Statistique

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation ponctuelle Estimation par intervalle de confiance Test
Statistique Infrentielle
S. Achchab
cole Nationale Suprieure dInformatique et dAnalyse des Systmes (ENSIAS)
2009-2010
S. Achchab
Plan
1
Introduction
Statistique
La dmarche statistique
Dfinitions et notations
Infrence statistique - chantillonnage
statistique
proprits lmentaires
Cas des grands chantillons
Cas des petits chantillons
Estimation : Estimation ponctuelle
Introduction
Qualit dun estimateur
Estimation ponctuelle des paramtres usuels
Mthodes du maximum de vraisemblance
Estimation par intervalle de confiance
Principe de le mthode
Estimation de la moyenne dune variable de Laplace
S. Achchab
Gauss
Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

Statistiqueponctuelle
La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Statistiques ?
Dfinition
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Statistiques ?
Dfinition
Statistiques : Ensemble de donnes.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Statistiques ?
Dfinition
Statistique : Science qui consiste collecter, analyser et
interprter des donnes.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Statistiques ?
Dfinition
Statistique : Science qui consiste collecter, analyser et
interprter des donnes.
Statistique : Fonction de variables alatoires.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dmarche statistique
Dmarche statistique
Comporte deux grands aspects :
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dmarche statistique
Dmarche statistique
Aspect descriptif ou exploratoire
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dmarche statistique
Dmarche statistique
Aspect descriptif ou exploratoire
Aspect infrentiel ou dcisionnel
S. Achchab

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Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Unit statistique (ou individus) :
On appelle unit statistique llment de base de lensemble
que lon veut tudier.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
Si lon sintresse lensemble des petites et moyennes
entreprises (PME). Une PME est considre comme unit
statistique.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
Si lon sintresse lensemble des petites et moyennes
entreprises (PME). Une PME est considre comme unit
statistique.
Si lon sintresse au revenu mensuel des mnages
marocains, une famille est considre comme unit
statistique.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Population :
On appelle population lensemble des units statistiques.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
Si lon sintresse aux salaris dune entreprise, alors
lensemble des salaris forme la population.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemple
Si lon sintresse aux salaris dune entreprise, alors
lensemble des salaris forme la population.
Si lon sintresse au parc automobile marocain, ce parc
est considr comme population
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
On appelle modalit, laspect du caractre retenu dans le cadre
de lanalyse.
Exemple
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
de lanalyse.
Exemple
Pour une personne : la couleur des cheveux, la taille ...
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
de lanalyse.
Exemple
Pour une personne : la couleur des cheveux, la taille ...
Pour un mnage : le revenue mensuel, le nombre denfants
...
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Caractre qualitatif :
Cest un caractre qui ne peut pas tre mesur, ni tre
repr.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Caractre qualitatif :
Cest un caractre qui ne peut pas tre mesur, ni tre
repr.
Caractre quantitatif :
Le caractre quantitatif peut tre reprable ou mesurable,
cest--dire susceptible dtre soumise une mesure
donnant une valeur numrique.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Caractre qualitatif : situation familiale : clibataire,
mari, veuf...
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Caractre qualitatif : situation familiale : clibataire,
mari, veuf...
Caractre quantitatif : Le revenu des mnages est
mesurable en Dirhams, Taille dun individu, poids ...
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Variable statistique : Cest lexpression numrique ou littraire
retenue dans le cadre de lanalyse. On la note Xi .
Exemples
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Exemples
Taille dune entreprise : la variable exprimera les
diffrentes tailles dune entreprise : petite, moyenne,
grande
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Exemples
Taille dune entreprise : la variable exprimera les
diffrentes tailles dune entreprise : petite, moyenne,
grande
Nombre denfants charge des familles : la variable sera
numrique : 0, 1, 2, . . . , n enfants charge.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Exemples
Dans une classe de 20 tudiants : 7 sont redoublants et 13 ne
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Effectif : Cest le nombre dindividus pouvant tre
rattachs une variable. On le note ni .
Exemples
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Effectif : Cest le nombre dindividus pouvant tre
rattachs une variable. On le note ni .
Frquence : Elle peut tre de deux types : soit absolue
(cest leffectif lui-mme ni ), soit relative (rapport dun
effectif leffectif total). On note la frquence relative :
f =
ni
N
N=
p
X
ni
i=1
Exemples
le sont pas.
n1 = 7 et n2 = 13.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Nature dune variable : Variable quantitative
Dfinition
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Variable discrte :
Lorsque la variable ne peut prendre quune valeur
numrique, on parle de variable discrte.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Dfinition
Variable discrte :
Lorsque la variable ne peut prendre quune valeur
numrique, on parle de variable discrte.
Variable continue :
On parle de variable continue lorsque celle-ci peut prendre
plusieurs valeurs dans un intervalle donn. Lintervalle des
valeurs possibles est divis en n petits intervalles.
[, ] = [A0 , A1 [[A1 , A2 [ . . . [An1 , An ],
o A0 = < A1 < . . . < An1 < An =
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Nature dune variable : variable quntitative
Exemples
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Variable discrte : Nombre dautomobiles possdes par
les mnages.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Variable discrte : Nombre dautomobiles possdes par
les mnages.
Variable continue : Dure dune conversation
tlphonique, la variable pourrait tre la suivante pour un
effectif de 34 personnes :
Temps Ecouls (en mn) Xi
[0, 5[
[5, 15[
[15, 30[
Total
S. Achchab
Effectifs ni
10
9
15
34

