UNIVERSITE PROTESTANTE AU CONGO

CENTRE CONGOLAIS-ALLEMAND DE MICROFINANCE

COURS DE STATISTIQUE
APPLIQUE
Professeur Daniel MUKOKO Samba
daniel_mukoko@yahoo.fr

Intrt du credit scoring

En microfinance, plusieurs systmes sont utiliss pour attnuer le risque de crdit:

prts de groupe (group lending), formes alternatives de garantie (collateral
substitutes).
Par ailleurs, la slection et le monitoring par les pairs ( peer selection and
monitoring ) ont t utiliss pour rduire les asymtries dinformation et les cots
de transactions.
Avec laugmentation des prts individuels, les IMF sont toutefois confrontes au
problme danalyse et doctroi des prts individuels, processus plus coteux (temps,
ressources humaines et financires) pour elles, en comparaison aux prts de groupe.
Un des moyens de rduire les asymtries dinformation et les cots de transaction
est dutiliser le Credit Scoring.
Le Credit Scoring peut tre globalement dfini comme un ensemble de modles de
dcision et les techniques sous-jacentes qui aident les prteurs dans la dcision
doctroi des crdits de consommation. Il est principalement utilis par les banques
formelles des pays dvelopps pour prdire la probabilit de dfaut sur les crdits
individuels de toutefois, il est relativement nouveau pour la micro-finance notamment
dans les pays en dveloppement.

Credit scoring: le processus

La mthode
ETAPE 1: DEFINIR LE SEGMENT DES CLIENTS ET
PRODUITS CONCERNES PAR LE SCORING
Ceci devrait tre ralis par un groupe de travail
compos de reprsentants de plusieurs units
fonctionnelles de lIMF (risque de crdit, oprations de
crdit, marketing, IT, consultants externes si ncessaire).
Les clients et produits concerns constituent le scoring
segment. Le segment identifie donc un groupe de
clients et de produits pour lesquels le scoring est une
mthode approprie dvaluation du risque. Par ex.
Prts de moins de 3.000$; clients dont les avoirs totaux
ne dpassent pas 10.000$, etc.

Exemples de Scoring Segments

La mthode (suite)
ETAPE 2: SELECTIONNER LE TYPE DE SCORECARD
Il y a trois principaux types de scorecards:
Statistique: empiriquement driv de donnes sur les prts
antrieurs;
Jugement qualitatif: sur la bse du jugement des experts et de
lexprience de linstitution;
Hybride: utilisant les deux premiers types la fois.

Un modle statistique de scoring prdit la probabilit de

non remboursement dun emprunteur individuel, tandis que le
jugement qualitatif tout comme le modle hybride
permettent de classer le risque relatif dun emprunteur, des
valeurs leves indiquant un risque moindre, vice versa.

La mthode (suite)
ETAPE 3: CONCEVOIR LE CREDIT SCORECARD
Il sagit dentreprendre les trois tches ci-aprs::
Dfinition:

quest ce quun mauvais prt?

Dcouverte: quelles sont les caractristiques qui
influencent le plus le risque?
Dveloppement: quelle est la combinaison de facteurs qui
donnent les meilleurs rsultats pour le backtesting?

DEFINITION: LIMF doit dterminer ce quelle considre

comme un mauvais client. Une dfinition quantitative
prcise est cruciale pour dvelopper un modle
statistique. Par ex. un mauvais client est celui qui a, en
moyenne, des arrirs de plus de 15 jours.

La mthode (suite)

Dcouverte:

La mthode (suite)
Dveloppement: il sagit dattacher des poids aux
facteurs slectionns afin de crer le scorecard
utilisation de mthodes statistiques
Illustration: lire Boubacar DIALLO, pp. 18-43