Lecci

on 5: Ecuaciones en diferencias
5.1

Introducci
on

Los economistas suelen observar la evolucion temporal de variables economicas, como el producto nacional,
el tipo de interes, la oferta monetaria, la produccion de petroleo, etc., a intervalos fijos de tiempo que pueden
ser de un da, una semana, un mes o un a
no. Decimos entonces que el tiempo toma valores discretos, es
decir, que toma valores enteros. Las variables economicas se datan en el periodo a que se refieren, y las
leyes que gobiernan el comportamiento de esas variables se expresan usualmente mediante ecuaciones a las
que llamamos ecuaciones en diferencias o relaciones en recurrencia. Por ejemplo, una ecuacion de este tipo
puede relacionar el producto nacional bruto en un periodo con el producto nacional bruto en otro periodo,
o en varios otros.

5.2

Conceptos generales

EL considerar el tiempo como una variable discreta implica que toma valores enteros t = 0, 1, 2, . . . (tambien
puede tomar valores negativos), donde t representa el n
umero de periodos transcurridos desde el instante
inicial. El modelo de cambio de la variable y vendr
a descrito por los valores que toma la variable en t, es
decir, por una sucesion de valores
{y(0), y(1), . . . , y(t), . . .}
que tambien se puede representar como
{y0 , y1 , . . . , yn , . . .}
Definici
on 5.2.1 Llamamos ecuaci
on en diferencias (e.d.) a toda expresi
on de la forma
F (t, y(t), y(t + 1), . . . , y(t + n), . . .) = 0

Ejemplo 5.2.1 yt+3 yt+1 = t2 3 es una ecuaci

on en diferencias.
Definici
on 5.2.2 Llamamos orden de una e.d. a la diferencia entre el operador diferencia mayor y menor
que aparezcan en la ecuaci
on, es decir, t + n t = n
Ejemplo 5.2.2 yt+3 yt+1 5yt = t es una e.d. de orden tres, en cambio, yt+3 yt+1 = t2 3 es una e.d.
de orden dos.
Definici
on 5.2.3 Llamamos soluci
on de una e.d. a toda sucesi
on {y(0), y(1), . . . , y(t), . . .} que la satisfaga
Ejemplo 5.2.3 yt = t es soluci
on de la ecuaci
on yt+2 + yt = 2t + 2 ya que t + 2 + t = 2t + 2.
Definici
on 5.2.4 Llamamos soluci
on general de una e.d. al conjunto de todas las soluciones, que tendr
a
tantos par
ametros como orden tenga la ecuaci
on. La determinaci
on de estos par
ametros, a partir de unas
condiciones iniciales, nos proporcionar
a las distintas soluciones particulares.
Ejemplo 5.2.4 yt+1 yt = 3 es una e.d. de orden uno cuya soluci
on general es yt = 3t+c. Si consideramos
unas condiciones iniciales, por ejemplo, y0 = 2, entonces y0 = 3 0 + c = c, por tanto c = 2 y la soluci
on
particular es yp (t) = 3t + 2. Es decir, la soluci
on es la sucesi
on yp (t) = {2, 5, 8, 11, . . .}
Nota 5.2.1 Si tenemos una e.d. de primer orden yt = f (t, yt1 ) y una condici
on inicial y0 , obtenemos:
y1 = f (1, y0 ), y2 = f (2, y1 ), y3 = f (3, y2 ), . . .
De ah el nombre de relaciones de recurrencia. As, si tenemos, por ejemplo, yt+1 = a yt y la condici
on
inicial y0 , entonces:
y1 = a y0 y2 = a y1 = a2 y0 y3 = a y2 = a3 y0 . . . yt = at y0
En aplicaciones economicas nos interesa fundamentalmente establecer resultados cualitativos sobre las
soluciones. Por ejemplo, nos podra interesar el comportamiento de las soluciones cuando t crece mucho
o bien ver como variaciones de eventuales parametros de la e.d. afectan a la solucion. Desgraciadamente,
esto solo es posible para tipos particulares de ecuaciones como son las ecuaciones en diferencias lineales que
pasamos a estudiar.

