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Universidad Nacional Federico Villareal

Facultad de Ciencias Econmicas


Ao de la Diversificacin Productiva y del fortalecimiento de la
Educacin

TRABAJO:
MULTICOLINEALIDAD, PUNTO DE QUIEBRE,
HOMOCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACION DE LA
DEMANDA DEL PLATANO DE SEDA EN EVIEWS 8
}
GUSTAVO
INTEGRANTES: SANCHEZ HUAPAYA
OLIVARES CHACN JHON
LEGUIA JAVIER
BARRAZUETA DUDA CINTHIA
CURSO:

ECONOMETRIA

PROFESOR: SAMANAMUD LOYOLA OSCAR

CICLO:

VI

LUGAR:

LIMA / LIMA / PER

TURNO:

2015

MAANA

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

Este trabajo est dedicado a mis padres que siempre se esfuerzan para ayudarme a ser mejor cad

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
INDICE

INTRODUCCION.......................
BASE DE DATOS..
I. MULTICOLINEALIDAD.......................................
II. UN PUNTO DE QUIEBRE........................................
III. HOMOCEDASTICIDAD..............................................................
IV.AUTOCORRELACION..

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
INTRODUCCIN

El pltano y banano en el Per, son cultivos que se caracterizan por ser una
valiosa fuente alimenticia para el consumidor y un importante factor de
seguridad alimentaria para el productor y su familia, especialmente en la selva,
adems, genera ingresos permanentes para los agricultores, constituyendo una
caja chica para financiar otras actividades agrcolas. Se estima en 147,987 el
nmero de familias que dependen directamente e indirectamente de este
cultivo a travs a la cadena productiva. El tipo pltano es consumido
mayormente cocido o en frituras, en verde o maduro; entre las principales
variedades comerciales est el Bellaco, Bellaco Pltano Inguiri. El tipo banano
es consumido como fruta de mesa, destacando las variedades comerciales:
Seda (Cavendish, Gros Michell), Isla, Moquicho o Biscochito y Capirona.
Aproximadamente el 90% de la produccin nacional se destina al autoconsumo
y la diferencia es para la comercializacin regional, nacional y para exportacin.
El principal mercado de consumo es el departamento de Lima, que absorbe el
8% de la produccin total de la selva y costa norte.
En el presente trabajo se har los anlisis de multicolinealidad, punto de
quiebre, heterocedasticidad y autocorrelacion.

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
BASE DE DATOS

2013

2012

2011

DATA

GRUPO II

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre

Demanda
Precio del
del pltano
pltano
de Seda
de Seda
145.25
0.83
105.00
0.86
59.75
1.00
170.25
0.76
185.50
0.71
247.00
0.69
235.50
0.72
283.75
0.72
220.25
0.74

Precio del
pltano de
Isla
1.22
1.26
1.20
1.13
1.09
1.05
1.01
1.08
1.08

1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1416.50
1386.30
1386.30

IPDFM

378.00
268.25
262.70
270.25
220.50
202.00
290.25
349.85
394.63
425.00
566.00
620.50

0.70
0.76
0.87
0.84
0.86
0.87
0.79
0.77
0.77
0.77
0.76
0.73

1.06
1.05
1.13
1.13
1.28
1.34
1.24
1.22
1.23
1.30
1.31
1.17

1386.30
1386.30
1416.50
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1608.00
1508.80
1508.80

697.75
474.13
653.25
684.50
781.00
748.50
349.00
370.25
367.13
320.25
480.50
424.25

0.68
0.82
1.00
1.07
1.14
1.01
1.07
0.95
0.98
1.03
1.08
1.00

1.19
1.36
1.35
1.38
1.28
1.25
1.15
1.13
1.18
1.20
1.22
1.19

1508.80
1508.80
1508.80
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1620.80
1616.00
1616.00

349.25
516.38

1.04
1.06

1.28
1.25

1616.00
1616.00
5

EVIEWS
8

2015

2014

ECONOMETRIA
Diciembre

532.75

1.02

1.25

1700.00

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e

639.50
563.50
706.75
557.00
723.50
638.50
651.25
550.25
423.75

1.00
0.99
1.02
1.01
1.06
1.10
1.08
1.02
1.05

1.15
1.09
1.28
1.20
1.27
1.34
1.21
1.08
1.10

1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1660.00
1656.00
1656.00

340.25
361.75
354.63
283.00
373.25
456.50
441.00
473.50
552.13
659.50
649.63
525.50

