientes ck y dk pueden ser determinados por
sustituci
on.
Observar que la independencia lineal entre las soluciones 1 y 2 en el Teorema 18 se pierde si
2 1 = r N. En efecto, en tal caso al escribir
(t )2 = (t )1 (t )r ,
ambas soluciones quedan de la misma forma
(t )1 una serie de potencias.
Por tal motivo es necesario modificar una de las soluciones para obtener una base. Se tiene entonces el
resultado siguiente:
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161

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Teorema 19. Supongamos que B es anltica para


t < y que los valores propios 1 y 2 de
B() son ya sea iguales o bien, difieren por un entero,
digamos 2 1 = r N. Entonces,
X0 =

1
B(t)X, < t < ,
t

(183)

tiene una soluci


on de la forma
1(t) = (t )1

ck (t )k

(184)

k=0

y una segunda solucion de la forma


2(t) = (t )2

dk (t )k + c1(t) log(t ),

k=0

(185)
donde c es una constante que puede ser evaluada por
sustituci
on al igual que los coeficientes ck y dk .
Corolario 9. Supongamos que los coeficientes b1 y b2
son analticos para t < y que las races 1 y 2
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

162

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de la ecuaci
on indicial
( 1) + b1() + b2() = 0,

(186)

son iguales o difieren por un entero. Entonces la ecuaci


on
(t )2x00 + (t )b1(t)x0 + b2(t)x = 0,

(187)

tiene una soluci


on de la forma
1(t) = (t )1

ck (t )k

(188)

k=0

y una segunda soluci


on
2(t) = (t )2

dk (t )k + c1(t) log(t ),

k=0

(189)
donde c es una constante que puede ser evaluada por
sustituci
on al igual que los coeficientes ck y dk .
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

163

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

La ecuaci
on de Bessel
La Trigonometra puede ser vista como el estudio
de las soluciones de la ecuaci
on del oscilador arm
onico
x00 + 2x = 0.
De manera similar, la teora de las Funciones de
Bessel se reduce al estudio de las soluciones de la
ecuaci
on
t2x00 + tx0 + (t2 2)x = 0,

(190)

donde es una constante. Esta ecuaci


on se conoce como la Ecuaci
on de Bessel de par
ametro . Tiene un
punto singular regular en t = 0 y la teora desarrollada
hasta aqu se aplica en el intervalo ]0, [.
Supongamos por simplicidad que es real y 0.
La ecuaci
on indicial es en este caso
2 2 = 0,
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

(191)
164

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

vale decir, sus races son 1 = , 2 = . Luego


1 2 = 2 y tendremos dos casos notables: el
primero, si 2 es un n
umero entero; el segundo, si lo
anterior no ocurre.
Caso 2 6 Z :
En este caso hay dos soluciones de la ecuaci
on de
Bessel, linealmente independientes, que denotamos
(t) =

ck tk+ ,

(192)

k=0

(t) =

dk tk .

(193)

k=0

Para calcular los coeficientes cn y dn, reemplazamos


en la ecuaci
on de Bessel. Obtenemos as, en el caso de
los coeficientes cn,

X
k=0

(+k)(+k+1)ck t+k +

(+)ck t+k+2

k=0

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

2ck t+k

k=0
165

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

= (2 + 1)c1 +

{[( + k)2 2]ck + ck2}t+k = 0.

k=2

Dado que 6= 1/2, se tiene c1 = 0. Los otros


coeficientes satisfacen la ecuaci
on recursiva
ck =

ck2
, (k 2).
2
2
( + k)

(194)

Luego, ck = 0 si k es impar. Si k es par, de la


forma k = 2m, la relaci
on anterior conduce a
c2m

(1)mc0
= 2m
, (m 1).
2 m!( + 1) . . . ( + m)

Para simplificar la escritura de los coeficientes recurramos a la funci


on Gama, (), definida para > 0
como sigue:
Z
() =

t1etdt.

(195)

0
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166

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Es facil ver que (1) = 1. Ademas, usando la


f
ormula de integraci
on por partes en la expresi
on integral que corresponde a (+1) se obtiene la importante
relaci
on:

( + 1) = (),

(196)

que extiende la propiedad de los factoriales. En efecto,


de la propiedad precedente se tiene que (n + 1) = n!
sobre los enteros. Asimismo, la ecuaci
on (196) hace
posible tabular la funci
on gama para > 1 sin tener
que evaluar la integral de (195). En el mismo espritu,
uno define la funci
on gama como (1/)( + 1) para
negativo y diferente de
todo entero. Se sabe, por
ejemplo, que
esto se deduce que
(1/2) = . De
(3/2) = /2 y (1/2) = 2 .
Con la funci
on gama podemos entones escribir los
productos de la forma:
( + 1) . . . ( + k),
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167