5.3

Ecuaciones en diferencias lineales. Caso general

Definici
on 5.3.1 Llamamos ecuaci
on en diferencias lineal de orden n a toda expresi
on de la forma
y(t + n) + a1 (t) y(t + n 1) + + an1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = b(t)

con

an (t) 6= 0

Ejemplo 5.3.1 yt+3 + t2 yt+2 3 yt+1 + 2t yt = 3 t + 1

Las e.d. lineales se pueden clasificar en:
Homogeneas si b(t) = 0
Completas si b(t) 6= 0
De coeficientes constantes si ai (t) = ai i
un i.
De coeficientes no constante si ai (t) 6= ai para alg
Centraremos ahora nuestro estudio en las e.d. lineales homogeneas de grado n
y(t + n) + a1 (t) y(t + n 1) + + an1 (t) y(t + 1) + an (t) y(t) = 0

(5.1)

Enunciamos una serie de de teoremas que nos guan en la b

usqueda de la solucion general de este tipo
de ecuaciones.
Teorema 5.3.1 (Teorema de existencia y unicidad) Dada la ecuaci
on (5.1) y dados n n
umeros reales
k0 , k1 , . . . , kn1 existe una u
nica soluci
on que verifica
y(0) = k0 , y(1) = k1 , . . . y(n 1) = kn1
Demostraci
on (T.C.): Definimos la sucesion {y(t)} de la siguiente forma
y(0)

= k0

y(1)

= k1
..
.

y(n 1) = kn1
y(n)

= a1 (0)y(n 1) an (0)y(0)

y(n + 1) = a1 (1)y(n) an (1)y(1)

..
.
y(t)

= a1 (t n)y(t 1) an (t n)y(t n)

Es decir, {y(t)} se define mediante una ley de recurrencia. Ademas {y(t)} es solucion de la ecuacion
y satisface las condiciones iniciales y ademas es u
nica, ya que si existe otra solucion que verifique las
condiciones iniciales, entonces coinciden en todos los puntos pues la propia ley de recurrencia determina los
valores posteriores de la solucion.
Para cada conjunto de condiciones iniciales {k0 , k1 , . . . , kn1 } hay una u
nica solucion, pero al variar las
condiciones iniciales vara la solucion, por tanto una ecuacion en diferencias lineal homogenea tiene infinitas
soluciones dependiendo de las condiciones iniciales dadas. De ah, la importancia del siguiente teorema.
Teorema 5.3.2 Toda combinaci
on lineal de soluciones de una ecuaci
on en diferencias lineal homogenea de
orden n es tambien soluci
on.
Demostraci
on (T.C.): Realizamos la demostracion para dos soluciones y es facil generalizar para n. Sean
y1 (t), y2 (t) soluciones de (5.1), es decir
y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n 1) + + an1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t) = 0
y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n 1) + + an1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t) = 0
Consideramos y1 (t) + y2 (t) y sustituimos en (5.1) para ver si verifica la ecuacion
y1 (t + n) + y2 (t + n) + a1 (t)[y1 (t + n 1) + y2 (t + n 1)] + + an (t)[y1 (t) + y2 (t)] =
= [y1 (t + n) + a1 (t) y1 (t + n 1) + + an1 (t) y1 (t + 1) + an (t) y1 (t)]+
[y2 (t + n) + a1 (t) y2 (t + n 1) + + an1 (t) y2 (t + 1) + an (t) y2 (t)] = 0 + 0 = 0
Corolario 5.3.1 Las soluciones de una ecuaci
on en diferencias lineal de orden n forman un espacio vectorial.
Teorema 5.3.3 Dos soluciones y1 (t) e y2 (t) de las ecuaciones en diferencias de orden n (5.1) son linealmente independientes si y solo s los vectores de IRn que se forman con las condiciones iniciales
(y1 (0), y1 (1), . . . , y1 (n 1));

(y2 (0), y2 (1), . . . , y2 (n 1))

son linealmente independientes.

Demostraci
on (T.C.):
() Si y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes, entonces
Para t = 0 y1 (0) + y2 (0) = 0 = 0; = 0

Para t = 1 y1 (1) + y2 (1) = 0 = 0; = 0

..
.
Para t = n 1 y1 (n 1) + y2 (n 1) = 0 = 0; = 0
Luego

y1 (0)
y1 (1)
..
.
y1 (n 1)

y2 (0)
y2 (1)
..
.
y2 (n 1)

=
.
..

Ademas y1 (t)+y2 (t) es solucion de (5.1), pero como y(t) = 0 verifica las condiciones iniciales y(0) = 0,. . .,
y(0) = 0 y la ecuacion (5.1), aplicando el teorema de existencia y unicidad
y1 (t) + y2 (t) = y(t) = 0
() Si y1 (t) + y2 (t) = 0, t
Para t = 0 y1 (0) + y2 (0) = 0
Para t = 1 y1 (1) + y2 (1) = 0
..
.
Para t = n 1 y1 (n 1) + y2 (n 1) = 0
Por tanto

y1 (0)
y1 (1)
..
.
y1 (n 1)

y2 (0)
y2 (1)
..
.
y2 (n 1)

.
..

como son linealmente independientes, entonces = 0 y = 0.

Teorema 5.3.4 la dimensi
on del espacio de soluciones de una ecuaci
on en diferencias lineal de orden n es
n.