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Nature dune variable : Variable qualitative
Dfinition
Une variable qualitative peut tre nominale ou ordinale.
Elle est nominale lorsque lensemble des modalits ne possde
pas de structure particulire.
Une variable est ordinale lorsque lensemble des modalits est
ordonn.
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Variable nominale : Dans un sondage, on sintresse
lavis des consommateurs envers un produit : la variable X
prend les modalits suivantes : " satisfait " ; " non satisfaits
" et " ne sait pas ".
S. Achchab

La dmarche
Estimation
statistique
par intervalle
Dfinitions
de confiance
et notationsTest
Exemples
Variable nominale : Dans un sondage, on sintresse
lavis des consommateurs envers un produit : la variable X
prend les modalits suivantes : " satisfait " ; " non satisfaits
" et " ne sait pas ".
Variable ordinale :Si on prend la variable X " tat des
voitures ", X prend les modalits : " Neuf ", " Moyen " et "
Mdiocre ". X est une variable ordinale.
S. Achchab

statistiqueponctuelle
propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

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par intervalle
Cas des de
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chantillon
Test
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1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Statistique
Soit Xi la variable alatoire gale la valeur du caractre X

pour le i eme individu, on peut dfinir une deuxime fois un
n-chantillon par toute suite (X1 , X2 , . . . , Xn ) de variables
alatoires indpendantes et identiquement distribues. La
thorie de lchantillonnage se propose dtudier les proprits
du n-uple (X1 , X2 , . . . , Xn ) et les caractristiques le rsumant.
S. Achchab

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par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Statistique
Dfinition
Une statistique T est une variable alatoire fonction de
(X1 , X2 , . . . , Xn )
T = f (X1 , X2 , . . . , Xn )
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Statistique
Dfinition
La moyenne empirique
Elle est note X et elle est dfinie par :
n
1X
X =
Xi .
n
i=1
Cest la moyenne arithmtique des variables alatoires de

lchantillon.
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Statistique
Dfinition
La frquence empirique
Soit un caractre qualitatif deux modalits A et B que lon
peut coder par 0 et 1. On note p la proportion dans la
population des individus qui possdent la modalit A. Le
nombre alatoire Yn dindividus de lchantillon qui ont la
modalit A, scrit :
n
X
Yn =
Xi ,
i=1
o les v.a Xi sont des v.a de Bernoulli de paramtre p. On pose