1.07
1.05
1.05
1.10
1.11
1.11
1.13
1.11
1.10
1.10
1.08
1.09

1.24
1.23
1.30
1.31
1.35
1.35
1.38
1.39
1.36
1.37
1.32
1.32

1656.00
1656.00
1689.00
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30

VARIABLES:
Variable Dependiente Variable Independiente
_Demanda de pltano
_Precio del pltano de Seda
de Seda
_Precio del pltano de Isla
_Ingreso personal disponible familiar
mensual

I. MULTICOLINEALIDAD
1er paso: Tenemos nuestra ecuacin economtrica con

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
Entonces la

ecuacin
economtrica

quedara:

DP_SE = C PP_SE PP_IS IPDFM


Ahora

observaremos si tiene multicoliealidad hallando nuestras R Auxiliares y


comparndolo con nuestra R Global
1er paso:
Quick
Estimate Equation, ahora digitamos nuestras variables
relacionndolas.

PP_SE C PP_IS IPDFM

GRUPO II

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

2do paso:
Luego, obtenemos nuestra tabla y observamos el R-Squared.
*Nuestras R-Squared tienen que ser menores que nuestra R-Global.

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

3er paso:
Ahora hacemos lo mismo con las siguientes variables:
_PP_SE (precio del bien sustituto)
_IPDFM (ingreso)

PP_IS C PP_SE IPDFM

GRUPO II

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Ahora calculamos el R-squared del IPDFM

IPDFM C PP_SE PP_IS

GRUPO II

10

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Ahora comparamos el R-Global y las R-Auxiliares.

DP_SE:
0.361468

PP_SE:
0.722396

PP_IS:
0.347830

IPDFM:
0.732314

No cumplen con la condicin as que necesariamente a este ejercicio se le


aplicara multicolinealidad para corregirlo.
*Se produce error de multicolinealidad cuando una variable est incluida en el
modelo.
Ahora corregiremos el error:
Creando una nueva variable X1 que contenga a dos de las variables de la
ecuacin economtrica.
1er paso:
Quick
GRUPO II

Generate Series
11

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
2do paso:
Digitar la siguiente ecuacin

X1 = PP_IS / IPDFM

3er paso:
Quick

Estimation Equation

Ahora que tenemos la variable X1, hacemos nuevamente nuestra ecuacin


centra con las variables que no utilizamos en nuestro X1.

DP_SE C PP_SE X1

GRUPO II

12

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Ahora hallamos las R Auxiliares nuevamente.

PP_SE C X1

GRUPO II

13

ECONOMETRIA

GRUPO II

EVIEWS
8

14

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Ahora nuevamente Quick

Estimation Equation

X1 C PP_SE

GRUPO II

15

ECONOMETRIA

GRUPO II

EVIEWS
8

16

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
Ahora nuevamente comparamos el R-Global y las R-Auxiliares

DP_SE
0.200270

PP_SE
0.061558

X1
0.061558

Ahora nos damos cuenta que si se cumple que el R-Global sea mayor que las
R-Auxiliares.

GRUPO II

17

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

II. QUIEBRE ESTRUCTURAL


La estimacin del mtodo de mnimos cuadrados ordinarios supone que los
parmetros de una ecuacin de regresin no cambian a lo largo del periodo
analizado. El quiebre estructural o cambo estructural es un problema de
mnimos cuadrados ordinales y este problema fue estudiado por Brown Durbing
& Evans. Entonces estos autores desarrollaron diferentes test o planteamiento
de hiptesis para determinar si hay un cambio estructural o quiebre estructural
en la constante, en la pendientes o una combinacin de ellas para ello han
desarrollado ciertas pruebas economtricas para determinar el punto de
quiebre o los puntos de quiebres.
Ahora trabajaremos con nuestra ecuacin final luego de corregir los
errores.