Demostraci
on (T:C:): Es inmediato si demostramos que las soluciones de (5.1) {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)}
que verifican

(y1 (0), . . . , y1 (n 1)) = (1, 0, . . . , 0) =

e1

(y2 (0), . . . , y2 (n 1)) = (0, 1, . . . , 0) =

e2
..
.

(yn (0), . . . , yn (n 1)) = (0, 0, . . . , 1) =

en
forman una base de dicho espacio vectorial.

Como {
e 1,
e 2, . . . ,
e n } son linealmente independientes, entonces {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son linealmente independientes. Ahora solo falta demostrar que forman un sistema generador. Sea y(t) una solucion
de (5.1) que verifica las condiciones iniciales y(0) = 1 , y(1) = 2 , . . ., y(n 1) = n . Veamos que
1 y1 (t) + 2 y2 (t) + + n yn (t) es tambien solucion de (5.1) verificando las mismas condiciones iniciales,
por lo que aplicando el teorema de existencia y unicidad y(t) = 1 y1 (t) + + n yn (t).
Evidentemente 1 y1 (t) + + n yn (t) es solucion de (5.1) por ser combinaci
on lineal de soluciones,
adem
as

1 y1 (0) + + n yn (0)
..
.
1 y1 (n 1) + + n yn (n 1)

= 1

y1 (0)
..
.
y1 (n 1)

+ + n

= 1 e 1 + + n e n =

yn (0)
..
.
yn (n 1)

1
..
.
n

Conclusi
on: Por lo tanto si tenemos que {y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t)} son soluciones linealmente independientes
de (5.1) e y(t) es otra solucion de la ecuacion, existiran n
umeros reales c1 , c2 ,. . ., cn tales que
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + + cn yn (t)
Por tanto y(t) sera la soluci
on general de (5.1). La determinacion de las soluciones particulares se hara
obteniendo los valores de los parametros bajo ciertas condiciones iniciales.
Una vez llegado a este punto, nos centramos en el estudio de las ecuaciones en diferencias lineales con
coeficientes constantes. Buscamos la solucion general de la ecuacion homogenea y despues de la ecuacion
completa.

5.4

Soluci
on general de la ecuaci
on en diferencias lineal homog
enea de
orden n con coeficientes constantes

Consideramos la ecuacion en diferencias lineal homogenea de orden n

y(t + n) + a1 y(t + n 1) + + an1 y(t + 1) + an y(t) = 0

(5.2)

con ai IR; i y an 6= 0.
Nota 5.4.1 Si an = 0, se hace el cambio t + 1 = z.
Definici
on 5.4.1 A
P (r) = rn + a1 rn1 + + an1 r + an = 0

(5.3)

le llamamos ecuaci
on caracterstica asociada a la ecuaci
on en diferencias lineal homogenea de orden n
(5.2)
Teorema 5.4.1 Si r0 es soluci
on de la ecuaci
on caracterstica (5.3), entonces y(t) = r0t es soluci
on de
(5.2).
Demostraci
on: Sustituimos y(t) = r0t en (5.2)
r0t+n + a1 r0t+n1 + + an1 r0t+1 + an r0t = r0t (r0n + a1 r0n1 + + an ) = r0t P (r0 ) = r0t 0 = 0

En base a este resultado, lo primero que debemos hacer es resolver la ecuacion caracterstica (5.3). Al
resolver la ecuacion caracterstica pueden ocurrir los siguientes casos:
1. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene todas sus races reales y simples r1 , r2 , . . . , rn , entonces
yh (t) = c1 r1t + c2 r2t + + cn rnt
Demostraci
on: Ya sabemos que rit es solucion de (5.2), luego toda combinaci
on lineal de soluciones de
(5.2) es solucion de (5.2).
Ejemplo 5.4.1 Resolver la ecuaci
on yt+3 3yt+2 4yt+1 + 12yt = 0. La ecuaci
on caracterstica asociada
es r3 3r2 4r + 12 = 0 que tiene como races r1 = 2, r2 = 2, r3 = 3 y por tanto la soluci
on es
yh (t) = c1 2t + c2 (2)t + c3 3t

Ejemplo 5.4.2 Sea Yt la renta nacional, It la inversi

on total y St el ahorro total en el periodo t. Supongamos que el ahorro es proporcional a la renta nacional, es decir, St = Yt con > 0, y que la inversi
on
es proporcional a la variaci
on de la renta, es decir, It = (Yt Yt1 ) siendo > 0 y que en equilibrio el
ahorro es igual a la inversi
on. Por tanto

St = Yt

It = (Yt Yt1 )

St = It
Supongamos que > > 0. Tenemos que

Yt = (Yt Yt1 ) ( ) Yt Yt1 = 0

que es una ecuaci
on lineal homogenea de orden uno cuya ecuaci
on caracterstica es

