6.

1 Fundamentos de ecuaciones diferenciales

Una ecuacin diferencial es una ecuacin en la que intervienen derivadas de

una o ms funciones desconocidas. Dependiendo del nmero de variables
independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se
dividen en:

Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen derivadas

respecto a una sola variable independiente.

Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas

respecto a dos o ms variables.

Una ecuacin diferencial es una ecuacin que incluye expresiones o

trminos que involucran a una funcin matemtica incgnita y sus
derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:

Es una ecuacin diferencial ordinaria, donde

especificada de la variable independiente
derivada de con respecto a .

representa una funcin no

, es decir,

es la

La expresin

Es una ecuacin en derivadas parciales.

A la variable dependiente tambin se le llama funcin incgnita (desconocida). La
resolucin de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemtico que
consiste en buscar una funcin que cumpla una determinada ecuacin diferencial.
Se puede llevar a cabo mediante un mtodo especfico para la ecuacin
diferencial en cuestin o mediante una transformada (como, por ejemplo,
la transformada de Laplace).

Orden de la ecuacin
El orden de la derivada ms alta en una ecuacin diferencial se denomina orden
de la ecuacin.
Grado de la ecuacin
Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuacin, siempre
y cuando la ecuacin est en forma polinmica, de no ser as se considera que
no tiene grado.
Ecuacin diferencial lineal
Se dice que una ecuacin es lineal si tiene la forma:

, es decir:

Ni la funcin ni sus derivadas estn elevadas a ninguna potencia

distinta de uno o cero.

En cada coeficiente que aparece multiplicndolas slo interviene la

variable independiente.

Una combinacin lineal de sus soluciones es tambin solucin de

la ecuacin.

Ejemplos:

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de primer

orden, tiene como soluciones
nmero real cualquiera.

segundo

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de

orden,
tiene
como

soluciones
con a y b reales.

, con k un

es una ecuacin diferencial ordinaria lineal de

segundo orden, tiene como soluciones
con a y b reales.

6.2 Mtodos de un paso: Mtodo de Euler, Mtodo de Euler mejorado y

Mtodo de Range-Kutta

En matemtica y computacin, el mtodo de Euler, llamado as en honor

de Leonhard Euler, es un procedimiento de integracin numrica para
resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado.
El mtodo de Euler es el ms simple de los mtodos numricos resolver un
problema del siguiente tipo:

Consiste en multiplicar los intervalos que va de

ancho ; sea:

de

manera

que

se

obtiene

un

conjunto

puntos:
del intervalo de interes
estos puntos se cumlple que:

en

subintervalos de

discreto

de

. Para cualquiera de

.
La condicin inicial
, representa el punto
por donde
pasa la curva solucin de la ecuacin del planteamiento inicial, la cual se denotar
como

Ya teniendo el punto
punto; por lo tanto:

se puede evaluar la primera derivada de

en ese

Grafica A.
Con esta informacin se traza una recta, aquella que pasa por
. Esta recta aproxima

en una vecinidad de

y de pendiente
. Tmese la recta

como reemplazo de
y localcese en ella (la recta) el valor de y
correspondiente a . Entonces, podemos deducir segn la Grfica A:

Se resuelve para

Es evidente que la ordenada

calculada de esta manera no es igual a
,
pues existe un pequeo error. Sin embargo, el valor
sirve para que se
aproxime
en el punto
y repetir el procedimiento anterior a fin
de generar la sucesin de aproximaciones siguiente:

Mtodo de Euler Mejorado

Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace un
refinamiento en la aproximacin, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La frmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la aproximacin,

con base en la siguiente grfica:

En la grfica, vemos que la pendiente promedio

corresponde a la pendiente de
la recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condicin inicial y
la "recta tangente" a la curva en el punto
donde
es la aproximacin
obtenida con la primera frmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se
traslada paralelamente hasta el punto de la condicin inicial, y se considera el
valor de esta recta en el punto

como la aproximacin de Euler mejorada.

Mtodo de Runge-Kutta
El mtodo de Runge-Kutta es un mtodo genrico de resolucin numrica
de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente
desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.
Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de mtodos iterativos
(implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial.
Sea

Una ecuacin diferencial ordinaria, con

donde
conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea

es un

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms

general:

donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento

entre
los sucesivos puntos
y
. Los coeficientes son trminos de aproximacin
intermedios, evaluados en de manera local

con
coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de
la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser
explcitos o implcitos dependiendo de las constantes
del esquema. Si esta
matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal
iguales a cero; es decir,

para

, los esquemas son explcitos.

6.3 Mtodos de pasos mltiples

Los mtodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan informacin

en un solo punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un
punto futuro xi+1. Procedimientos alternativos, llamados mtodos multipaso, se
basan en el conocimiento de que una vez empezado el clculo, se tiene
informacin valiosa de los puntos anteriores y est a nuestra disposicin. La
curvatura de las lneas que conectan esos valores previos proporciona informacin
con respecto a la trayectoria de la solucin. Los mtodos multipaso que
exploraremos aprovechan esta informacin para resolver las EDO. Antes de
describir las versiones de orden superior, presentaremos un mtodo simple de
segundo orden que sirve para demostrar las caractersticas generales de los
procedimientos multipaso.

El mtodo de Heun de no autoinicio

Recordemos que el procedimiento de Heun usa el mtodo de Euler como un
predictor:

Y la regla trapezoidal como un corrector:

ec.1
As, el predictor y el corrector tienen errores de truncamiento local de
y
, respectivamente. Esto sugiere que el predictor es el enlace dbil en el
mtodo, pues tiene el error ms grande. Esta debilidad es significativa debido a
que la eficiencia del paso corrector iterativo depende de la exactitud de la
prediccin inicial. En consecuencia, una forma para mejorar el mtodo de Heun es
mediante el desarrollo de un predictor que tenga un error local de

. Esto se

puede cumplir al usar el mtodo de Euler y la pendiente en

informacin extra del punto anterior
como en:

, y una

ec.2
Observe la ecuacin ec. 2 alcanza

) a expensas de emplear un tamao

de paso ms grande, 2h. Adems, observe que la ecuacin ec. 1 no es de

autoinicio, ya que involucra un valor previo de la variable dependiente yi-1. Tal
valor podra no estar disponible en un problema comn de valor inicial. A causa de
ello, las ecuaciones 26.11 y 26.12 son llamadas mtodo de Heun de no autoinicio.
Como se ilustra en la figura 26.4, la derivada estimada de la ecuacin 26.12 se
localiza ahora en el punto medio ms que al inicio del intervalo sobre el cual se
hace la prediccin. Como se demostrara despus, esta ubicacin centrada mejora
el error del predictor a
Sin embargo, antes de proceder a una deduccin

formal del mtodo de Heun de no autoinicio, resumiremos el mtodo y lo

expresaremos usando una nomenclatura ligeramente modificada:

Predictor:

Corrector:
Donde los superndices se agregaron para denotar que el corrector se aplica
iterativamente de j=1 a m para obtener soluciones refinadas. Observe
que
son los resultados finales de las iteraciones
del corrector en los pasos de tiempo anteriores. Las iteraciones son terminadas en
cualquier paso de tiempo con base en el criterio de paro:

ec. 3
Cuando

es menor que una tolerancia de error Es preestablecida, se terminan

las iteraciones. En este punto