TEMA

GENERACIN DE SERIES SINTTICAS EMPLEANDO EL SAMS

Juan Carlos Ticona Gutierrez

LIMA-PER
2012

SAMS
Capacidades y limitaciones:
Anlisis anual y estacional de datos.
Para los datos estacionales el nmero mximo es 12 (intervalos de
tiempo dentro de un ao).
Incluye varios tipos de opciones de transformacin para
transformar los datos originales en normal.
El nmero mximo de estaciones es 40.
El nmero mximo de aos para el ingreso de datos es 600.
El nmero de ejemplos que pueden generarse es ilimitado.
El nmero de aos que pueden generarse es ilimitado

Consiste de tres mdulos:

1.Anlisis Estadstico de Datos
2.Seleccin del Modelo Estocstico
3.Generacin de Series Sintticas

Anlisis Estadstico de Datos

Grafico de los datos de series
de tiempo.
Verifique la normalidad y
transforme las series de tiempo.
Caractersticas estadsticas de
series de tiempo.

Inspeccin Visual de los Datos

El trazado de los datos puede ayudar a descubrir las tendencias,

cambios, saltos, y errores en los datos. SAMS puede trazar los datos
como grficos en curva, lneas, y barras

Verificacin de la Normalidad y Transformacin de las

series de Tiempo
SAMS prueba la
normalidad de los
datos trazando los
datos en el papel
de probabilidad
normal y usa la
prueba de
asimetra de
normalidad.

Verificacin de la Normalidad y Transformacin de

las series de Tiempo
Si los datos son no normales,
uno puede verificar si puede
normalizarse por una cierta
funcin de la transformacin.

Verificacin de la Normalidad y Transformacin de

las series de Tiempo

Transformacin logartmica:

Y ln( X a)

Transformacin exponencial:

Y ( X a) b

Transformacin de Box-Cox:

( X a)b 1
Y
,b 0
b

Donde:
Y = serie normalizada, X = serie original
a y b = coeficientes de transformacin.

Verificacin de la Normalidad y Transformacin de

las series de Tiempo

Verificacin de la Normalidad y Transformacin de

las series de Tiempo
Para el caso de usar la transformacin Box-Cox, se debe ir variando los coeficientes
a, b de tal manera que la serie se vuelva mas simtrica y este dentro del rango de
aceptacin.

Verificacin de la Normalidad y
Transformacin de las series de Tiempo

Seleccin del Modelo Estocstico

Para el Modelamiento Anual:

Modelo Univariado ARMA(p,q).
Modelo Univariado GAR(1).
Modelo Multivariado AR(p) (MAR).
Modelo contemporaneo ARMA(p,q) (CARMA).
Modelo Multivariate de desagregacin Anual (espacial).

Para el Modelamiento Estacional:

Modelo Univariado PARMA(p,q).
Modelo Univariado de desagregacin estacional.
Modelo Multivariado PAR(p) (MPAR).
Modelo Multivariado de desagregacin estacional.

Generacin de Series Sintticas

Una vez que el modelo ha sido definido y los parmetros han sido
estimados, uno puede generar muestras sintticas basadas en este modelo.

El SAMS permite generar

datos
sintticos
y
eventualmente comparar las
caractersticas estadsticas
claves de los datos histricos
y los datos generados.

GRACIAS