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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

DEPARTAMENTO DE ESTATSTICA

Exerccios e Exemplos de Sries Temporais: captulos 3 e 4 de


Morettin e Toloi.

Aluno: Alexandre Marques

Campina Grande
10/11/2015

1- EXEMPLO 3.1
A Figura 1 trs as observaes da srie A5 (Energia) correspondentes aos anos de
1977 e 1978.

Figura 1: Dados da srie Energia, juntamente com o ajuste do polinmio de primeira ordem e ajuste de mdias
mveis (MA).

Foi ajustado um polinmio de primeira ordem aos dados (Figura 1), atravs da
funo lm, cujos coeficientes linear e angular foram estimados como 0=68,07 e
1=4,23, respectivamente, sendo 1 significativo para o polinmio (p-valor<0,01).
1- EXEMPLO 3.2
Para os mesmos dados do Exemplo 3.1 foram ajustados valores de mdias
mveis centradas de trs termos, cujo ajuste est ilustrado na Figura 1. Para o clculo de
mdias mveis foi usada a funo ma do pacote forescast.
2- EXEMPLO 3.8
Os dados da srie de ndices de Produto Industrial (IPI) para os anos de 1973 a
1976 foram ajustados sob um modelo sazonal (MORETTIN e TOLOI, equao 3.54,
pgina 70). Para o ajuste do modelo foi implementado o procedimento descrito em
Morettin e Toloi no software R atravs da funo D.Certo (cdigo da funo em
anexo).
Os parmetros de tendncia do modelo foram estimados em 0=12557,93 e
1=92,16. Os parmetros de sazonalidade foram estimados em 1= -856.0476; 2=1446,20; 3=-488,37; 4=-618,28; 5=-132,19; 6=81,89; 7=866,73; 8=866,81;
9=556,40; 10=1403,74; 11=176,83 e a constante sazonal igual a -431,32. As previses
do modelo ajustado para os meses de janeiro a maro de 1977 so: 16217,85; 15719,85;
16769,85; 16732.10 e 17310,35.

3- EXERCCIO 7 (CAP.3)
Para verificar a existncia de tendncia na srie A10 (M-ICV) foi realizada uma
inspeo do grfico da srie (Figura 2) e o teste de sequncia (runs.test do pacote
tandtests).

Figura 2: Grfico da srie M-ICV.

O grfico da srie mostra claramente a existncia de tendncia, o que confirmado pelo


teste de sequncia (p-valor<0,01).
Supondo a tendncia Tt=0exp(1t), os parmetros de tendncia foram ajustados atravs
da funo lm, tomando como varivel resposta o logaritmo natural dos valores da srie. Os
valores estimados para os parmetros de tendncia foram exp(log( 0))= 0=54,90 e 1=0,02.
As previses para 07/80 e 08/80 so iguais, respectivamente, a 897,49 e 917,46. A
estimativa de mdias mveis para T t foram calculadas atravs da funo filter e esto
representadas na Figura 3.

Figura 3: Grfico da srie M-ICV com estimativas de tendncia via dois mtodos.

O clculo das diferenas de ordem 1 foram realizados atravs da funo diff,


estando representada na Figura 4 os grficos da srie diferenada. Percebe-se a
permanncia de tendncia na srie diferenada, o que confirmado pelo teste de
sequncia (p-valor<0,01).

Figura 4: Grfico da srie M-ICV diferenada.

4- EXERCCIO 11 (CAP.3)
Para estimar a tendncia da srie da Tabela 3.12 (MORETTIN e TOLOI, p. 81),
Figura 5, foi estimado um polinmio de segunda ordem. Os coeficientes estimados
foram 0=260,65; 1=-11,91 e 2=0,26.

Figura 5: Grfico da srie para Tabela 3.12.

Foi ajustado valores de mdias mveis de 12 elementos para a srie. A Figura 6


mostra o grfico da srie livre de tendncia utilizando o (a) polinmio e as (b) mdias
mveis ajustados.

Figura 6: Srie da Tabela 3.12 livre de tendncia: (a) polinmio, (b) mdias mveis.

