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Equaes Diferenciais Parciais de Primeira

Ordem
CONFERENCE PAPER OCTOBER 2010

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63

1 AUTHOR:
Maria Lewtchuk Espindola
Universidade Federal da Paraba
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Available from: Maria Lewtchuk Espindola

Retrieved on: 27 March 2016

V Bienal da SBM
Sociedade Brasileira de Matem
atica
UFPB - Universidade Federal da Paraba
18 a 22 de outubro de 2010

es Diferenciais Parciais de Primeira Ordem

Equac
o
Maria Lewtchuk Espindola

Sum
ario
1 Equa
c
oes diferenciais parciais de primeira ordem

1.1

Introduc
ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

Origens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3

Tipos de soluc
oes: geral, completa, particular e envoltoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4

Solucoes Envolt
orias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5

Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 M
etodos cl
assicos de resolu
c
ao de EDPS de primeira ordem
2.1

EDPs Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1

Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2

EDPs N
ao Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3

Metodo de Charpit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.1

Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 M
etodo de obten
c
ao de solu
c
oes gerais para as EDPS: F(ux , uy ) = 0;
F(f (x)ux , uy ) = 0 (ou F(ux , h(y)uy ) = 0); F(f (x)ux , uy ) = G(x)
3.1

10

11

Solucao Geral das EDPs: F(ux , uy ) = 0; F(f (x)ux , uy ) = 0 (ou F(ux , h(y)uy ) = 0) . . . . . . . .

11

3.1.1

Introduc
ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

3.1.2

Soluc
ao Geral para a EDP F(p, q) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

3.1.3

Soluc
ao Geral para a EDP F(f (x)p, q) = 0
(ou F(p, h(y)q) = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Soluc
ao Geral para as EDPs: F(r, s) = 0 e G(s, t) = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3.2

Solucao Geral F (f (x)ux , uy ) = G(x) - Equacao de Hamilton Jacobi . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3.3

Extensoes e generalizac
oes possveis

15

3.1.4

Universidade

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Federal da Paraba, DM, PB, Brasil, mariia@mat.ufpb.br

Objetivos e conte
udo
O curso inicia pela apresentac
ao da origem das EDPs de primeira ordem, apos ter sido dada a definicao geral
de EDPs.
Na sequencia s
ao discutidos os diversos tipos de solucoes: geral, completa, particular e envoltoria.
O objetivo principal do curso e abordar certos metodos classicos de solucao de EDPS de primeira ordem lineares
e nao lineares, destacando o metodo de Charpit com diversas aplicacoes a diferentes tipos de equacoes.
Citando referencias: Sneddon [1]; Forsyth [2].
Em seguida e apresentado um metodo novo de obtencao de solucoes gerais de determinados tipos de EDPS
interessante ressaltar que este metodo fornece sempre uma
lineares ou nao, desenvolvidos por Espindola [3,4]. E
solucao geral, i.e., que depende de uma func
ao arbitraria, portanto o metodo pode ser aplicado a qualquer problema
especfico, pois n
ao existem restric
oes sobre as condicoes que este ira impor, a nao ser aquelas devidas a calculos
algebricos especficos, nos quais os metodos numericos e computacionais conhecidos podem ser aplicados.
importante ressaltar que quase todos os livros que abordam EDPs, geralmente se dedicam as de segunda
E
ordem: equacao de Laplace, equac
ao de calor e equacao de onda. No entanto, em muitas situacoes aparecem EDPs
de primeira ordem em fisica matem
atica ou em outros ramos da matematica pura e aplicada. Tais equacoes surgem
na construcao de superfcies caractersticas de EDP de segunda ordem, no calculo variacional, em alguns problemas
geometricos, assim como, em problemas de dinamica dos gases cuja solucao utiliza o metodo das caractersticas.
Podemos citar seu aparecimento em: mec
anica de meios contnuos, dinamica de gases, hidrodinamica, transferencia
de massa e calor, teoria de ondas, ac
ustica, fluxos multifasicos, engenharia qumica, metereologia, etc... Em alguns
casos seu entendimento e absolutamente fundamental, como exemplo, cito o caso do desenvolvimento da teoria de
Hamiltonizacao alternativa em fundamentos da mecanica analtica, a qual e baseada na analise matematica dos
diversos tipos de soluc
oes de EDPS, demonstrando a inexistencia da descricao de Hamilton em alguns casos, como
o da mecanica singular, por causa do uso da solucao envoltoria, cuja existencia esta atrelada a condicao de nao
linearidade da EDP, veja em Espindola [5,6,7]. Na matematica temos como um dos exemplos, os sistemas dinamicos
que, na maioria dos casos, s
ao compostos por sistemas de EDPs de primeira ordem.

