Gabriel Robles Contreras

FES Acatln
www.grobles68

Bertha Muoz Lpez

ESFM
www.berthaml73

Econometra
Gua de estudio 1
2016-2

1. Considerar el modelo de regresin lineal sin intercepto

y i = x i + u i
d

donde u i
iid(0, 2 ), cov(x i , u i ) = 0, (x i , y i ) son iid y no hay observaciones atpicas.
1.1 Obtener el estimador utilizando mnimos cuadrados ordinarios, OLS.
1.2 Comprobar que el estimador es lineal en y i e insesgado.
1.3 La constante del modelo fue eliminada por error cuando debera estar presente.
Sigue siendo insesgado el estimador ? [Pista: introducir el modelo con intercepto
en ]
Pista:
1.4 Calcular la varianza del estimador , comprobar que var( ) v ar ()
P 2 P
2
.
x i (x i x)
1.5 Qu elegir, un estimador sesgado pero con varianza mnima o uno insesgado con
varianza mayor.
2. Sea el modelo de regresin lineal
y i = + x i + u i
el trmino de error u i se distribuye en forma exponencial,
f (u i ) =

1
exp

ui
,

u i 0.

2.1 Comprobar que E (u i |x i ) = y var(u i |x i ) = 2 .

2.2 Demostrar que es insesgado pero es sesgado.
3. Leer el recuadro La beta de una accin en la seccin 4.2 (Stock- Watson, Introduccin
a la econometra).
3.1 Suponer que el valor de es mayor que 1 para una determinada accin. Demuestre
que la varianza de (R R f ) para esta accin es mayor que la varianza de (R m R t ).
1

3.2 Suponer que el valor de es menor que 1 para determinada accin Es posible
que la varianza de (R R f ) para esta accin sea mayor a la varianza de (R m R t )?
(Pista: no olvidar el error de la regresin).
3.3 En un ao determinado, la rentabilidad de las letras del Tesoro a 3 meses es del
3.5 % y la rentabilidad de la cartera diversificada de acciones (el S&P 500) es de
7.3 %. Para cada empresa recogida en la tabla de recuadro, utilice el valor estimado
de para estimar la rentabilidad esperada de la accin.
5. En el modelo de regresin lineal simple si = 0, entonces R2 = 0.
6. Demostrar que el R2 de la regresin de y contra x es el valor cuadrado de la correlacin
muestral entre y y x. Es decir, que R2 = r x2y .
7. var(y i ) = 2 var(x i ) + var(u i ).
8. El archivo Growth contiene datos sobre las tasas medias de crecimiento desde 1960 a
1995 para 65 pases, junto con variables que potencialmente estn relacionadas con el
crecimiento. En este ejercicio se investigar la relacin entre crecimiento y el comercio.
8.1 Construya un diagrama de dispersin de la tasa media de crecimiento anual
(growth) sobre la cuota media de participacin del comercio (tradeshare). Parece que existe relacin entre las variables?
8.2 Un pas, Malta, tiene una cuota de participacin del comercio mucho mayor que
la de otros pases. Encuentre a Malta en el diagrama de dispersin. Parece Malta
un atpico?
8.3 Utilizando todas las observaciones, realice una regresin del growth sobre tradeshare. Cul es la pendiente estimada? Utilice la regresin para predecir la tasa de
crecimiento de un pas con una participacin del comercio de un 0.5 y con una
participacin del comercio igual a 1.
8.4 Estime la misma regresin excluyendo los datos de Malta. Conteste las misma
preguntas que en 8.3.
8.5 Debera Malta estar incluida o excluida del anlisis? Tal vez ayude en la respuesta
investigar donde se sita geogrficamente el pas.
9. Continuacin del ejercicio 8, excluir los datos de Malta y realizar los siguientes ejercicios.
9.1 Construya una tabla que muestra la media muestral, la desviacin estndar, y
los valores mnimo y mximo de las series growth, tradeshare, yearschool, oil,
rev_coups, assasinations, rgdp60. Incluya las unidades apropiadas para todas las
series.
9.2 Realice una regresin de la variable growth sobre las variables tradeshare, yearschool, rev_coups, assasinations, rgdp60. Cul es el valor de del coeficiente de la
variable rev_coups? Interprete el valor de este coeficiente. Es grande o pequeo
para el mundo real?
2

9.3 Construya un intervalo de confianza al 95 % para el coeficiente de la variable

tradeshare.
9.4 Compruebe si, como grupo, las variables yearschool, rev_coups, assasinations,
rgdp60 pueden ser omitidas de la regresin. Cul es el p-value del estadstico F?
9.5 Utilice la regresin para predecir la tasa media de crecimiento anual para un pas
que presenta valores promedios para todas las variables explicativas.
9.6 Repita (9.5), pero ahora suponiendo que el valor de la variable tradeshare para el
pas es de una desviacin tpica por encima de la media.
9.7 Por qu se omite la variable oil de la regresin? Qu pasara si se incluyese?
10. Comprobar que
F=

SRC r SRC nr
q
SRC nr
nk

2
R nr
R r2
q
2
1R nr
nk

11. El archivo cps12.csv contiene informacin relativa al salario de trabajadoras(es), su edad

y nivel de estudio. El modelo de regresin bsico es,
log(ahe i ) = 0 + 1 ag e i + 2 ag e i2 + u i
las variables binarias o dummys son:
female =

bachelor =

(
1 si es mujer

0 si es hombre

(
1 si tiene bachelor

0 si tiene high school

11.1 Calcular las diferencias salariales de hombres con bachelor, mujeres con bachelor
y hombres con high school respecto a la categora bsica mujeres con high school.
11.2 Existe diferencia salarial entre hombres y mujeres con la misma edad?
12. La funcin de demanda del bien q es lineal en parmetros
q i = + p i + u i
datos observados sobre precio y cantidad son:
q
p

3
18

3
16

7
17

6
12

10
15

15
15

16
4

13
13

9
11

15
6

9
8

15
10

12
7

18
7

21
7

12.1 Determinar la matriz de datos X y Y . Calcular los estimadores OLS de y en

forma matricial. Calcular valores estimados y residuos de la regresin.
12.2 Comprobar resultados con lnea de comando de R.