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1
E ( x1 x2 ... xn )
n
1
E ( x1 ) E ( x2 ) ... E ( xn )
n
...
E( X )
n
X
Recordemos que
consecuencia
las
observaciones
muestrales
son
independientes,
x1 x2 ... xn
n
x x ... xn
Var ( X ) Var 1 2
1
2 Var ( x1 x2 ... xn )
n
1
2 Var ( x1 ) Var ( x2 ) ... Var ( xn )
n
2 2 ... 2 n 2 2
Var ( X )
2
n2
n
n
X
en
( x1 X )2 ( x2 X ) 2 ... ( xn X ) 2
S
n 1
2
( n 1) S 2 x1 X x2 X
x X
... n
Por lo tanto
X
X
n
t (n 1)
S
(n 1) S 2
n
2 *( n 1)
Finalmente la distribucin de la media muestral es:
1. Si conocemos
X
N (0,1)
2. Si no conocemos
X
t (n 1)
S
n
(n 1) S 2
2 (n 1)
2
p
N (0,1)
*(1 )
n
Y N ( y , y )
X Y N ( x y , x2 y2 )
2. Extensin de la propiedad
Si sumamos X1+X2++Xn y todas las variables spn
independientes y con la misma distribucin N(,) entonces
X1+X2++Xn sigue una
N ( n * , n )
Distribuciones de la proporcin
( p1 p2 ) ( 1 2 )
N (0,1)
p1 (1 p1 ) p2 (1 p2 )
n1
n2
La distribucin del estimador es:
12 22
n1 n2
ii.
N (0,1)
distribucin es:
S12 S22
n1 n2
N (0,1)
iii.
1 1
n1 n2
t (n1 n2 2)
Siempre que 1 = 2
Caso de varianzas
12 2 (n 1)
22 2 (m 1)
12
n 1 F
( n 1),( m 1)
22
m 1