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T=
X
S /n
es una distribucin
2=v /(v2)
para >2,
respectivamente.
La siguiente figura presenta la grfica de varias distribuciones t. La apariencia
general de la distribucin t es similar a la de la distribucin normal estndar:
ambas son simtricas y unimodales, y el valor mximo de la ordenada se
alcanza en la media =0. Sin embargo, la distribucin t tiene colas ms
amplias que la normal; esto es, la probabilidad de las colas es mayor que en la
distribucin normal. A medida que el nmero de grados de libertad tiende a
infinito, la forma lmite de la distribucin t es la distribucin normal estndar.
gl=
Sea Z una variable aleatoria normal estndar y V una variable aleatoria chi
cuadrada con v grados de libertad. Si Z y V son independientes, entonces, la
distribucin de la variable aleatoria t est dada por:
h (t)=
[ ]
v+ 1
2
v
2
()
t2
1+
v
( )
v
( v+1)
2
,<t < .
T=
X
S/n
v =n1
grados de libertad.
a la izquierda, es igual al
T=
X
S / n , requiere que X1, X2, , Xn sea
DISTRIBUCIN F DE FISHER
La necesidad de disponer de mtodos estadsticos para comparar las varianzas
de dos poblaciones es evidente a partir del anlisis de una sola poblacin.
Frecuentemente se desea comparar la precisin de un instrumento de
medicin con la de otro, la estabilidad de un proceso de manufactura con la de
otro o hasta la forma en que vara el procedimiento para calificar de un
profesor universitario con la de otro. Intuitivamente, podramos comparar las
varianzas de dos poblaciones, 21 y 22, utilizando la razn de las varianzas
muestrales s21/s22. Si s21/s22 es casi igual a 1, se tendr poca evidencia para
indicar que s21 y s22 no son iguales. Por otra parte, un valor muy grande o muy
pequeo para s21/s22, proporcionar evidencia de una diferencia en las
varianzas de las poblaciones.
La variable aleatoria F se define como el cociente de dos variables aleatorias jicuadrada independientes, cada una dividida entre sus respectivos grados de
libertad. Esto es:
U
v1
F=
V
v2
donde U y V son variables aleatorias ji-cuadrada independientes con grados de
libertad v1 y v2 respectivamente.
Sean U y V dos variables aleatorias independientes que tienen distribucin ji
cuadradas con v1 y v2 grados de libertad, respectivamente. Entonces la
U
v
F= 1
V
v2
v
v
v
1+ v1
f
v2
( 1 +v 2)/2
v1
1
2
0,
( )
( 1/2)( 2/ 2)
v 1 +v 2 v 1 v2
2
v 2 f > 0,
f 0,
h ( f )=
]( )
n2
tomadas
de
poblaciones
respectivamente, entonces:
F=
S21
21
S22
22
22 S21
21 S22
normales
con
varianzas
21 y,
22
v 1=n11
v 2=n21
grados de libertad.