Rolando Rebolledo

Versi
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como

( + k + 1)
.
()
De este modo, si se escoge el coeficiente c0 de
seg
un
1
,
c0 =
2 ( + 1)
la correspondiente soluci
on es denotada por el
smbolo J y es conocida con el nombre de Funci
on de
Bessel de primera especie de ndice . Se tiene as:
  X
 2k

t
(1)k
t
J (t) =
.
2
k!( + k + 1) 2

(197)

k=0

Y si se considera la otra raz de la ecuaci


on indicial,
, se llega a la funci
on de Bessel de ndice :

 2k
  X

k
(1)
t
t
.
J (t) =
2
k!( + k + 1) 2
k=0
(198)
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168

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

La soluci
on general de la ecuaci
on de Bessel
planteada tiene entonces la forma

(t) = constante J (t) + constante J (t).


Caso 2 Z :
En este caso, se aplica el corolario 9 y se concluye
que J (t) es una soluci
on y existe otra, linealmente
independiente de ella, que tiene la forma:
(t) = t

dk tk + cJ (t) log t.

(199)

k=0

Cuando es un m
ultiplo entero impar de 1/2, se
encuentra c = 0 y una apropiada elecci
on de d0 permite reencontrar (t) = J (t). Luego, la soluci
on
general de la ecuaci
on de Bessel tiene la forma

(t) = constante J (t) + constante J (t),


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169

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

toda vez que > 0 no sea un entero. Si 0 es un entero, no es muy dficil probar que J (t) = (1) J (t),
lo que implica que J y J son linealmente dependientes.
De la misma manera que las funciones trigonometricas satisfacen identidades, tambien lo hacen las funciones de Bessel. As por ejemplo,


J+1(t) = 2

J (t)
t


J1(t),

para todo 6= 0, 6= 1. La existencia de identidades


entre las funciones de Bessel permite tabularlas a partir
de los valores de J (t) y J (t) para 0 1.
Cuando 2 no es entero ni un m
ultiplo entero
impar de 1/2, entonces mismo debe ser un entero.
El corolario 9 se aplica entonces en toda generalidad y
existe una soluci
on de la forma (199) con c 6= 0,
linealmente independiente de J . Reemplazando dicha
forma de soluci
on en la ecuaci
on de Bessel para calcular
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170

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

los coeficientes, obtenemos:


2cJ0 (t)+[(1)2 2]d1t1 +

{[(k)2 2]dk +dk2}tk

k=2

Enseguida, se puede substituir el desarrollo en serie


de J0 (t) y nos queda:
2c

(1)m

m=0

= (1 2)d1t +

(2m + )
2(m+)
t
m!( + m)!22m+

{[(k )2 2]dk + dk2}tk .

k=2

Observese que la primera serie, que corresponde al


miembro izquierdo de la igualdad, no posee potencias
impares de t. En consecuencia, tampoco puede haber
tal tipo de potencias en el miembro derecho, de donde
se desprende que d1 = 0 y para todo m 1:
[(2m + 1 )2 2]d2m+1 + d2m1 = 0.
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

171

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Lo anterior implica que para todo m 1, se cumple


d2m+1 = 0. Cambiamos en consecuencia los ndices de
suma a la izquierda tomando j = m + y a la derecha,
j = k/2. Entonces

X
(2j )
(j)
2j
2
2
2c
(1)
t
=
{[(2j)

]d2j +
2j
(j

)!j!2
j=
j=1
(200)
Analicemos en primer lugar el caso = 0. Dando
a la constante c el valor 1 y escogiendo d0 = 0, la
soluci
on que resulta es conocida con el nombre
de Funci
on de Neumann-Bessel de segunda especie
de ndice cero y se denota usualmente por el smbolo
Y (0)(t). Esta funci
on queda, entonces, expresada por
Y (0)(t) =

j+1
X
(1)
j=1

(j!)2

  2j
1
1
t
1 + + ... +
+J0(t) log t,
2
j
2

Para = 1, la ecuaci
on (200) nos lleva a las
relaciones:
d0 = c,
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172

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001



j1
1
2d0(1) (2j 1)
d2j =
dj2 +
, (j 2).
2j1
4j(j 1)
(j 1)!j!2
El coeficiente d2 queda indeterminado. Escogiendo c =
1, d2 = 1/2, se obtiene la soluci
on llamada Funci
on de
Neumann-Bessel de segunda especie, de ndice 1:

"

j
X

# 
2j+1
1
t
1
(1)
1
t
Y (1)(t) =
1+
t 4 2 j=1 j!(j + 1)!
r+1
2
r=0
j

+J1(t) log t, (t > 0).


De manera analoga se pueden obtener los desarrollos en serie de las funciones de Bessel de segunda
especie de ndices N, ( 2), denotadas Y ().

