N

Integraci
on num
erica

Laboratori de C`alcul Num`eric (LaC`aN)

La
C

Version 1.0
8 de julio de 2011

Indice
1. Conceptos generales
1.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Planteamiento general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Clasificacion y definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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10
10
10
15
19
19
21
25
27

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31
31
34
35
37
38
40

2. Integraci
on de Newton-Cotes
2.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Formulas cerradas de Newton-Cotes . . . . . . .
2.3. Formulas abiertas de Newton-Cotes . . . . . . .
2.4. Tecnicas de mejoras de la integracion numerica
2.4.1. Combinacion de formulas simples . . . .
2.4.2. Formulas compuestas . . . . . . . . . . .
2.4.3. Extrapolacion de Richardson . . . . . . .
2.4.4. Integracion de Romberg . . . . . . . . .

3
3
4
7

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La
C

3. Integraci
on de Gauss
3.1. Planteamiento del problema .
3.2. Clasificacion . . . . . . . . . .
3.3. Formulas de Gauss-Legendre .
3.4. Formulas de Gauss-Laguerre .
3.5. Formulas de Gauss-Hermite .
3.6. Formulas de Gauss-Chebyshev

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1.
1.1.

Conceptos generales
Introducci
on

La integracion numerica es de gran importancia en ciencias aplicadas e

ingeniera. Sus aplicaciones van desde calculo de la capacidad de un pantano
a partir de datos topograficos en el ambito de la ingeniera civil, hasta la
estimacion de la fuerza total ejercida por el aire sobre las alas de un avion
en ingeniera aeronautica. En todas estas aplicaciones el objetivo es calcular
una integral definida
Z b
I =
f (x) dx,
(1)
a

La
C

con la mayor precision y el menor coste computacional posibles. A pesar de

este amplio rango de aplicaciones, es lcito preguntarse porque es necesario
realizar numericamente el calculo de la integral (1). La respuesta a esta pregunta es muy simple: no siempre es factible calcular analticamente una integral. Por ejemplo, en muchas aplicaciones se desconoce la expresion analtica
de la funcion que se debe integrar y solo se conoce su valor en unos puntos
{(xi , f (xi )), i = 0, . . . , n}. Es mas, existen varios casos en los que, incluso
existiendo una expresion analtica de la integral (1), es mas eficiente realizarla numericamente. A continuacion se presentan dos ejemplos que muestran
algunas de las limitaciones computacionales de la integracion analtica.
En determinadas ocasiones el resultado analtico de la integral definida
(1) es una expresion bastante complicada, como por ejemplo,
Z

1
1
x2 + x 2 + 1

dt = log 2
1 + t4
4 2
x x 2+1
1 
x 
x

+
arctan
+ arctan
.
2x
2+x
2 2

Notese que calcular repetidamente esta integral puede ser muy caro
desde el punto de vista computacional, ya que en la expresion anterior aparece una vez la funcion logaritmo y dos veces la funcion arco
tangente cuyo coste computacional es muy superior al de una suma o
un producto. Ademas, en las implementaciones numericas incluso estas
funciones se calculan aproximadamente. Por u
ltimo, se debe observar
que las funciones log(x) y arctan(x) pueden estar indeterminadas para
ciertos valores de x. Por lo tanto, en estos casos tambien sera preciso
desarrollar alguna expresion aproximada al valor exacto de la funcion.
3

A veces el resultado de la integral (1) no admite una representacion

analtica que pueda expresarse mediante un n
umero finito de terminos,
como por ejemplo
Z
0

/2

1

x
1
1
1
dx = 2 2 2 + 2 2 + . . . .
sin x
1
3
5
7

1.2.

Observese que si la serie infinita anterior se aproxima mediante la suma de un n

umero finito de terminos tambien se comete un error de
truncamiento que en algunos casos, puede ser muy importante. Por
consiguiente, tambien es necesario desarrollar un metodo numerico para calcular este tipo de integrales.

Planteamiento general

La
C

La estrategia usual para obtener formulas que permitan calcular numericamente la integral (1) se fundamenta en la interpolacion numerica. Basicamente consiste en aproximar la funcion a integrar mediante un polinomio que
pasa por una serie de puntos base {(xi , f (xi )), i = 0, . . . , n} y posteriormente
integrar el polinomio. Es decir,
f (x) = Pn (x) + Rn (x),

(2)

donde Pn (x) es el polinomio interpolador de grado n y Rn (x) es el error de

interpolacion. En general, el polinomio interpolador puede escribirse como
Pn (x) =

n
X

ci Ni (x),

i=0

donde los coeficientes ci pueden expresarse como una combinacion lineal de

los valores de la funcion en los puntos base, f (xi ), i = 1, . . . , n y Ni (x) representa el i-esimo termino de una base de polinomios (polinomios de Lagrange,
Newton, . . . ). Por lo tanto, la integral (1) puede expresarse como
Z

I=

f (x) dx =

Pn (x) dx +

Z bX
n
a

n
X

Rn (x) dx
a
b

ci Ni (x) dx +

i=0

Z
ci

Rn (x) dx
a

Z
Ni (x) dx +

i=0

Rn (x) dx.
a

(3)

Concretamente, si se realiza una interpolacion de Lagrange, entonces

Pn (x) =

n
X

f (xi )Li (x),

i=0

donde Li (x) es el i-esimo polinomio de Lagrange

n
Y
x xj
Li (x) =
x xj
j=0 i

(4)

i = 0, . . . , n.

j6=i

Es decir,

ci = f (xi )
Ni (x) = Li (x)

i = 0, . . . , n
i = 0, . . . , n.

Ademas, en este caso el error de interpolacion es

Rn (x) =

f n+1) ()
L(x) [a, b],
(n + 1)!

La
C

donde L(x) es el polinomio de Lagrange

n
Y
(x xj ).

L(x) =

(5)

j=0

Recuerdese que en realidad el valor depende del punto en que se eval

ua el
polinomio interpolador, es decir, = (x). Sustituyendo estos resultados en
la expresion (3) se obtiene
Z

I=

f (x) dx =

n
X
i=0
n
X
i=0

f (xi )

Li (x) dx +

1
wi f (xi ) +
(n + 1)!

Rn (x) dx
a
b

f n+1) ()L(x) dx,

(6)

donde los puntos en los que se eval

ua la funcion, {xi , i = 0, . . . , n}, se denominan puntos base de integracion y los valores wi , i = 0, . . . , n se denominan
pesos de integracion y valen
Z b
wi =
Li (x) dx.
a

Figura 1: Representacion grafica del error de integracion. En lnea continua

se representa la funcion f (x) mientras que el polinomio interpolador, pn (x),
se representa en lnea discontinua.
Observaci
on 1. Notese que fijado un valor de n, hay n + 1 puntos base de
integracion, puesto que se empieza a contar en i = 0.

La
C

Si se define cuadratura como la suma de los productos del valor de la

funcion en unos puntos por unos pesos
Qn =

n
X

wi f (xi ),

(7)

i=0

y se define el error de la integracion numerica como

Z b
Z b
1
f n+1) ()L(x) dx,
En =
Rn (x) dx =
(n
+
1)!
a
a
entonces la integral (1) puede expresarse como
Z

I=

f (x) dx = Qn + En .

(8)

La ecuacion (8) visualiza explcitamente el planteamiento general de la

integracion numerica. Es decir, desde el punto de vista numerico la integral
de una funcion se expresa como una cuadratura mas un error de integracion.
Observese que la cuadratura representa la aproximacion numerica al valor
exacto de la integral. Concretamente, en los apartados siguientes se analizaran las propiedades mas importantes de diferentes tipos de cuadraturas. Por
6

el contrario, el error de integracion no se puede calcular puesto que se desconoce el valor de (x) y en la mayora de casos la expresion de la derivada
n + 1 de la funcion f (x).

1.3.

Observaci
on 2. El objetivo de la integraci
on numerica es calcular de forma
eficiente una integral definida. Por consiguiente, no interesa que el error de
interpolacion, Rn (x), sea peque
no, sino que En sea peque
no. Por ejemplo, en
la figura 1 se aproxima una funcion f (x) por un polinomio Pn (x). Desde el
punto de vista de la aproximacion numerica este resultado podra ser inaceptable debido a las oscilaciones que presenta el polinomio interpolador y a las
grandes diferencias que hay entre este y la funci
on f (x). Sin embargo, en la
integraci
on numerica de funciones este comportamiento no es relevante y el
objetivo es que la diferencia entre la integral de la funci
on y el polinomio sea
lo menor posible. Observese que en el ejemplo presentado en la figura 1 el
polinomio interpolador sobrevalora e infravalora la funci
on f (x) en diferentes
intervalos del dominio de integracion. De forma que existe una compensaci
on
de
areas y el valor de la integral de f (X) y Pn (x) de puede ser muy parecida.

Clasificaci
on y definiciones

La
C

Las cuadraturas de integracion usualmente se clasifican a partir de dos

criterios. El primero tiene en consideracion los extremos del intervalo de
integracion. Una cuadratura se denomina cerrada si los extremos forman
parte de los puntos base de integracion, es decir, a = x0 y b = xn (ver figura
2.a). Por el contrario, una cuadratura se denomina abierta si los extremos
del intervalo no forman parte de los puntos base de integracion (ver figura
2.b).