1
1.1

Equa
c
oes diferenciais parciais de primeira ordem
Introduc
ao

As equacoes diferenciais parciais surgem em problemas de fsica ou matematica quando estao envolvidas duas
ou mais variaveis independentes. Nestes casos qualquer variavel dependente e uma funcao de mais de uma variavel,
e portanto possui derivadas parciais.
Equacoes que apresentam derivadas parciais sao denominadas de equac
ao diferenciais parciais, ou EDPs, que
podem ser escritas como
 n

u
u
F
,
...,
,
u,
x
= 0, u = u(x) = u(x1 , x2 , ..., xn ).
(1.1)
xn
x
Como, por exemplo:

~ ~j + = 0 equacao de continuidade;
div~j +
=
t
t
2
2

u
~ 2u = 0

+
= 0 equacao de Laplace bidimensional;
2
x
y 2
2
2u
2u
2 u
~2
equacao de onda unidimensional;
2 = u
2 =c
t
t
x2
2
u
~ 2 u u = c2 u equacao de calor unidimensional;
=
t
t
x2

H(x,

S
S
, t) +
= 0
x
t

equacao de Hamilton-Jacobi unidimensional.

A ordem da derivada mais elevada e chamada de ordem da equac

ao diferencial parcial. A EDP e linear se ela
for de primeiro grau nas derivadas. (Alguns textos associam o conceito de linearidade da EDP com o do operador
linear diferencial, i.e., a EDP passa a ser escrita como Lu(x) = f (x).) Se cada termo da equacao diferencial parcial
tiver a variavel dependente ou suas derivadas e dita homogenea.
Para o caso de uma func
ao de duas vari
aveis independentes z = z(x, y) convenciona-se definir
p=

z
,
x

q=

z
,
y

(1.2)

entao a equacao diferencial parcial de primeira ordem e reescrita como

f (p, q, x, y, z) = 0.

1.2

(1.3)

Origens

interessante antes de discutirmos as solucoes das equacoes do tipo de (1.3), examinar como podemos gera-las.
E
Considere, por exemplo, a equac
ao que representa todo o conjunto de esferas cujos centros estao sobre o eixo z
x2 + y 2 + (z c)2 = a2 ,

(1.4)

onde as constantes a e c s
ao arbitr
arias. Diferenciando esta equacao com relacao a x e y obtemos
x + p(z c) = 0,

y + q(z c) = 0.

Eliminando a constante arbitr

aria c destas duas equacoes obtemos
yp xq = 0

(1.5)

que e de primeira ordem. Podemos ent

ao afirmar o conjunto de todas as esferas sao caracterizadas pela equacao
(1.5). Por outro lado se agora tomamos o conjunto de cones retos circulares cujo eixo coincide com o eixo z
x2 + y 2 = (z c)2 tg 2 ,
onde c e s
ao constantes arbitr
arias e derivando e eliminando as constantes iremos obter a equacao (1.5).
[Prove!]
Se analisarmos o que estas superfcies tem em comum percebemos que ambas sao superfcies de revolucao cujo
eixo de simetria e Oz. Como qualquer superfcie de revolucao em torno deste eixo e representada pela equacao
z = f (x2 + y 2 )
entao podemos mostrar que todas elas s
ao caracterizadas pela mesma equacao (1.5). [Demonstre!]
Com este exemplo observa-se que agora a solucao geral depende de uma funcao arbitraria. Podemos generalizar
este resultado primeiramente imaginando uma soluc
ao completa
F (x, y, z, a, b) = 0,

(1.6)

onde a e b sao constantes arbitr

arias. Se agora derivamos esta equacao em relacao a x e y obtemos
F
F
+p
= 0,
x
z

F
F
+q
= 0.
y
z

(1.7)

As equacoes (1.6) e (1.7) constituem um sistema de equacoes a partir do qual podemos eliminar as constantes e
obter uma equac
ao do tipo da equac
ao (1.3). Se por outro lado generalizamos este resultado considerando que a
soluc
ao geral como
F (x, y, z) = 0,
(1.8)
entao suas derivadas s
ao
Fx + p Fz = 0,

Fy + q Fz = 0.

(1.9)

as equacoes (1.8) e (1.9) formam um sistema de equacoes a partir do qual, em princpio, podemos novamente chegar
a uma EDP do tipo (1.3).
Podemos concluir que as EDPS de primeira ordem possuem solucoes gerais que dependem de uma funcao
arbitraria, da mesma forma que as EDOs de primeira ordem dependem de uma constante arbitraria. Portanto
podemos concluir que as soluc
oes completas das equacoes diferenciais parciais de primeira ordem representam
famlias de superfcies (como no caso das EDOs as solucoes representam famlias de curvas).
A analise das soluc
oes possveis, i.e., da existencia e unicidade de solucoes numa determinada regiao R para
um problema especfico que obedece a determinadas condicoes iniciais e/ou de contorno (sobre R) e abordada,
por exemplo, no problema de Cauchy. Ver Sneddon [1], Forsyth [2], Iorio [8].

