Investigacin de Operaciones - 2

Tema 3

Teora de Colas

Investigacin de Operaciones - 2

Tema 3

Teora de Colas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduccin
Estructura de un modelo de colas
El proceso de Poisson
El proceso bsico de entrada y salida
Distribucin de probabilidad de los estados
Solucin para el caso estable

2. Estructura de un modelo
de colas
Terminologa

Estado: nmero de clientes en el sistema en un instante dado

: estado del sistema en el que hay n clientes.
s: nmero de servidores o canales de servicio del sistema.
Si n > s, el tamao de la cola ser: n s.
(): probabilidad de que en el instante t haya exactamente n clientes en el
sistema. Probabilidad de que el estado en sea .
: tasa o razn media de llegada, o nmero medio de llegadas por unidad de
tiempo, cuando ya hay n clientes en el sistema.
: tasa o razn media de salida, o nmero medio de salidas por unidad de
tiempo, cuando ya hay n clientes en el sistema.

Terminologa para el Estado Estable, o Estacionario

: probabilidad de que haya exactamente n clientes en el sistema,

independientemente de t.
: nmero medio de clientes en el sistema.
: tamao medio de la cola o nmero esperado de clientes en la cola.
: tiempo medio que un cliente pasa en el sistema.
: tiempo medio de espera en la cola.

4. Proceso bsico de entrada y salida

Los procesos estocsticos de entrada y salida pueden ser, en general, muy
complejos. Vamos a limitarnos al estudio de procesos en los que se cumplen
los siguientes postulados (conocidos tambin como procesos de nacimientomuerte)

Se denomina entrada (nacimiento) a la llegada de un cliente al sistema.

Se denomina salida (muerte) a la salida de un cliente que ya ha sido
atendido.

Postulado
de entrada:

Si el sistema se encuentra en el estado en el instante ,

la probabilidad de que ocurra una entrada en el intervalo
(, + ) es:
+ ()
Se pasara entonces del estado a +1

donde () representa una cantidad de un orden de magnitud inferior a y, por tanto, insignificante
si se encuentra en una expresin donde est (se lee o pequea. Una notacin alternativa de
similar interpretacin es 0()). Ms concretamente, se define como
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()
=0
0
lim

4. Proceso bsico de entrada y salida

1- Postulado
de entrada:

Si el sistema se encuentra en el estado en el instante ,

la probabilidad de que ocurra una entrada en el intervalo
(, + ) es:
+ ()

Estamos en el instante , y el ltimo cliente lleg en < . Llamemos T al tiempo entre

clientes. En este caso sabemos que > ( ) y queremos calcular la probabilidad de
que < + . El postulado dice
< ( ) + > ( )

Este postulado implica que, despreciando los trminos de menor orden, estas
probabilidades siguen una distribucin exponencial Exp( ). En este caso se tiene
que, por la propiedad de falta de memoria de la exponencial
< ( ) + > ( ) = ( < ) = 1

Haciendo una expansin de Taylor de cuando 0

= 1 + 1 + ()

Por tanto, si Exp( ):

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< + > = 1 = + ()

Si el sistema se encuentra en el estado en el instante ,

la probabilidad de que ocurra una salida en el intervalo
(, + ) es:
+ ()

2- Postulado
de salida:

Se pasara entonces del estado a 1

Se puede hacer un razonamiento similar al anterior. Estamos en el instante y a un cliente

le estn ya prestando el servicio desde el instante . Sea la duracin del servicio.
Entonces se tiene que > ( ). Cul es la probabilidad de que el servicio finalice
antes de + ?
El postulado de salida dice que

< ( ) + > ( )

Este postulado implica que, despreciando los trminos de menor orden, las
probabilidades siguen una distribucin exponencial D Exp( ). Por la propiedad de
falta de memoria
< ( ) + > ( ) = < = 1

Haciendo una expansin de Taylor de cuando 0

Por tanto:

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= 1 + 1

< + > = 1

4. Proceso bsico de entrada y salida

3- Postulado de
independencia

Las llegadas y las salidas son independientes entre si

Corolario
Los Postulados 1 a 3 permiten demostrar que la probabilidad de que haya
ms de un evento (ms de una entrada, o ms de una salida, o una
entrada y una salida, etc) en (, + ) es .

Por tanto, si el sistema se encuentra en el estado en el instante , la

probabilidad de que no se produzca ni entrada ni salida en (, + ) ser
> ( ) + > ( ) > ( ) + > ( )
> > = =
[1 + ] 1 + =
+ ()

donde se ha aplicado que

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= ()

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Estructura de un modelo de colas
El proceso de Poisson
El proceso bsico de entrada y salida
Distribucin de probabilidad de los estados
Solucin para el caso estable

5. Distribucin de probabilidad de los estados

El estado en el que se encuentra un sistema es una variable aleatoria discreta.

Puede ser n=0,1,2,3,, con probabilidades 0 , 1 , 2 , etc. Para
modelizar las propiedades estadsticas del sistema (bsico) de colas, debemos
obtener las probabilidades de estar en cada estado, es decir, la funcin de
probabilidad de .
A estas probabilidades las denominaremos

Probabilidades del Proceso Bsico de Entrada-Salida

Lo que nos interesa son estas probabilidades cuando el sistema est en
estado estable o estacionario. En ese caso, reciben el nombre de
Probabilidades de Estado Estable del Proceso Bsico de Entrada-Salida

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10

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Derivacin de las probabilidades de estado para el proceso bsico de
entrada-salida.
Supongamos que estamos en el instante . Queremos calcular la probabilidad
de alcanzar el estado en el instante + .