(a)

(b)

Figura 2: Clasificacion de las cuadraturas de integracion de acuerdo con los

extremos de integracion: (a) cuadratura cerrada, (b) cuadratura abierta.
El segundo criterio se basa en la eleccion de los puntos base de integracion.
7

Si los puntos base de integracion estan predeterminados, entonces las

cuadraturas se denominan de Newton-Cotes. En estos casos los puntos
de integracion, {xi , i = 0, . . . , n}, estan fijos y el metodo de integracion
determina cuanto valen los pesos de integracion, {wi , i = 0, . . . , n}, y
una expresion para el error, En . Como caso particular y de gran interes
practico, se analizara el caso de puntos equiespaciados.

Si los puntos base de integracion estan libres, entonces las cuadraturas

se denominan de Gauss. En este caso se supone que es posible evaluar
la funcion f (x) en cualquier punto del intervalo de integracion. A fin de
mejorar la precision del calculo, el metodo de integracion determina: 1.
cuales son los puntos de integracion, {xi , i = 0, . . . , n}, 2. cuanto valen
los pesos de integracion, {wi , i = 0, . . . , n}, y 3. cual es la expresion
del termino del error, En .
Si algunos de los puntos estan predeterminados y el resto estan libres,
entonces las cuadraturas se denominan mixtas. En general, cuanto mayor sea el n
umero de puntos libres mayor sera la precision de la cuadratura. Es decir, solo se fijan los puntos estrictamente necesarios.

La
C

Una vez se ha desarrollado un tipo de cuadratura es importante poder

asegurar si al ir a
nadiendo mas puntos de integracion mejora el resultado
de la integracion numerica. En este sentido, dada la integral definida (1) y
una cuadratura (7) se dice que la cuadratura converge al valor exacto de la
integral si
lm Qn = I,
n

o equivalentemente,

lm En = 0.

Finalmente, es importante definir un criterio para poder comparar el comportamiento de varias cuadraturas. Por consiguiente, se dice que una cuadratura
es de orden n cuando integra exactamente todo polinomio de grado n y no
integra exactamente alg
un polinomio de grado n + 1.

Observaci
on 3. En la definici
on de orden de convergencia de una cuadratura se utilizan los polinomios como funciones de referencia. En la pr
actica,
las cuadraturas se utilizan para aproximar la integral de un funci
on, f (x),
cualquiera.
Observaci
on 4. Si una cuadratura tiene orden de integraci
on superior a otra
cuadratura no implica que siempre proporcione mejores aproximaciones al
valor exacto de una integral. N
otese que el orden de una cuadratura s
olo hace
8

La
C

referencia al grado del polinomio que siempre integra exactamente. Es decir,

por muy alto que sea el grado de los polinomios que se integra exactamente
no se tiene porque integrar mejor una funci
on cualquiera. Sin embargo, para
determinadas cuadraturas y funciones, es cierto que un mayor orden de de
integraci
on implica aproximaciones numericas m
as exactas.

2.
2.1.

Integraci
on de Newton-Cotes
Introducci
on

La
C

En el ambito de las ciencias aplicadas y de la ingeniea es muy usual tener

que calcular la integral de una funcion de la cual solo se conocen sus valores en
unos puntos equiespaciados en el tiempo o en el espacio. Esta caracterstica
de los puntos base de integracion permite deducir formulas generales de facil
y amplia utilizacion.
Supongase que para calcular la integral (1) se dispone de n + 1 puntos
en los que
 se conoce

el valor de la funcion f (x), es decir, se conocen los
valores xi , f (xi ) , i = 0, . . . , n . Como se ha comentado en el apartado
anterior, una de las tecnicas mas utilizadas consiste en aproximar la funcion
f (x) por un polinomio que pase por estos n + 1 puntos. Si se utilizan los
resultados obtenidos en la interpolacion de Lagrange, entonces el resultado
de la integracion numerica de (1) viene dado por la expresion (6). Notese que
esta ecuacion es valida para una distribucion cualquiera de n + 1 puntos. Sin
embargo, en este apartado se particulariza la ecuacion (6) para puntos base
equiespaciados. Concretamente, primero se deducen las formulas cerradas de
Newton-Cotes y despues se analizan las formulas abiertas de Newton-Cotes.
Finalmente se estudian diferentes tecnicas para mejorar la precision de las
aproximaciones obtenidas mediante las formulas anteriormente citadas.

2.2.

F
ormulas cerradas de Newton-Cotes

Supongase que los n + 1 puntos estan equiespaciados en el dominio de

integracion [a, b], de forma que el primer y el u
ltimo nodo coinciden con los
lmites de integracion tal como muestra la figura 3. Entonces,
xi = x0 + ih = a + ih

i = 0, . . . , n

donde

h=

ba
.
n

Notese que, con esta notacion, un punto x cualquiera del dominio de integracion verifica
x = x0 + h = a + h
10

R.

Figura 3: Discretizacion general del dominio de integracion mediante formulas

cerradas de Newton-Cotes.

Por lo tanto, la expresion de los polinomios de Lagrange (4) y del polinomio

de Lagrange (5) es
Li (x) = Li (x0 + h) =

n
Y
j

(9)

ij

n
Y
( j).

La
C

j=0
j6=i

n+1

L(x) = L(x0 + h) = h

(10)

j=0

En estas condiciones, la expresion (6) puede escribirse en funcion de como

Z

I=

f (x) dx =

n
X

i=0
n
X

f (xi )h

hn+2
Li () d +
(n + 1)!

f n+1) ()L() d

wi f (xi ) + En ,

(11)

i=0

donde los pesos de integracion valen

Z

wi = h

n
nY

j
d
i

j
j=0

i = 0, . . . , n

(12)

n
Y
( j) d.

(13)

j6=i

y el error de integracion es

hn+2
En =
(n + 1)!

f n+1) ()

j=0

11

Notese que en la ecuacion (13) , depende de y por tanto no es posible

sacar fuera de la integral el termino f n+1) (). Sin embargo, la expresion del
error (13) puede simplificarse considerablemente. En particular, se verifica
el siguiente teorema (ver [5] pagina 313 para una demostracion detallada de
este teorema)
Teorema 1. Sea
Qn =

n
X

wi f (xi ),

i=0

una cuadratura cerrada de n + 1 puntos equiespaciados seg

un h = (b a)/n
que aproxima a la integral
Z b
f (x) dx.
I=
a

La
C

Entonces el error de integraci

on verifica
Z nY
n
hn+2 n+1)
En =
( j) d
f
()
(n + 1)!
0 j=0
Z n
hn+2 n+1)
f
()
( 1) . . . ( n) d,
=
(n + 1)!
0

(14)

si n es impar y f (x) C n+1 [a, b] y

En

hn+3 n+2)
=
f
()
(n + 2)!
n+3

h
f n+2) ()
(n + 2)!

n
Y
( j) d
j=0

2 ( 1) . . . ( n) d,

(15)

si n es par y f (x) C n+2 [a, b].

Observaci
on 5. Notese que si n es impar, y de acuerdo con la expresi
on general del error de integraci
on (13), el orden de integraci
on es n (se integran
exactamente todos los polinomios de grado n puesto que el error de integracion depende de la derivada n + 2 de la funci
on integrando). Sin embargo,
si n es par el orden de integraci
on aumenta y es n + 1 (se integran exactamente todos los polinomios de grado n + 1). En este sentido, es preferible
utilizar cuadraturas con valores de n par puesto que se obtiene un orden de
integracion extra.
Seguidamente, se determinan los pesos y el error de integracion para dos
formulas cerradas simples de Newton-Cotes. Concretamente, se obtiene la
formula simple del trapecio y la formula simple de Simpson.
12

F
ormula simple del trapecio
En este caso la funcion f (x) se aproxima mediante un polinomio de grado
uno (n = 1). Por consiguiente, la ecuacion (11) es

I = w0 f (x0 ) + w1 f (x1 ) + E1 .

Figura 4: Interpretacion grafica de la formula simple del trapecio.

La
C

De acuerdo con la expresiones (9) y (12) los pesos de integracion valen

1 
 1
Z 1

1
2 
h

w0 = h
d = h   =
1
2 0
2
0
0

Z 1
1
2 
h

w1 = h
d = h  = .
2 0 2
0 1

Para obtener la expresion del error de integracion basta con hacer n = 1 en

la ecuacion (14)
1 
 3 1
Z 1
h3 2)
h3 2)

2 
h3 2)
( 1) d = f ()

f ()
E1 = f ()
2!
2
3 0
2 0
12
0

Por lo tanto la formula simple del trapecio es

Z b
 h3
h
I=
f (x) dx =
f0 + f1 f 2) ()
2
12
a

(16)

En la figura 4 se presenta
la interpretacion grafica de esta formula simple.
Rb
Entonces la integral a f (x) dx se aproxima por el area de un trapecio de
base h y alturas f0 y f1 (ver figura 4).
Como en el termino del error de integracion aparece la derivada segunda
de f (x), la formula simple del trapecio integra exactamente cualquier polinomio de grado 1 o menor. Por tanto, es una formula de orden 1.
13

F
ormula simple de Simpson
En este caso la funcion f (x) se aproxima por una parabola (n = 2) y la
ecuacion (11) es

I = w0 f (x0 ) + w1 f (x1 ) + w2 f (x2 ) + E2 .