Yn
appele frquence empirique.
Fn =
n
S. Achchab

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Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Statistique
Dfinition
La variance empirique
La variance empirique du caractre X dans lchantillon est
dfinie par :
n
i=1
i=1
1X 2
1X
2
(Xi X )2 =
Xi X
S =
n
n
2
Par ailleurs, une autre statistique utile en estimation est la

variance empirique corrige S 2 dfinie par :
n
S 2 =
n
1X
S2 =
(Xi X )2
n1
n
i=1
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
On note mr = E[X r ] le moment dordre r de la variable

alatoire X , r = E[(X m)r ] le moment centr correspondant
et 2 = 2 la variance de X. Un premier rsultat donne
lesprance et la variance de la moyenne empirique X .
Proposition
Soit (X1 , X2 , . . . , Xn ) un n-chantillon de la v.a. X . Si E[X2 ]
existe, alors pour tout entier n, n > 1, la moyenne empirique
X vrifie :
E(X ) = m
2
n
Dans le cas particulier dune frquence empirique, on obtient :
Var (X ) =
E(Fn ) = p
p(1 p)
;
n
S. Achchab
o p est la proportion des
individus
dans la population qui
Var (Fn ) =

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Proposition
Soit X une variable alatoire telle que m4 = E[X 4 ] existe. Alors,
pour tout entier n > 1,
E(S 2 ) =
n1 2
E(S 2 ) = 2 .
En outre, Var [S 2 ] et Var [S 2 ] sont majores par une expression
c
de la forme , o c est une constante dpendant de m4 .
n
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Dfinition
La suite infinie (Yn )n de variables alatoires converge en
probabilit vers la v.a. Y si, pour tout > 0,
P
Yn Y lim p [|Yn Y | < ] = 1

n
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Thorme : (Lois des grands nombres)

Soit X une v.a. de moyenne m finie, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a. deux deux indpendantes et de mme loi
que X , la suite des v.a.
n
1X
Xn =
Xi
n
i=1
Converge en probabilit vers m lorsque n tend vers linfini.
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Application
Grce la loi des grands nombres, on peut montrer que :
P
Sn2 2 ,
de mme
Sn2 2 ,
Quand n tend vers linfini et condition que E(X 2 ) existe.
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Thorme central limite

Soit X une v.a. de moment E[X 2 ] fini, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a. indpendantes et de mme loi que X , la
suite des v.a.
Xn m
,
Un =
/ n
tend en loi vers la loi normale centre rduite N(0, 1) lorsque n
tend vers linfini.
S. Achchab

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test

Application : Cas dune frquence empirique
On prlve indpendamment et avec remise n individus dune
population spare en deux sous-populations et de proportions
p et (1 p) (pices dfectueuses ou correctes dans une
production industrielle par exemple). Soit Fn la frquence
empirique. On a
E[Fn ] = p
p(1 p)
Var [Fn ] =
.
n
Et si n est grand,
r
Fn N
p,
S. Achchab
p(1 p)
n
!
.

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Exemple
Pour un chantillon de 400 pices issues dune fabrication o
10% sont dfectueuses. On peut sattendre trouver dans 95%
des cas un pourcentage de pices dfectueuses
dans
r
0.1 0.9
lchantillon comprise entre : 10% 1.96
soit
400
9.7% < F < 10.3%
S. Achchab

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lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Corollaire
Soit X une v.a. de moment E[X 2 ] fini, alors pour toute suite
infinie (Xn )n de v.a indpendantes et de mme loi que
X , la
moyenne empirique X n tend vers la loi normale N m,

n
S. Achchab

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Exemple
Soit un lot de 500 chocolats. Le poids dun chocolat est une v.a.
telle que m = 5g et = 0.5g. Quelle est la probabilit quune
boite de 50 chocolats issus de ce lot ait un poids total suprieur
260g ?
S. Achchab