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

173

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Captulo VII: An
alisis del equilibrio en
sistemas no lineales

Temario:
1. El metodo de Liapunov,
2. Linealizaci
on.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

174

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

El m
etodo de Liapunov

Presentaremos en lo que sigue, el metodo de Liapunov para analizar la estabilidad de un punto de


equilibrio para sistemas de ecuaciones no lineales de
2 ecuaciones. Este tiene como base la idea intuitiva
de que cuando la energa de una partcula tiene un
valor mnimo, entonces ella esta en un estado estable.
Consideremos el sistema aut
onomo


x01 = f1(x1, x2)


,
x02 = f2(x1, x2)

(201)

donde f = (f1, f2) es una funci


on definida en una
regi
on D R R, con valores reales.
Suponemos que el origen (0, 0) es un punto crtico
del sistema, que esta en el interior de D.
Una funci
on de Liapunov para este sistema , es una
funci
on E(x1, x2), de clase C 1, definida en D RR
que verifica,
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175

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

(i) E(0, 0) = 0 y E(x1, x2) > 0 , para todo


(x1, x2) D con (x1, x2) 6= (0, 0).
E
E
(ii) la funci
on F (x1, x2) = x
f
+
f2 satisface
1
x
1
2
F (0, 0) = 0 y F (x1, x2) 0 , para todo (x1, x2)
D con (x1, x2) 6= (0, 0).

Una funci
on E(x1, x2) que satisface la propiedad (i) se
llama definida positiva o de tipo positivo, en cambio
una que verifica (ii) se llama negativa semipositiva o
de tipo seminegativo. En forma similar, se definen las
funciones negativa definida y positiva semidefinida.
Intuitivamente, si E(x1, x2) es positiva definida,
entonces el grafico, en el espacio R3, de la superficie
x3 = E(x1, x2) se parece a un paraboloide que se abre
hacia arriba del plano (x1, x2), con vertice en el origen.
La importancia de una funci
on de Liapunov para el
sistema de ecuaciones, proviene del hecho que si (t) =
(x1(t), x2(t)) es una soluci
on del mismo, entonces ,
a lo largo de la trayectoria (x1(t), x2(t)), la funci
on
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

176

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

e(t) = E(x1(t), x2(t)) tiene derivada,


d
E
E
E(x1(t), x2(t)) =
f1 +
f2,
dt
x1
x2
que es siempre negativa semidefinida, por lo que e(t)
es decreciente. Usando este hecho, se puede demostrar
el siguiente resultado.
Teorema 20. Si existe una funci
on de Liapunov para
el sistema (201), entonces el origen (0, 0) es estable.
E
E
Si ademas la funci
on F (x1, x2) = x
f
+
1
x2 es
1
negativa definida, entonces el origen es asint
oticamente
estable.

Demostraci
on. Supongamos que existe una funci
on
de Liapunov E(x1, x2) para el sistema propuesto. Sea
la circunferencia de radio  centrada en el origen y
supongamos que  es peque
no de modo que la bola
(crculo) de este radio esta contenido en el interior de
la regi
on D. Como E(x1, x2) es una funci
on continua
en , ella tiene un valor mnimo m en esta curva. Por
otra parte, E(0, 0) = 0 y tambien por continuidad, se
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

177

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

tiene que existe > 0 tal que E(x1, x2) < m, para
todo x = (x1, x2) que este en la bola B de radio .
Sea ahora (t) = (x1(t), x2(t)) una soluci
on con
dato inicial (0) en la bola B . Por una observaci
on
previa, tenemos que e(t) = E(x1(t), x2(t)) es una funci
on decreciente y, por lo tanto, e(x1(t), x2(t)) < m,
para todo t positivo. Pero entonces la trayectoria
(t) = (x1(t), x2(t)) no puede cruzar la circunferencia
y debe quedar enteramente contenida en la bola de
radio . Es decir, el origen es estable. La demostraci
on
de la estabilidad asint
otica, cuando e(t) es estrictamente decrecienta, queda propuesta como ejercicio.

Ejemplo 18. Consideremos el movimiento de un bloque de masa m sujeto a un resorte. Si tomamos en


cuenta el roce, entonces dicho movimiento se modela
por la ecuaci
on de Newton,
mx00 = kx cx0.
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178

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Esta ecuaci
on equivale al sistema


x01 = x2
,
x02 = ax1 + bx2

(202)

k
c
donde a = m
y b = m
. El u
nico punto crtico
de esta ecuaci
on es el origen. Ademas, la energa
correspondiente es E(x1(t), x2(t)) = 12 mx22 + 12 kx21.
Es facil verificar que esta u
ltima es una funci
on de
Liapunov, por lo que podemos concluir que (0, 0) es
estable. Notemos que la funci
on F (x1, x2) en (ii) es, en
este caso, solamente positiva semidefinida, por lo que
no podemos asegurar que el origen sea asint
oticamente
estable.