Figura 5: Interpretacion grafica de la formula simple de Simpson.

La
C

De acuerdo con la expresiones (9) y (12) los pesos de integracion valen

2
2 
 2
Z 2

( 1)( 2)
h 3 
2 
h
w0 = h
d =
3  +  =

(1)(2)
2 3 0
2 0
3
0
0

 2 2

Z 2
2
( 2)
3 

4h
w1 = h
d = h 2   =
2 0
3 0
3
0 (1)(1)

 3 2

Z 2
2

( 1)
2 
h
d = h
w2 = h

= .


(2)(1)
3 0
2 0
3
0

Puesto que en este caso n es par, para obtener la expresion del error de
integracion se debe aplicar la ecuacion (15) con n = 2
Z 2
h5 4)
E2 =
f ()
2 ( 1)( 2) d
4!
0
2
2 
 5 2
5
h 4)

4 
3 
h5 4)
=
f ()

3
+
2
=

f ()
24
5 0
4 0
3 0
90
Por lo tanto la formula simple de Simpson es
Z b
 h5
h
I=
f (x) dx =
f0 + 4f1 + f2 f 4) ()
3
90
a
14

(17)

2.3.

La figura 5 presenta la interpretacion grafica de la formula simple de Simpson. La funcion f (x) se interpola mediante una parabola. Como el termino
del error de integracion aparece la derivada cuarta de f (x), la formula simple
de Simpson integra exactamente cualquier polinomio de grado 3 o menor.
Por tanto, es una formula de orden 3. Obsevese que al ser n par se ha incrementado el orden de integracion respecto lo que parece indicar la expresion
general (13).
En el apendide A se presentan los puntos base y los pesos de integracion
para diversas formulas simples de Newton-Cotes. Su deduccion es parecida a
la realizada en los dos ejemplos anteriores. Como puede observarse, en todos
los casos se verifica que cuando n es impar el orden de integracion es n y
cuando n es par el orden de integracion es n + 1.

F
ormulas abiertas de Newton-Cotes

La
C

Supongase que los n + 1 puntos estan equiespaciados seg

un una distancia
h en el dominio de integracion [a, b], de forma que el primer y el u
ltimo nodo
tambien distan h de los lmites de integracion (los lmites del dominio de
integracion, a y b, no son puntos base de integracion). Es decir, se divide
el dominio de integracion en n + 2 intervalos de longitud h (ver figura 6).
Entonces,
xi = x0 + ih
i = 0, . . . , n

donde

h=

ba
.
n+2

Notese que a = x0 h y que b = x0 + (n + 1)h.

Figura 6: Discretizacion general del dominio de integracion mediante formulas

abiertas de Newton-Cotes.
15

Como en las cuadraturas cerradas, substituyendo las expresiones (9) y

(10) en la ecuacion (6), esta u
ltima puede escribirse en funcion de como
Z n+1
Z n+1
n
X
hn+2
Li () d +
I =
f (xi )h
f n+1) ()L() d
(n
+
1)!
1
1
i=0
=

n
X

wi f (xi ) + En

(18)

i=0

donde los pesos y el error de integracion valen, respectivamente,

Z n+1 Y
n
j
d
i = 0, . . . , n
wi = h
i

j
1
j=0

(19)

j6=i

n+2

En

h
=
(n + 1)!

n+1

n+1)

n
Y
() ( j) d

(20)

j=0

La expresion del error (13) puede simplificarse considerablemente. En particular, se verifica el siguiente teorema (ver [5] pagina 314 para una demostracion detallada de este teorema)
n
X

La
C

Teorema 2. Sea

Qn =

wi f (xi ),

i=0

una cuadratura abierta de n+1 puntos equiespaciados seg

un h = (ba)/(n+
2) que aproxima a la integral
Z b
I=
f (x) dx.
a

Entonces el error de integraci

on verifica
Z n+1 Y
n
hn+2 n+1)
En =
f
()
( j) d
(n + 1)!
1
j=0
Z n+1
hn+2 n+1)
=
f
()
( 1) . . . ( n) d,
(n + 1)!
1

(21)

si n es impar y f (x) C n+1 [a, b] y

En

hn+3 n+2)
=
f
()
(n + 2)!

hn+3 n+2)
f
()
(n + 2)!

n+1

n
Y
( j) d
j=0

n+1

16

2 ( 1) . . . ( n) d,

(22)

si n es par y f (x) C n+2 [a, b].

Observaci
on 6. Al igual que suceda con las f
ormulas cerradas de NewtonCotes, es importante resaltar que cuando n es impar, y de acuerdo con la
expresi
on general del error de integraci
on (20), el orden de integraci
on es n
(se integran exactamente todos los polinomios de grado n). Sin embargo, si n
es par el orden de integracion aumenta y es n + 1 (se integran exactamente
todos los polinomios de grado n + 1).
A continuacion se determinan los pesos y el error de integracion para las
formulas abiertas de Newton-Cotes con n = 0 y n = 1.
F
ormula simple para n = 0

En este caso la funcion f (x) se aproxima por un polinomio de grado 0

(n = 1). Por consiguiente, la ecuacion (11) es

La
C

I = w0 f (x0 ) + E0 .

Figura 7: Interpretacion grafica de la formula abierta con n = 0.

El peso y el error de integracion se calculan a partir de las expresiones

(19) y (22) respectivamente y valen
1
Z 1

w0 = h
d = h = 2h
1

3 2)

E0

h f ()
=
2!

1
h3 f 2) () 3 
h3 2)
d =
=
f ().
2
3 1
3
1

17

Por lo tanto la formula abierta para n = 0 es

Z
I=

f (x) dx = 2hf0 +
a

h3 2)
f ().
3

(23)

La figura
R b 7 presenta la interpretacion grafica de esta formula simple. La
integral a f (x) dx se aproxima por el area del rectangulo de base igual a
la longitud del dominio de integracion, 2h, y de altura igual al valor de la
funcion en el punto medio del dominio.
Notese que el error de integracion de la formula abierta (23) esta determinado por la ecuacion (22) y no por la expresion general (20) por ser n = 0
par. Ademas el orden de integracion es 1 puesto que en el termino del error
de integracion aparece la derivada segunda de f (x).

F
ormula simple para n = 1

La funcion f (x) se aproxima por una recta (n = 1) y la ecuacion (11) se

reduce a

La
C

I = w0 f (x0 ) + w1 f (x1 ) + E1 .

Figura 8: Interpretacion grafica de la formula abierta con n = 1.

Los pesos y el error de integracion se calculan a partir de las expresiones

18

(19) y (21) y son

2 
 2 2

1

3

= h
d = h

= h


2 1
2
1 (1)
1

Z 1
2

2 
3
= h
d = h  = h
2 1 2
1 1
2
 2
Z
h3 f 2) () 2
h3 f 2) () 3 
2   3h3 2)
=
( 1) d =
f ().

=
2!
2
3 1
2 1
4
1

w0
w1
E1

Por lo tanto la formula abierta para n = 1 es

Z

I=

f (x) dx =

3h3 2)
3h
f0 + f1 +
f ().
2
4

Al igual que la fomula abierta con n = 0, la expresion anterior tambien es

una formula de orden 1. En la figura 8 se presenta la interpretacion grafica
de esta formula simple.

T
ecnicas de mejoras de la integraci
on num
erica

La
C

2.4.

En este apartado se presentan cuatro tecnicas bastante utilizadas para

mejorar el comportamiento de las cuadraturas de Newton-Cotes anteriormente presentadas. Por ejemplo, para las formulas compuestas se obtiene
que las cuadraturas desarrolladas son convergentes.
2.4.1.

Combinaci
on de f
ormulas simples

La idea basica de esta tecnica es combinar dos formulas simples del mismo
orden a fin de mejorar el resultado final de la aproximacion numerica a la
integral. Con este fin se consideran dos formulas del mismo orden mediante
las cuales se aproxima el valor de la integral (1), es decir,
I = I1 + E1 = I2 + E2 ,

(24)

donde I1 y I2 representan las dos cuadraturas y E1 y E2 sus respectivos

errores de integracion. Puesto que las dos formulas simples son del mismo
orden entonces estos errores pueden escribirse como
E1 = b
k1 hp f q) (1 ) = k1 (b a)p f q) (1 )
E2 = b
k2 hp f q) (2 ) = k2 (b a)p f q) (2 ),
19

donde b
k1 , b
k2 , k1 y k2 , son unas constantes, h es la distancia entre los puntos
base, y p y q son unos valores caractersticos de las formulas de integracion
(recuerdese que si en el error de integracion aparece la derivada q-esima,
entonces el orden de integracion es q 1).
Suponiendo que la derivada q-esima de la funcion es suficientemente suave, es decir, si f q) (1 ) f q) (2 ), entonces
k1
E1
=
E2
k2

E1 =

k1
E2 .
k2

Substituyendo este resultado en la ecuacion (24) se obtiene

I = I1 +

k1
E2 = I2 + E2
k2

E2 =

I1 I2
.
1 k1 /k2

Por lo tanto, la aproximacion a la integral (1) puede mejorarse a partir de

los calculos previamente realizados mediante las cuadraturas I1 y I2 como
I = I2 + k2

I1 I2
,
k2 k1

o equivalentemente,

k2 I1 k1 I2
(25)
k2 k1
Por ejemplo, supongase que se ha aproximado una integral definida mediante
la cuadratura cerrada de Simpson, n = 2, y la segunda cuadratura cerrada de
Simpson, n = 3, (ver la tabla de cuadraturas cerradas de Newton-Cotes que
aparece en el apendice A). Notese que estas dos cuadraturas son del mismo
orden y que en este caso:

h1 
1 5 4)
f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )
E1 =
h f (1 )
I1 =
3
90 1

3h2 
3 5 4)
f (x0 ) + 3f (x1 ) + 3f (x2 ) + f (x3 )
E2 =
h f (2 ),
I2 =
8
80 2

La
C

I =

es decir,

1
3
k2 =
.
5
90 2
80 35
Por lo tanto, a partir de los resultados obtenidos con las dos cuadraturas de
Simpson, se puede mejorar la aproximacion numerica de la integral utilizando
la expresion (25), que en este caso particular es
k1 =

I =

9
4
I2 I1 .
5
5
20

2.4.2.