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Proposition
Si X est une v.a. desprance m et dcart-type , si g est une
fonction numrique drivable au voisinage de m et vrifiant
g 0 (m) 6= 0, si enfin X n dsigne la moyenne empirique dun
n-chantillon de X , alors la suite des v.a.
g 0 (m)
g(X n ) g(m)
,
/ n
tend en loi vers la loi normale N(0, 1) lorsque n tend vers linfini.
S. Achchab

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Dfinition
Soit X une v .a. normale desprance m et dcart-type . La
densit associes est dfinie pour tout rel x par :
"

#
1 x m 2
1
.
fX (x) = exp
2
2
De plus, on appelle chantillon normal tout chantillon de la
v.a. X . Le rsultat suivant sur la stabilit de la loi normale
affirme que la somme de v.a. normales indpendantes est
encore une v.a. normale.
S. Achchab

propritsEstimation
lmentaires
par intervalle
Cas des de
grands
confiance
chantillon
Test
Proposition
Si X1 , X2 , . . . , Xn sont des v.a. indpendantes de lois
respectives N(mi , i2 ), alors la variable alatoire
Y = X1 + . . . + Xn suit la loi normale desprance
mathmatique
q
m = m1 + . . . + mn et dcart-type =
S. Achchab
12 + . . . + n2 .

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Dfinition
Lestimation consiste donner des valeurs approches aux
paramtres dune population (m, , etc.) laide dun
chantillon de n observations issues de cette population. On
suppose vrifie lhypothse dchantillonnage alatoire
simple.
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
Daprs la loi des grands nombres :
P
X n m,
de mme
Sn2 2 ,
et
Fn p,
Les variables alatoires X n , Sn2 et Fn sont appeles alors
estimateurs de m, 2 et p respectivement.
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation

Soit le paramtre estimer et Tn un estimateur, cest--dire
une fonction des Xi valeurs dans un domaine acceptable pour
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation

Convergence
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation

Convergence
Biais
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation

Convergence
Biais
Prcision
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Convergence
Il est souhaitable que si n , Tn
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Biais
Lerreur destimation Tn qui est une variable alatoire se
dcompose de faon lmentaire en :
Tn = Tn E(Tn ) + E(Tn )
{z
} | {z }
|
(1)
S. Achchab
(2)

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Biais
{z
} | {z }
|
(1)
(2)
(1) reprsente les fluctuations alatoires de Tn autour de

sa valeur moyenne
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Biais
{z
} | {z }
|
(1)
(2)
(1) reprsente les fluctuations alatoires de Tn autour de

sa valeur moyenne
(2) biais
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Biais
Il est souhaitable dutiliser des estimateurs sans biais tels que
E(Tn ) =
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
X n est un estimateur sans biais de m
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
Sn2 est un estimateur avec biais de 2
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
Sn2 est un estimateur avec biais de 2
n
Sn2 =
S 2 est un estimateur sans biais de 2
n1 n
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Prcision
On mesure gnralement la prcision dun estimateur Tn par
lerreur quadratique moyenne :
E[(Tn )2 ].
On peut dmontrer que :
E[(Tn )2 ] = V (Tn ) + [E(Tn ) ]2 .
De deux estimateurs sans biais, le plus prcis est donc celui de
variance minimale.
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
n
Montrer que si m est connu, lestimateur Tn =
1X
(Xi m)2
n
i=1
est meilleur que S 2 .
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Dfinition
Lestimateur Tn est dit asymptotiquement sans biais si :
lim E(Tn ) = 0.
n+
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
n
S2 =
1X
(Xi X )2 est un estimateur asymptotiquement sans
n
i=1
biais de 2 .
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Dfinition
Un estimateur Tn du paramtre est dit convergent en
moyenne quadratique (m.q) sil vrifie :
lim E[(Tn )2 ] = 0.
n+
Rappelons que la convergence en moyenne quadratique