Hacemos notar en este punto que en muchas situaciones pude resultar muy difcil encontrar funciones de
Liapunov. Conviene para ello, recordar los criterios para
decidir cuando una forma cuadratica ax21 + bx1x2 + cx22
es positiva o negativa definida.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

179

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Linealizaci
on

Consideremos nuevamente el sistema no lineal




x01 = f1(x1, x2)


x02 = f2(x1, x2),

(203)

donde F (x1, x2) = (f1(x1, x2), f2(x1, x2)) es una funci


on diferenciable que satisface F (0, 0) = (0, 0)
Cuando la funci
on F (x1, x2) ( o cada una de sus
coordenadas) es analtica, entonces el sistema pude ser
escrito en la forma,

x01 = ax1 + bx2 + a2x21 + a3x22 + a4x1x2 +


x02 = cx1 + dx2 + b2x21 + b3x22 + b4x1x2 + ,
(204)
donde las series de potencias en las variables (x1, x2)
no tienen terminos constantes, puesto que F (0, 0) =
(0, 0).


Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

180

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Consideramos ahora el sistema lineal asociado,




x01 = ax1 + bx2


x02 = cx1 + dx2,

(205)

para el cual, de acuerdo a un resultado anterior, tenemos un respuesta completa al estudio de la estabilidad
de la soluci
on trivial (0, 0), en terminos de los valores
propios de la matriz de coeficientes,

A=

a b
c d

Notemos que la diferencia entre ambos sistemas,


vale decir, los terminos no lineales, es grande, pero,
para valores de (x1, x2) cercanos al origen (0, 0), ella es
despreciable. Por esta raz
on, resulta razonable pensar
que la estabilidad de la soluci
on trivial para la ecuaci
on
no lineal dada, este relacionada con su estabilidad para
la ecuaci
on lineal asociada. Esta u
ltima depende s
olo
de los valores propios de la matriz A.
El teorema que sigue establece esencialmente este
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

181

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

hecho. En su enunciado usaremos la notaci


on

f1(x) = ax1+bx2+a2x21+a3x22+a4x1x2+ = ax1+bx2+g1(x)

f2(x) = cx1+dx2+b2x21+b3x22+b4x1x2+ = cx1+dx2+g2(x)


Es decir, la funci
on G(x) = (g1(x), g2(x)), con x =
(x1, x2), representa a los terminos no lineales.
Teorema 21. Supongamos que la funci
on G(x)
||x|| es
continua y se anula en el origen. Entonces, la soluci
on
trivial (0, 0) de la ecuaci
on no lineal es asint
oticamente
estable (resp. inestable) si la soluci
on trivial de la
ecuaci
on lineal asociada tambien es asint
oticamente
estable (resp. inestable).
Demostraci
on. Supongamos que los valores propios
de la matriz A tienen su parte real negativa. Este
es el caso cuando el origen es asint
oticamente estable.
Ademas, se tiene que las soluciones de la ecuaci
on lineal
asociada decrecen exponencialmente cuando t ,
o sea,
||eAtv|| ceat||v||,
para todo v R2. Dejamos como ejercicio la demostraci
on de este hecho, ascomo de la desigualdad
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

182

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

v Av a||v||2, donde u v denota el producto


interior de dos vectores u, v.

Sea (t) una soluci


on. Demostremos primero que
si el dato inicial (0) es suficientemente peque
no,
entonces , a medida que transcurre el tiempo, esta
soluci
on se acerca al origen. Para esto, basta demostrar
que ||(t)||2 es una funci
on decreciente de t. Ahora
bien,

d 1
( ||(t)||2) =
dt 2

1d
((t) (t))
2 dt
d
= (t) (t)
dt
= (t) (A(t) + G((t)))

a||(t)||2 + (t) G((t)).

Pero, por la hip


otesis del teorema, tenemos que existe
un radio r > 0 tal que si ||v|| < r, entonces ||G(v)||
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183

Rolando Rebolledo

a
2 ||v||.

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Luego, por la desigualdad de Cauchy Schwarz,

d
(||(t)||2) a||(t)||2 + ||(t)||||G((t))||
dt
a
2
a||(t)|| + ||(t)||2
2
a
= ||(t)||2,
2
para cada instante t para el cual ||(t)|| < r. As, si
el dato inicial es suficientemente peque
no , entonces
la norma de la soluci
on decrece en el tiempo. Por lo
tanto, la soluci
on trivial es estable. Por otra parte, de
las desigualdades anteriores tambien se obtiene que,
a
||(t)|| + ||(t)||2 0,
2
2

de donde se concluye facilmente que la norma de


la solucon es exponencialmente decreciente y, por lo
tanto, la solucon trivial es, de hecho, asint
oticamente
estable.
Notemos finalmente que se demuestra en forma
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

