Probabilidades e Processos Estocsticos

Prova 2 - soluo
1. Considere duas moedas que do o resultado Cara com probabilidade p. O experimento consiste em
lanar as moedas sucessivamente, de acordo com as regras abaixo:
na primeira rodada, as duas moedas so lanadas simultaneamente
quando so obtidas duas Coroas, as duas moedas so lanadas na rodada seguinte
quando so obtidas duas Caras, o experimento encerrado

quando se obtm uma Cara e uma Coroa, a moeda que deu o resultado Cara removida do
experimento, e as rodadas continuam com a outra moeda at que o resultado Cara seja obtido
pela primeira vez
Defina a varivel aleatria
X = nmero total de rodadas do experimento
a. Determine o suporte da varivel X
b. Encontre uma expresso para a funo de massa de probabilidade de X
c. Calcule o valor mdio de X
Soluo:
a. SX = {1, 2, 3, . . .}

b. fX (k) = P (X = k)
Como os resultados das duas moedas so independentes, til analisar o comportamento de
cada moeda em separado. Para isso, ns definimos as variveis aleatrias
Y1 = nmero de lanamentos realizados com a moeda 1
Y2 = nmero de lanamentos realizados com a moeda 2
A seguir, ns aplicamos o teorema das probabilidades totais
k
P (X = k) =
j=1 P (X = k | Y1 = j) P (Y1 = j)
k1
=
j=1 P (X = k | Y1 = j) P (Y1 = j) + P (X = k | Y1 = j) P (Y1 = j)
k1
=
j=1 P (Y2 = k | Y1 = j) P (Y1 = j) + P (Y2 k | Y1 = k) P (Y1 = k)

k1
k1 p(1 p)j1 + 1 (1 p)k p(1 p)k1

=
p(1
p)
j=1

j1 + 1 (1 p)k p(1 p)k1

= p2 (1 p)k1 k1
j=1 (1 p)

Utilizando tcnicas padro para o clculo de somas de progresses geomtricas, ns obtemos a

seguinte expresso para o somatrio acima
k1

j=1

(1 p)j1 =

1 (1 p)k1
p

Substituindo essa expresso na equao original e fazendo algumas manipulaes algbricas, ns

obtemos

k 1
P (X = k) = p2 (1 p)k1 1(1p)
+ 1 (1 p)k p(1 p)k1
p

= p(1 p)k1 2 (1 p)k (1 p)k1

= p(1 p)k1 2 (2 p)(1 p)k1

1

Soluo alternativa:
P (X = k) = P (Y1 = Y2 = k) + P (Y1 = k, Y2 < k) + P (Y1 < k, Y2 = k)

= P (Y1 = k) P (Y2 = k) + 2P (Y1 = k) 1 P (Y2 k)

= p2 (1 p)2(k1) + 2p(1 p)k1 1 (1 p)k1

= ...

= p(1 p)k1 2 (2 p)(1 p)k1

Outra soluo alternativa:

A ideia agora condicionar sobre o que ocorre na primeira rodada. Para isso, ns definimos
os eventos
A = duas Coroas na primeira rodada
B = uma Cara e uma Coroa na primeira rodada
C = duas Caros na primeira rodada
A seguir, ns observamos que
P (X = k | A) =
e
P (X = k | B) =
e

, se k = 1

P (X = k 1)

, se k > 1

, se k = 1

p(1 p)k2 , se k > 1

1 , se k = 1
P (X = k | C) =
0 , se k > 1

Aplicando o teorema das probabilidades totais

P (X = k) = P (X = k | A) P (A) + P (X = k | B) P (B) + P (X = k | C) P (C)
e substituindo as expresses para P (A), P (B) e P (C), bem como as expresses que descritas
acima para as probabilidades condicionais, ns obtemos, para k = 1,
P (X = 1) = p2
e, para k > 1, a seguinte equao de recorrncia
P (X = k) = P (X = k 1) (1 p)2 + p(1 p)k2 2p(1 p)
= P (X = k 1) (1 p)2 + 2p2 (1 p)k1
Essa equao pode ser usada para derivar as seguintes probabilidades:
P (X = 2) = p2 (1 p)2 + 2p2 (1 p)
P (X = 3) = p2 (1 p)4 + 2p2 (1 p)3 + 2p2 (1 p)2
P (X = 4) = p2 (1 p)6 + 2p2 (1 p)5 + 2p2 (1 p)4 + 2p2 (1 p)3
Inspecionando essas expresses, fcil notar o padro que se repete, e obter a seguinte expresso
para o caso geral:
2(k1)1 2
P (X = k) = p2 (1 p)2(k1) +
2p (1 p)j
j=k1

Agora, s manipular essa expresso algebricamente para verificar que ela corresponde resposta que foi obtida nas outras solues.
2

c. O valor mdio de X pode ser calculado atravs da definio, utilizando a expresso que obtivemos
no tem (b) para a funo de massa de probabilidade fX . Os clculos que precisam ser feitos
so muito parecidos com as manipulaes que fizemos para derivar o valor mdio da varivel
aleatria geomtrica. No entanto, ns vamos apresentar uma soluo mais simples, utilizando
a mesma recorrncia da terceira soluo do tem (b).
Pelo teorema do valor mdio condicional, ns temos que
E[X] = E[X | A] P (A) + E[X | B] P (B) + E[X | C] P (C)
A seguir, ns observamos que
E[X | A] = 1 + E[X]