entrane la convergence en probabilit, mais que la rciproque
est fausse en gnral. En pratique, pour montrer le caractre
convergent dun estimateur, on essaie le plus souvent de
montrer la convergence en moyenne quadratique.
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Proposition
Un estimateur Tn du paramtre est convergent en moyenne
quadratique si et seulement si, il est asymptotiquement sans
biais et si sa variance tend vers 0 lorsque n tend vers linfini.
Preuve
Il suffit de voir :
E[(Tn )2 ] = V (Tn ) + [E(Tn ) ]2 .
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
Pour estimer la moyenne thorique = m dune variable
alatoire X , on peut prendre Tn = X n . Cet estimateur est sans
biais, si de plus sa variance Var (X ) est finie, la relation
Var (X )
montre que Var (X n ) tend vers 0 lorsque n
Var (X n ) =
n
tend vers linfini. La proposition prcdente permet alors
daffirmer que X n est un estimateur convergent en moyenne
quadratique de m = E(X ).
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Le critre de convergence en moyenne quadratique donn

dans la proposition prcdente suppose le calcul de
lesprance mathmatique et la variance de lestimateur Tn .
Comme, en pratique ce calcul nest pas toujours ais, on
propose une mthode permettant dans certains cas, de
dmontrer la convergence en probabilit de T vers .
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Proposition
Soit (Yn )n1 une suite infinie de v.a. qui converge en probabilit
vers la v.a. Y et si g est une fonction dune variable relle,
continue sur lensemble des valeurs possibles de Y et des Yn ,
alors la suite des v.a. g(Yn )n1 converge en probabilit vers
g(Y ) lorsque n tend vers linfini, soit :
g(Y ) = lim g(Y ).
n+
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Exemple
Lestimateur S 2 (et aussi S 2 ) est convergent en moyenne
quadratique vers 2 . Il est donc
convergent en probabilit, or la
fonction g dfinie par g(u) = u est continue sur R. Daprs la
proposition prcdente, S = S 2 tend donc en probabilit vers
lorsque n tend vers linfini. S est donc un estimateur
convergent du paramtre .
S. Achchab

Introduction
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Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation
Dfinition
S. Achchab

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estimateur
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Estimation
de confiance
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Test
Estimation
Dfinition
Soit Tn et Tn0 deux estimateurs sans biais de . Tn et dit
plus efficace que Tn0 si :
Var (Tn ) Var (Tn0 )
S. Achchab

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Estimation
estimateur
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Estimation
de confiance
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Test
Estimation
Dfinition
Soit Tn et Tn0 deux estimateurs sans biais de . Tn et dit
plus efficace que Tn0 si :
Var (Tn ) Var (Tn0 )
Lestimateur sans biais et de convergence minimale est
appel estimateur efficace.
S. Achchab

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Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Introduction
ponctuelle
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Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation de la moyenne
Proposition
Soit Xn une variable alatoire dont on veut estimer la moyenne
(ou esprance) = E(X ) partir dun n-chantillon
(X1 , X2 , . . . , Xn ) de X .
On ne suppose rien sur la loi de X .
n
1X
, la moyenne empirique est un estimateur efficace
Xn =
n
i=1
de .
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation de la moyenne
Preuve
X n est sans biais de , car E(X n ) = . De plus, partir de
n+
Var (X n ) = Varn(X ) 0, on dmontre que
T , un autre estimateur de, Var (Tn ) > Var (X n )
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Estimation de la variance dune population Gaussienne

Proposition
S. Achchab

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estimateur
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Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Proposition
Si est connu
n
Tn2
1X
=
(Xi )2
n
i=1
est un estimateur efficace de 2
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
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Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