184

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

similar que , si la matriz A tiene un valor propio con


parte real positiva, entonces, la soluci
on trivial es inestable.
Ejemplo 19. Consideremos el sistema


x01 = 4x1 x2 + x21 + x22


.
x02 = 2x1 + x2 + 3x22

(206)

La matriz de coeficientes del sistema linealizado es




4 1
A=
2 1
Como sus valores propios son n
umeros positivos, el
origen es un punto de equilibrio inestable.
Notemos que el metodo de linearizaci
on se aplica en este caso, puesto que los terminos no lineales
satisfacen,
x21 + x22
p

2
2
x1 + x2

q
x21 + x22,

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

185

Rolando Rebolledo

Versi
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3x22

q
3 x21 + x22.

p
x21 + x22
Estas u
ltimas son funciones continuas que se anulan
en el origen
Ejemplo 20. El sistema


x01 = x1 + 2x2 + x31


.
x02 = 2x1 + 2x2 + 3x32

(207)

tambien puede ser estudiado usando linearizaci


on. La
matriz de coeficientes del sistema linealizado es

A=

1 2
2 2

Como sus valores propios son n


umeros 1 y 2, el
origen es un punto de equilibrio asint
oticamente inestable.

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186

Rolando Rebolledo

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Captulo VIII: Existencia y unicidad de


soluciones de ecuaciones diferenciales

1. Existencia y unicidad de soluciones locales


2. Existencia y unicidad de soluciones globales

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187

Rolando Rebolledo

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Existencia y unicidad de soluciones


locales

Consideremos la ecuaci
on
x0(t) = f (t, x)

(208)

donde f : D Rn es una funci


on continua y
D Rn+1 un dominio (conjunto abierto y conexo).
Cuando decimos que una funci
on (t) es una soluci
on de la ecuaci
on (208), implcitamente asumimos
que:
es una funci
on diferenciable, con dominio en un
intervalo I R, y valores en Rn,
para todo t I, (t, (t)) D
0(t) = f (t, (t)), para todo t I.
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188

Rolando Rebolledo

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El primer problema es, por cierto, el de dar condiciones sobre la funci


on f que garanticen que la ecuaci
on
(208) posee soluciones. Esto se consigue agregando
una condici
on inicial que permita demostrar la existencia de una u
nica soluci
on; dado que esta condici
on
puede ser elegida en forma casi arbitraria, podremos
concluir la existencia de muchas soluciones de (208).
Escojamos pues un punto (t0, x0) D. El tiempo
t0 sera el instante inicial y x0, la condici
on inicial.
Recordemos que una soluci
on del problema con
valores iniciales
(

x0(t) = f (t, x),


x(t0) = x0,

(209)

es una funci
on (t) que satisface la ecuaci
on 208 y
que ademas verifica,
(i) t0 I = Dom();
(ii) (t0) = x0.
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189

Rolando Rebolledo

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El concepto de soluci
on incluye implcitamente la
existencia de un intervalo en el cual esta verifica la
ecuaci
on. En la introducci
on del curso hemos definido
los conceptos de extensi
on de soluciones y de soluci
on
maximal. Cuando el intervalo de definici
on de una soluci
on es toda la recta real, ella es obviamente maximal.
En ese caso decimos que la soluci
on es global.
Aqu, demostraremos s
olo criterios de existencia
local de soluciones, cuyo dominio I es posiblemente
peque
no.
Ejemplo 21. La funci
on (t) = 1t , (t D() =
]0, [) es una soluci
on (de hecho es la u
nica soluci
on
global) del problema con valores iniciales
(

x0(t) = x2(t),
x(1) = 1.

(210)

En este caso, f (t, x) = x2 es una funci


on infinitamente diferenciable en todo R2, pero la soluci
on s
olo
tiene sentido para t ]0, [.
El siguiente es un resultado sobre existencia de
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190

Rolando Rebolledo

Versi
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soluciones locales. Se conoce como el Teorema de


Cauchy-Peano. En este teorema, D Rn+1 es una
regi
on dada por :
D = I R
= {(t, x) : t I, x = (x1, .., xn), ai xi bi}

donde I = (a, b) es un intervalo en R.


Teorema 22. Sea (t0, x0) D y sea f : D Rn
una funci
on continua. Entonces, existe > 0 tal que
el problema con valor inicial:
(

x0(t) = f (t, x),


x(t0) = x0,

(211)

tiene una soluci


on (t) con dominio en el intervalo
]x0 , x0 + [.
Hacemos notar que la soluci
on (t) es local y
de hecho el intervalo ]x0 , x0 + [ podra ser muy
peque
no. Por otra parte, el teorema s
olo garantiza
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191

Rolando Rebolledo

Versi
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la existencia de una soluci


on. El ejemplo que sigue
muestra que esta, en general, no es u
nica, a
un cuando
satisface una condici
on inicial dada.
Ejemplo 22. Verifique que la funci
on :

(
(t) =

0, si 0 t
( 23 (x ))3/2, si t 1,

(212)

es una soluci
on del problema:
(

x0(t) = x1/3
x(0) = 0,

(213)

definida en el intervalo ]0, 1[.


