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Captulo I: Espacios de Probabilidad

Profesor: Ra
ul Fierro P.

Algebras,
-Algebras
y Clases Mon
otonas

1.

Definiciones 1 Sean E un conjunto no vaco y C una familia no vaca de subconjuntos de E.

Consideremos las cuatro condiciones siguientes:
(1.1)

C.

(1.2)

Si A C, entonces Ac C.

(1.3)

Si A C y B C, entonces A B C.

(1.4)

Si (An ; n N) es una sucesion en C, entonces

n=0

An C.

Se dice que
(D1)

C es
algebra sobre E, si y solo si, C satisface (1.1), (1.2) y (1.3).

(D2)

C es
algebra sobre E, si y solo si, C satisface (1.1), (1.2) y (1.4).

Si C es una
algebra sobre E entonces se dice que (E, C) es un espacio medible.
Ejemplos 2 Sea E un conjunto no vaco.
(2.1)

Si C = {, E}, entonces C es una -algebra sobre E.

(2.2)

Si C = 2E , el conjunto potencia de E, entonces C es una -algebra sobre E.

(2.3)

Si E = R y C es la familia formada por uniones finitas de intervalos reales, entonces C

es un
algebra sobre E. N
otese que C no es -algebra.
(2.4)

Sean F un subconjunto no vaco de E y C una -algebra sobre E. Definimos

F C = {F A : A C}.

Luego, F C es una -
algebra sobre F . En efecto, se verifica facilmente que F C satisface (1.1),
(1.3) y (1.4). Demostremos que F C es estable bajo complementacion, es decir que si B F C,
entonces B c = F \ B F C. Sea B F C. Luego, existe A C tal que B = F A y entonces
F \ B = F B c = F Ac F C,
pues Ac C. Esto demuestra que F C es una -algebra sobre F , la cual se conoce como la -algebra
traza.
Observaciones 3 Sean E un conjunto no vaco y C una familia no vaca de subconjuntos de E.

Fierro

(3.1)

Si C es
algebra sobre E, entonces C es algebra sobre E.

(3.2)

Si C es
algebra sobre E, entonces E C y C es estable bajo intersecciones finitas y

diferencias de conjuntos.
Proposici
on 4 Sean E un conjunto no vaco y C una familia de subconjuntos de E. Entonces, existe
una u
nica
algebra sobre E que denotaremos por (C) que satisface las dos condiciones siguientes:
(4.1)

C (C).

(4.2)

Si D es
algebra sobre E y C D, entonces (C) D.

Demostraci
on. Sea F la familia de todas la algebras sobre E que contienen a C. Como 2E F,
entonces F 6= y en consecuencia podemos definir
\

(C) =

D.

DF

Se verifica f
acilmente que (C) es una algebra sobre E que satisface (4.1) y (4.2). La unicidad
sigue de (4.2).
Observaci
on 5 Sean E un conjunto no vaco y C una familia de subconjuntos de E. Entonces (C)
es la
algebra m
as peque
naque contiene a C.
Ejemplo 6 Sea C = {[0, 1[}. Calcular (C) sobre R.
Soluci
on. Se tiene que (C) debe contener , R y [0, 1[c . Se verifica que {, [0, 1[, [0, 1[c , R} es una
-
algebra sobre R. Por lo tanto,(C) = {, [0, 1[, [0, 1[c , R}.
Definici
on 7 La
algebra de Borel de R, la cual denotaremos por B(R), se define como B(R) =
(I), donde I es la familia de todos los intervalos abiertos en R.
Definiciones 8 Sean E un conjunto no vaco y M una familia de subconjuntos de E. Se dice que
(8.1)

M es estable bajo lmites crecientes (respectivamente, decrecientes), si y solo si, para

toda sucesi
on (An ; n N) en M creciente (respectivamente, decreciente) por inclusion, se tiene que
S
T
n=0 An M (respectivamente,
n=0 An M).
(8.2)

M es clase mon
otona, si y solo si, M es estable bajo lmites crecientes y decrecientes.

Notaciones 9 Sean E un conjunto no vaco y C una familia de subconjuntos de E. Denotaremos

por M(C) la intersecci
on de todas las clases monotonas que contienen a C, por C la familia formada
por todas las intersecciones contables de elementos de C y por C la familia de todas las uniones
contables de elementos de C.
Sea (An ; n N) una sucesi
on de subconjuntos de E. Anotaremos
lm sup An =

\
n=0 m=n

Am

lm inf An =

[
n=0 m=n

Am .