Proposition
Si est connu
n
Tn2
1X
=
(Xi )2
n
i=1
est un estimateur efficace de 2

Si est inconnu
n
Tn2 =
1X
(Xi X n )2
n
i=1
est un estimateur biais de 2 , mais asymptotiquement

sans biais.
S. Achchab

Introduction
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Qualit dun
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estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
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Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Introduction
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estimateur
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Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Mthode du maximum de vraisemblance
Dfinition
La vraisemblance dun chantillon (X1 , X2 , . . . , Xn ) de la v.a. X
est la fonction L de n + 1 variables dfinie par :
L(x1 , x2 , . . . , xn , ) = f (x1 , )f (x2 , ) . . . f (xn , ),
o x1 , x2 , . . . , xn sont des ralisations possibles de X , est le
paramtre inconnu. On rappelle que f (x, ) dfinie la loi de la
v.a. X par la formule :

p[X = x], si X est une v.a. discrte ;
f (x, ) =
fX (x),
si X est une v.a. continue.
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Remarque
Compte tenu de lindpendance des v.a. X1 , X2 , . . . , Xn , la
vraisemblance L(x1 , x2 , . . . , xn , ) nest autre que la probabilit
de ralisation de la suite des valeurs x1 , x2 , . . . , xn lorsque le
paramtre inconnu vaut .
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Principe de la mthode
tant donn un chantillon x1 , x2 , . . . , xn prendre comme
estimation de la valeur de qui rend maximale la
vraisemblance L(x1 , x2 , . . . , xn , ). Il sagit l dun problme
doptimisation : on cherche une valeur 0 de qui maximise la
fonction L(x1 , x2 , . . . , xn , ).
La fonction de vraisemblance tant positive, on peut aussi se
borner rechercher le maximum sur lensemble des o cette
fonction est strictement positive. Sur cet ensemble, il est alors
commode et quivalent de chercher le maximum de la fonction :
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

log L(x1 , x2 , . . . , xn , ) =
n
X
log f (xi , ),
i=1
une condition ncessaire sur est que

log L(x1 , x2 , . . . , xn , )
= 0,
pour = 0 .
Et si elle remplie, une condition suffisante pour 0 , alors on :
2 log L(x1 , x2 , . . . , xn , )
< 0,
2
pour = 0 .
S. Achchab

Introduction
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Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Lestimateur du maximum de vraisemblance tant alors :
bn = 0 (X1 , X2 , . . . , Xn ).
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
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Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test
Exemple : Estimation de la moyenne et la variance dune

loi normale :
Dans ce cas :
N(m, 2 )
(1 , 2 ),
o 1 = m et 2 = 2 .
De plus :
"

2 #
1
1
x
m
f (x, ) = f (x, m, 2 ) = exp
.
2
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

loi normale :
La vraisemblance de lchantillon scrit :
"
#

n
n
1 X xi m 2
1
,
exp
L(x1 , x2 , . . . , xn , ) =
2
2
i=1
et le logarithme nprien est

log L(x1 , x2 , . . . , xn , ) = n log
S. Achchab

n
1
1 X xi m 2
n log .
2
i=1

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

loi normale :
Les conditions ncessaires consistent en lannulation des
drives partielles premires par rapport m et 2 . Elles
scrivent respectivement :
log L
1 X
(xi m) = 0,
m = 2
i=1
n
2 log L
n
1 X
+
(xi m)2 = 0.
2
2 2 2 4
i=1
S. Achchab

Introduction
ponctuelle
Qualit dun
Estimation
estimateur
par intervalle
Estimation
de confiance
ponctuelle des
Test

loi normale :
De ces deux relations, on conclut
m0 = x, n
1X
2
=
(xi x)2 .
n
i=1
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Dfinition
Il est souvent plus raliste et plus intressant de fournir un
renseignement du type a < < b plutt que dcrire
schement b = c.
Fournir un tel intervalle [a, b] sappelle donner une estimation
par intervalle de confiance de .
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

La mthode des intervalles de confiance est la suivante : Soit T
un estimateur de , dont on connat la loi de probabilit pour
chaque valeur de .
tant donn une valeur 0 de , on peut dterminer un
intervalle de probabilit de niveau 1 pour T , cest--dire
deux bornes t1 et t2 telles que
p[t1 < T < t2 ] = 1 ,
pour 0 = .
Ces bornes dpendent videmment de 0 .
On choisira dans la plus parts des cas un intervalle de
probabilit risque symtrique et .