F
ormulas compuestas

La utilizacion de formulas compuestas es uno de los metodos de integracion mas utilizados en ciencias e ingeniera cuando los datos a integrar estan
definidos sobre puntos equiespaciados. El metodo consiste en dividir el dominio de integracion en m intervalos y aplicar en cada uno de ellos una formula
cerrada de Newton-Cotes de n subintervalos o n + 1 puntos (ver figura 9).
Por lo tanto, el n
umero total de intervalos utilizados es
s = mn

y el n
umero total de puntos de integracion es

La
C

p = m(n + 1) (m 1) = nm + 1.

Figura 9: Discretizacion general del dominio de integracion mediante formulas

compuestas.

Observaci
on 7. Es posible deducir f
ormulas compuestas a partir de f
ormulas
abiertas de Newton-Cotes. En este caso, el dominio de integraci
on se dividira en m intervalos y en cada uno de ellos se utilizara la f
ormula abierta.
Sin embargo, ahora sera imposible mantener los puntos base de integraci
on
equiespaciados.
21

En general, es posible deducir formulas compuestas para cualquier formula simple de Newton-Cotes de n+1 puntos. No obstante, en la practica, las dos
formulas mas utilizadas son la f
ormula compuesta del trapecio y la f
ormula
compuesta de Simpson.
F
ormula compuesta del trapecio

En este caso se subdivide el dominio de integracion en m intervalos y

en cada uno de ellos se utiliza la formula simple del trapecio (16), es decir,
n = 1 subintervalo, o 2 puntos de integracion. Por lo tanto, el n
umero total
de intervalos es s = m y el n
umero total de puntos es p = m + 1. La figura
10 presenta graficamente tanto la particion del dominio de integracion en
1 , . . . , m intervalos como la numeracion de los puntos base de integracion.
En estas condiciones
Z b
m Z xi
X
f (x) dx =
f (x) dx
I=
a

i=1
m
X

xi1

La
C

!
 h3
hi 
f (xi1 ) + f (xi ) i f 2) (i )
=
2
12
i=1
m
m
 X
X
hi 
h3i 2)
=
f (xi1 ) + f (xi )
f (i ).
2
12
i=1
i=1

Si los puntos estan equiespaciados, entonces

hi = h =

ba
,
m

y por lo tanto la integral puede expresarse como

Z

I=

!
m1
i=1
X
ba
(b a)3 X 2)
f (x) dx =
f (x0 )+2
f (xi )+f (xm )
f (i ).
3
2m
12m
m
i=1

Puesto que existe un [a, b] tal que (ver [5] pagina 305)
m
X

f 2) (i ) = mf 2) (),

i=1

entonces
!
Z b
m1
X
(b a)3 2)
ba
f (x0 ) + 2
f (xi ) + f (xm )
f (),
I=
f (x) dx =
2m
12m2
a
i=1
(26)
22

Figura 10: Discretizacion general del dominio de integracion mediante la

formula compuesta del trapecio.

que recibe el nombre de formula o regla compuesta del trapecio. Notese que
en la expresion (26) el n
umero total de intervalos coincide con el n
umero de
veces que se aplica la formula simple del trapecio, es decir, s = m. Por lo
tanto, el error de integracion de la formula compuesta del trapecio es
Es =

(b a)3 2)
f ().
12s2

(27)

La
C

Observaci
on 8. Al contrario de lo que sucede con las f
ormulas simples de
Newton-Cotes, al aumentar el n
umero de puntos base de integraci
on en la
expresi
on anterior el orden de la derivada que aparece en el error de integraci
on permanece constante. Por lo tanto, si dicha derivada est
a acotada en el
2)
dominio de integracion, f (x) < k, x [a, b], entonces
lm Es = 0,

y la regla compuesta del trapecio converge al valor exacto de la integral.

F
ormula compuesta de Simpson

La regla compuesta de Simpson se obtiene al dividir el dominio de integracion en m intervalos y en cada uno de ellos utilizar la formula simple de
Simpson (17) que corresponde a n = 2 subintervalos, o 3 puntos de integracion. Por lo tanto, el n
umero total de intervalos es s = 2m y el n
umero total
de puntos es p = 2m + 1. La figura 11 presenta graficamente tanto la particion del dominio de integracion en 1 , . . . , m intervalos, los cuales a su vez
se subdividen en dos subintervalos cada uno. As mismo, esta figura tambien
muestra la numeracion de los puntos base de integracion.
23

Figura 11: Discretizacion general del dominio de integracion mediante la

formula compuesta de Simpson.
En estas condiciones
Z b
m Z
X
I=
f (x) dx =
a

i=1
m
X
i=1

x2i

f (x) dx

x2i2

!
 h5
hi 
f (x2i2 ) + 4f (x2i1 ) + f (x2i ) i f 4) (i )
3
90

Si los puntos estan equiespaciados, entonces

ba
,
2m

La
C
hi = h =

y por lo tanto la integral puede expresarse como

Z b
m

b a X
f (x) dx =
I=
f (x2i2 ) + 4f (x2i1 ) + f (x2i )
6m i=1
a
m
(b a)5 X 4)

f (i )
90(2m)5 i=1

Puesto que existe un [a, b] tal que (ver [5] pagina 305)
m
X

f 4) (i ) = mf 4) (),

i=1

entonces
Z b
m
m1

X
X
b a
I=
f (x) dx =
f (x0 ) + 4
f (x2i1 ) + 2
f (x2i ) + f (x2m
6m
a
i=1
i=1
(b a)5 4)
f ()

2880m4

(28)
24

que recibe el nombre de formula o regla compuesta de Simpson. Notese que

el termino del error en la expresion anterior esta en funcion de el n
umero de
veces que se aplica la formula de Simpson, m. Si dicho termino se expresa en
funcion del n
umero total de intervalos, s = 2m, entonces:
(b a)5 4)
f ()
(29)
180s4
Observaci
on 9. El n
umero de puntos base de integraci
on utilizados en la
regla compuesta de Simpson, p = 2m + 1, siempre es impar.

Es =

Observaci
on 10. Al igual que la regla compuesta del trapecio, (26), al aumentar el n
umero de puntos base de integraci
on en la expresi
on (29) el orden
de la derivada que aparece en el error de integraci
on permanece constante.
Por lo tanto, si dicha derivada est
a acotada en el intervalo de integraci
on,
4)
f (x) < k, x [a, b], entonces
lm Es = 0,

y la regla compuesta de Simpson converge al valor exacto de la integral.

2.4.3.

Extrapolaci
on de Richardson

La
C

La extrapolacion de Richardson consiste en mejorar la aproximacion numerica obtenida mediante la combinacion de los resultados obtenidos al aplicar una formula compuesta con dos n
umeros diferentes de puntos base de
integracion. En particular, seguidamente se aplica la extrapolacion de Richardson a la formula compuesta del trapecio y de Simpson.
Aplicaci
on a la f
ormula compuesta del trapecio

Supongase que se ha calculado el valor de la integral (1) mediante la regla

compuesta del trapecio utilizando s1 y s2 intervalos (s1 + 1 y s2 + 1 puntos).
Por lo tanto se verifica
I = I1 + E1 = I2 + E2 ,

(30)

donde I1 y I2 representan los valores numericos obtenidos al aplicar la cuadratura compuesta del trapecio con s1 y s2 intervalos respectivamente y E1 y
E2 son los errores de intagracion. De acuerdo con la ecuacion (27) los errores
de integracion son
(b a)3 2)
f (1 )
12s21
(b a)3 2)
=
f (2 )
12s22

E1 =

E2

25

donde 1 y 2 son dos puntos pertenecientes al dominio de integracion [a, b].