1.3

Tipos de soluc
oes: geral, completa, particular e envolt
oria

Na secao anterior determinamos v

arios tipos de solucoes, obtivemos solucoes: gerais, completas, particulares.
Existem ainda as soluc
oes denominadas de envoltorias ou singulares.
Para a EDP de primeira ordem
f (p i , x i , u) = 0,

u = u(x1 , x2 , ..., xn ) = u(x),

i = 1, ..., n,

(1.10)

podemos obter um dos tipos de soluc

ao:
(a) soluc
ao geral - dependendo de uma funcao arbitraria;
(b) soluc
ao completa - dependendo de n constantes arbitrarias, denominadas tambem como solucoes integrais;
(c) soluc
ao particular - independente de constantes ou funcao arbitrarias;
(d) soluc
ao envolt
oria - independente da solucao geral.
Os tres primeiros tipos est
ao correlacionados, pois da solucao geral se obtem qualquer um dos dois seguintes,
i.e., a solucao completa e a particular podem ser obtidas da geral. Por outro lado, quando estamos envolvidos com
a solucao de um problema especfico, com as condicoes iniciais e de contorno dadas, podemos obter uma solucao
particular u
nica a partir da soluc
ao geral. No entanto, este nao e o caso quando temos somente uma solucao
completa, desde que as condic
oes dadas no problema podem nao ser satisfeitas por esta solucao, pois esta ja e uma
das possveis soluc
oes particularesobtidas da geral.
As solucoes envolt
orias - (d) - n
ao est
ao includas na solucao geral, desde que sao as superfcies que envolvem
esta, e so existem para EDPs n
ao lineares.

1.4

Solu
c
oes Envolt
orias

Como o proprio nome induz s

ao func
oes que envolvem outras solucoes e que satisfazem a EDP original. Se
quisermos justificar de forma geometrica, podemos dizer que uma solucao completa,
(u, x, a) = 0,

x = x1 , ..., xn ,

a = a1 , ..., an ,

(1.11)

onde a i sao constantes, e uma famlia de hipersuperfcies no conjunto das solucoes completas obtidas da solucao
geral. Estas famlias de superfcies possuem superfcies envoltorias, que podem ser obtidas impondo que

= 0.
ai

(1.12)

A obtencao das superfcies envolt

orias e feita determinando os a0i s a partir do sistema de equacoes formado
pelas equacoes (1.12) e da equac
ao (1.11) obtem-se entao a superfcie envoltoria dada por
(u(x), x, a(x)) = 0.

(1.13)

Por exemplo, considerando a EDP n

ao linear z = px + qy + p2 + q 2 , que tem a solucao completa e
= ax + by + a2 + b2 z = 0,

(1.14)

onde a e b sao constantes. A soluc

ao completa que representa uma famlia de planos. A condicao de envoltoria
(1.12) nos fornece as equac
oes /a = x + 2a = 0 e /b = y + 2b = 0, portanto a partir de (1.14) a solucao
1
2
envoltoria e z = 4 (x + y 2 ), que representa um paraboloide de revolucao que e a envoltoria da famlia de planos
(1.14). Facilmente se verifica que esta e soluc
ao da EDP dada, mas que nao esta contida na solucao (1.14).

1.5

Exerccios

1. Determine a EDP correspondente as seguintes solucoes completas:

(a) u = (a y)(b x);
(b) 2z 2 = (ax by)3 ;
(c) (x a)2 + (y b)2 z 2 = z 1;
(d) Verifique a soluc
ao de cada item.
2. Elimine a func
ao arbitr
aria nas equac
oes abaixo, e verifique que esta e a solucao geral da EDP originada:
(a) z = x + y + f (x2 + y 2 );
(b) 2z = x2 + y 2 + f (xy);
(c) z = F ((x + y)/xy);
(d) z = f (x + y);
(e) G(xyz, z 2 x) = 0.
3. Determine a soluc
ao envolt
oria, se ela existir, para as solucoes dadas no problema (1). Demonstre que esta e
de fato uma soluc
ao nova das EDPs.
4. Verifique que as equac
oes abaixo s
ao solucoes completas (ou integrais) de z = 1/p + 1/q:

(a) z = 2x + a + 2y + b;
(b) z 2 = 2(1 + 1 )(x + y).
(c) Determine se existem soluc
oes envolt
orias correspondentes a cada solucao e verifique seu resultado.

M
etodos cl
assicos de resolu
c
ao de EDPS de primeira ordem

2.1

EDPs Lineares

Sao equacoes diferenciais parciais da forma

P p + Q q = R,

(2.15)

onde P , Q e R s
ao func
ao das vari
aveis x, y e z. Como Lagrange foi o primeiro a estudar este tipo de
equacao ela passou a ser chamada de equac
ao de Lagrange. Podemos generalizar esta equacao para n variaveis
independentes como
n
X
F i p i = G, i = 1, ..., n,
(2.16)
i=1

onde F i e G s
ao func
oes das vari
aveis independentes x1 , x2 , ..., xn e da variavel dependente z, sendo que