Nueva Ecuacin Economtrica

DP_SE = 203.1589 + 524.9976PP_SE


- 320339.9X1

GRUPO II

18

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
Hiptesis Planteada y Especfica

HP: No cambia los parmetros de la funcin analizada (Estabilidad estructural)


HA: Si cambia los parmetros de la funcin analizada (Quiebre estructural)
Ahora observamos si tenemos puntos de quiebre en nuestra ecuacin,
comprobndolo con una variedad de test.
1er paso:
View

Stability Diagnostics

Recursive Estimates (OLS only)

Ahora seleccionamos cada uno de los test.


1. RECURSIVE RESIDUALS

_Observamos que en esta prueba se muestran que nuestro recursive residual


sobrepasa las bandas, esto significa que los punto que sobrepasan las bandas
son los puntos de quiebre.
2. CUSUM TEST
GRUPO II

19

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Se observa tambin en este test a un


grado de significancia del 5% que mi trayectoria de la ecuacin a travs del
tiempo sobrepasa las bandas rojas.
3. CUSUM OF SQUARES TEST

4. ONE-STEP FORECAST TEST

GRUPO II

20

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Muestra los puntos de quiebre significativos.


_Los punto que se encuentran por encima del 5% son los puntos de quiebre
que debemos considerar, aquellos puntos que estn por debajo del 5% no son
relevantes
5. N-STEP FORECAST TEST

6. RECURSIVE COEFFICIENTS

_Muestra el cambio de la constante a


travs del tiempo entre el intervalo de
confianza

GRUPO II

21

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Ahora que hemos observado a travs de diversos Test que hay algunos
puntos en el ao en el que se produce un quiebre estructural, comenzamos
hallando que puntos son estos exactamente para luego corregirlos a travs de
diversas pruebas.
1er paso:
View

Stability Diagnostics

Multiple Breapoint Test

1. MULTIPLE BREAPOINT TEST

_En este tablero lo nico que haces es borrar la constante C y presionamos


OK.

GRUPO II

22

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

PUNTOS DE QUIEBRE:
_2012M07
_2013M04

_Esta prueba nos muestra la cantidad de puntos de quiebre que tiene la


ecuacin y en que fechas son estos quiebres estructurales.
_El nmero de asteriscos seala el numero de puntos de quiebre.
Ahora comprobaremos a travs de las siguientes pruebas
View

Stability Diagnostics

2. CHOW BREAKPOINT TEST


Digitamos la fecha en
la que se da el
quiebre. A partir del
ao 2012.07

GRUPO II

23

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

_El Test de Chow los 3 caen en la zona de rechazo entonces se observa que
hay quiebre estructural.
_Entonces aceptamos la hiptesis alternativa que nos dice que hay quiebre
estructural.
_Ahora hacemos lo mismo con el segundo punto de quiebre.

Digitamos la fecha en
la que se da el
quiebre. A partir del
ao 2013.04

GRUPO II

24

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_En el siguiente caso se observa lo contrario ya que en el segundo punto de


quiebre la prueba me arroja un 0.6189 demostrndome un grado mayor al 0.05
aceptndose la hiptesis planteada que hay estabilidad estructural.
_Aqu nos muestra que hay quiebre en el ao 2012 y en el 2013 hay
estabilidad.
Nuevamente para las siguientes pruebas:
View

Stability Diagnostics

3. QUANDT ANDREWS TEST

_Este es el
mxima
verosimilitud
alternativo a
mnimos
alternativos)

mtodo de

_El ratio de
similitud
LR)
tiene
probabilidad
O.OO7% es
parte de la
rechazo.
establece
estabilidad

mxima
(Maximum
una
de
decir forma
zona
de
Por lo que
que no hay
estructural.

(mtodo
los
cuadrados

4. CHOW FORECAST TEST


Este contraste de predicciones de Chow consiste en comparar si las ltimas
observaciones mustrales disponibles presentan cambios respecto a las
anteriores observaciones.

