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TRABAJO:
MULTICOLINEALIDAD, PUNTO DE QUIEBRE,
HOMOCEDASTICIDAD Y AUTOCORRELACION DE LA
DEMANDA DEL PLATANO DE SEDA EN EVIEWS 8
}
GUSTAVO
INTEGRANTES: SANCHEZ HUAPAYA
OLIVARES CHACN JHON
LEGUIA JAVIER
BARRAZUETA DUDA CINTHIA
CURSO:
ECONOMETRIA
CICLO:
VI
LUGAR:
TURNO:
2015
MAANA
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
Este trabajo est dedicado a mis padres que siempre se esfuerzan para ayudarme a ser mejor cad
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
INDICE
INTRODUCCION.......................
BASE DE DATOS..
I. MULTICOLINEALIDAD.......................................
II. UN PUNTO DE QUIEBRE........................................
III. HOMOCEDASTICIDAD..............................................................
IV.AUTOCORRELACION..
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
INTRODUCCIN
El pltano y banano en el Per, son cultivos que se caracterizan por ser una
valiosa fuente alimenticia para el consumidor y un importante factor de
seguridad alimentaria para el productor y su familia, especialmente en la selva,
adems, genera ingresos permanentes para los agricultores, constituyendo una
caja chica para financiar otras actividades agrcolas. Se estima en 147,987 el
nmero de familias que dependen directamente e indirectamente de este
cultivo a travs a la cadena productiva. El tipo pltano es consumido
mayormente cocido o en frituras, en verde o maduro; entre las principales
variedades comerciales est el Bellaco, Bellaco Pltano Inguiri. El tipo banano
es consumido como fruta de mesa, destacando las variedades comerciales:
Seda (Cavendish, Gros Michell), Isla, Moquicho o Biscochito y Capirona.
Aproximadamente el 90% de la produccin nacional se destina al autoconsumo
y la diferencia es para la comercializacin regional, nacional y para exportacin.
El principal mercado de consumo es el departamento de Lima, que absorbe el
8% de la produccin total de la selva y costa norte.
En el presente trabajo se har los anlisis de multicolinealidad, punto de
quiebre, heterocedasticidad y autocorrelacion.
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
BASE DE DATOS
2013
2012
2011
DATA
GRUPO II
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Demanda
Precio del
del pltano
pltano
de Seda
de Seda
145.25
0.83
105.00
0.86
59.75
1.00
170.25
0.76
185.50
0.71
247.00
0.69
235.50
0.72
283.75
0.72
220.25
0.74
Precio del
pltano de
Isla
1.22
1.26
1.20
1.13
1.09
1.05
1.01
1.08
1.08
1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1386.30
1416.50
1386.30
1386.30
IPDFM
378.00
268.25
262.70
270.25
220.50
202.00
290.25
349.85
394.63
425.00
566.00
620.50
0.70
0.76
0.87
0.84
0.86
0.87
0.79
0.77
0.77
0.77
0.76
0.73
1.06
1.05
1.13
1.13
1.28
1.34
1.24
1.22
1.23
1.30
1.31
1.17
1386.30
1386.30
1416.50
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1508.80
1608.00
1508.80
1508.80
697.75
474.13
653.25
684.50
781.00
748.50
349.00
370.25
367.13
320.25
480.50
424.25
0.68
0.82
1.00
1.07
1.14
1.01
1.07
0.95
0.98
1.03
1.08
1.00
1.19
1.36
1.35
1.38
1.28
1.25
1.15
1.13
1.18
1.20
1.22
1.19
1508.80
1508.80
1508.80
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1616.00
1620.80
1616.00
1616.00
349.25
516.38
1.04
1.06
1.28
1.25
1616.00
1616.00
5
EVIEWS
8
2015
2014
ECONOMETRIA
Diciembre
532.75
1.02
1.25
1700.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
639.50
563.50
706.75
557.00
723.50
638.50
651.25
550.25
423.75
1.00
0.99
1.02
1.01
1.06
1.10
1.08
1.02
1.05
1.15
1.09
1.28
1.20
1.27
1.34
1.21
1.08
1.10
1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1656.00
1660.00
1656.00
1656.00
340.25
361.75
354.63
283.00
373.25
456.50
441.00
473.50
552.13
659.50
649.63
525.50
1.07
1.05
1.05
1.10
1.11
1.11
1.13
1.11
1.10
1.10
1.08
1.09
1.24
1.23
1.30
1.31
1.35
1.35
1.38
1.39
1.36
1.37
1.32
1.32
1656.00
1656.00
1689.00
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
1733.30
VARIABLES:
Variable Dependiente Variable Independiente
_Demanda de pltano
_Precio del pltano de Seda
de Seda
_Precio del pltano de Isla
_Ingreso personal disponible familiar
mensual
I. MULTICOLINEALIDAD
1er paso: Tenemos nuestra ecuacin economtrica con
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Entonces la
ecuacin
economtrica
quedara:
GRUPO II
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
2do paso:
Luego, obtenemos nuestra tabla y observamos el R-Squared.
