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Anlise de Erros
Bernardo Almada Lobo
2
XY
Y
yi
y i
y n = a + b.( x n x )
VT i
VR i
VDR i
y
B=
(Y Y ) = (Y Y )+ (Y Y )
(Y Y ) = {[A + B.(X
i
SXX = X n X
)] }
{ [
+ Yn A + B. X n X
n X Y
VT
SXY
(estimador de )
SXX
VDR
)] }
(
)
= [(X X ). (Y
SYY = Yn Y
SXY
VR
)]
quadrado;
Este coeficiente apresenta uma limitao: o denominador da expresso que lhe est
subjacente (ver pgina anterior) tem um valor fixo, enquanto que o numerador s pode
aumentar. Assim, ao adicionar-se uma nova varivel na equao da regresso, o
numerador aumentar, no mnimo, ligeiramente, resultando num aumento do coeficiente
de determinao, mesmo que a introduo da nova varivel resulte numa equao menos
eficiente;
Em teoria, usando um nmero infinito de variveis independentes para explicar a
2
variao da varivel dependente, resulta num RXY
igual a 1. Por outras palavras, o
2
Dado que a introduo de um regressor irrelevante aumentar ligeiramente o RXY
,
2
O coeficiente de determinao ajustado, R XY , uma tentativa de tentar corrigir o RXY ,
1
N
K
N
: n. de observaes
K
: grau da regresso
N -1
: n. total de graus de liberdade da VT
N - K - 1 : n. de graus de liberdade da VR
Anlise de Erros
Measuring forecast accuracy
Medidas Estatsticas Padro
e t = Z t Z t
n
EM =
e
t =1
EM :
EAM =
e
t =1
n
n
EQM =
Erro Mdio
e2t
t =1
Z t Z t
x 100
EPt =
Z
t
EPM =
EP
EPt :
t =1
EPAM =
Erro Percentual
EP
t =1
X = Et =
N
s X = E
E
t =1
1 N
sX
1
=
=
Et Et
.
N
N N 1 t =1
E 0
ET =
t
Et
Se H 0 verd. ET t N 1 ( )
(E
N
r1 =
t =2
)(
E t . E t 1 E t
(E
N
t =1
E t
1
n
1.96
1
valor crtico
n
10
(VRP VRR )
U=
to
t1
(VRR )
to
Z Z t 1
VRR t = t
Z t 1
Z t 1 (1) Z t 1
VRPt =
Z t 1
11
D W =
(e e )
t =2
t 1
e
t =1
2
t
D-W
>>2
erros
negativamente
erros
positivamente
correlacionados
D-W
<<2
correlacionados
Bernardo Almada-Lobo (2007)