Observaciones 10 Sean E un conjunto no vaco y C una familia de subconjuntos de E. Como 2E

es clase mon
otona, M(C) est
a bien definida y ademas es facil ver que M(C) es clase monotona.
Teorema 11 (De las Clases Mon
otonas.) Sea E un conjunto no vaco y A un algebra de subconjuntos
de E. Entonces, M(A) = (A).
Demostraci
on. Como (A) es una clase monotona que contiene A, entonces M(A) (A). Queda
entonces por demostrar que M(A) es una algebra sobre E.
Para cada A M(A), sea
MA = {B M(A) : A B, Ac B, A B c M(A)}.
N
otese que para todo A M(A), MA es clase monotona y ademas, para todo A A, A MA .
En consecuencia,
A A, MA = M(A).

(1)

B M(A), MB = M(A).

(2)

Demostremos ahora que

N
otese que A MB , si y s
olo si, B MA . Luego, A MB y como MB es clase monotona,
entonces M(A) MB . Esto prueba la condicion (2).
Ahora bien, es claro que E M(A) y entonces ME = M(A). Por lo tanto, M(A) es estable
bajo complementaci
on e intersecciones finitas. Es decir, M(A) es un algebra sobre E.
Sea (An ; n N) una sucesi
on en M(A) y definamos Bn =

Sn

Ak (n N). Luego, (Bn ; n N)

S
es una sucesi
on creciente en M(A), y como M(A) es clase monotona, entonces n=0 Bn M(A).
S
Es decir, n=0 An M(A) y por lo tanto, M(A) es una algebra de subconjuntos de E. Concluye
k=0

as la demostraci
on.
Corolario 12 Sean E un conjunto no vaco, A un algebra sobre E y M una familia de subconjuntos
de E que es clase mon
otona y tal que A M. Entonces, (A) M.
Observaci
on 13 La importancia del corolario precedente puede ilustrarse como sigue. Supongamos
que se desea demostrar la proposici
on siguiente:
(A (C))(p(A) es verdadera),
donde p(A) es una funci
on proposicional en A. Esto equivale a demostrar que (C) S, donde
S = {A (C) : p(A)}.
Supongamos que s
olo podemos demostrar que C S. Esto puede ser un gran avance, porque si
S es -
algebra, entonces (C) S, como se desea.
En caso que S s
olo sea clase mon
otona, tambien podemos obtener lo deseado, pero en este caso
se requiere, por el corolario precedente que C sea un algebra de conjuntos.

Fierro

Ejercicios propuestos
1. Demuestre que
B(R)

= ({]a, b[: a, b R y a < b})

= ({]a, b] : a, b R y a < b})
= ({[a, b[: a, b R y a < b})
= ({[a, b[: a, b R y a < b})
= ({] , b] : b R})
= ({]a, [: a R})
= ({] , b[: b R})
= ({[a, [: a R}).

2. Sean E y F dos conjuntos no vacos, f : E F una funcion y C 2F . Demuestre que

({f 1 (B) : B C}) = {f 1 (B) : B (C)}.
3. Sean E un conjunto no vaco, C una familia de subconjuntos de E estable bajo complementaci
on
y A(C) la intersecci
on de todas las algebras que contienen a C. Demuestre que todo A A(C)
est
a contenido en la uni
on de un n
umero finito de conjuntos en C.
4. Sea f y fn , (n N), funciones reales definidas sobre un conjunto E. Demuestre que
{x E : lm fn (x) = f (x)} =
n

lm inf{x E : |fn (x) f (x)| < }.

>0

5. Sea (An ; n N) una sucesi

on de conjuntos. Demuestre que lm inf An lm sup An .
6. Sean E un conjunto no vaco y f : E E una funcion biyectiva. Se dice que A E es invariante,
si y s
olo si, para todo x A, f (x) A y f 1 (x) A. Si C = {A E : A es invariante}, calcule (C)
y M(C).
7. Sean E y F dos conjuntos no vacos, f : E F una funcion y C = {f 1 (B) : B F }. Calcule
(C) y M(C).
8. Sean E un conjunto no vaco y S = {A E : card(A) < }. Demuestre que S es algebra, si
y s
olo si, card(E) < .
9. Sea A un
algebra sobre un conjunto no vaco E y : (A) R tal que (An ) (A) si An A
o An A. Demuestre que si (A) 0 para todo A A, entonces (A) 0 para todo A (A).

2.

Medida sobre un
algebra

Definici
on 1 Sean E 6= , A un
algebra y : A [0, ]. Se dice que es una medida sobre el
algebra A, si y s

olo si, se satisface las dos condiciones siguientes:

(1.1)

() = 0.