GRUPO II

25

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

El modelo restringido es aquel que incluye el total de observaciones y se


compara con los residuos que obtienen de la estimacin.
View

GRUPO II

Stability Diagnostics

26

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

5. RAMSEY RESET TEST


View

GRUPO II

Stability Diagnostics

27

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

6. LAVERAGE PLOTS
View

Stability Diagnostics

_Se borra la c porque en los graficos solo se observara la relacin entre la


DP_SE y las variables

GRUPO II

28

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

CREACION DE VARIABLES FICTICIAS O VRIABLES DUMMY


Son vectores binarios donde solo hay dos vectores 0 y 1. Nosotros daremos el
valor de 0 al periodo antes del punto de quiebre y cuando pase el punto de
quiebre en adelante le damos 1.
1er paso:
Quick

Generate Series

D1=@YEAR>=
2012

Ahora que
tenemos
nuestras
variables
Dummy

GRUPO II

29

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
VARIABLES DICTOMAS ALTERNATIVAS:
Ahora: Quick

Estimate Equation

DP_SE C D1 PP_SE PP_SE*D1

DIGITAR
LASSIGUIENTES
ECUACIONES CON
LAS VARIABLES POR
SEPARADO

DP_SE C D1 X1 X1*D1

GRUPO II

30

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
ECUACION GENERAL:
Nuevamente: Quick

Estimate Equation

Se redacta lo siguiente

DP_SE C D1 PP_SE PP_SE*D1 X1


X1*D1

Mi ecuacin
general afectada
con las variables
Dummy

GRUPO II

31

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Ahora observamos que nuestras variables, en nuestro tablero ya estn siendo


afectadas por nuestra variable dummy, corrigiendo as el error.
_Ya que nuestra probabilidad en las variables son mayores a un 0.05
significando ello que se acepta la hiptesis planteada que nos dice que hay
estabilidad estructural.
_El F-Statics demuestra la existencia de la ecuacin 0%.
_Las ecuacin esta explicada por el R2 en un 44%.

GRUPO II

32

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

III. HOMOCEDASTICIDAD
A travs de diversas pruebas demostraremos si nuestra ecuacin es
homocedastica o heterocedastica.
HETEROCEDASTICIDAD
Densidad

GASCON (Y)

E (i2)= i2

B1+B2 INGRESO

Ingreso

HOMOCEDASTICIDAD
Densidad

HOMOSCEDASTICIDAD
E (i2)= 2

B1+B2 INGRESO

Ingreso

GRUPO II

33

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Tenemos que ver que nuestra regresin refleje el fenmeno econmico. Ver
que el R2 sea el ms alto posible.
Hiptesis:
HP: Existe Homocedasticidad en los errores estocsticos.
HA: Existe Heterocedasticidad en los errores estocsticos.

1. PRUEBA DE WHITE
Volvemos a nuestra ecuacin general.

GRUPO II

34

ECONOMETRIA

GRUPO II

EVIEWS
8

35

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Regresar al
anterior con:

cuadro

View
Output

Estimation

_Cada
tiene un
a guardar los
estocsticos:

regresin
residuo vamos
errores

Ahora dirigirse

a:

Quick
Series

Generate

DIGITAMOS:
R1=RESID

ZONA DE ACEPTACIN
*MAYOR AL 0.05

Los coeficientes son 0 poblacionalmente

_Luego de tener R1, me dirijo a Quick

Generate series.

ABSE=@ABS(RESID

Los coeficientes nos estn relacionados con las variables


explicativas
GRUPO II

36

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

ABSE = ERRORES ESTOCASTICOS ABSOLUTOS

GRUPO II

37

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

ABSEC=@ABS(RESID^2)

ABSEC=ERRORES ESTOCSTICOS ABSOLUTOS ELEVADOS AL


CUADRADO
Deteccin de la heterocedasticidad mediante regresiones:
2. PRUEBA DE GLEJSER
Ahora Quick

Estimate Equation

DIGITAMOS:
ABSE C PP_SE X1

GRUPO II

38

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

3. PRUEBA DE PARK
Ahora Quick

Estimate Equation

DIGITAMOS:
ABSEC C PP_SE^2 X1^2

GRUPO II

39

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

4. PRUBA DE GOLDFELT Y QUANT


Comprueba la Homocedasticidad en anlisis de regresin. Para ello divide un
conjunto de datos en dos partes o grupos, y por lo tanto la prueba a veces se
llama una prueba de dos grupos.
1er paso:
Duplicamos nuestras variables.
Quick

Generate series

DIGITAMOS:
DP_SE1=DP_SE

GRUPO II

40

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

Quick

Generate series

DIGITAMOS:
PP_SE1=PP_SE

Quick

Generate series

DIGITAMOS:
X1=X2

GRUPO II

41

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

Ordenamos los datos.