( ) r = 0 r =
Yt = c1 rt Yt = c1

Para t = 0 tenemos que

Y0 = c1

Por lo tanto podemos concluir que

Yt =

c1 = Y0
t

Y0

2. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene todas sus races reales: r1 con multiplicidad k y rk+1 , . . . , rn simples,
entonces
t
yh (t) = c1 r1t + c2 tr1t + + ck tk1 r1t + ck+1 rk+1
+ + cn rnt =
t
= r1t Pk1 (t) + ck+1 rk+1
+ + cn rnt

Ejemplo 5.4.3 Resolver la ecuaci

on yt+3 4yt+2 + 5yt+1 2yt = 0. La ecuaci
on caracterstica es r3
4r2 + 5r 2 = 0 cuyas races son r1 = 1 con multiplicidad dos y r2 = 2 con multiplicidad uno, por tanto la
soluci
on ser
a
yh (t) = c1 1t + c2 t 1t + c3 2t = (c1 + c2 t)1t + c3 2t = (c1 + c2 t) + c3 2t
3. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene races complejas simples. Si r1,2 = i son races complejas
conjugadas, siendo =

2 + 2 el modulo y = arctg

el argumento correspondiente, entonces

la solucion asociada a las races r1 y r2 es

yh (t) = t (A cos( t) + B sen( t))

Ejemplo 5.4.4 Resolver la ecuaci

on yt+3 3yt+2 + 4yt+1 12yt = 0. La ecuaci
on caracterstica es r3
3r2 + 4r 12 = 0 cuyas races son r1 = 3, r2 = 2i, r3 = 2i. El m
odulo es = 2 y el argumento =
Por tanto

yh (t) = c1 3 + 2

2.

A cos( t) + B sen( t)
2
2

4. la ecuacion caracterstica (5.3) tiene races complejas m

ultiples. Si r1,2 = i son races complejas conjugadas de multiplicidad m, siendo =

2 + 2 el modulo y = arctg

el argumento

correspondiente, entonces la solucion asociada a las races r1 y r2 es

yh (t) = t (Pm1 (t) cos( t) + Qm1 (t) sen( t))
donde Pm1 (t) y Qm1 (t) son polinomios en t de grado menos o igual que m 1
Ejemplo 5.4.5 Resolver la ecuaci
on yt+4 + 2yt+2 + yt = 0. La ecuaci
on caracterstica es r4 + 2r2 + 1 = 0
cuyas races son r1 = i, r2 = i, r3 = i y r4 = i. El m
odulo es = 1 y el argumento = 2 . Por tanto

yh (t) = 1

(At + B) cos( t) + (Ct + D) sen( t)

2
2

5. Si la ecuacion caracterstica tiene races que combinan los tipos anteriores, la solucion sera combinaci
on
lineal de las soluciones expuestas en los casos anteriores.

5.5

Soluci
on de la ecuaci
on en diferencias lineal de coeficientes constantes de orden n completa

Consideremos la ecuacion
y(t + n) + a1 y(t + n 1) + + an1 y(t + 1) + an y(t) = b(t)

(5.4)

con an 6= 0 y b(t) 6= 0
on general de la ecuaci
on completa se obtiene sumando la soluci
on general de la
Teorema 5.5.1 La soluci
ecuaci
on homogenea con la particular de la completa
y(t) = yh (t) + yp (t)
Demostraci
on: Sea y(t) = yh (t) + yp (t), sustituyendo en (5.4)
(yh + yp )(t + n) + a1 (yh + yp )(t + n 1) + + an1 (yh + yp )(t + 1) + an (yh + yp )(t) =

= [yh (t+n)+a1 yh (t+n1)+ +an1 yh (t+1)+an yh (t)]+[yp (t+n)+a1 yp (t+n1)+ +an1 yp (t+1)+an yp (t)] =
= 0 + b(t) = b(t)

El problema sera ahora encontrar soluciones particulares de la ecuacion completa, hay dos metodos para
hacerlo: el metodo de la variacion de las constantes y el metodo de los coeficientes indeterminados. Desarrollaremos este u
ltimo que aunque es muy restrictivo, pues depende de la forma del termino independiente,
es bastante practico.