p i = z/x i . E importante ressaltar que o termo linear significa que as derivadas p i aparecem em primeira
ordem, mas os seus coeficientes s
ao quaisquer funcoes das variaveis.
A soluc
ao geral da EDP linear (2.15) e
G(u, v) = 0,
(2.17)
onde G e uma func
ao arbitr
aria de u(x, y, z) = c1 e v(x, y, z) = c2 , que por sua vez sao as integrais intermedi
arias
do sistema auxiliar de equac
oes
dx
dy
dz
=
=
.
(2.18)
P
Q
R
O que e facilmente demonstrado (Demonstre!). Ver Sneddon [1], Forsyth [2], Iorio [8].
Vamos considerar como exemplo da aplicacao do metodo a EDP
x2 p + y 2 q = xz.
O sistema auxiliar

dy
dz
dx
= 2 =
,
2
x
y
xz

fornece as integrais intermedi

arias como
x1 y 1 = c1 ,

z/x = c2

e a solucao geral pode ser dada como

G(x1 y 1 , z/x) = 0
ou
z = x g(x1 y 1 ).
Este metodo pode ser generalizado para EDPs do tipo (2.16).
Ainda podemos considerar o caso que a solucao completa da EDP (2.15) e a requerida, isto e, uma solucao que
obedeca a determinadas condic
oes, como, por exemplo, solucoes que passem por uma determinada curva dada pelas
suas equacoes parametricas: x = x(t); y = y(t); z = z(t). Considerando a substituicao destas equacoes nas
solucoes intermedi
arias do sistema auxiliar
u(x, y, z) = u(x(t), y(t), z(t)) = c1

v(x, y, z) = v(x(t), y(t), z(t)) = c2 ,

(2.19)

obtemos um sistema a partir do qual eliminamos a variavel t, obtendo uma relacao entre as constantes e consequentemente obtemos uma soluc
ao particular para o problema a partir de G(c1 , c2 ) = G(x, y, z) = 0.
Como exemplo considere a EDP
xp yq = x,
sendo que a soluc
ao deve passar pela seguinte curva:
x(t) = t;
O sistema auxiliar

y(t) = t;

z(t) = 2 2t.

dy
dz
dx
=
=
,
x
y
x

fornece as integrais intermedi

arias como
xy = c1 ,

z x = c2 ,

substituindo (2.20) e eliminando t obtemos a relacao

(c2 + 2)2 = c1
resultando portanto na soluc
ao particular
(z x)2 = xy.

(2.20)

2.1.1

Exerccios

1. Determine a soluc
ao geral das EDPs abaixo, verificando as solucoes:
(a) z(xp + yq) = y 2 x2 ;
(b) px(z 2y 2 ) = (z qy)(z y 2 2x3 );
(c) (px qy)(x + y) = (x y)(2x + 2y + z);
(d) y 2 p xyq = x(z 2y);
(e) (y + xz)p (x + yz) = x2 y 2 ;
(f) x(x2 + 3y 2 )p y(3x2 + y 2 )q = 2z(y 2 x2 );
(g) (y + z)ux + (x + z)uy + (x y)uz = 0;
(h) xux + yuy + zuz = u.

2.2

EDPs N
ao Lineares

A obtencao de soluc
oes gerais para equacoes diferenciais parciais nao lineares apresenta uma grande dificuldade, existindo v
arios metodos particulares para determinados tipos de equacao, que fornecem solucoes completas
(integrais) para EDPs do tipo (1.3) como
F (x, y, z, a, b) = 0.

(2.21)

A partir desta podemos obter soluc

oes particulares que obedecam a determinadas condicoes iniciais e, ou de contorno, ou entao, aquelas obtidas atraves de condicoes de envoltoria sobre as superfcies representadas por (1.12).
Existe um metodo de soluc
ao de EDPs n
ao lineares, baseado principalmente em ideias geometricas, devido a
Cauchy e e denominado de metodo das caractersticas. Neste metodo tambem obtemos solucoes particulares u
nicas
para as condicoes dadas de um problema especfico. Ver Sneddon [1], Forsyth [2], Iorio [8].
Outro metodo que fornece soluc
oes completas para EDPs de primeira ordem, lineares ou nao, e o metodo de
Charpit que iremos desenvolver na pr
oxima secao.

2.3

M
etodo de Charpit

Um metodo para resolver a EDP f (p, q, x, y, z) = 0, linear ou nao, foi proposto por Charpit, fornecendo uma
solucao completa.
Com o intuito de desenvolver o metodo de Charpit vamos analisar as condicoes em que todas as solucoes de
uma determinada equac
ao diferencial parcial
f (p, q, x, y, z) = 0

(2.22)

g(p, q, x, y, z) = 0.

(2.23)

sao tambem soluc

oes da equac
ao

Neste caso as equac

oes s
ao denominadas de compatveis.
Se
(f, g)
J
6= 0
(p, q)

(2.24)

entao a partir do sistema de equac

oes (2.22) e (2.23) podemos obter as seguintes expressoes explcitas para p e q
p = (x, y, z)

q = (x, y, z).

