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Fecha
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Cdigo :
ECONOMETRIA II
Prctica Calificada N 4
Nota de Prctica
Ponderacin
Tiempo estimado: 2 horas
Promedio Controles
70%
Ponderacin
30%
Demostrar:
1. A partir de la definicin de probabilidades en el anlisis de sobrevivencia demostrar que:
Donde
es la tasa de inters activa de los bancos, R es la tasa de inters de referencia que
dicta el BCRP,
es el ndice de concentracin bancaria, es el efecto pass-through de la
tasa de inters referencial sobre la tasa de inters bancaria, Y es una matriz que incluye a las
variables de control microeconmico del banco, X es la matriz de variables macroeconmicas.
Para la estimacin se le pide realizar los siguientes pasos:
Donde las estimaciones son un modelo de panel de efectos agrupados o pooled, un modelo
de panel con efectos fijos y errores estndar robustos y un panel con efectos aleatorios. Se le
pide que reporte los comandos de las estimaciones del panel esttico.
4. Usted sabe que las estimaciones de panel esttico presentan problemas de sesgo por lo que
decide estimar el siguiente panel dinmico:
Se le pide que reporte el comando mediante el cual se replica la estimacin del panel
dinmico con la base de datos adjunta al examen1.
EXITOS!!!
UNI, 2013