Series de Tiempo Financieras

El anlisis de series de tiempo es una parte incorporada del anlisis financiero, el tema es
interesante y til, con aplicaciones en prediccin de tasas de inters, riesgo de divisas,
volatilidad de bolsas de valores, y otros por el estilo. Existen muchas variedades de tcnicas
de multivariacin aleatoria y econometra. Algunos ejemplos especficos son la regresin de
multivariacin aleatoria y la regresin; autoregresiones de vectores; y pruebas de cointegracin en modelos de clculo de valor actual.

Modelos financieros
Los modelos economtricos son fundamentales en las finanzas y en el anlisis de series de
tiempo financieras. el modelado es simplemente la creacin de representaciones de la
realidad. Es importante ser consciente de que a pesar de la importancia del modelo, esto es
de hecho slo una representacin de realidad y no la realidad en s misma.
En consecuencia, el modelo debe adaptarse a la realidad; es simplemente vano intentar
adaptar la realidad al modelo. Como simples representaciones, los modelos implican que la
accin es tomada slo despus del razonamiento y la cuidadosa reflexin. Esto podra tener
consecuencias principalmente en finanzas. Un elemento clave para planificacin financiera y
el pronstico financiero es la capacidad de construir modelos mostrando los datos financieros
interrelacionados. Los modelos mostrando correlacin o causalidad entre variables pueden ser
usados para mejorar la toma de decisiones financiera.

Por ejemplo, se estara ms preocupado por las consecuencias en la bolsa de valores

domstica de un descenso en alguna otra economa fornea, si puede ser mostrado que
existe un impacto matemticamente demostrable de los efectos causados por la economa
externa en la bolsa de valores domstica. Sin embargo, el modelado est lleno de peligros. Un
modelo que antes era vigente puede perder la validez debido a cambios en las condiciones,
haciendo una representacin inexacta de la realidad y afectando negativamente la capacidad
de los gerentes para tomar la mejor decisin disponible.
Los ejemplos de variantes aleatorias y de regresiones aleatorias multivariantes, autoregresin
de vector, y la co-integracin del valor actual ilustran algunas de las aplicaciones del
modelado, lo cual es una dimensin vital en la toma de decisiones gerenciales, en la
econometra, y expresamente en el estudio de series de tiempo financieras. La naturaleza
demostrable de modelos economtricos es impresionante; ms que ofrecer soluciones a
problemas financieros basados en intuicin o convencin, se podra demostrar
matemticamente si un modelo es o no es vlido, o si requiere alguna modificacin. Ya que el
modelamiento es un proceso iterativo, dado que los modelos deben cambiar continuamente
para reflejar la realidad la cual no es constante. la capacidad de realizar estas tareas tiene
ramificaciones asombrosas en el reino financiero, donde la posibilidad de los modelos para
predecir exactamente serie de tiempo financiera est directamente relacionada con la
capacidad del individuo o firma para obtener beneficios en diferentes escenarios financieros.