En este ejemplo la funci
on f (t, x) = x1/3 es continua, por lo que el Teorema de Cauchy-Peano asegura
la existencia de una soluci
on. De hecho, en este caso existen infinitas soluciones (t), pues es una
constante arbitraria en ]0, 1[.
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192

Rolando Rebolledo

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Retorno al m
etodo de Picard

Cuando discutimos al principio del curso sobre la


existencia de soluciones para una ecuaci
on cualquiera,
introdujimos un algoritmo de construcci
on de soluciones conocido como metodo de Picard. Este metodo
es de gran utilidad computacional y esta basado en
una expresi
on equivalente al problema con valor inicial
(209). Esta expresi
on consiste de una ecuaci
on integral
que se obtiene integrando el problema (209).
Z

x(t) = x0 +

f (s, x(s))ds.

(214)

t0

Notemos que si x(t) es una soluci


on de la ecuaci
on
(208), entonces integrando desde t0 a t y usando la
condici
on inicial, se obtiene la ecuaci
on integral (214).
Recprocamente, si x(t) es una soluci
on de la ecuaci
on integral, entonces evaluando en t = t0 y derivando se obtiene de inmediato que esta resuelve tambien
(209).
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193

Rolando Rebolledo

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La ecuaci
on (214) es aparentemente menos restrictiva que el problema con valor inicial, pues podemos
buscar sus soluciones en un conjunto (el de las funciones continuas) mas amplio que el que usaramos para
una ecuaci
on diferencial (el de las funciones derivables).
Por simplicidad, tomamos el tiempo inicial t0 =
0 y busquemos soluciones definidas en un intervalo
simetrico [, ] en torno al origen. As, es natural
considerar el conjunto:

M = {v : [, ] Rn : v es continua}.

(215)

Dado que una funci


on continua definida en un intervalo cerrado y acotado es automaticamente acotada,
podemos usar la expresi
on:

d(u, v) = supt |u(t) v(t)|,


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(216)
194

Rolando Rebolledo

Versi
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para medir la distancia entre dos elementos u, v M .


Es facil verificar que esta funci
on es efectivamente
una distancia (o metrica), es decir, que posee las
propiedades:
d(u, v) 0, para todo u, v M ,

d(u, v) = 0 si y s
olo si u = v,

d(u, v) = d(v, u)

d(u, v) d(v, w)+d(w, v), para todo u, v, w M .


La propiedad siguiente es mucho mas profunda.
Sera esencial en la demostraci
on del Teorema de Existencia y Unicidad (24) y se deja al lector verificar su
demostraci
on.
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195

Rolando Rebolledo

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Teorema 23. La distancia d(u, v) hace de M un


espacio metrico completo, es decir, toda sucesi
on
(vn) M que es de Cauchy, es convergente.
Hacemos notar que (vn) M es una sucesi
on de
Cauchy si d(vn, vm) tiende a cero cuando n, m tienden
a infinito. Esto equivale a d(vn+k , vn) tiende a cero
cuando n tiende a infinito, para cualquier k.
As, (vn) M es una sucesi
on de Cauchy si y s
olo
si
sup |vn+k (t) vn(t)|
t

converge a 0, cuando n tiende a .


Observemos que el lado derecho de la ecuaci
on
integral (214) define una funci
on T : M M , dada
por:
Z
(T v) = x0 +

f (s, v(s))ds.

(217)

0
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196

Rolando Rebolledo

Versi
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Es claro que (t) es una soluci


on de la ecuaci
on integral si y s
olo si T = . En otras palabras, podemos
formular el problema de existencia de soluciones en
terminos de buscar puntos fijos de T en el espacio M .
Esto se formula precisamente en el siguiente resultado,
conocido como Teorema de Picard:
Teorema 24. Supongamos que f : D Rn es continua y que satisface la llamada condici
on de Lipschitz:

|f (t, u) f (t, v)| c|u v|,

(218)

para todo (t, u), (t, v) D.


Entonces, si es suficientemente peque
no, T tiene
un u
nico punto fijo en M
Demostraci
on. Sean u, v M . La hip
otesis (218)
implica inmediatamente que:
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197

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Z
|T u(t) T v(t)| = |

(f (s, u(s)) f (s, v(s))ds|

0
t

|f (s, u(s)) f (s, v(s))|ds

c|u(s) v(s)|ds
0

Z
cd(u, v)

ds
0

cd(u, v),
para t 0. Para t 0, esta desigualdad se demuestra
de manera analoga, de modo que obtenemos:
d(T u, T v) cd(u, v)
Ahora, escogemos suficientemente peque
no de
modo que: = c < 1. Entonces,
d(T u, T v) d(u, v).