Para toda sucesi

on (An ; n N) en A de elementos disjuntos dos a dos tal que
P
S
A, se tiene que ( n=0 An ) = n=0 (An ).
(1.2)

n=0

An

Si A es una
algebra y satisface (1.1) y (1.2), entonces diremos simplemente que es una
medida sobre A y que (E, A, ) es un espacio de medida.
Ejemplos 2 Sean E un conjunto no vaco y A un algebra sobre E.
(2.1)

(2.2)

Dado x E, la medida de Dirac sobre A en x es aquella definida por

(
1 si x A
x (A) =
0 si x
/ A.
Si y son medidas sobre A y [0, [, entonces, + es la medida definida por

( + )(A) = (A) + (A).

Observaci
on 3

Sea A la familia formada por todas las uniones finitas de intervalos reales. Es

f
acil ver que A es un
algebra de subconjuntos de R y que todo A A admite la representaci
on
Sr
A = i=1 Ii , donde los intervalos I1 , . . . , Ir son disjuntos dos a dos. Con esta representacion de A
Pr
definimos (A) = i=1 (bi ai ), donde ai = nf Ii y bi = sup Ii .
Proposici
on 4 Sea : A [0, ] definida como en la observacion precedente. Entonces, es una
medida.
Demostraci
on. Demostremos que esta bien definida. Supongamos que

Sr

i=1 Ii

Ss

j=1

Jj , donde

I1 , . . . , Ir son intervalos disjuntos dos a dos, y tambien lo son J1 , . . . , Js . Si para alg

un i {1, . . . , r},
Sr
Ss
Ii es un intervalo no acotado, entoces es evidente que ( i=1 Ii ) = ( j=1 Jj ). Supongamos entonces
Sr
Ss
que i=1 [ai , bi [= j=1 [cj , dj [, donde los intervalos [a1 , b1 [, . . . , [ar , br [ son disjuntos dos a dos, y
tambien lo son los intervalos [c1 , d1 [, . . . , [cs , ds [. Luego,
Sr
Pr
( i=1 [ai , bi [) =
i=1 ([ai , bi [)
Pr
Ss
=
i=1 ( j=1 [ai , bi [[cj , dj [)
Pr Ps
=
i=1
j=1 ([ai , bi [[cj , dj [)
Ps Pr
=
j=1
i=1 ([ai , bi [[cj , dj [)
Ps
=
([c
j , dj [)
j=1
Ss
= ( j=1 [cj , dj [).
Por lo tanto, est
a bien definida y es facil verificar que es una medida. Concluye as la
demostraci
on.
Definici
on 5 La medida de la proposicion precedente se conoce como medida de Lebesgue sobre
el
algebra A.
Proposici
on 6 Sean E 6= , A un
algebra y : A [0, ] una medida sobre el algebra A. Luego,

Fierro

satisface las cuatro propiedades siguientes:

(6.1)

Si A1 , . . . , An A son disjuntos dos a dos, entonces (A1 An ) = (A1 )+ +(An ).

(6.2)

Si A, B A y A B, entonces (A) (B).

(6.3)

Si A, B A, entonces (A) + (B) = (A B) + (A B).

(6.4)

Sn
Pn
Si A1 , . . . , An A, entonces ( k=1 Ak ) k=1 (Ak ).

Demostraci
on. Para todo k > n, definimos Ak = . Luego, (An , n N ) es una sucesion en A de
elementos disjuntos dos a dos, y por (1.2) se tiene
(

n
[

Ak ) = (

k=1

Ak ) =

k=1

(Ak ) =

k=1

n
X

(Ak ).

k=1

Esto prueba (6.1). Sean A, B A tales que A B. Luego, B = (B \ A) A y como A y B \ A

pertenecen a A y adem
as son disjuntos, entonces
(B)

= ((B \ A) + (A)
(A).

En consecuencia, (6.2) se satisface. Para demostrar (6.3) notemos en primer lugar que esta
condici
on se satisface si (A) =
o (B) = . Supongamos entonces que (A) < y (B) < .
Tenemos que A = (A \ B) (A B) y A B = (A \ B) B. Luego, (A) = (A \ B) + (A B) y
(A B) = (A \ B) + (B). Reemplazando (A \ B) = (A) (A B) en esta segunda identidad
se obtiene as (6.3).
Sn1
Notemos ahora que (6.4) es v
alida (por (6.3)) para n = 2. Supongamos entonces que ( k=1 Ak )
Pn1
k=1

(Ak ).

Luego,
(

n
[

Ak )

n1
[

= (

k=1

k=1
n1
[

Ak An )
An ) + (An )

k=1

n
X

(Ak ).

k=1

Esto concluye la demostraci

on.
Proposici
on 7 Sean A un
algebra, : A [0, ] una medida sobre el algebra A y (An , n N)
una sucesi
on en A. Entonces son v
alidas las dos condiciones siguientes:
(7.1)
Si (An ; n N) es creciente por inclusion y
S
( n=0 An ).

n=0

An A, entonces lm (An ) =
n

Si (An ; n N) es decreciente por inclusion,

T
(An0 ) < , entonces lm (An ) = ( n=0 An ).
(7.2)

n=0

An A y para alg
un n0 N,

Demostraci
on. Supongamos que (An , ; n N) es creciente por inclusion y definamos

Luego,

n=0

An =

n=0

B0

= A0

Bn

= An \ An1 , (n 1).