5.5.1

M
etodo de los coeficientes indeterminados

tipo de b(t)

no raiz

raiz de multiplicidad m

yp

ktm

Pn (t)

Qn (t)

Pn (t)

tm Qn (t)

rt

krt

rt

ktm rt

Pn (t)rt

Qn (t)rt

Pn (t)rt

tm Qn (t)rt

acos(t) + bsen(t)

cos() + isen()

Acos(t) + Bsen(t))

acos(t) + bsen(t)

cos() + isen()

tm (Acos(t) + Bsen(t))

rt (Acos(t) + Bsen(t))

r(cos() + isen())

rt tm (Acos(t) + Bsen(t))

rt (acos(t) + bsen(t)) r(cos() + isen())

rt (acos(t) + bsen(t))

A continuacion desarrollamos este cuadro dando algunos ejemplos practicos:

1. Si b(t) es constante y r = 1 no es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con
yp (t) = k
Ejemplo 5.5.1 Resolver la e.d. completa yt+2 5yt+1 + 6yt = 10. Las races de la ecuaci
on caracterstica
son r1 = 2 y r2 = 3, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 3t

Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k y sustituimos en la e.d. completa
k 5k + 6k = 10 2k = 10 k = 5 yp (t) = 5
Por tanto
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 3t + 5
2. Si b(t) es constante y r = 1 es solucion de la ecuacion caracterstica de multiplicidad m, entonces probamos
con
yp (t) = k tm
Ejemplo 5.5.2 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 4. Las races de la ecuaci
on caracterstica
son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2
Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k t y sustituimos en la e.d. completa
k(t + 2) 3k(t + 1) + 2kt = 4 k = 4 yp (t) = 4t
Por tanto
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 4t
3. Si b(t) = rt y r no es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con
yp (t) = k rt
Ejemplo 5.5.3 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 3t . Las races de la ecuaci
on caracterstica
son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2
Para encontrar la particular de la completa probamos con yp (t) = k 3t y sustituimos en la e.d. completa
k3t+2 3k3t+1 + 2k3t = 3t k =

1
1
yp (t) = 3t
2
2

Por tanto
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 +

1 t
3
2

4. Si b(t) = rt y r es solucion de la ecuacion caracterstica, entonces probamos con

yp (t) = k tm rt
Ejemplo 5.5.4 Resolver la e.d. completa yt+2 3yt+1 + 2yt = 2t . Las races de la ecuaci
on caracterstica
son r1 = 2 y r2 = 1, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 1t = c1 2t + c2
Para encontrar la particular de la completa como r = 2 es raz de la ecuaci
on caracterstica, probamos con
yp (t) = k t 2t . Sustituimos en la e.d. completa
k(t + 2)2t+2 3k(t + 1)2t+1 + 2kt2t = 2t 2k2t = 2t k =

1
1
yp (t) = t 2t
2
2

Por tanto
y(t) = yh (t) + yp (t) y(t) = c1 2t + c2 +

1 t
t2
2

5. Si b(t) = sen( t) o b(t) = cos( t) y r = cos() + isen() no es raz de la ecuacion caracterstica,

entonces probamos
yp (t) = a cos( t) + b sen( t)
Ejemplo 5.5.5 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen( t). Las races de la ecuaci
on caracterstica son
r1 = i y r2 = i, por tanto

yh (t) = A cos( t) + B sen( t)

2
2
Como r = cos() + isen() = 1 no es raz de la ecuaci
on caracterstica probamos con yp (t) = a cos( t) +
b sen( t), sustituimos en la ecuaci
on
a cos((t + 2)) + b sen((t + 2)) + a cos(t) + b sen(t) = sen( t)
como cos((t + 2)) = cos(t + 2) = cos(t) y an
alogamente pasa con sen((t + 2)), luego
2a cos(t) + 2b sen(t) = sen(t) 2a = 0; 2b = 1 a = 0; b =

1
1
yp (t) = sen(t)
2
2

En resumen

1
y(t) = A cos( t) + B sen( t) + sen(t)
2
2
2
6. Si b(t) = sen( t) o b(t) = cos( t) y r = cos() + isen() es raz de la ecuacion caracterstica de
multiplicidad m, entonces probamos
yp (t) = a tm cos( t) + b tm sen( t)

Ejemplo 5.5.6 Resolver la e.d. completa yt+2 + yt = sen( 2 t). Las races de la ecuaci
on caracterstica son
r1 = i y r2 = i, por tanto

yh (t) = A cos( t) + B sen( t)

2
2
on caracterstica probamos con yp (t) = a t cos( 2 t) +
Como r = cos( 2 ) + isen( 2 ) = i es raz de la ecuaci
b t sen( 2 t), sustituimos en la ecuaci
on

a(t + 2)cos( (t + 2)) + b(t + 2)sen( (t + 2)) + a tcos( t) + b tsen( t) = sen( t)

2
2
2
2
2
Como cos( 2 t + )) = cos( 2 t) y sen( 2 t + )) = sen( 2 t), luego

1
1

2a cos( t) 2b sen( t) = sen( t) 2a = 0; 2b = 1 a = 0; b = yp (t) = t sen( t)

2
2
2
2
2
2
En resumen

y(t) = A cos( t) + B sen( t) t sen( t)