GRUPO II

42

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
FRMULA:

26 OBSERVACIONES
EL PRIMER TRAMO

EN

27 OBSERVACIONES
EL SEGUNDO TRAMO

EN

26 PRIMERAS
OBSERVACIONES

GRUPO II

43

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
HALLAMOS LOS SCALARES:
Ahora Quick

Estimate Equation

DIGITAMOS:
DP_SE1 C PP_SE1 X2

Colocamos la fecha lmite de los 26 primeros tramos.

GRUPO II

44

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

Ahora en la parte superior digitamos:


SCALAR SE1=@SE
Apretamos la tecla Enter

Nuevamente:
Quick

Estimate Equation

_Hacemos los mismo pasos que el escalar anterior con la diferencia que
modificamos las fichas limitantes de los ltimas 27 observaciones.
SCALAR SE2=@SE
Apretamos la tecla Enter

GRUPO II

45

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

* ESCALAR F
SCALAR F=(SE2/SE1)^2

*ESCALAR PROB
SCALAR PROB=(1-@cfdist(f,11,11))

_Cae en la zona de aceptacin: hay homocedasticidad

GRUPO II

46

AUTOCORRELACIN

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

IV. AUTOCORRELACION

INDECISIN
AUTOCORRELACIN
AUTOCORRELACIN
POSITIVO
NEGATIVO

_Coeficiente de autocorrelacin es de 0% a 4%, no debe de pasar.


_Cuando se acerca ms a dos no hay problema de autocorrelacin, pero
cuando se acerca a 4 si hay problema de autocorrelacin

GRUPO II

47

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Pasos para saber si hay autocorrelacin o no, y como remediarlo.

_Podemos observar que existe autocorrelacion de primer orden ya que la


grfica sale de los niveles de confianza

GRUPO II

48

EVIEWS
8

ECONOMETRIA
Hiptesis:
HP: No Existe autocorrelacin de los errores estocsticos
HA: Existe autocorrelacin de los errores estocsticos

DIGITAMOS:
DP_SE C PP_SE X1
AR(1)

GRUPO II

49

ECONOMETRIA

EVIEWS
8

_Se encuentra dentro de las bandas lmites.

GRUPO II

50

EVIEWS
8

ECONOMETRIA

CONCLUSIONES:

Concluimos que la ecuacin de la demanda en un primer momento


mediante el anlisis de multicolinealidad encontramos que la correlacin
entre las variables independientes son fuertes, esto impedira el anlisis
de la variable dependiente. Despus de crear la variable llegamos a
corregir este problema.

Tambin concluimos que nuestra ecuacin solo tiene un punto de


quiebre en el ao 2012 constatado a travs de la probabilidad menor al
5% rechazndose la hiptesis planteada, y aceptando la alternativa que
si hay quiebre estructural. Para luego corregir el quiebre a travs de
nuestras variables dummy y obtener probabilidades mayores al 5%
aceptando as la hiptesis planteada de que hay estabilidad estructural.

Concluimos tambin que la ecuacin es homocedstica debido a que las


diversas pruebas, de White, Glejser, Park, nos muestra una probabilidad
mayor al 5% demostrando as aceptar la hiptesis planteada de tener
homocedasticidad.

Finalmente en nuestro anlisis de autocorrelacin nos muestra a travs


de nuestra primera ecuacin corregida, el Durbin-Watson es 0.50
faltando mucho para llegar al 2, eso nos indica que hay autocorrelacin.
Para luego ver lo mismo a travs de la grfica de bandas. Pasando as a
corregirlo y obteniendo un nuevo Durbin-Watson de 2.17 estn ms
cerca al 2 y no sobrepasando las bandas lmites.

Concluimos mediante todo el trabajo que se logramos corregir el


fenmeno econmico de la demanda de pltano de seda desde el ao
2011/01 al 2015/09

GRUPO II

51