(2.25)

A condicao para que o par de EDPs seja compatvel e equivalente a condicao de que o sistema (2.25) seja completamente integravel, i.e., que a equac
ao
dx + dy = dz

(2.26)

seja integravel. A condic

ao de integrabilidade e dada por (Sneddon [1])
[f, g] = 0,
onde
[f, g]

(f, g)
(f, g) (f, g)
(f, g)
+p
+
+q
.
(x, p)
(z, p)
(y, q)
(z, q)

(2.27)

(2.28)

(Prove!)
A ideia fundamental do metodo de Charpit e a introducao de uma segunda EDP de primeira ordem
g(p, q, x, y, z, a) = 0,

(2.29)

que contem uma constante arbitr

aria a e que deve satisfazer as seguintes condicoes:
(a) As equac
oes (2.22) e (2.29) podem ser resolvidas fornecendo
p = p(x, y, z, a)

q = q(x, y, z, a);

(b) A seguinte equac

ao e integr
avel
dz = p(x, y, z, a)dx + q(x, y, z, a)dy.

(2.30)

Quando tal func

ao g e encontrada a solucao da equacao (2.30)
F (x, y, z, a, b) = 0,

(2.31)

contendo duas constantes arbitr

arias, ser
a uma solucao completa da equacao (2.22).
O principal problema a ser resolvido e a determinacao da segunda equacao (2.23), i.e., o que precisamos determinar e uma equac
ao g = 0 compatvel com a equacao dada f = 0. Esta compatibilidade implica nas condicoes
dadas pelas equac
oes (2.26) e (2.28). Expandindo a u
ltima equacao observamos que ela e equivalente a EDP linear
fp

g
g
g
g
g
+ fq
+ (pfp + qfq )
(fx + pfz )
(fy + qfz )
=0
x
y
z
p
q

(2.32)

para a determinac
ao de g. Portanto nosso problema agora e encontrar uma solucao desta EDP linear, a mais simples
possvel e que depende de a. Com este intuito utilizamos o sistema de equacoes subsidiarias correspondentes a EDP
acima
dx
dy
dz
dp
dq
=
=
=
=
.
(2.33)
fp
fq
p fp + q fq
(fx + p fz )
(fy + q fz )
Estas equacoes s
ao denominadas equac
oes de Charpit. A partir das solucoes destas equacoes se obtem p e q, as
interessante observar que, geralmente, nao
quais substitudas em (2.30) fornecem a solucao completa de (2.22). E
e necessario resolver todas as equac
oes de Charpit, mas somente aquelas necessarias para isolar p e q.
Para exemplificar vamos considerar alguns tipos de equacoes que podem ser facilmente resolvidos pelo metodo
de Charpit.
(a) Equac
oes envolvendo somente p e q.
Para estas equac
oes temos
f (p, q) = 0.
As equacoes de Charpit s
ao
dy
dz
dp
dq
dx
=
.
=
=
=
fp
fq
p fp + q fq
0
0
Uma solucao direta e
p = a,

(2.34)

e de (2.29)
q = Q(a).
Portanto a soluc
ao desta equac
ao e
z = ax + Q(a)y + b,
onde b e uma constante.
(b) Equac
oes que n
ao envolvem as vari
aveis independentes.
A EDP neste caso e
f (p, q, z) = 0,

(2.35)

que possui o sistema subsidi

ario
dx
dy
dz
dp
dq
=
=
=
=
.
fp
fq
p fp + q fq
p fz
q fz
Das duas u
ltimas obtemos a relac
ao
p = aq,
que substituda em (2.30) permite a determinacao de p e q. O restante do procedimento e identico ao de (a).
(Faca um exemplo!)
(c) Equac
oes Separ
aveis.
Uma equacao diferencial parcial e dita separ
avel se puder ser escrita na forma
f (x, p) = g(y, q).

(2.36)

As equacoes de Charpit s
ao
dx
dy
dz
dp
dq
=
=
=
=
.
fp
g q
p fp q g q
fx
g y
Uma das equacoes que podem ser obtidas e
fp dp + fx dx = 0,
cuja solucao e f (x, p) = a, e portanto g(y, q) = a formam um sistema para determinar p e q, e assim se obtem
uma solucao completa da equac
ao procedendo da mesma maneira que nos casos anteriores.
Como exemplo, vamos considerar a EDP p2 y(1 + x2 ) = qx2 . Esta pode ser reescrita na forma separavel como
q
p2 (1 + x2 )
= .
2
x
y
Das equacoes de Charpit resulta que
p=

ax
,
1 + x2

q = a2 y

e portanto uma soluc

ao completa e
p
1
z = a 1 + x2 + a2 y 2 + b,
2
onde a e b sao constantes. (Prove!)
(d) Equac
oes de Clairaut.
Uma EDP e dita de Clairaut se pode ser escrita na forma
z = xp + yq + g(p, q).
O sistema subsidi
ario e

dx
dy
dz
dp
dq
=
=
=
=
.
x+gp
y +gq
px + yq + p g p + q g q
0
0

(2.37)

Logo temos p = a, q = b onde a, b s

ao constantes, substituindo em (2.32) obtemos a solucao completa
z = ax + by + f (a, b).
interessante observar que no caso linear o metodo de Charpit se reduz ao metodo apresentado anteriormente
E
- 2.1. (Demonstre!)

