Ciddea CT, 2015

Modelamiento de Riesgos con @Risk, Decision Tools y Crystal Ball

Training course
Aplicaciones a Proyectos, Banca y Finanzas
Lima 32 - Distrito de San Miguel - Lima, Per
Introduccin
@Risk y Crystal Ball, son programas revolucionarios utilizados para analizar el riesgo y la incertidumbre en el mbito financiero,
econmico y empresarial. Asimismo, el desarrollo de modelos financieros y/o econmicos en donde se evale el riesgo e incertidumbre en las distintas reas financieras, actualmente requiere de programas que muestren resultados eficientes y eficaces, por lo tanto, el @Risk y el Crystal Ball satisfacen estas necesidades. Por otro lado, utilizando el @Risk y sus herramientas de decisin como
complementos de MS Excel, usted puede evaluar escenarios utilizando la metodologa de Simulacin de Montecarlo, muy requerido
actualmente en las evaluaciones financieras y de proyectos cuando se analiza escenarios inciertos y en donde se necesita ver el impacto del riesgo en la rentabilidad de las inversiones.
En ese sentido, se presenta el curso taller de Modelamiento de Riesgos con @Risk, Decision Tools y Crystal Ball.
Dirigido a:
Ejecutivos, Docentes y Profesionales de todas las ramas (industria farmacutica, exploracin minera, petrolera, banca, construccin, servicios, sector financiero y empresa que requiera evaluar inversiones de capital que posean cualquier tipo de incertidumbre
y riesgo), interesados en mejorar la toma de decisiones a travs de una comprensin cabal del riesgo inherente a cada accin, as
como en realizar pronsticos y optimizar los recursos empresariales para maximizar la rentabilidad.
Objetivos:
El objetivo del taller es formar una slida base, terico-prctica que les permitir desarrollar las competencias necesarias para una
adecuada gestin y anlisis de sus inversiones.

Al finalizar el programa, los participantes estarn en la capacidad de:

Desarrollar las habilidades requeridas para utilizar eficientemente el @Risk y el Crystal Ball.
Comunicar los conceptos de riesgo al equipo de trabajo.
Comprender los beneficios de la modelacin probabilstica.
Adquirir habilidades en la aplicacin de la Simulacin de Montecarlo en la evaluacin de riesgos.
Optimizar el uso de los recursos de la organizacin para maximizar el potencial de ganancia.

Metodologa:
El curso se desarrollar mediante exposiciones presenciales de forma terico-prctico que incluye:

Breves clases tericas que resuman la importancia y utilidad de cada tpico que se desarrollar en cada sesin.
Presentaciones Power Point que permita captar mejor atencin por parte de los participantes.
Interaccin continua entre docente y los participantes.

Material de Apoyo:
El participante contar con el acceso al aula virtual donde podr descargar las presentaciones y los archivos del curso.
Evaluacin:
La evaluacin se realizar de la siguiente manera:
Retos 70%

Asistencia y participacin 30%

Certificacin:
A los alumnos que obtengan como nota mnima 14, se les entregar el certificado de haber aprobado exitosamente el curso, en caso
contrario se otorgar una constancia de asistencia, sin ningn costo adicional.
Detalle de los cursos:
El curso se desarrollar en un total de 15 horas lectivas. A continuacin, se muestran los temas a desarrollarse:

* E-mail: administracion@giddea.com

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Sesin 01: Introduccin al modelamiento en @RISK y Crystal Ball

Conceptos estadsticos y tipos de distribuciones.

Utilizacin del @RISK para modelos simples: variables de entrada, variables de salida, parmetros de simulacin,
ejecucin de simulaciones Monte Carlo, generacin e interpretacin de grficos y reportes.