(219)

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198

Rolando Rebolledo

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Construyamos a continuaci
on las aproximaciones
sucesivas. Estas constituyen una sucesi
on (n(t))
M que definimos de manera recursiva como sigue:
1) 0(t) = x0

2) n+1(t) = x0 +

Rt
0

f (s, n(s))ds,

para todo t [, ].
En otras palabras, tomamos 0 la funci
on con valor
constante x0, 1 = T 0, 2 = T 1 y, en general,
n+1 = T n.
La desigualdad (219) da de inmediato que:
d(n+1, n) d(n, n1)
Ademas, usando recursivamente esta relaci
on, obtenemos:
d(n+1, n) nd(1, 0).
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199

Rolando Rebolledo

Versi
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Por otra parte,


Z

|1(t) 0(t)| = |

f (s, x0)ds|

0
t

|f (s, x0)|ds

L,
donde L es el supremo de la funci
on f (t, x0) para
t , el cual es un n
umero finito pues f es una
funci
on continua. As,
d(n+1, n) nL

(220)

Por lo tanto,

d(n+2, n) d(n+2, n+1) + d(n+1, n)


n+1L + nL
= (1 + )nL.
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200

Rolando Rebolledo

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Analogamente,

d(n+3, n) d(n+3, n+2) + d(n+2, n)


n+2L + n+2L + nL
= (1 + + 2)nL.
En general, tenemos que:

d(n+k , n) (1 + + 2 + k1)L.
Pero,
1 + + 2 + k1 1 + + 2 +

X
=
k
k=0

1
,
1

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201

Rolando Rebolledo

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donde hemos usado que la serie geometrica converge puesto que < 1.
Por lo tanto, para todo n, k n
umeros naturales
hemos demostrado que la sucesi
on n(t) verifica,
d(n+k , n) n1

L
.
1

(221)

Esto demuestra que (n(t)) es una sucesi


on de
Cauchy y por lo tanto converge a una funci
on (t)
M .
S
olo resta verificar que la funci
on lmite (t) es el
u
nico punto fijo de T .
Tomando lmite cuando k tiende a infinito en (221),
obtenemos primero,

d(, n)

n1

L
.
1

(222)

Usando esta relaci


on y la estimaci
on (219) sigue
que,
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202

Rolando Rebolledo

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on del 27 de noviembre de 2001

d(, T ) d(, n+1) + d(n+1, T )


= d(, n+1) + d(T n, T )
n L

+ d(n, )
1
L
L
n
+ n1
1
1
n L
= 2
.
1
Tomando lmite cuando n tiende a infinito, conclumos que d(, T ) = 0, o sea = T . En otras
palabras, (t) es un punto fijo de T .
Supongamos por u
ltimo que (t) es, tambien, un
punto fijo de T . Entonces,

d(, ) = d(T , T )
d(, ),
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203

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

de donde
0 (1 )d(, ) 0
y como < 1 obtenemos que d(, ) = 0, o sea
= .

La condici
on (218) es, entonces, la u
nica hipotesis que debe verificar la funci
on f (t, x) para que el
problema:
(

x0(t) = f (t, x),


x(f0) = x0,

(223)

tenga una u
nica soluci
on, definida en alg
un intervalo (posiblemente peque
no) en torno a t0.
Notemos que si f (t, ) esta definida sobre un conjunto cerrado y acotado y es diferenciable (con respecto a la segunda variable) entonces, por el Teorema del
Valor Medio, tendremos que:
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204

Rolando Rebolledo

f (t, u1) f (t, u2) =

Versi
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f
(t, )(u1 u2)
x

donde es un punto entre u1 y u2.


Pero como f
x (t, ) es continua, y su dominio es
un conjunto cerrado y acotado, esta resulta ser una
funci
on acotada. Por lo tanto, existe C > 0 tal que,
|f (t, u1) f (t, u2)| C|u1 u2|
En otras palabras, f es de Lipschitz.
Corolario 10. Supongamos que f : D Rn satisface,
i) f (t, x) es continua
ii) f (t, x) es diferenciable con respecto a su segunda
variable.
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205

Rolando Rebolledo

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Entonces, para suficientemente peque


no, el problema:
(
x0(t) = f (t, x),
(224)
x(t0) = x0,
tiene una u
nica soluci
on definida en el intervalo [t0
, t0 + ].
Observaci
on 2. Tanto o mas importante que la formulaci
on del Teorema de Picard es su demostraci
on.
En efecto, en ella esta contenido el metodo de las
aproximaciones sucesivas.
Sea c una constante de Lipchitz para f (t, x), con
respecto a su segunda variable. Por ejemplo, si f
x existe
y es continua, podemos tomar c como el supremo de
f
no, de modo que
x . Sea suficientemente peque
0 < < 1/c.
Definimos entonces las iteraciones n : [t0 , t0 +
] Rn por:
i) 0(t) = x0,
ii) n+1(t) = x0 +

Rt
t0

f (s, n(s))ds

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206

Rolando Rebolledo

Versi
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El teorema de Picard (mas bien su demostraci


on)
asegura que esta sucesi
on converge a la u
nica soluci
on
de (209).
Pero, ademas, conocemos el orden de esta convergencia. En efecto, si (t) es la soluci
on, entonces, por
(222), tenemos que:
(c)nL
,
|n(t) (t)|
1 c
donde L es el supremo de f (t, x).