Si la derivada segunda de la funcion f (x) es suficientemente suave, es decir,
si f 2) (1 ) f 2 )(2 ), entonces
 s 2
E1  s 2  2
2
=
E1 =
E2 .
E2
s1
s1

Substituyendo este resultado en la ecuacion (30) se obtiene

 s 2
I2 I1
2
E2 = I2 + E2 E2 =  2
.
I = I1 +
s1
s2 1
s1

La
C

Por lo tanto, la aproximacion a la integral (1) puede mejorarse a partir de los

calculos anteriormente realizados mediante las cuadraturas compuestas I1 y
I2 como
 2
s2 I
I
2 s
1
I2 I1
1
I = I2 + E2 = I2 +  2
=  2
.
s2 1
s2 1
s1
s1
Aunque la eleccion del n
umero de intervalos es arbitraria, en la practica
es usual tomar s2 = 2s1 (de esta forma, y como se vera en la integracion de
Romberg, es posible aprovechar las evaluaciones de la funcion f (x) realizadas
previamente). Entonces, la ecuacion anterior se reduce a
I =

4I2 I1
3

(31)

Aplicaci
on a la f
ormula compuesta de Simpson
La aplicacion de la extrapolacion de Richardson a la formula compuesta
de Simpson es muy similar al desarrollo anterior. De nuevo, supongase que
se ha calculado el valor de la integral (1) mediante la regla compuesta de
Simpson utilizando s1 y s2 intervalos. Es decir,
I = I1 + E1 = I2 + E2 ,

(32)

donde I1 y I2 representan los valores numericos obtenidos al aplicar la cuadratura compuesta de Simpson con s1 y s2 intervalos respectivamente y E1
y E2 son los errores de integracion que se desconocen. De acuerdo con (29)
estos errores pueden expresarse como
(b a)5 4)
f (1 )
180s21
(b a)5 4)
=
f (2 )
180s22

E1 =

E2

26

donde 1 y 2 son dos puntos pertenecientes al dominio de integracion [a, b].

Suponiendo que derivada cuarta de la funcion f (x) es suficientemente suave
(es decir, f 4) (1 ) f 4 )(2 )) es posible expresar E2 en funcion de E1 de forma
similar a como se ha realizado en la aplicacion a la formula compuesta del
trapecio. Por tanto, la mejora de la aproximacion a la integral (1) a partir
de los calculos realizados previamente mediante la formula compuesta de
Simpson es

 4
s2 I
I
2 s
1
I2 I1
1
=  4
.
I = I2 + E2 = I2 +  4
s2 1
s2 1
s1
s1

Si, como en la aplicacion a la regla compuesta del trapecio, se toma s2 = 2s1 ,

entonces
16I2 I1
I =
(33)
15
2.4.4.

Integraci
on de Romberg

La
C

La integracion de Romberg no es mas que una aplicacion recursiva de la

extrapolacion de Richardson aplicada a la formula compuesta del trapecio.
Con el fin de sistematizar este metodo de integracion el proceso se divide
en varios pasos. En el primer paso se designa por Ti,1 el valor numerico
que se obtiene al aproximar la integral (1) mediante la regla compuesta del
trapecio (26) utilizando m = 2i intervalos, con i = 1, . . . , N siendo N un
valor previamente fijado. Estos resultados se presentan en una columna de
la forma siguiente:
T0,1
T1,1
..
.

valor obtenido al utilizar m = 20 intervalos

valor obtenido al utilizar m = 21 intervalos
..
.

TN 1,1 valor obtenido al utilizar m = 2N 1 intervalos

TN,1
valor obtenido al utilizar m = 2N intervalos.

En realidad, el coste computacional de realizar estas integrales puede reducirse considerablemente puesto que es posible reutilizar los calculos previamente
realizados. Concretamente, primero se calcula la cuadratura compuesta del
trapecio con m = 20 = 1 intervalos, es decir la cuadratura simple del trapecio
!

b a 1
f (a) + f (b) .
T0,1 =
1
2
27

Seguidamente, se debe calcular la cuadratura compuesta del trapecio con

m = 21 = 2. Sin embargo, esta cuadratura puede expresarse como
!

b a 1
ba
T1,1 =
f (a) + f (b) + f (a +
)
2
2
2
!

1
b a
=
T0,1 + (b a)f a +
.
2
2
Del mismo modo, al calcular la cuadratura compuesta del trapecio con m =
22 y con m = 23 intervalos se obtiene, respectivamente,
!
3


X
ba 1
ba
f (a) + f (b) +
i)
T2,1 =
f (a +
4
2
4
i=1
!
3


X
(b a)
ba
1
T1,1 +
i
f a+
=
2
2
4
i=1
i=2

La
C

T3,1

7
 X
b a 1
ba
=
f (a) + f (b) +
f (a +
i)
8
2
8
i=1
!
7

1
(b a) X
ba 
=
T2,1 +
i .
f a+
2
4
8
i=1

i=2

Es facil demostrar por induccion que la formula general para calcular Ti,1 en
funcion de Ti1,1 es
!
i 1
2X


1
(b a)
ba
Ti,1 =
Ti1,1 + i1
f a+
i .
(34)
2
2
2i
i=1
i=2

Es importante resaltar que, de acuerdo con la recurrencia anterior, para calcular la aproximacion Ti,1 es preciso evaluar la funcion f (x) solo 2i 1 veces.
Puesto que Ti,1 es el resultado de aproximar la integral mediante la cuadratura compuesta del trapecio con m = 2i intervalos, el error de integracion
es, ver ecuacion (27),
Ei,1 =

(b a)3 2)
f ()
12 22i

[a, b].

El segundo paso consiste en, una vez calculadas las aproximaciones mediante
la cuadratura compuesta del trapecio, realizar una extrapolacion de Richardson sobre cada pareja de valores Ti,1 y Ti+1,1 , con i = 1, . . . , N 1. Puesto
28

que por construccion el n

umero de intervalos verifica que si+1 = 2si , entonces
puede utilizarse la expresion (31) de forma que
Ti,2 =

4Ti+1,1 Ti,1
3

i = 1, . . . , N 1,

(35)

donde Ti,2 es el valor obtenido al aplicar la extrapolacion de Richardson sobre

Ti,1 y Ti+1,1 .
Es facil comprobar que Ti,2 coincide con la cuadratura compuesta de Simpson cuando m = i (recuerdese que seg
un el subapartado 2.4.2 m es el n
umero
de veces que se utiliza una formula simple para obtener una formula compuesta). En particular,
!

ba
(b a) 
4T1,1 T0,1
=
f (a) + 4f a +
+ f (b) ,
T0,2 =
3
6
2
que coincide con la formula simple del trapecio.
Como Ti,2 es el resultado de aproximar la integral mediante la cuadratura
compuesta de Simpson con m = 2i intervalos, y de acuerdo con la expresion
(29), el error de integracion es
(b a)5 4)
f ()
2880 24i

La
C
Ei,2 =

[a, b].

El tercer paso consiste en realizar una extrapolacion de Richardson sobre

cada pareja contigua de los valores anteriormente calculados. Es decir, si
Ti,3 , con i = 1, . . . , N 2 es la extrapolacion de Richardson de los valores
Ti,2 y Ti+1,3 , entonces seg
un la ecuacion (33) se obtiene
Ti,3 =

16Ti+1,2 Ti,2
15

i = 1, . . . , N 1,

(36)

En este caso tambien se puede demostrar por induccion que Ti,3 coincide con
la formula compuesta correspondiente a la formula cerrada de cinco puntos,
cuando esta u
ltima se aplica m = 2i veces. Por consiguiente, el error de
integracion es
Ei,3 =

(b a)7 6)
f ()
1935360 26i

[a, b].

Las expresiones (35) y (36) son un caso particular de la formula general

Ti,j =

4j1 Ti+1,j1 Ti,j1

4j1 1
29

i = 1, . . . , N 1,

(37)

Ademas, se demuestra que el error correspondiente a Ti,j verifica (ver [1])

Ei,j =

k(a, b, j) 2j)
f ()
22ij

[a, b],

donde k(a, b, j) es una constante que depende de los lmites de integracion

y de j. Es importante resaltar que mientras los valores de Ti,j , con j 3,
se corresponden con reglas compuestas de integracion, esto no es cierto para
Ti,j , con j > 3.
T0,1
T1,1
T2,1
..
.

T0,2
T1,2
T2,2
..
.

T0,3
T1,3
T2,3
..
.

TN 2,1
TN 1,1
TN,1

TN 2,2
TN 1,2

TN 2,3

...
...
...
..
.

T0,M 2
T1,M 2
T2,M 2

T0,M 1
T1,M 1

T0,M

Cuadro 1: Representacion mediante una tabla de la integracion de Romberg

La
C

La expresion (37) muestra como el proceso de extrapolacion de Richardson descrito anteriormente puede aplicarse de forma recurrente para calcular
numericamente una integral definida. Generalmente, los resultados de este
proceso se presentan por columnas como muestra la tabla 1. Notese que esta representacion muestra claramente como se implementa este metodo. El
proceso se inicia calculando la primera columna de acuerdo con la expresion
(34). A partir de esta columna se calculan las restantes mediante la expresion
general (37).

Observaci
on 11. La mejor aproximaci
on al valor exacto de la integral que
proporciona la integracion de Romberg corresponde al coeficiente T0,M de la
tabla 1. Recuerdese que cada columna de esta tabla corresponde a la aplicaci
on
de una formula compuesta. En consecuencia, fijada una columna de la tabla
1, la precision de la aproximaci
on al valor exacto de la integral aumenta
al descender por dicha columna ya que el n
umero de intervalos utilizados
para realizar el calculo tambien se incrementa. Adem
as, cada columna pude
interpretarse como la extrapolaci
on de Richardson de la columna anterior.
Por lo tanto, la precision de la aproximaci
on tambien aumenta con el n
umero
de columnas.