Flujos de caja aleatorios y anlisis de escenarios

Ajuste de distribuciones a variables (Fit distributions vs. Batch fit)
Modelamiento de la correlacin entre variables

Aplicaciones: Anlisis financiero probabilstico de la rentabilidad y el riesgo esperados en un proyecto, Determinacin de

variables ms influyentes en los indicadores de evaluacin de proyectos
Sesin 02: Modelacin financiera con @RISK y Crystal Ball

Variables aleatorias

Procesos estocsticos
Movimiento Browniano Geomtrico y generacin de trayectorias aleatorias: precios, tasas de inters y tipo de cambio. Cmo afecta la tendencia y la volatilidad los resultados obtenidos?

Aplicaciones: Estimacin de modelos autorregresivos para variables macroeconmicas, Valoracin de opciones mediante simulacin de Monte Carlo
Sesin 03: Optimizacin Estocstica con RISKOptimizer y OptQuest

Introduccin a la optimizacin bajo incertidumbre.

Definicin de funcin objetivo y variables de decisin.

Combinacin de la optimizacin clsica con simulacin Monte Carlo.
Ejecucin de un proceso de optimizacin estocstica.

Aplicaciones: Determinacin de la combinacin ptima de activos de un portafolio de inversiones, Riesgo de Mercado:

Estimando el Valor en Riesgo en un portafolio mixto
Sesin 04: Modelamiento del riesgo de crdito

Componentes de la prdida esperada: Probabilidad de default, exposicin al default y tasa de severidad.

Anlisis estadstico en modelos probabilsticos.

Especificacin de modelos logit binario y logit multinomial.

Aplicacin: Estimacin de la probabilidad de default, Estimacin de un modelo para evaluar la exposicin al riesgo de
sobreendeudamiento

Entrenamiento de una red neuronal.

Muestreo aleatorio para validacin de capacidad predictiva de la red neuronal.
Prediccin en redes neuronales.

Aplicacin: Estimacin de modelos de Rating y Credit Scoring

Generacin de la distribucin de prdida.

Matrices de transicin.
Clculo de la prdida esperada e inesperada.

Aplicacin: Estimacin del Credit VaR del portafolio

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Aplicaciones a Proyectos, Banca y Finanzas
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Sesin 05: Modelamiento del riesgo operacional

Introduccin al riesgo operacional

Frecuencia y severidad
Indicadores de riesgo operacional
Bases de datos de prdida
Modelo de medicin cualitativa del riesgo operacional
Modelo de medicin cuantitativa del riesgo operacional

Aplicaciones: Optimizacin de Estrategias de Capacitacin, Estimacin de Ocurrencias y Prdidas por riesgo operacional y Estimacin del OpVaR por lnea de negocio.

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Instructores:
WALTER J. PAIVA RAMOS
PhD(c). Quantitative Finance, MSc. Applied Mathematics, BSc. Economic Engineering
Profesional de Ingeniera Econmica de la UNI, acreditado internacionalmente con las certificaciones Certified Risk Analyst (CRA) y Certified Risk
Manager (CRM). Cuenta con experiencia profesional en el sistema financiero y en docencia. Asimismo tiene en su haber la realizacin de estudios
de investigacin relacionados a modelizacin no gaussiana desarrollados en la teoria del Asset Allocation. Actualmente se desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Mercado en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO IDDEA.
GERSON E. BRAVO CASTRO
MSc(c). Economics, BSc. Economic Engineering
Profesional de Ingeniera econmica de la UNI, Con estudios de Econometra Aplicada en la PUCP y en Gestin de Riesgo de Crdito (ALIDE).
Con experiencia en docencia en cursos de capacitacin de Anlisis Estadstico y Software Economtrico Aplicado para prestigiosas entidades como
BCRP, MINTRA, COFIDE, SEUPROS-UNI entre otras. Con experiencia en elaboracin de estudios de investigacin relacionados a econometra
financiera y cuantificacin del riesgo de crdito. Ha laborado anteriormente en el rea de Inteligencia de Negocios del BCP. Actualmente, se
desempea como Analista de Gestin de Riesgo de Crdito en la Corporacin Financiera de Desarrollo - COFIDE y como docente de GRUPO
IDDEA

DOCENTES INVITADOS

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