Si se cumplen los postulados anteriores, por los que no puede ocurrir ms de

una llegada o salida en un instante cuando 0, los nicos estados
relevantes para son 1 , o +1 . Cualquier otro estado tiene una
probabilidad de suceder de ().
Caso I
Caso II

Caso III

Caso IV
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+1

Otros
11

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Veamos caso a caso.

Caso I

Cul es la probabilidad de esta secuencia de eventos, es decir,

de tener 1 en y en + ?
( + 1 )
= + |1 1
una llegada

Recordatorio

( )
()
= ()

= [1 + ()] 1 ()
Postulado de
entrada

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12

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Anlogamente

Caso II

+1

Cul es la probabilidad de esta secuencia de eventos, es decir,

de tener +1 en y en + ?
( + +1
= + |+1 +1
una salida

= [+1 + ()] +1 ()
Postulado de
salida

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13

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Anlogamente
Caso III

Cul es la probabilidad de esta secuencia de eventos, es decir,

de tener en y en + ?
( +
= + |
ni entrada ni
salida

= [1 ] ()
Corolario (pag 9)

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14

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Anlogamente

Caso IV

otros

Cul es la probabilidad de esta secuencia de eventos, es decir, de tener

en + y otro estado diferente a los casos anteriores en ?
( + Otro en
= + |Otro en Otro en
= () Otro en = ()

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15

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Resumen de las Probabilidades de cambio de estado

Estado en
el instante t

Suceso en el
intervalo
(t, t + t)

En-1

Una llegada

En+1

Una salida

En

Ningn suceso

Cualquier
otro

Ms de
un suceso

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Probabilidad de alcanzar En
en el instante t + t
[1 + ()] 1 ()

[+1 + ()] +1 ()
[1 ] ()
()

16

4. Proceso bsico de entrada y salida

Por tanto, la probabilidad de alcanzar el estado en el instante + :

+ = Caso I Caso II Caso III Caso IV

= (Caso I)+(Caso II)+(Caso III)+(Caso IV)

=[n1 + ()] 1 ()

+[+1 + ()] +1 ()
+ 1
+()

Simplificando:

+ = 1 () 1 + +1 +1
+ + ()

Y puede entonces escribirse:

+

= 1 () 1 + +1 +1 +

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17

4.
Proceso
bsico
entrada
salida
Para
un instante
(cuandode

0) se tieneyque
lim

y entonces se obtiene

pues

+
()
=
= ()

= 1 1 + +1 +1 +

(1)

()
=0
0
lim

Para = 0:

Si no hay clientes, es decir, = 0, no habr servicio, por lo que = 0.

Asimismo, no podr haber un nmero negativo de clientes, por lo que el estado
1 es imposible y, por tanto, 1 = 0.
Se tiene entonces

0 = 1 1 0 0
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(2)

18

5. Distribucin de probabilidad de los estados

Se tienen, por tanto, estas dos ecuaciones (diferenciales)

= 1 1 + +1 +1 +
0 = 1 1 0 0

(1)

(2)

Estas dos ecuaciones forman un sistema de (infinitas) ecuaciones

diferenciales, de las que tenemos que despejar las . No hay una
solucin general.
Las resolveremos para casos particulares. Empezaremos resolvindola para el
caso estable, y luego la iremos particularizando para situaciones ms
especficas.

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19

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4.
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El proceso de Poisson
El proceso bsico de entrada y salida
Distribucin de probabilidad de los estados
Solucin para el caso estable

20

6. Solucin para el caso estable

Para el estado estable las probabilidades son independientes de t: .

Por tanto

=
=0

Las ecuaciones (1) y (2) para derivar las probabilidades de estado estable
quedan entonces as:

1 1 + +1 +1 + = 0
1 1 0 0 = 0

(3)
(4)

Suelen denominarse: ECUACIONES DE BALANCE

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21

Algunas consideraciones

El estado estable o estacionario, de existir, puede venir a continuacin de un

estado transitorio. En ese caso puede interpretarse que las probabilidades de
estado estable son
lim () =

No debemos confundir = 0 y = 0.

Con = 0 queremos decir que no hay clientes en el sistema ( ) y

eso ocurrir con una determinada probabilidad () en cualquier
instante (si es estacionario = 0 = ). Es decir, en un instante
dado el sistema se ha vaciado de clientes. En la siguiente unidad de
tiempo puede de nuevo haber clientes.
Con = 0 nos referimos al momento inicial en el que comienzan los
clientes a llegar. Es habitual asumir que en = 0, = 0. Si nuestro
inters es el sistema estacionario, este momento no nos interesa.
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6. Solucin para el caso estable

Solucin de las ecuaciones de balance para el estado estable (cont.)
1 1 = 0 0

=0

1 =

1 0

=1

0 0 1 1 + 2 2 1 1 = 0
2 2 = 1 1

1
1 0
2 = 1 =

2
2 1 0

=2

1 1 2 2 + 3 3 2 2 = 0
3 3 = 2 2

2
2 1 0
3 = 2 =

3
3 2 1 0

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= 1 1

1
=0
=
0
=1
23

6. Solucin para el caso estable

Solucin para el estado estable (cont.)

1
=0
= 0 ; =
=1

Como en cualquier tiempo dado debemos estar en algn estado, se

cumplir que

= 1

=0

0 + = 1

=1

0 + 0 = 1
=1

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0 =

1
1 +
=1

24

6. Solucin para el caso estable

Por tanto, una vez que estn definidos los proceso de entrada y salida, a travs
de los y los ,ya podemos calcular las probabilidades de estar en cada
estado

1
=0
= 0 ; =
=1

1
0 =
1 +
=1

Podemos as calcular, por ejemplo, la longitud media de lnea (nmero de

personas en el sistema)

=
=0

Si hay servidores, clientes estarn en la cola. La longitud media de la

cola ser

= ( )
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=+1

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