2.3.1

Exerccios

1. Mostre que as EDPs s

ao
xp yq = x,

x2 p + q = xz

sao compatveis e determine suas soluc

oes. Foi necessario resolver as duas EDPs? Justifique.
2. Se
u = u(x1 , x2 , x3 )

ui =

u
,
xi

mostre que as EDPs

f (x1 , x2 , x3 , u1 , u2 , u3 ) = 0,

g(x1 , x2 , x3 , u1 , u2 , u3 ) = 0

sao compatveis se
(f, g)
(f, g)
(f, g)
+
+
= 0.
(x1 , u1 ) (x2 , u2 ) (x3 , u3 )

2. Determine a soluc
ao completa das EDPs abaixo, verificando as solucoes:
(a) (p2 + q 2 )y = qz;
(b) 2x + p2 + qy + 2y 2 = 0;
(c) p = (z + qy)2 ;
(d) z 2 = xypq;
(e) q = 3p2 ;
(f) p 3x2 = q 2 y;
(g) z 2 (p2 z 2 + q 2 ) = 1;
(h) 2(z + xp + yq) = yp2 ;
(i) p + q = pq;
(j) z = p2 q 2 ;
(k) p2 q(x2 + y 2 ) = p2 + q;
(l) pqz = p2 (xq + p2 ) + q 2 (yp + q 2 );
(m) xp + yq p q + ln pq z = 0.
3. Determine utilizando o metodo de Charpit a solucao completa da EDP
z = xp + yq + p + q + pq.
Mostre que esta e uma famlia de planos e determine a solucao envoltoria desta, se existir.
Determine uma soluc
ao particular que e a envoltoria da solucao da famlia de planos que passam pela origem.
Existe alguma relac
ao entre as duas soluc
oes envoltorias.

M
etodo de obten
c
ao de solu
c
oes gerais para as EDPS: F(ux , uy ) = 0;
F(f (x)ux , uy ) = 0 (ou F(ux , h(y)uy ) = 0); F(f (x)ux , uy ) = G(x)

3.1

Solu
c
ao Geral das EDPs: F(ux , uy ) = 0; F(f (x)ux , uy ) = 0 (ou F(ux , h(y)uy ) = 0)

.
3.1.1

Introdu
c
ao

Tanto o metodo de Charpit, como outros metodos, fornecem somente uma solucao integral aplicados a EDPs,
lineares ou nao, dos tipos:
F (p, q) = 0;

F (f (x)p, q) = 0

(ou

F (p, h(y)q) = 0)

onde p = u/x, q = u/y e u = u(x, y).

Citando referencias: Sneddon [1]; Forsyth [2], Courant [9].
No metodo proposto aqui obtem-se infinitas solucoes integrais, i.e., a solucao geral na forma implcita e em
determinados casos a soluc
ao geral de forma explcita.
O procedimento desenvolvido tem como base uma transformacao de Le- gendre e a utilizacao de um teorema
para formas diferenciais Pfaffianas, como pode ser visto em Sneddon [1], que fornece a condicao para que estas se
tornem integraveis.
Na extensao do metodo podemos obter solucoes para EDPs de segunda ordem de um dos tipos
F (r, s) = 0

F (s, t) = 0,

r=

2u
,
x2

s=

2u
xy

t=

2u
,
y 2

desde que estas podem ser transformadas nas EDPs acima.

Outra extens
ao possvel e para EDPs de primeira ordem com diversas variaveis
F (p1 , . . . , pn , q1 , . . . , qn ) = 0,

pi =

u
,
xi

qi =

u
,
yi

u = u(x1 , . . . , xn , y1 , . . . , yn ).
3.1.2

Solu
c
ao Geral para a EDP F(p, q) = 0

Considere a EDP de primeira ordem F (p, q) = 0, onde p = u

x , q =
Pfaffiana para u e
du = p dx + q dy.

u
y

e u = u(x, y). A forma diferencial

(3.38)

Aplicando uma transformac

ao de Legendre obtemos
d(xp + yq) du xdp ydq = 0.
Desde que dF = Fp dp + Fq dq = 0, logo dp = (Fq /Fq )dq entao


Fq
d(xp + yq) du + x
y dq = 0 .
Fp

(3.39)

Sendo esta uma forma diferencial Pfaffiana pode ser aplicado o teorema, ver em Sneddon [1]:
Teorema 3.1. A condic
ao necess
aria e suficiente para que a equac
ao diferencial Pfaffiana
~
~
integr
avel e que X rot X = 0.

~ = 0 seja
~ dr
X

Que neste caso resulta em

~ rot X
~ =
X

+
(xp + yq) u



Fq
x
y = 0,
Fp

que integrada fornece

u xp yq = (q).