(225)

Esta es una expresi


on explcita del error cometido al
aproximar la soluci
on (t) por la n-esima aproximaci
on
n(t). Para estimarla, basta conocer la constante de
Lipschitz c y el supremo L de la funci
on f (t, x). El
radio del intervalo de existencia queda determinado
por la relaci
on c < 1.

Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

207

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Existencia de soluciones maximales


El teorema 24, debido a Picard, asegura que si f es
una funci
on que satisface una condici
on de Lipschitz
en un cierto dominio D y que (t0, x0) D, entonces
existe > 0 de modo que hay una u
nica soluci
on
del PVI asociado a (t0, x0), sobre el intervalo D() =
]t0, t0+[. Pero, en muchos casos una soluci
on puede
existir sobre un intervalo mas grande que ]t0 , t0 +[.
Considerese, por ejemplo, el PVI
(
x0 = 1 + x2,
(226)
x(0) = 0.
del cual una soluci
on es (t) = tan t sobre D() =
] /2, /2[. En este caso, f (t, x) = 1 + x2 no vara
con t y ambas, f y f /x son continuas sobre el plano
completo R R. Para determinar el maximo valor de
seg
un el procedimiento visto en la secci
on anterior,
tomemos un rectangulo en torno al punto (0, 0):
D = {(t, x) : |t| a, |x| b}.
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

208

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

Sobre D, se tiene que |f (t, x)| = |1+x2| 1+b2 = M .


Asimismo, |f (t, x) f (t, y)| = |x2 y 2| 2b|x y|
sobre D, vale decir c = 2b es la menor constante
de Lipschitz que podemos tomar en tal dominio. La
observaci
on hecha al final de la secci
on precedente
establece que se escoja, entonces, en el intervalo
]0, 1/2b[, de modo que disponemos de soluciones u
nicas
b(t) definidas sobre intervalos D(b) =]1/2b, 1/2b[.
Debido a la unicidad probada, se tiene b(t) = tan t,
sobre ] 1/2b, 1/2b[ si b > 1/.
Lo anterior puede parecer un problema artificial
bastante molesto. Sin embargo, tal tipo de dificultades
puede ser evitado gracias a la noci
on de soluci
on
maximal.
Acordemos de designar por P V I(t0, x0) el conjunto
de todas las soluciones (D(), ) del problema con
valores iniciales
(
x0 = f (t, x),
.
x(t0) = x0.
La funci
on vectorial f satisface las hip
otesis de la
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

209

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

secci
on precedente en lo que respecta a su dominio de
definicion y su rango. El conjunto P V I(t0, x0) podra
obviamente ser vaco: es el caso en que el PVI no tiene
soluci
on alguna.
Si P V I(t0, x0) 6= , una soluci
on maximal
(D(), ) P V I(t0, x0) cumple que si otra soluci
on (D(), ) verifica D() D(), entonces
D() = D() y ambas soluciones coinciden.
En lo que sigue diremos que una funci
on es localmente Lipschitz en un dominio D si dado cualquier
rectangulo R D, existe una constante cR > 0 (que
en general depende de R) tal que |f (t, x) f (t, y)|
cR|x y| para todo (t, x), (t, y) R.
Teorema 25. Sea f una funci
on continua y localmente Lipschitz en un dominio D de Rn+1. Si (t0, x0) D,
entonces el problema con valor inicial
(

x0 = f (t, x),
,
x(t0) = x0.

tiene una u
nica soluci
on maximal . El dominio de
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

210

Rolando Rebolledo

Versi
on del 27 de noviembre de 2001

definicion de es un intervalo abierto de la forma


D() =] (t0, x0), +(t0, x0)[.
Ejemplo 23. Considerar el problema con valores iniciales
(
x0 = 2tx2,
(227)
x(t0) = x0.
nica soluci
on maximal es (t) =
Si x0 = 0, la u
0, (t > 0). Si x0 6= 0, entonces la u
nica soluci
on
maximal satisface
0(t)
= 2t,
2(t)
para |t t0| suficientemente peque
no. Luego,
(t) =

1
x0

1
,
2
2
+ t0 t

q
para (t0, x0) = x10 + t20 t2 < t < +(t0, x0) =
q
1
2 t2 .
+
t
0
x0
Curso de Ecuaciones Diferenciales, MAT1532,2001-2do. semestre

211