2
2
2
2
7. Si b(t) = Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n, entonces probamos
yp (t) = Qn (t)
Ejemplo 5.5.7 Resolver la e.d. completa yt+2 4yt+1 + 4yt = 3t. Las raz de la ecuaci
on caracterstica es
r = 2 con multiplicidad dos, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 t 2t
Como b(t) es un polinomio de primer grado, probamos con un polinomio del mismo grado yp (t) = a t + b.
Sustituimos en la ecuaci
on completa
a(t + 2) + b 4[(a(t + 1) + b] + 4(at + b) = 3t at 2a + b = 3t
a = 3; 2a + b = 0 a = 3; b = 6 yp (t) = 3t + 6
y(t) = c1 2t + c2 t 2t + 3t + 6
8. Si b(t) = Pn (t) rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r no es raz de la
ecuacion caracterstica, entonces probamos
yp (t) = Qn (t) rt

Ejemplo 5.5.8 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = t 3t . Las raz de la ecuaci
on caracterstica es r = 2,
por tanto
yh (t) = c1 2t
Como r = 3 no es raz de la ecuaci
on caracterstica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) 3t . Sustituimos
en la ecuaci
on
[a(t + 1) + b] 3t+1 2(at + b) 3t = t 3t
at + (3a + b) = t a = 1; 3a + b = 0 a = 1; b = 3 yp (t) = (t 3) 3t
En resumen
y(t) = c1 2t + (t 3) 3t
9. Si b(t) = Pn (t) rt donde Pn (t) es un polinomio de grado menor o igual que n. Si r es raz de la ecuacion
caracterstica de multiplicidad m, entonces probamos
yp (t) = Qn (t) tm rt
Ejemplo 5.5.9 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = 4t 2t . Las raz de la ecuaci
on caracterstica es r = 2,
por tanto
yh (t) = c1 2t
Como r = 2 es raz de la ecuaci
on caracterstica, entonces probamos con yp (t) = (at + b) t 2t = (at2 + bt) 2t .
Sustituimos en la ecuaci
on
[a(t + 1)2 + b(t + 1)] 2t+1 2(at2 + bt) 2t = 4t 2t 4at + 2a + 2b = 4t
4a = 4; 2a + 2b = 0 a = 1; b = 1 yp (t) = (t2 t) 2t
En resumen
y(t) = c1 2t + (t2 t) 2t
10. Si b(t) = rt sen(t) o b(t) = rt cos(t) y r(cos() + isen()) no es raz de la ecuacion caracterstica,
entonces probamos
yp (t) = rt (a cos(t) + b sen(t))

Ejemplo 5.5.10 Resolver la e.d. completa yt+1 2yt = 3t sen(t). Las raz de la ecuaci
on caracterstica
es r = 2, por tanto
yh (t) = c1 2t
Como r(cos() + isen()) = 3(cos() + isen()) = 3 + 3i no es raz de la ecuaci
on caracterstica, entonces
probamos yp (t) = 3t (a cos(t) + b sen(t)), sustituimos en la ecuaci
on completa
3t+1 (a cos((t + 1)) + b sen((t + 1))) 2 3t (a cos(t) + b sen(t)) = 3t sen(t)
como cos((t + 1)) = cos(t + ) = cos(t) y an
alogamente pasa con el sen((t + 1)), tenemos que
3t (3a cos(t) 3b sen(t)) 2 3t (a cos(t) + b sen(t)) = 3t sen(t)
simplificando
5a cos(t) 5b sen(t) = sen(t) 5a = 0; 5b = 1 a = 0; b =

1
1
yp (t) = 3t sen(t)
5
5

En resumen
y(t) = c1 2t

1 t
3 sen(t)
5

11. Si b(t) = rt sen(t) o b(t) = rt cos(t) y r(cos() + isen()) es raz de la ecuacion caracterstica de
multiplicidad m, entonces probamos
yp (t) = rt tm (a cos(t) + b sen(t))
Ejemplo 5.5.11 Resolver la e.d. completa yt+2 + 4yt = 2t sen( 2 t). Las races de la ecuaci
on caracterstica
son r1, 2 = 2i con = 2 y =

por tanto

yh (t) = 2

A cos
t + B sen
t
2
2

Como r(cos()+isen()) = 2(cos( 2 )+isen 2 ) = 2i que es raz de la ecuaci

on caracterstica de multiplicidad

on completa
uno, de ah que probemos con yp (t) = 2t t a cos( 2 t) + b sen( 2 t) , sustituimos en la ecuaci