5- EXERCCIO 20 (CAP.3)
As estimativas da tendncia e sazonalidade para a srie da Tabela 3.13 (o livro
indica erroneamente que se use os dados da Tabela 3.12) foram estimadas usando o
modelo apresentado em Morettin e Toloi (p. 83), usando a funo D.Certo
(desenvolvida pelo aluno e com cdigo em anexo).
Os parmetros de tendncia estimados foram 0=2,89 e 1=0,29, enquanto os
parmetros de sazonalidade foram estimados em 2=-0,76; 3=-0,46; 4=0,08 e o
parmetro de referncia igual a 1,13. As previses para os quatro trimestres de 1966 so,
respectivamente, 7,21; 7,81; 8,66 e 10,01.
6- EXERCCIO 22 (CAP.3)
Para a srie de Consumo de Gasolina (Figura 7) foi ajustado um modelo para
tendncia e sazonalidade idntico ao usado no Exerccio 20 (captulo 3). Os parmetros
foram estimados em 0=1319,19; 1=22,68; 2=28,96; 3=87,14; 4=-23,32 e o
parmetro de referncia igual a -92,78.

Figura 7: Grfico da srie Consumo de Gasolina.

A existncia de tendncia na srie foi confirmada pelo teste de sequncia (pvalor<0,01) e a sazonalidade tambm confirmada pelo teste de Friedman (funo
friedman.test) com p-valor<0,01. Para o teste de Friedman foram considerados os
anos como grupos e os trimestres como tratamento, de acordo com orientaes dadas
pelo help da funo friedman.test.
7- EXEMPLO 4.1
Para a srie A6 - CO foi aplicado o mtodo de mdias mveis simples com r=7,
14 e 21. O resultado das mdias mveis so apresentados na Figura 8.

Figura 8: Mdias mveis para a srie CO: (a) r=7, (b) r=14 e (c) r=21.

As previses para os dias 1 a 5 de maio, com mdias mveis usando r=7, so


todas iguais a 3,89.
8- EXEMPLO 4.2
Para a srie A6 NO2 foram ajustados valores atravs do mtodo de suavizao
exponencial simples, usando a funo ses do pacote forecast. O grfico da srie
com os valores ajustados esto na Figura 9.

Figura 9: Srie , em preto, e suavizao exponencial simples, em vermelho.

9- EXERCCIO 3 (CAP.4)
Para a srie da Tabela 4.10 foram realizadas previses para os meses de janeiro a
junho usando mtodo de mdias mveis com r=5 (todas as previso igual a 128,21) e o
mtodo de suavizao exponencial com =0,9 (todas as previso igual a 131,89). A raiz
do erro quadrtico mdio para os dois mtodos foram: 15,85 para mdias mveis e
12,17 para a suavizao exponencial. Assim, de acordo com o critrio de erro quadrtico
mnimo, o mtodo que oferece melhores previses o de suavizao exponencial
simples.
10- EXERCCIO 4 (CAP.4)
Usando a srie da Tabela 4.11 foram obtidas previses para o ano de 1976
usando mdias mveis com r=3 (previso igual a 24), r=5 (previso igual a 48,6) e r=9
(previso igual a 51,6). O mesmo foi feito usando o mtodo de suavizao exponencial
com =0,1 (previso igual a 45,53), =0,3 (previso igual a 41,93), =0,7 (previso
igual a 29,06) e =0,9 (previso igual a 28,67).
Para determinar os valores de r e que fornecem os menores erros de previso
possveis foram calculadas as razes dos erros quadrticos mdios (REQM) para cada
valor de r e e escolhido os valores de r e que resultaram no menor valor para
REQM. Assim, os valores selecionados foram r=3 (REQM=19,79) e =0,9
(REQM=9,67).
11- EXERCCIO 5 (CAP.4)
Para a srie A6 CO foram ajustadas mdias mveis com r=6, 9 e 12,
apresentados na Figura 10.

Figura 10: Mdias mveis para a srie CO.

Observa-se atravs do grfico da Figura 10 que, aparentemente, o valor de r que


apresenta melhor ajuste da mdia mvel para a srie r=6. Isto confirmado pela comparao
dos REQM, onde r=6 apresenta o menor valor (REQM=1,02).