30

3.

Integraci
on de Gauss

3.1.

Planteamiento del problema

En el apartado 2 se han deducido formulas de integracion del tipo

Z

f (x) dx =

I=

wi f (xi ) + En ,

n
X
i=0

La
C

donde la posicion de los n + 1 puntos bases de integracion esta predefinida de

antemano (puntos equiespaciados). En general, y de acuerdo con las expresiones (13) y (20), estas formulas son de orden n, es decir, integran exactamente
todo polinomio de grado n (recuerdese que este era el resultado general, sin
embargo, para n par se obtena un orden de integracion extra). Por tanto,
fijados los n + 1 puntos base de integracion y a partir de n + 1 incognitas (los
pesos de integracion wi , con i = 0, . . . , n) se integran exactamente polinomios
de grado n, determinados por n + 1 coeficientes. A partir de esta reflexion
surge de forma natural la siguiente pregunta: es posible integrar polinomios
de grado 2n + 1 (polinomios determinados por 2n + 2 coeficientes si tanto la
posicion de los n + 1 puntos base como los n + 1 pesos de integracion son
una incognita? En otras palabras, si se escoge adecuadamente la posicion de
los puntos base de integracion es posible aumentar el orden de integracion?
La respuesta es, afortunadamente, afirmativa. Con el objetivo de determinar cual es la posicion optima de los puntos base de integracion, xi con
i = 0, . . . , n, y posteriormente calcular de forma natural los pesos de integracion, wi con i = 0, . . . , n, supongase que se debe calcular la integral
Z

I =

w(x)f (x) dx,

(38)

donde w(x) es una funcion de ponderacion arbitraria. Observese que para

w(x) = 1 se obtiene la integral (1). En este sentido, la inclusion de la funcion
w(x) en la definicion de la integral (38) permite hacer mas generales los
resultados que seguidamente se obtendran.
Como en los apartados anteriores, tambien se supondra que la funcion
f (x) se aproxima mediante polinomios de Lagrange (2) de forma que

f (x) = Pn (x) + Rn (x) =

n
X

f (xi )Li (x) +

i=0

31

f n+1) ()
L(x).
(n + 1)!

Entonces,
b

Z
I=

w(x)f (x) dx =

n
X

Z
f (xi )

w(x)Li (x) dx
a

i=0

1
+
(n + 1)!

w(x)f n+1) ()L(x) dx.

Por tanto, un vez se conozcan los puntos base, los pesos de integracion se
calcularan como
Z b
w(x)Li (x) dx,
(39)
wi =
a

y el error de integracion sera

Z

En =

1
w(x)f (x) dx =
(n + 1)!

w(x)f n+1) ()L(x) dx.

(40)

La
C

Puesto que el objetivo es integrar exactamente cualquier polinomio de grado

2n+1, si la funcion f (x) fuera un polinomio de grado 2n+1, f (x) = P2n+1 (x),
entonces el error de integracion debera ser nulo, En = 0.
En este caso, puesto que la funcion integrando se aproxima mediante una
interpolacion de Lagrange (2) y solo se dispone de n + 1 puntos base de
integracion
P2n+1 (x) = Pn (x) + Rn (x),
donde el resto de integracion, Rn (x), debe ser un polinomio de grado 2n + 1
ya que siempre es posible expresar un polinomio de grado 2n + 1 como suma
de un polinomio de grado n mas otro de grado 2n + 1. Entonces, en este caso
el error de interpolacion puede descomponerse como
Rn (x) =

f n+1) ()
L(x) = qn (x) L(x)
(n + 1)!

(41)

donde L( x) es el polinomio de Lagrange (5), de grado n + 1 y qn (x) es forzosamente un polinomio de grado n.

Considerese una familia de polinomios ortogonales de grado n + 1
{Q0 (x), Q1 (x), . . . , Qn1 (x), Qn (x)},

seg
un el producto escalar definido por
Z

< f (x), g(x) >=

w(x)f (x)g(x) dx.

a

32

donde el polinomio Qi (x) es de grado i. Notese que la funcion w(x) es la

misma funcion que aparece en la integral (38).
Puesto que toda familia de polinomios ortogonales de grado n + 1 forman
una base del subespacio vectorial de los polinomios de grado igual o inferior a
n + 1, entonces cualquier polinomio de grado igual o inferior a n + 1 se puede
expresar como combinacion lineal de dicha familia de polinomios ortogonales.
En particular,

n+1
X

L(x) =

qn (x) =

i=0
n
X

ci Qi (x)

(42)

bi Qi (x).

(43)

i=0

Por consiguiente, introduciendo las combinaciones lineales (42) y (43) en la

descomposicion (41), el error de integracion (40) es
En =

n+1 X
n
X
i=0 j=0

ci bj

w(x)Qi (x)Qj (x) dx =

n
X

ci bi < Qi (x), Qi (x) >

i=0

La
C

por ser {Qi (x)} una familia de polinomios ortogonales. Es decir, si el error
de integracion debe ser nulo, entonces existen dos posibilidades:

bi = 0 con i = 0, . . . n. En consecuencia, En = 0, pero debido a la

ecuacion (43) tambien se cumple que qn (x) = 0. Es decir, por la descomposicion (41) Rn (x) = 0 lo cual no tiene sentido.
ci = 0 con i = 0, . . . n. En este caso la integral es exacta como se
deseaba.

Ademas, al cumplirse esta u

ltima condicion, la ecuacion (42) permite
expresar el polinomio de Lagrange como
L(x) =

n+1
X

ci Qi (x) = cn+1 Qn+1 (x).

i=0

As mismo, por la propia definicion del polinomio de Lagrange (5) este es

n
Y
L(x) =
(x xj ) = (x x0 )(x x1 ) . . . (x xn ).
i=0

Por lo tanto, se verifica

(x x0 )(x x1 ) . . . (x xn ) = cn+1 Qn+1 .

33

(44)

Es decir, los ceros del polinomio de Lagrange son las races del polinomio
ortogonal de grado n + 1, Qn+1 (x). Notese que la ecuacion (44) indica exactamente cuales han de ser los puntos base de integracion para que el error de
integracion sea nulo: los puntos base de integraci
on han de ser los ceros del
polinomio ortogonal de grado n + 1, Qn+1 (x).
A modo de resumen, el siguiente cuadro presenta el planteamiento general
de la integracion gaussiana.
Resumen Sea {Q0 (x), Q0 (x), . . . , Qn1 (x), Qn (x)} una familia de polinomios ortogonales seg
un el producto escalar
Z b
w(x)f (x)g(x) dx.
< f (x), g(x) > =
a

Entonces, es posible calcular la integral

Z

I =

w(x)f (x) dx =

n
X

wi f (xi ) + En ,

i=0

La
C

mediante una cuadratura de orden 2n + 1 si los puntos de integracion

son los ceros del polinomio ortogonal de grado n + 1, Qn+1 (x). En
este caso, los pesos de integracion valen
Z b
wi =
w(x)Li (x) dx,
a

y el error de integracion se puede expresar como

En = (a, b, n)f 2n+2 (),

[a, b]

(45)

donde (a, b, n) es una funcion de los lmites de integracion y de n.

3.2.

Clasificaci
on

De acuerdo con los resultados presentados en el subapartado anterior, la

posicion de los puntos base de integracion, el valor de los pesos de integracion y la expresion del error de integracion dependen de la familia (base) de
polinomios ortogonales que se utilice. Es importante resaltar que la eleccion
de la familia de polinomios ortogonales tambien define implcitamente una
funcion de peso w(x) y unos lmites de integracion (los lmites del intervalo
en el que la familia de polinomios es ortogonal). En este sentido, la relacion
entre familias de polinomios ortogonales y formulas de integracion gaussiana
mas importantes es:
34

Pol. ortogonales

Smbolo

F
ormula de integraci
on

w(x)

Pol.
Pol.
Pol.
Pol.

{Pn (x)}
n (x)}
{L

Gauss-Legendre
Gauss-Leguerre
Gauss-Hermite
Gauss-Chebychev

1
ex
2
ex
1/ 1 x2

de
de
de
de

Legendre
Laguerre
Hermite
Chebychev

{Hn (x)}
{Tn (x)}

3.3.

Observaci
on 12. Al igual que en la bibliografa, los polinomios de Laguerre
se expresan como Li (x), con i = 0, . . . , n. Aunque esta notaci
on coincide con
la utilizada para los polinomios de Lagrange (4), el lector identificar
a claramente cada familia de polinomios por el contexto.

F
ormulas de Gauss-Legendre

En este tipo de integracion gaussiana, se toma como familia de polinomios

ortogonales los polinomios de Legendre. En la tabla 2 se presentan los cinco
primeros polinomios de Legendre. Es importante recordar que los polinomios
de Legendre son ortogonales seg
un el producto escalar
Z

f (x)g(x) dx.