2t+2 (t + 2) a cos

Como cos

(t + 2) + b sen
(t + 2)
2
2

(t + 2) = cos
t
2
2

(4t + 8) a cos

y sen

+ 4 2t t a cos

t + b sen
t
2
2

= 2t sen( t)
2

(t + 2) = sen
t , tenemos que
2
2

t b sen
t
2
2

+ 4t a cos

t + b sen
t
2
2

= sen

t
2

Operando

8a cos

t 8b sen
t = sen
t
2
2
2

8a = 0; 8b = 1 a = 0 b =

yp (t) = 2t t sen
t
8
2
En resumen

y(t) = 2

A cos
t + B sen
t
2
2

2 t
sen
t
8
2

12. Si b(t) es una combinacion lineal de los casos anteriores, entonces se toma yp (t) como una combinaci
on
lineal de las expresiones correspondientes a ensayar.
Ejemplo 5.5.12 Resolver la ecuaci
on en e.d. completa yt+2 4yt = 2 + 2t + 3t . Las races de la ecuaci
on
caracterstica son r = 2 y r = 2, por tanto
yh (t) = c1 2t + c2 (2)t
Para la soluci
on particular consideramos yp (t) = a + b t 2t + c 3t , sustituimos en la ecuaci
on y tenemos
a + b(t + 2)2t+2 + c 3t+2 4(a + b t 2t + c 3t ) = 2 + 2t + 3t
1
1
2
3a + 8b 2t + 5c 3t = 2 + 2t + 3t 3a = 2; 8b = 1; 5c = 1 a = ; b = ; c =
3
8
5
Por tanto
1
2 1
yp (t) = + t 2t + 3t
3 8
5
En resumen
y(t) = c1 2t + c2 (2)t

5.6

2 1 t 1 t
+ t2 + 3
3 8
5

Equilibrio y estabilidad

Supongamos que una economa evoluciona seg

un una cierta ecuacion en diferencias o seg
un un sistema de
ecuaciones en diferencias. Si se impone el n
umero adecuado de condiciones iniciales, hay una u
nica solucion
del sistema. Si se cambian las condiciones iniciales, la solucion cambia. Una cuestion importante es saber
si unos cambios peque
nos en las condiciones iniciales tendra una gran influencia en el comportamiento de
la solucion para valores grande de t o al contrario el efecto se disipara cuando t tiende a infinito. En este
u
ltimo caso, se dice que el sistema es estable. Por otra parte, si cambios peque
nos de las condiciones

iniciales conllevan diferencias significativas en el comportamiento de la solucion a largo plazo, se dice que el
sistema es inestable.
Estudiaremos, en particular, las ecuaciones en diferencias lineales de primer orden.
Consideremos la e. d. lineal de primer orden con coeficientes constantes
yt+1 ayt = b;

a, b IR

Su ecuacion caracterstica es r a = 0 lo que implica que r = a es la raz y por tanto yh (t) = c1 at . Para
obtener la solucion de la ecuacion completa debemos distinguir dos casos a 6= 1 y a = 1.
Si a = 1, entonces probamos con yp (t) = c, sustituyendo en la ecuacion obtenemos que c =

b
y
1a

por tanto
yt = c1 at +

b
1a

Si a = 1, entonces yh (t) = c1 1t = c1 y por otro lado debemos probar con yp (t) = ct, sustituyendo en
la ecuacion obtenemos c = b y por tanto
yt = c1 + b t
Si consideramos conocida la condicion inicial y(0) = y0 , tendramos que
Si a 6= 1; t = 0; y0 = c1 a0 +

b
b
c1 = y0
1a
1a

Si a = 1; t = 0; y0 = c1 + b 0 c1 = y0
Por lo tanto, conocida la condicion inicial y0 podemos escribir que

y(t)

y(t)

= y0 + b t

y0

b
1a

at +

b
1a

si a 6= 1
si a = 1

b
b
, entonces y(t) =
, t, es decir y(t) permanecera
1a
1a
b
constante en ese valor. Decimos entonces que y =
se le llama punto de equilibrio o punto
1a
estacionario (tambien se le llama estado de equilibrio o estado estacionario).
Si, para a 6= 1, consideramos el caso de que y0 =

En general, para buscar el punto de equilibrio de una ecuacion, se sustituye y(t) = y , t en la mencionada
ecuacion, as
y a y = b y =