2
2
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
On adopte alors la rgle de dcision suivante :
Soit t la valeur observe de T :
si t appartient lintervalle [t1 , t2 ], on conserve 0 comme
valeur possible de ;
si t nappartient pas lintervalle [t1 , t2 ], on limine 0 .
On rpte cette opration pour toutes les valeurs de .
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Estimation par intervalle de confiance de m
Lcart-type est connu

X nest le meilleur
estimateur de m et X n suit une loi

N m, . Lintervalle de probabilit de X n 1 est :

n
m u < X n < m + u ,
n
n
do lintervalle de confiance :
x n u < m < x n + u .
n
n
Si 1 = 0.95, on a u = 1.96
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lcart-type est inconnu

Xn m
Xn m
=
suit une loi de
Sn / n
Sn / n 1
student n 1 degrs de libert.
Lintervalle de probabilit pour t est
On utilise le fait que T =
t <
Xn m
n 1 < t .
S
Do lintervalle de confiance :
x n t
S
S
< m < x n + t
,
n1
n1
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lcart-type est inconnu

o bien
S
S
x n t < m < x n + t .
n
n
Le thorme central-limite a pour consquence que les

intervalles prcdents sont valables pour estimer la moyenne
thorique m dune loi quelconque condition que n soit assez
grand.
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Estimation par intervalle de confiance de 2

m est connu
n
nT
1X
(xi m)2 est le meilleur estimateur de 2 et 2 suit
T =
n
i=1
la loi 2n (chi deux n degrs de libert) comme somme de n

carrs de loi N(0, 1) indpendantes.
Soient k1 et k2 les bornes de lintervalle de probabilit dune
variable 2n :

nT
p k1 < 2 < k2 = 1
Lintervalle de confiance est :

nt
nt
< 2 < ,
k1
k2
o t est la valeur prise par T .
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Estimation par intervalle de confiance de 2
m est inconnu
n
On utilise S 2 =
1X
nS 2
(xi X )2 et on sait que 2 suit la loi
n
i=1
2n1 .
Soit l1 et l2 les bornes de lintervalle de probabilit ;

nS 2
p l1 < 2 < l2 = 1 ,
on a alors :
ns2
ns2
< 2 <
,
l1
l2
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Estimation du paramtre dune loi binomiale

Cest le problme connu sous le nom dintervalle de confiance
pour une proportion p inconnu. Etant donne une population
infinie (ou fini si le tirage seffectue avec remise) o une
proportion p des individus possdant un certain caractre. Il
sagit de trouver un intervalle de confiance pour p partir de f ,
proportion trouve sur un chantillon de taille n.
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

On sait que nF suit une loi binomiale B(n, p) ; et si n est assez
grand, on sait que :
p
nF
N(np, np(1 p)),
donc que
r
F
p,
p(1 p)
n
!
.
Lintervalle de probabilit symtrique est :

r
r
p(1 p)
p(1 p)
p u
< F < p + u
.
n
n
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Posons u = k pour simplifier les notations.
Les bornes de lintervalle de probabilit sont donnes par :
r
p(1 p)
.
y =pk
n
Soit
(y p)2 =
ou
k 2 p(1 p)
,
n

k2
k2
2py p = 0,
y +p 1+
n
n
2
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

tant donn une valeur f observe, lintervalle de confiance
sobtient en rsolvant en p lquation :

k2
k2
2
2
2pf p = 0,
f +p 1+
n
n
ou

2
k
k2
+ 2f + f 2 = 0
p2 1 +
p
n
n
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