< f (x), g(x) >=

La
C

Es decir, la particularizacion de la ecuacion (38) a la integracion de GaussLegendre es

w(x) = 1
a = 1
b = 1

Por consiguiente, siempre es posible expresar la integral de una funcion f (x)

sobre el intervalo [0, 1] como una cuadratura mas un error de integracion. La
formula resultante es conocida como formula de Gauss-Legendre
Z

I=

f (x) dx =

n
X

wi f (xi ) + En ,

i=0

donde los puntos base de integracion son los ceros del polinomio de Lengendre
de grado n+1, Pn+1 (x) y los pesos de integracion se calculan seg
un la ecuacion
(39)
Z 1
wi =
Li (x) dx,
1

35

P0 (x) = 1
P1 (x) = x
1
P2 (x) =
(3x2 1)
2
1
P3 (x) =
(5x3 3x)
2
1
P4 (x) =
(35x4 30x2 + 3)
8

Cuadro 2: Polinomios de Legendre

y el termino del error de integracion se puede expresar de la forma determinada por la ecuacion (45).
Sin embargo, en la mayora de aplicaciones es preciso calcular la integral
en un intervalo cualquiera [a, b]. En este caso tambien se puede utilizar una
formula de Gauss-Legendre mediante el siguiente cambio de variables
2x (a + b)
.
ba

La
C

z=

(46)

Por tanto, es posible calcular la integral



Z b
Z
ba 1
z(b a) + (a + b)
I =
f (x) dx =
f
dz
2
2
a
1


n
baX
zi (b a) + (a + b)
wi f
=
+ En ,
2 i=0
2
donde los valores zi estan definidos sobre el intervalo [1, 1].
En el apendice A se presenta de forma tabulada los valores de los puntos
base y sus correspondientes pesos de integracion para diferentes valores de
n. Para todos los valores de n, los puntos base de integracion (las races de
los polinomios ortogonales de Legendre de grado n + 1) siempre estan en el
intervalo [1, 1] y que son simetricos respecto el origen (x = 0). Por este
motivo, en la tabla del apendice A, los puntos base con valores diferentes de
cero se deben interpretar siempre como valores positivos y negativos, zi .
Por ejemplo, para n = 1 se cumple:
zi

wi

0,577350269189626

1,00000000000000

36

Entonces, los puntos base de integracion son: x0 = 0,577350269189626

y x1 = 0,577350269189626, mientras que los pesos de integracion son w0 =
w1 = 1,00000000000000.

3.4.

F
ormulas de Gauss-Laguerre

En muchas aplicaciones es necesario aproximar el valor de una integral

definida sobre un dominio infinito. Dado que los polinomios de Laguerre son
ortogonales bajo el producto escalar
Z
ex f (x)g(x) dx,
< f (x), g(x) >=
0

su utilizacion para el calculos de integrales definidas sobre el intervalo [0, )

es ampliamente utilizada. Es decir, las formulas de Gauss-Laguerre son de la
forma
Z
n
X
x
I=
e f (x) dx =
wi f (xi ) + En ,
0

i=0

donde, los puntos base de integracion son los ceros del polinomio de Laguerre
de grado n+1, Ln+1 (x), los pesos de integracion se calculan seg
un la ecuacion
(39)
Z

ex Li (x) dx,

La
C

wi =

y el termino del error de integracion se puede expresar de la forma (45). En

la tabla 3 se presentan los primeros cinco polinomios de Laguerre.
0 (x)
L
1 (x)
L
2 (x)
L
3 (x)
L
4 (x)
L

=
=
=
=
=

1
1x
2 4x + x2
6 18x + 9x2 x3
24 96x + 72x2 16x3 + x4

Cuadro 3: Polinomios de Laguerre

Notese que la expresion de la integracion de Gauss-Laguerre se ha obtenido al hacer

w(x) = ex
a = 0
b =
37

en la ecuacion (38). Para calcular la integral sobre un dominio [a, ), siendo

a un valor finito, basta con aplicar el cambio de variable
z = x a,
de forma que
Z
Z
f (x) dx =
I=

z z

e e f (z + a) dz =

wi ezi f (zi + a) + En .

i=0

n
X

En el apendice A se presentan tabulados los valores de los puntos base y

de los pesos de integracion para diferentes formulas de Gauss-Laguerre. Los
valores que aparecen entre parentesis delante de los pesos de integracion
deben interpretarse de la siguiente manera. Sea a dicho n
umero y b el valor
que aparece en la columna asociada al peso de integracion. Entonces el valor
real del peso de integracion es b 10a . Adicionalmente, tambien se muestran
los valores del producto wi ezi para las aplicaciones al calculo de integrales
sobre un dominio [a, ]. Por ejemplo, para n = 1 se cumple:
wi

wi ezi

0,585786437627
3,414213562373

(1) 8,53553390593
(1) 1,46446609407

1,53332603312
4,45095733505

La
C

zi

Entonces, los puntos base de integracion son x0 = 0,585786437627 y

x1 = 3,414213562373; los pesos de integracion son w0 = 0,853553390593
y w1 = 0,146446609407; y los productos w0 ez0 = 1,53332603312 y w1 ez1 =
4,45095733505.

3.5.

F
ormulas de Gauss-Hermite

Tambien es posible utilizar una familia de polinomios ortogonales para

evaluar integrales en el dominio [, ]. En este caso particular son especialmente indicados los polinomios de Hermite ya que son ortogonales seg
un
el producto escalar
Z
2
< f (x), g(x) >=
ex f (x)g(x) dx.

En la tabla 4 se presentan los primeros cinco polinomios de Hermite.

Por lo tanto, si en la ecuacion (38) se hace
2

w(x) = ex
a =
b =
38

=
=
=
=
=

1
2x
4x2 2
8x3 12x
16x4 48x2 + 12

H0 (x)
H1 (x)
H2 (x)
H3 (x)
H4 (x)

Cuadro 4: Polinomios de Hermite

se obtiene la expresion para las formulas de Gauss-Hermite

Z
n
X
x2
I=
e f (x) dz =
wi f (xi ) + En .

i=0

Como en las formulas gaussianas anteriores, los pesos de integracion se calculan seg
un la ecuacion (39)
Z
2
wi =
ex Li (x) dx,

La
C

y el termino del error de integracion se puede expresar de la forma (45).

Observese que la formula de Gauss-Hermite puede aplicarse al calculo de la
integral de una funcion f (x) cualquiera puesto que
Z
Z
n
X
2
z 2 z 2
e e f (z) dz =
f (z) dz =
I=
wi ezi f (zi ) + En .

i=0

En el apendice A se presentan tabulados los valores de los puntos base y de

los pesos de integracion para diferentes formulas de Gauss-Hermite. Como
en la integracion de Gauss-Laguerre, el valor real de los pesos de integracion
se obtiene multiplicando b 10a , donde a representa los valores que aparecen
entre parentesis delante de los pesos de integracion y b el valor que aparece
en la columna de los pesos de integracion. As mismo, tambien se muestran
2
los valores del producto wi ezi para las aplicaciones al calculo de la integral
de una funcion cualquiera. Concretamente, para n = 1 se verifica:
2

zi

wi

wi ezi

0,707106781166548

(1) 8,862269254528

1,4611411826611

Entonces, los puntos base de integracion son x0 = 0,707106781166548 y

x1 = 0,707106781166548; los pesos de integracion son w0 = w1 = 0,886226922
2
54528; y los productos w0 ez0 = 1,4611411826611 y w1 ez1 = 1,4611411826611.
39

3.6.

F
ormulas de Gauss-Chebyshev

Los polinomios de Chebyshev tambien son ampliamente utilizados en las

formulas gaussianas de integracion. En la tabla 5 se presentan los primeros
cinco polinomios de Chebyshev. Estos polinomios son ortogonales bajo el
producto escalar
Z 1
1

< f (x), g(x) >=

f (x)g(x) dx.
1 x2
1
Es decir, su utilizacion permite calcular integrales de la forma (38) cuando
w(x) =

1 x2
a = 1
b = 1

=
=
=
=
=

1
x
2x2 2
4x3 3x
8x4 8x + 1

La
C

T0 (x)
T1 (x)
T2 (x)
T3 (x)
T4 (x)

Cuadro 5: Polinomios de Chebyshev

Por consiguiente, mediante la integracion de Gauus-Chebyshev se obtiene

Z 1
n
X
1

f (x) dx =
wi f (xi ) + En ,
I=
1 x2
1
i=0

donde los n + 1 puntos base de integracion son las races de los polinomios de
Chebyshev de grado n + 1, Tn+1 (x). Es importante recordar que estos ceros
pueden calcularse de forma explcita como


(2i + 1)
xi = cos
i = 0, . . . , n
2n + 2
Ademas, los pesos de integracion tambien se pueden calcular analticamente
puesto que
Z 1
1

wi =
Li (x) dx =
i = 0, . . . , n
2
n+1
1x
1
40

La
C

y el error de integracion se puede expresar de la forma (45).