b
1a

Decimos que un punto de equilibrio es estable cuando la solucion converge haca el estado de equilibrio
cuando t tiende a infinito.
Volviendo a la ecuacion que estamos estudiando, tendramos que y(t) y = k at por tanto el punto de
equilibrio sera estable cuando k at tiende a cero cuando t tiende a infinito, por lo tanto debemos estudiar
el caracter de at
Si |a| < 1 1 < a < 1, entonces at 0 cuando t y sera estable, pero debemos distinguir dos
casos
1) Si 0 < a < 1 entonces y(t) converge mon
otonamente haca el estado de equilibrio.
2) Si 1 < a < 0 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud decreciente haca el estado de equilibrio.
Se les llama oscilaciones amortiguadas.
Si |a| > 1, entonces at cuando t por lo tanto y(t) se aleja del equilibrio, excepto cuando
b
y0 =
. Debemos distinguir dos casos
1a
1) Si a > 1 entonces y(t) o at y decimos que y(t) diverge del estado de equilibrio.
2) Si a < 1 entonces y(t) tiene fluctuaciones de amplitud creciente alrededor del estado de equilibrio.
Se les llama oscilaciones explosivas.
Nota 5.6.1 El car
acter de k solo produce un efecto escala, pero no cambia la configuraci
on b
asica de la
trayectoria temporal.
Por otra parte, la soluci
on particular es constante para el caso a 6= 1 por lo cual no afecta a la convergencia o la divergencia, lo que afecta es el nivel respecto del cual se estudia la convergencia o la divergencia.
Para el caso a = 1, como y(t) = y0 + b t, es claro que no alcanzara nunca el estado de equilibrio.

5.7

Anexo: n
umeros complejos

Vamos a ampliar el conjunto de los n

umeros reales. Llamamos i =

1, de esta manera se pueden calcular

las races cuadradas de n

umeros negativos
q

4 = 4(1) = 2i;

3 = 3(1) = 3i

Definici
on 5.7.1 Definimos el conjunto de los n
umeros complejos y lo representamos por C de la
siguiente forma
C = {a + bi / a, b IR}
As, por ejemplo, si intentamos resolver la ecuacion de segundo grado
2

x 2x + 5 = 0 x =

16
2

vemos que no tiene solucion en IR, ahora bien, si consideramos el conjunto C, entonces
x=

16
2 4i
=
= 1 2i
2
2

seran las soluciones de la ecuacion.

Nota 5.7.1 El conjunto de los n
umeros complejos contiene al conjunto de los n
umeros reales, ya que
cualquier n
umero real se puede considerar como un n
umero complejo con b = 0.
Definici
on 5.7.2 Los n
umeros complejos tales que a = 0 se les llama imaginarios puros.
Definici
on 5.7.3 A los n
umeros complejos a + bi y a bi se les llama n
umeros complejos conjugados.

5.7.1

Forma polar de un n
umero complejo

Dado un n
umero complejo a + bi, se le puede asociar el par ordenado (a, b) IR2 y por lo tanto se puede
representar en los ejes cartesianos considerando el eje de abscisas como eje real y el eje de ordenadas como
eje imaginario.
Definici
on 5.7.4 Dado el n
umero complejo a + bi, a =

b
a2 + b2 le llamamos m
odulo y a = arctg
a

argumento de dicho n
umero complejo.
Definici
on 5.7.5 A la expresi
on = (cos() + i sen()), le llamamos la expresi
on en forma polar del
n
umero complejo a + bi.
Ejemplo 5.7.1
2i = 2 2

1+i=

2 4 ya que = 1 + 1 = 2 y = arctg(1) =
4

2
2
=
ya que = 2 = 2 y = arctg
0
2

1 3i = 2 3 ya que = ( 3)2 + 1 = 4 = 2 y = arctg

3
1

5.7.2

Operaciones b
asicas con los n
umeros complejos

Suma de n
umeros complejos
(a + bi) (c + di) = (a + c) (b + d)i
Para sumar n
umeros complejos se suman sus partes reales y sus partes imaginarias.
Ejemplo 5.7.2 (2 + 3i) + (5 4i) = (2 + 5) + (3 4)i = 7 i
Producto de n
umeros complejos
(a + bi)(c + di) = (ac bd) + (ad + bc)i
Para multiplicar n
umeros complejos se multiplican como binomios notando que i2 = 1.
Ejemplo 5.7.3
(2 + 3i)(5 4i) = 2 5 + 2 (4i) + (3i) 5 + (3i) (4i) =
10 8i + 15i 12i2 = 22 + 5i
Divisi
on de n
umeros complejos
(a + bi)(c di)
(a + bi)(c di)
a + bi
=
=
c + di
(c + di)(c di)
c2 + d2
Para dividir n
umeros complejos se multiplica y se divide la fraccion por el conjugado del denominador.
Ejemplo 5.7.4
2 + 3i
(2 + 3i)(5 + 2i)
4 + 19i
4
19
=
=
=
+
i
5 2i
(5 2i)(5 + 2i)
29
29 29
Potencia de un n
umero complejo
(a + bi)n = ( )n = nn = n (cos(n) + i sen(n))
Para elevar un n
umero complejo a un n
umero natural n, es mejor pasar el n
umero complejo a forma
polar y entonces elevar el modulo a n y multiplicar el argumento por n.
Ejemplo 5.7.5
(1

6
3i) =
3 3 = 266( ) = 262 = 642 = 64(cos(2) + isen(2)) = 64
3