*Nuestras R-Squared tienen que ser menores que nuestra R-Global.
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
3er paso:
Ahora hacemos lo mismo con las siguientes variables:
_PP_SE (precio del bien sustituto)
_IPDFM (ingreso)
GRUPO II
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
GRUPO II
10
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
DP_SE:
0.361468
PP_SE:
0.722396
PP_IS:
0.347830
IPDFM:
0.732314
Generate Series
11
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
2do paso:
Digitar la siguiente ecuacin
X1 = PP_IS / IPDFM
3er paso:
Quick
Estimation Equation
DP_SE C PP_SE X1
GRUPO II
12
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
PP_SE C X1
GRUPO II
13
ECONOMETRIA
GRUPO II
EVIEWS
8
14
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Estimation Equation
X1 C PP_SE
GRUPO II
15
ECONOMETRIA
GRUPO II
EVIEWS
8
16
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Ahora nuevamente comparamos el R-Global y las R-Auxiliares
DP_SE
0.200270
PP_SE
0.061558
X1
0.061558
Ahora nos damos cuenta que si se cumple que el R-Global sea mayor que las
R-Auxiliares.
GRUPO II
17
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
GRUPO II
18
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Hiptesis Planteada y Especfica
Stability Diagnostics
19
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
20
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
6. RECURSIVE COEFFICIENTS
GRUPO II
21
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Ahora que hemos observado a travs de diversos Test que hay algunos
puntos en el ao en el que se produce un quiebre estructural, comenzamos
hallando que puntos son estos exactamente para luego corregirlos a travs de
diversas pruebas.
1er paso:
View
Stability Diagnostics
GRUPO II
22
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
PUNTOS DE QUIEBRE:
_2012M07
_2013M04
Stability Diagnostics
GRUPO II
23
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
_El Test de Chow los 3 caen en la zona de rechazo entonces se observa que
hay quiebre estructural.
_Entonces aceptamos la hiptesis alternativa que nos dice que hay quiebre
estructural.
_Ahora hacemos lo mismo con el segundo punto de quiebre.
Digitamos la fecha en
la que se da el
quiebre. A partir del
ao 2013.04
GRUPO II
24
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
Stability Diagnostics
_Este es el
mxima
verosimilitud
alternativo a
mnimos
alternativos)
mtodo de
_El ratio de
similitud
LR)
tiene
probabilidad
O.OO7% es
parte de la
rechazo.
establece
estabilidad
mxima
(Maximum
una
de
decir forma
zona
de
Por lo que
que no hay
estructural.