La integracion de Gauss-Chebyshev tambien se puede extender a un dominio de integracion [a, b] cualquiera mediante el cambio de variable (46). Es
decir,


Z b
Z
ba 1
z(b a) + (a + b)
f (x) dx =
f
dz
I =
2
2
a
1


Z

ba 1
z(b

a)
+
(a
+
b)
1

=
1 z2 f
dz
2
2
1 z2
1


n
q
baX
zi (b a) + (a + b)
2
=
wi 1 zi f
+ En .
2 i=0
2

41

F
ormulas cerradas de Newton-Cotes
Z

Za b
f (x) dx

n=2
Za b

f (x) dx

n=3

Za b
n=4

f (x) dx

Za b
n=5

f (x) dx

Z
n=6

f (x) dx

Z
n=7


h
1 3 2)
f0 + f1
h f ()
2
12

h
1 5 4)
=
f0 + 4f1 + f2
h f ()
3
90

3h 
3 5 4)
=
f0 + 3f1 + 3f2 + f3
h f ()
8
80

8 7 6)
2h 
7f0 + 32f1 + 12f2 + 32f3 + 7f4
h f ()
=
45
945

5h 
=
19f0 + 75f1 + 50f2 + 50f3 + 75f4 + 19f5
288
275 7 6)
h f ()

12096
h 
=
41f0 + 216f1 + 27f2 + 272f3 + 27f4
140

9
+216f5 + 41f6
h9 f 8) ()
1400
7h 
751f0 + 3577f1 + 1323f2 + 2989f3
=
1728

8183 9 8)
+2989f4 + 1323f5 + 3577f6 + 751f7
h f ()
518400

4h
989f0 + 5888f1 928f2 + 10496f3
=
14175

4540f4 + 10496f5 928f6 + 5888f7 + 989f8
2368 11 10)

h f ()
467775
9h 
=
2857(f0 + f9 ) + 15741(f1 + f8 )
89600

+1080(f2 + f7 ) 19344(f3 + f6 ) + 5778(f4 + f5 )
173 11 10)

h f ()
14620
5h 
=
16067(f0 + f10 ) + 106300(f1 + f9 )
299376
48525(f2 + f8 ) + 272400(f3 + f7 ) 260550(f4 + f6 )

1346350 13 12)
+427368f5
h f ()
326918592

f (x) dx =

n=1

f (x) dx

La
C

n=8

f (x) dx

n=9

f (x) dx

n = 10

f (x) dx

42

F
ormulas abiertas de Newton-Cotes
Z

1 3 2)
h f ()
3
 3
3h 
=
f0 + f1 + h3 f 2) ()
2
4
 28
4h 
2f0 f1 + 2f2 +
h5 f 4) ()
=
3
90

5h 
95 5 4)
=
11f0 + f1 + f2 + 11f3 +
h f ()
24
144

6h 
=
11f0 14f1 + 26f2 14f3 + 11f4
20
41 7 6)
+
h f ()
140
7h 
=
611f0 453f1 + 562f2 + 562f3 453f4
1440
5257 7 6)
+611f5 +
h f ()
8640
8h 
=
460f0 954f1 + 2196f2 2459f3 + 2196f4
945

3956 9 8)
h f ()
954f5 + 460f6 +
14175

f (x) dx = 2hf0 +

n=0
a

f (x) dx

n=1
a

f (x) dx

n=2

f (x) dx

n=3
a

f (x) dx

n=4
a

f (x) dx

n=5
a

f (x) dx

La
C

n=6
a

43

Cuadraturas de Gauss- Legendre

zi

zi

wi

wi
n=15

n=1

0.57735 02691 89626

1.00000 00000 00000

n=2

0.00000 00000 00000

0.77459 66692 41483

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La
C

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44

Cuadraturas de Gauss-Laguerre
zi

wi

zi

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wi

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wi exp(zi)

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(-1)
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86

(-3)
(-3)
(-4)
(-6)
(-7)
(-9)
(-11)
(-13)
(-16)
(-20)

8.56387
1.21243
1.11674
6.45992
2.22631
4.22743
3.92189
1.45651
1.48302
1.60059

780361
614721
392344
676202
690710
038498
726704
526407
705111
490621

1.94475
2.34150
2.77404
3.25564
3.80631
4.45847
5.27001
6.35956
8.03178
11.52777

197653
205664
192683
334640
171423
775384
778443
346973
763212
021009

n=3

n=9

n=4

n=11

0.11572 21173 56

n=5

n=6

74845
02697
13377
76394
54531
68424
49933
51874

15
76
44
18
15
57
06
62

(-1) 2.64731 371055

0.29720 9636044

(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-3)
(-4)
(-6)
(-7)

0.69646
1.10778
1.53846
1.99832
2.50074
3.06532
3.72328
4.52981

3.77759
2.44082
9.04492
2.01023
2.66397
2.03231
8.36505
1.66849

275873
011320
222117
811546
354187
592663
585682
387654

(-9) 1.34239 103052

(-12) 3.06160 163504
(-16) 8.14807 746743

2980431
139462
423904
760627
576910
151828
911078
402998

5.59725 846184
7.21299 546093
10.54383 074619

n=14

La
C

n=7

45

Cuadraturas de Gauss-Hermite
zi

wi

0.70710 67811 66548

(-1) 8.86226 92545 28

n=2

( 0) 1.18163 59006 04
(-1) 2.95408 97515 09

n=3

0.52464 76232 75290

1.65068 01238 85785

(-1) 8.04914 09000 55

(-2) 8.13128 35447 25

0.00000 00000 00000

0.95857 24646 13819
2.02018 28704 56086

(-1) 9.45308 72048 29

(-1) 3.93619 32315 22
(-2) 1.99532 42059 05

0.43607 74119 27617

1.33584 90740 13697
2.35060 49736 74492

(-1) 7.24629 59522 44

(-1) 1.57067 32032 29
(-2) 4.53000 99055 09

0.00000
0.61628
1.67355
2.65196

(-1)
(-1)
(-2)
(-4)

0.38118
1.15719
1.98165
2.93063

1.46114 11826 611

1.18163 59006 037

1.32393 11752 136

0.34290
1.03661
1.75668
2.53273
3.43615

13272
08297
36492
16742
91188

wi
23705
89514
99882
32790
37738

(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-6)

n=9

6.10862
2.40138
3.38743
1.34364
7.64043

wi exp(zi2)
63373
61108
94455
57467
28552

53
23
48
81
33

0.68708
0.70329
0.74144
0.82066
1.02545

18539
63231
19319
61264
16913

513
049
436
048
657

0.00000 00000 00000

1.22474 48713 91589

zi

wi exp(zi2)

n=1

00000
78828
16287
13568

69902
37124
67566
74202

00000
58965
67471
35233

07322
46780
95843
57244

n=5

(-1)
(-1)
(-2)
(-4)

n=6

8.10264
4.25607
5.45155
9.71781

n=7

6.61147
2.07802
1.70779
1.99604

n=8

61755
25261
82819
24509

01255
32581
83007
07221

68
01
13
95

82
49
41
14

(-1) 7.20235 21560 61

(-1) 4.32651 55900 26
(-2) 8.84745 27394 38

0.94530 87204 829

0.98658 09967 514
1.18146 86255 360

0.87640 13344 362

0.93558 05576 312
1.13690 83326 745

0.81026
0.82668
0.89718
1.10133

0.76454
0.79289
0.86675
1.07193

46175
73032
46002
07296

41286
00483
26065
01442

568
836
252
103

517
864
634
480

0.72023 52156 061

0.73030 24527 451
0.76460 81250 946

0.31424
0.94778
1.59768
2.27950
3.02063
3.88972

03762
83912
26351
70805
70251
48978

54359
40164
52605
01060
20890
69782

0.27348
0.82295
1.38025
1.95178
2.54620
3.17699
3.86944
4.68873

10461
14491
85391
79909
21578
91619
79048
89393

0.24534
0.73747
1.23407
1.73853
2.25497
2.78880
3.34785
3.94476
4.60368
5.38748

07083
37285
62153
77121
40020
60584
45673
40401
24495
08900

La
C

0.00000 00000 00000

0.72355 10187 52638
1.46855 32892 16668

n=4

1.05996 44828 950

1.24022 58176 958

46

n=11

(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-5)
(-7)

5.70135
2.60492
5.16079
3.90539
8.57368
2.65855

3815
4466
9888
1625
4748
7996
6012
0582

(-1)
(-1)
(-2)
(-2)
(-4)
(-5)
(-7)
(-10)

5.07929
2.80647
8.38100
1.28803
9.32284
2.71186
2.32098
2.65480

009
454
953
166
893
281
832
156
507
112

(-1)
(-1)
(-1)
(-2)
(-3)
(-4)
(-6)
(-7)
(-10)
(-13)

4.62243
2.86675
1.09017
2.48105
3.24377
2.28338
7.80255
1.08606
4.39934
2.22939

n=15

n=19

23626
31026
85615
05846
70435
16843

25
42
88
29
88
56

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0.63962
0.66266
0.70522
0.78664
0.98969

78743
12320
27732
03661
39394
90470

695
203
669
122
633
923

47901
45852
41398
11535
00862
00925
08448
74740

66
85
99
51
42
38
65
11

0.54737
0.55244
0.56321
0.58124
0.60973
0.65575
0.73824
0.93687

52050
19573
78290
72754
69582
56728
56222
44928

378
675
882
009
560
761
777
841

66960
50536
20602
20887
33422
63601
64785
93707
09922
36455

06
28
00
46
38
63
32
69
73
34

0.49092
0.49384
0.49992
0.50967
0.52408
0.54485
0.57526
0.62227
0.70433
0.89859

15006
33852
08713
90271
03509
17423
24428
86961
29611
19614

667
721
363
175
486
644
525
914
769
532

Referencias
[1] Bauer F.L., Rutishauser H. y Stiefel, E., (1963), New Aspects in Numerical Quadrature, Proceedings of Symposia in Applied Mathematics,
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La
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Springer-Verlag. New York

47