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CRISTOBAL
DE HUAMANGA
ESTADISTICA MATEMATICA
Normal Multivariante
Pr
actica N 2
Docente: Estadstico Jackson Mcoy Romero Plasencia
16 de noviembre de 2010
1. Las variables X1 y X2 son independientes con distribucion N (0, 1). Dadas las
variables:
X = 3 + 2X1 X2 e Y = 5 + X1 + X2
a. Halle la funcion de densidad bivariante de X e Y .
b. Como se distribuye la variable Z = 3X + 4Y 1?
2. Sea (X, Y ) un vector aleatorio normal bivariante. Sabemos que:
E(X|Y = y) = 3.7 0.15y
E(Y |X = x) = 0.4 0.6x
V ar(Y |X = x) = 3.64
Calcular las esperanzas, matriz de covarianzas y el coeficiente de correlacion
entre X e Y.
3. Una cadena de almacenes posee sucursales en 20 ciudades distintas. La demanda mensual de dos tipos de alternativos de productos A y B, sigue una
distribucion conjunta normal bivariante, con medias de 100 y 120 kg. y desviaciones tipicas de 10 y 12 kg., respectivamente, siendo = 0.5. Si el precio por
U=
200 150
=
10 4
4
2 0
0 1
=
2 1
0 0
2 0
1 0
5 1
1 1
U =
0
0
1 1
A = 1 1 1
1 0 1
d= 0
4 1 0
V = 1 2 1
0 1 3
1
[(x1 + 2)2 2,8(x1 + 2)(x2 1) + 4(x2 1)2 ]
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