(mtodo
los
cuadrados
GRUPO II
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ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
Stability Diagnostics
26
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
Stability Diagnostics
27
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
6. LAVERAGE PLOTS
View
Stability Diagnostics
GRUPO II
28
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
Generate Series
D1=@YEAR>=
2012
Ahora que
tenemos
nuestras
variables
Dummy
GRUPO II
29
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
VARIABLES DICTOMAS ALTERNATIVAS:
Ahora: Quick
Estimate Equation
DIGITAR
LASSIGUIENTES
ECUACIONES CON
LAS VARIABLES POR
SEPARADO
DP_SE C D1 X1 X1*D1
GRUPO II
30
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
ECUACION GENERAL:
Nuevamente: Quick
Estimate Equation
Se redacta lo siguiente
Mi ecuacin
general afectada
con las variables
Dummy
GRUPO II
31
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
32
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
III. HOMOCEDASTICIDAD
A travs de diversas pruebas demostraremos si nuestra ecuacin es
homocedastica o heterocedastica.
HETEROCEDASTICIDAD
Densidad
GASCON (Y)
E (i2)= i2
B1+B2 INGRESO
Ingreso
HOMOCEDASTICIDAD
Densidad
HOMOSCEDASTICIDAD
E (i2)= 2
B1+B2 INGRESO
Ingreso
GRUPO II
33
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
_Tenemos que ver que nuestra regresin refleje el fenmeno econmico. Ver
que el R2 sea el ms alto posible.
Hiptesis:
HP: Existe Homocedasticidad en los errores estocsticos.
HA: Existe Heterocedasticidad en los errores estocsticos.
1. PRUEBA DE WHITE
Volvemos a nuestra ecuacin general.
GRUPO II
34
ECONOMETRIA
GRUPO II
EVIEWS
8
35
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Regresar al
anterior con:
cuadro
View
Output
Estimation
_Cada
tiene un
a guardar los
estocsticos:
regresin
residuo vamos
errores
Ahora dirigirse
a:
Quick
Series
Generate
DIGITAMOS:
R1=RESID
ZONA DE ACEPTACIN
*MAYOR AL 0.05
Generate series.
ABSE=@ABS(RESID
36
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
37
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
ABSEC=@ABS(RESID^2)
Estimate Equation
DIGITAMOS:
ABSE C PP_SE X1
GRUPO II
38
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
3. PRUEBA DE PARK
Ahora Quick
Estimate Equation
DIGITAMOS:
ABSEC C PP_SE^2 X1^2
GRUPO II
39
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Generate series
DIGITAMOS:
DP_SE1=DP_SE
GRUPO II
40
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
Quick
Generate series
DIGITAMOS:
PP_SE1=PP_SE
Quick
Generate series
DIGITAMOS:
X1=X2
GRUPO II
41
ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
42
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
FRMULA:
26 OBSERVACIONES
EL PRIMER TRAMO
EN
27 OBSERVACIONES
EL SEGUNDO TRAMO
EN
26 PRIMERAS
OBSERVACIONES
GRUPO II
43
EVIEWS
8
ECONOMETRIA
HALLAMOS LOS SCALARES:
Ahora Quick
Estimate Equation
DIGITAMOS:
DP_SE1 C PP_SE1 X2
GRUPO II
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ECONOMETRIA
EVIEWS
8
Nuevamente:
Quick
Estimate Equation
_Hacemos los mismo pasos que el escalar anterior con la diferencia que
modificamos las fichas limitantes de los ltimas 27 observaciones.
SCALAR SE2=@SE
Apretamos la tecla Enter
GRUPO II
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ECONOMETRIA
EVIEWS
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* ESCALAR F
SCALAR F=(SE2/SE1)^2
*ESCALAR PROB
SCALAR PROB=(1-@cfdist(f,11,11))
GRUPO II
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AUTOCORRELACIN
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ECONOMETRIA
IV. AUTOCORRELACION
INDECISIN
AUTOCORRELACIN
AUTOCORRELACIN
POSITIVO
NEGATIVO
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ECONOMETRIA
EVIEWS
8
GRUPO II
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ECONOMETRIA
Hiptesis:
HP: No Existe autocorrelacin de los errores estocsticos
HA: Existe autocorrelacin de los errores estocsticos
DIGITAMOS:
DP_SE C PP_SE X1
AR(1)
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EVIEWS
8
GRUPO II
50
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ECONOMETRIA
CONCLUSIONES:
GRUPO II
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