Operaciones Monetarias y Cambiarias del 30 de septiembre de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 3 800
II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

Instrumento
Monto Subasta
Plazo
Emisin
Vencimiento
Plazo en das
Hora cierre
Participantes

CD BCRP

SCV

CD-4329

SCV-353

SWAP

CD BCRP

50,0
18 meses
30-sep-15
09-mar-17
526
11:00
G-3

300,0
3 meses
30-sep-15
30-dic-15
91
13:00
G-8

SWAP-170
200,0
5 aos
30-sep-15
30-sep-20
1827
13:40
G-7

105,0
50,0

590,0
300,0

4,30
4,40
4,40

0,10
0,13
0,12

Montos
Demandado
Aceptado
Tasas (%)
Mnima
Mxima
Promedio
Precio (%)
Mnimo
Mximo
Promedio

DP BCRP

CD-4330
200,0
3 meses
30-sep-15
30-dic-15
91
13:50
G-3

DP-1006
2 800,0
O/N
30-sep-15
01-oct-15
1
14:00
G-1

315,0
200,0

280,0
200,0

2 676,0
2 676,0

5,03
5,31
5,18

3,99
4,10
4,09

3,35
3,50
3,44

93,9024
94,0339
93,9050

98,9895
99,0159
98,9920

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US$)

Operacin

Monto

Compras / Ventas

Sin movimiento

TC promedio

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operacin

Monto

Tasa

Las tasas de inters de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero
efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del
Programa Monetario de Setiembre de 2015.
La tasa de inters para las operaciones de compra directa temporal de ttulos valores y de crditos de regulacin monetaria
para aquellas entidades que hayan utilizado estas facilidades en ms de 15 veces en los ltimos 12 meses es de 4,50 por ciento anual.
En la compra directa temporal de ttulos valores se aceptarn los indicados en la Circular N 051-2013-BCRP.
Las solicitudes debern ser enviadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias va facsmil hasta las 17:30 hrs.
El BCRP podr establecer montos mximos de compra directa de valores.
El BCRP se reserva el derecho de rechazar, sin expresin de causa, las solicitudes que se presenten.
V. DEPSITOS OVERNIGHT
Moneda
Nacional (S/.)

Monto

Tasas
2,25

Extranjera (US$)

0,1022

VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPSITOS BCRP (En Nuevos Soles)

Depsito a plazo

DP

2 676,0

Circular Vigente
Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)

Depsito a plazo Tesoro Pblico

Instrumentos

Coloc-TP

Cdigo

Saldo
3 049,9

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

Depsito a plazo Banco de la Nacin

Coloc-BN

600,0

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

Certificado de Depsito

CD

16 596,7

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Certificado de Depsito Reajustable

CDR

8 211,1

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Certificado de Depsito Tasa Variable

CDV

0,0

Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)

Certificado de Depsito Liquidable en US$

CDLD

0,0

Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)

31 133,7

TOTAL
VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE NUEVOS SOLES
Instrumentos
REPO Compra con Compromiso Recompra Ttulos Valores

REP

Cdigo

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E.

SWAP

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Expansin

REPO-MDA-EX

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. Sustitucin

REPO Especial para Colocacin de CDR

Saldo
750,0

Circular Vigente
Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

16 050,0

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

7 900,0

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

REPO-MDA-SUST

4 804,7

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

REPO-CDR

2 284,0

Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

31 788,7

TOTAL
VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE USD
Instrumentos
Repo para provisin de USD

Cdigo

Saldo
0,0

Circular Vigente
Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

0,0
25 687,3

Circular Vigente
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)
Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)

RED

IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

Instrumentos
SWAP CAMBIARIO Compra
SWAP CAMBIARIO Venta

Cdigo
SC-Compra
SC-Venta

Saldo

X. INFORMES
Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias
Telfonos
613-2000
Anexos: 4521, 4561, 4527
Facsmil
613-2534
NOTAS:
1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702.
2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
sociedades administradoras de fondos mutuos.
3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 013-2012-BCRP.
4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, segn Art. 16 Ley 26702.
5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702,
sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.
6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 051-2013-BCRP y 045-2008-BCRP.
7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 017-2014-BCRP.
8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y
el Banco Agropecuario.
9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.