= p
=
k2
+ 2f
n
p=
k2
4 1+
n

f
2
k2
k4
2k
+
4f
4f
.
n
n
n2
Do

2
2f +
k2
n
k4
n2

2 1+
S. Achchab
+ 4f kn 4f 2 kn

.
2
k
n

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Formule encombrante, mais dont on peut trouver une
approximation en considrant que n est grand et en faisant un
dveloppement limit au premier ordre en ( n1 ) ; le premier terme

2

2f + kn
1

f +o
,
k2
n2
2 1+
n
le second terme se rduit en simplifiant par n2 :

s
s
2
2
2
2
k + 4fnk 4f nk
k 2 + 4fnk 2 4f 2 nk 2
=
.
4(n + k 2 )2
4n2 + 8k 2 n + 4k 4
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test

Ce radical est quivalent au suivant (en crivant que chaque
terme est quivalent celui de plus haut degr en n)
r
r
fnk 2 f 2 nk 2
f (1 f )
.
=k
n
n2
Donc, on a si n est grand, lexpression approche suivante pour
lintervalle de confiance :
r
r
f (1 f )
f (1 f )
f u
< p < f + u
.
n
n
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lestimateur Jack-Knife
Cette technique a t propos pour diminuer le biais dun
estimateur
Dfinition
Soit T un estimateur calcul sur un chantillon de taille n.
On note Ti lestimateur calcul sur le (n 1)-chantillon
obtenu en enlevant lobservation i. On appelle pseudo-valeur
Ti :
Ti = nT (n 1)Ti .
Lestimateur Jack-knife est alors la moyenne des
pseudo-valeurs :
n
1X
TJ =
Ti ,
n
i=1
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lestimateur Jack-Knife
Dfinition
ce qui donne
n
TJ = T (n 1)
1X
(Ti T ).
n
i=1
La variance de lestimateur de Jack-knife est alors donne par :

n
SJ2 =
1 X (Ti TJ )2
n
n1
i=1
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lestimateur de Jack-knife
Rduction du biais
Supposons que E(T ) = +
En effet :
a
, alors E(TJ ) = .
n
E(TJ ) = E(T ) (n 1)[E(Ti ) E(T )]

a
a
a
= + (n 1)[ +
]
n
n1
n
a
n1
= + a+
a=
n
n
S. Achchab

Principe de
ponctuelle
le mthode
Estimation
Estimation
par de
intervalle
la moyenne
de confiance
dune variable
Test
Lestimateur de Jack-knife
Exercice :
A titre dexercice, on peut vrifier que la mthode de Jack-knife
applique la variance S 2 donne lestimateur S 2 et que
applique X , on retrouve X . Le calcul de Jack-knife est
surtout utile pour des statistiques biaises dont le biais est trs
difficile calcul (coefficient de corrlation par exemple).
S. Achchab
Plan
1
Introduction
Statistique
statistique
proprits lmentaires
Introduction
S. Achchab
Gauss
Et cest facile.
S. Achchab

Statistique

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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation ponctuelle Estimation par intervalle de confiance Test

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

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Nature dune variable : Variable quantitative

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

Nature dune variable : Variable quantitative

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Nature dune variable : variable quntitative

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Nature dune variable : variable quntitative

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Nature dune variable : variable quntitative

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Nature dune variable : Variable qualitative

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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

Soit Xi la variable alatoire gale la valeur du caractre X

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Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

Cest la moyenne arithmtique des variables alatoires de

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

o les v.a Xi sont des v.a de Bernoulli de paramtre p. On pose

Introduction Infrence statistique - chantillonnage Estimation : Estimation

Par ailleurs, une autre statistique utile en estimation est la

Yn Y lim p [|Yn Y | < ] = 1