(3.40)

Substituindo na equac
ao (3.39) obtem-se

x

Fq
y
Fp

= 0 (q).

(3.41)

A solucao geral da equac

ao diferencial e dada pela equacao (3.40) na qual q e determinado a partir de (3.41).
Esta e uma soluc
ao geral desde que ela possui uma funcao arbitraria (q), i.e., a cada forma arbitraria de (q) a
equacao (3.41) e a EDP original formam um sistema de equacoes algebrico que determina q = q(x, y) e p = p(x, y),
que uma vez substitudos em (3.40) fornecem uma solucao da EDP.
Em alguns casos podemos explicitar p = f (q) (ou q = g(p)) e a solucao geral da EDP a partir de (3.40) fica
u = x f (q) + yq + (q),

(3.42)

xfq + y = 0 (q).

(3.43)

com a condicao que e obtida de (3.41)

Um exemplo da aplicac
ao do metodo no caso em que podemos explicitar p e a equacao F (p, q) = pBq+A = 0,
onde A, B sao constantes. Portanto p = f (q) = Bq A, e fq = B a solucao sera de (3.42)
u = xp + yq (q) = x(Bq A) + yq (q),
onde devemos substituir q = q(x, y) determinada a partir de (3.43).
Neste caso (3.43) fica xfq + y = Bx + y = 0 (q), logo q = (Bx + y) e a solucao geral da EDP e dada por
u = Ax + (Bx + y) (Bx + y) 1 ((Bx + y)) = Ax + (Bx + y).
3.1.3

Solu
c
ao Geral para a EDP F(f (x)p, q) = 0
(ou F(p, h(y)q) = 0)

Utilizando um procedimento identico ao da secao anterior, explicitamos a partir da EDP p = G(q)/f (x)
substitumos na forma diferencial e aplicamos uma transformacao de Legendre, obtendo
du = d[H(x)G(q) + yq] [H(x)G0 (q) + y]dq,
onde H(x) = x/f (x).
Esta e uma forma diferencial Pfaffiana e a sua condicao de integrabilidade obtida a partir do Teorema 3.1 e
H(x)G0 (q) + y = 0 (q).

(3.44)

u = H(x)G(q) + yq (q),

(3.45)

Portanto a soluc
ao geral da EDP ser
a

onde (q) e uma func

ao arbitr
aria que uma vez escolhida ira determinar o valor de q = q(x, y) a partir da
equacao (3.44).
De maneira an
aloga se obtem a soluc
ao geral de F (p, h(y)q) = 0. Se q = G(p)/h(y) entao a solucao geral e
dada por
u = xp + G(p)H(y) (p),
onde H(y) = y/h(y) e a condic
ao de integrabilidade 0 (p) = G0 (p)H(y) + x.

3.1.4

Solu
c
ao Geral para as EDPs: F(r, s) = 0 e G(s, t) = 0

Na extensao do metodo podemos obter solucoes para EDPs de segunda ordem de um dos tipos
F (r, s) = 0
onde
r=

2u
,
x2

s=

G(s, t) = 0,

2u
xy

t=

2u
,
y 2

desde que estas podem ser transformadas nas EDPs acima.

Com esse intuito basta fazer as transformacoes
P =

u
,
x

Q=

u
.
y

No caso da EDP F (r, s) = 0 resulta em

F(

P P
,
) = F (p, q) = 0,
x y

G(

Q Q
,
) = G(p, q) = 0.
x y

e para a EDP G(s, t) = 0 obtemos

Portanto ambas recaem no caso acima descrito f (p, q) = 0, 3.1.2.

3.2

Solu
c
ao Geral F (f (x)ux , uy ) = G(x) - Equa
c
ao de Hamilton Jacobi

Considere a mais geral equac

ao de Hamilton-Jacobi para um sistema conservativo nao relativstico unidimensional
S
S
+ V (x)
= 0,
a(x)
x
t
ou equivalentemente,

onde p = S
x e q =
Portanto

ap2 + V q = 0,

(3.46)

dS = pdx + qdt = d(px + qt) xdp tdq,

(3.47)

S
t .

onde utilizamos uma transformac

ao semelhante a de Legendre.
Substituindo p obtido a partir de (3.46) obtemos
 x(a0 V aV 0 qa0 )
 p
p
dS = d x (q V )/a + qt
dx
2 a(q V )

t+ p
2 a(q V )

!
dq,

(3.48)

onde a0 = da/dx e V 0 = dv/dx. Integrando obtemos

p
S(x, t) = x (q V )/a + qt F (x, q),

(3.49)

sendo F tal que

F
q
F
x

x
= t+ p
,
2 a(q V )
x(a0 V aV 0 qa0 )
p
=
H(x, q).
2 a(q V )

(3.50)
(3.51)