Bn y (Bn ; n N) es una sucesion en A de elementos disjuntos dos a

dos.
Si para alg
un n N, (An ) = , entonces (7.1) se satisface. Supongamos entonces que para
todo n N, (An ) < . Luego,

An )

n=0

X
n=0

(Bn )
[(An ) (An1 )] + (A0 )

n=1

lm (An ).

Esto prueba (7.1) y queda como ejercicio la demostracion de (7.2).

Corolario 8 Sean A un
algebra, : A [0, ] una medida sobre el algebra A y (An , n N) una
S
sucesi
on en A tal que n=0 An A. Entonces,
(8.1)

An )

n=0

(An ).

n=0

Definiciones 9 Sean E un conjunto no vaco, A un algebra de subconjuntos de E, y : A [0, ]

una medida sobre el
algebra A. Se dice que
(9.1)

es finita, si y s
olo si, (E) < .

(9.2)

es finita, si y s
olo si, existe (An ; n N) sucesion en A tal que E =

n=0

An y para

todo n N, (An ) < .

(9.3)

es una medida de probabilidad, si y solo si, A es algebra y (E) = 1. En este caso

se dice que (E, A, ) es un espacio de probabilidad.

Proposici
on 10

Sean A un
algebra y : A [0, ] una funcion. Entonces, es una medida

finita sobre el
algebra A, si y s
olo si, se satisface las tres condiciones siguientes:
(10.1)

(E) < .

(10.2)

Para todos A, B A tales que A B = , (A B) = (A) + (B).

(10.3)

Para toda sucesi

on (Bn ; n N) decreciente en A y tal que

lm (Bn ) = 0.

n=0

Bn = , se tiene

Fierro

Demostraci
on. Es evidente que si es una medida finita sobre el algebra A, entonces se verifica estas
tres condiciones. Supongamos entonces satisfechas las condiciones (10.1), (10.2) y (10.3).
De (10.1) y (10.2) se tiene que () = 0. Sea (An ; n N) una sucesion en A de conjuntos disjuntos
S
dos a dos y tal que n=0 An A.
Sean A =

n=0

An A y B n = A \

Sn

k=0

Sn
Ak . Por (10.2) (A) = (Bn ) + ( k=0 Ak ) y tambien

por (10.2) y una sencilla inducci

on se tiene,
(

n
[

Ak ) =

k=0

n
X

(Ak ).

k=0

Sigue entonces de (10.3) que

(A)

=
=

lm (Bn ) + lm

n
X

(Ak )

k=0

(Ak ).

k=0

Por lo tanto, es una medida

Ejercicios propuestos
1. Sean A un
algebra, : A [0, ] una medida sobre el algebra A y A, B A tal que (AB) = 0.
Demuestre que (A) = (B) = (A B) = (A B).
2. Sean (m ; m N) una sucesi
on de medidas sobre un algebra A y : A [0, [ definida por
(A) =

m (A).

m=0

Demuestre que es una medida sobre A. Determine condiciones bajo las cuales es finita y -finita.
3. (Lema de Fatou para medidas.) Sean A un algebra, : A [0, ] una medida el algebra A y
(An , n N) una sucesi
on en A. Demuestre que
(3.1)

(lm inf An ) lm inf (An ).

(3.2)

si es finita, entonces lm sup (An ) (lm sup An ).

4. Sean E = N, A = 2E y : A [0, ] tal que (A) = card(A). Demuestre que es una medida
T
sobre A y que existe una sucesi
on (An ; n N) en A decreciente por inclusion tal que n=0 An =
y lm (An ) > 0.
n

5. Sean A un
algebra y : A [0, ] tal que (A B) = (A) + (B) si A B = y (C) <
para alg
un C A. Demuestre que () = 0.
6. Sean A un
algebra de subconjuntos de E y una medida sobre el algebra A. Sobre A se define
la relaci
on mediante: A B, si y s
olo si, (AB) = 0.

(6.1)

Demuestre que es una relacion de equivalencia en A.

(6.2)

Demuestre que si A B entonces (A) = (B) = (A B).

(6.3)

Es C = {A A : A } un algebra de subconjuntos de E?

(6.4)

Demuestre que si (A, B) = (AB), entonces (A, ) es un espacio seudometrico.