A integracao da Eq. (3.51) conduz a

Z
F =

H(x, q)dx + G(q),

onde G e uma func

ao arbitr
aria. Usando este resultado em (3.50) obtemos a equacao que define a variavel q
como uma funcao de x e t, para cada escolha arbitraria da funcao G:
Z
H
x
.
(3.52)
dx + G0 (q) = y + p
q
2 a(q V )
Entao S, fornecido por (3.49) e uma funcao de x e t. Facilmente se comprova que a solucao S resolve a
equacao (3.49) e como possui uma func
ao arbitraria e portanto a solucao geral de (3.46).
interessante ressaltar que no metodo de separacao de variaveis aplicados a equacao de Hamilton-Jacobi as
E
solucoes usuais s
ao obtidas fazendo a hip
otese de que q = constante (i.e., dq = 0, S(x, t) = W (x) + C(t)) a qual
nao admite a obtenc
ao de uma soluc
ao geral.
Como primeiro exemplo vamos considerar uma partcula livre descrita pela equacao de Hamilton-Jacobi como
(a = constante)
 2
S
S
a

= ap2 q = 0,
x
t
A partir de (3.49) se obtem a soluc
ao
p
S = x q/a + qt F.
onde a funcao F e determinada a partir do sistema obtido de (5) e (6)
F
q
F
x

x
= t+ ,
2 aq
=

0.

Cuja solucao e
F
G0 (q)

= G(q),
x
= t+ .
2 aq

Esta equacao fornece a cada escolha da func

ao arbitraria G a variavel q como uma funcao de x e t. Por
exemplo, se G = Cq ent
ao
q = x2 /4a(C t)2 ,
logo
S(x, t) = x2 /4a(C t).

(3.53)

Esta solucao foi previamente obtida utilizando o conhecimento do movimento da partcula, ver Saletan [10], o que
nao foi necessario no nosso metodo.
p
A solucao x C/a + Ct obtida pelo metodo de separacao de variaveis e obtida substituindo dq = 0 em (3.48).
Outro exemplo interessante e a equac
ao de Hamilton-Jacobi correspondente ao problema do oscilador harmonico
que (em unidades convenientes) e dada por


S
x

2

+ x2

S
= p2 + x2 q = 0.
t

Sua solucao e


1 p
q
x
S(x, t) = qt + x q x2 + sen1
G(q),
2
2
q

onde q = q(x, t) e obtido da equac

ao


1 p
q
x
t + x q x2 = G0 (q) + sen1
,
2
2
q
para cada escolha da func
ao arbitr
aria G.
A solucao com vari
aveis separ
aveis (q = C) e


1 p
C
x
1
2

S(x, t) = x C x + Ct sen
.
2
2
C

3.3

Extens
oes e generalizac
oes possveis

Como este procedimento n

ao apresenta quaisquer restricoes quando aplicado a diferentes tipos de EDPs, entao
podemos concluir que de fato e um metodo bastante geral. Ao passo que este fornece sempre solucoes dependentes
de uma funcao arbitr
aria nos permite afirmar que este pode ser aplicado a qualquer problema, pois nao existem
restricoes sobre as condic
oes que este ir
a impor, a nao ser aquelas devidas a calculos algebricos especficos, nos
quais os metodos numericos conhecidos podem ser aplicados. Numa abordagem futura poderia se tentar a extensao
deste metodo para um sistema de equac
oes diferenciais parciais de primeira ordem, como por exemplo, os sistemas
dinamicos.

Refer
encias
[1] Sneddon, I. - Elements of partial differential equations., McGraw-Hill, Kogakusha, First edition, 1957.
[2] Forsyth, A. R. - A treatise on differential equations., McMillan, London, First edition, 1903.
[3] Espindola, M. L. - Metodo de Soluc
ao das EDPS : F (ux , uy ) = 0; F (f (x)ux , uy ) = 0; F (ux , h(y)uy ) = 0,
84, Res. II ENAMA, 2008.
[4] Espindola, M. L. - Soluc
ao Geral da Equac
ao de Hamilton-Jacobi Unidimensional, 64, Res. III ENAMA,
2009; apresentado no XXXIII CNMAC, 09/2010.
[5] Espindola, M. L.; Espindola, O. e Teixeira, N. L. - Hamiltonization as a two fold procedure, Hadronic J.,
9, 121, 1986.
[6] Espindola, M. L.; Espindola, O. e Teixeira, N. L. - Hamiltonization for singular and non singular
Mechanics, J. Math. Phys., 28, 807, 1986.
[7] Espindola, M. L.; Espindola, O. e Teixeira, N. L. - Linearization of the Hamilton-Jacobi equation, J.
Math. Phys., 28, 1754, 1986.
rio, V. - EDP - Um Curso de Graduac
[8] Io
ao, IMPA, Rio de Janeiro, Segunda edicao, 2007.
[9] R. Courant, R. e Hilbert, D. - Methods of Mathematical Physics, Interscience, New York, Primeira edicao,
1962.
[10] Saletan, E. J. e Cromer, A. H.Theoretical Mechanics, Wiley, New York, First edition, 1971.