E[X | B] = 1 +

1
p

e
E[X | C] = 1
Portanto,
E[X] =
e da

E[X] =

1
2p(1 p) + 1 p2
1 + E[X] (1 p)2 + 1 +
p

(1 p)2 + 1 +

1
p

2p(1 p) + p2

1 (1

p)2

3 2p
2p p2

2. Considere uma caixa que contm inicialmente 1 bola branca, 1 bola amarela e 2 bolas pretas. O
experimento consiste em selecionar sucessivamente uma bola da caixa, de acordo com as seguintes
regras:
cada vez que uma bola branca selecionada, ela colocada de volta na caixa juntamente com
outra bola branca e uma bola preta
cada vez que uma bola amarela selecionada, ela colocada de volta na caixa juntamente com
outra bola amarela e uma bola preta
quando uma bola preta selecionada, o experimento encerrado

Defina as variveis aleatrias

X1 = nmero de bolas brancas selecionadas no experimento

X2 = nmero de bolas amarelas selecionadas no experimento
Encontre uma expresso para a distribuio conjunta de X1 e X2
fX1X2 (x1 , x2 ) = P (X1 = x1 , X2 = x2 )
Dica: descreva o conjunto desse experimento, calcule a probabilidade de alguns pontos de , em
seguida defina o evento {X1 = x1 , X2 = x2 } e calcule a sua probabilidade.
Soluo:

O conjunto desse experimento pode ser definido formalmente como

= (b1 , b2 , . . . , bn ) | n 1, bn = P, bj {B, A}, j = 1, . . . , n 1

Isto , todas as sequncias de selees onde a ltima bola preta, e todas as bolas anteriores so
brancas ou amarelas.

Nesse ponto, ns observamos que o evento {X1 = x1 , X2 = x2 } formado por todas as sequncias
de com tamanho x1 +x2 +1 e que possuem exatamente x1 Bs e x2 As. Por exemplo, a sequncia
abaixo pertence ao evento {X1 = x1 , X2 = x2 }:
B
. . B A
. . A P
.
.
x1

e a sua probabilidade dada por

x2

1 2
x1
1
2
x2
1
...

...

4 6
2(x1 + 1) 2(x1 + 2) 2(x1 + 3)
2(x1 + x2 + 1) 2
=

1 2
x1
1
2
x2
1
...

...

2 3
x1 + 1 x1 + 2 x1 + 3
x1 + x2 + 1 2x1 +x2 +1

x1 ! x2 !
1
x1 +x2 +1
(x1 + x2 + 1)! 2

De fato, no difcil verificar que todas as sequncias do evento {X1 = x1 , X2 = x2 } possuem a

mesma probabilidade. Logo,

P (X1 = x1 , X2 = x2 ) = {X1 = x1 , X2 = x2 }

x1 ! x2 !
1
x1 +x2 +1
(x1 + x2 + 1)! 2

Ou seja, basta calcular a cardinalidade do evento {X1 = x1 , X2 = x2 }. Para isso, observe que as
sequncias que pertencem ao evento correspondem ao conjunto de todas as permutaes que podem
ser formadas com x1 Bs e x2 As. Utilizando as tcnicas que vimos na aula 05, ns obtemos

{X1 = x1 , X2 = x2 } = (x1 + x2 )!
x1 ! x2 !

Portanto,

P (X1 = x1 , X2 = x2 ) =

1
1
x1 +x2 +1
x1 + x2 + 1 2

3. Imagine que n homens e n mulheres formam uma fila de maneira aleatria em frente a uma
paisagem. Suponha adicionalmente que todas as pessoas tem alturas diferentes, e que todos os
homens so mais altos do que todas as mulheres. Alm disso, considere que uma pessoa s consegue
ver a paisagem se todas as pessoas sua frente na fila so menores do que ela.
Defina a varivel aleatria
X = nmero de pessoas que conseguem ver a paisagem
a. Calcule o valor mdio de X.
Dica: voc pode utilizar a aproximao 1 +

1
2

1
3

+ ... +

Escolha apenas um dos tens a seguir.

b1. Defina o evento
A = a mulher mais baixa consegue ver a paisagem
e calcule o valor mdio condicional E[X | A].

b2. Defina o evento

B = o homem mais baixo consegue ver a paisagem

e calcule o valor mdio condicional E[X | B].

1
m

ln(m).

Soluo:
a. Como a varivel aleatria X realiza uma contagem, a ideia aqui aplicar o mtodo das variveis
aleatrias indicadoras. Para isso, defina

1 , se o j-simo homem v a paisagem

Hj =
0 , caso contrrio
e
Mj =

, se a j-sima mulher v a paisagem

, caso contrrio

A seguir, observe que

X =

Hj +

j=1

Mj

j=1

Pelo teorema da linearidade o valor esperado, ns temos que

E[X] =

E[Hj ] +

j=1

E[Mj ]

j=1

Alm disso, como Hj e Mj so variveis aleatrias indicadoras, ns podemos escrever

n

E[X] =

j=1

P Hj = 1 +
P Mj = 1

j=1

Portanto, o problema foi reduzido ao clculo das probabilidades de que cada uma das pessoas
consiga ver a paisagem. A observao chave, agora, que a k-sima pessoa mais alta consegue
ver a paisagem se e somente se ela aparece antes na fila que todas as k 1 pessoas mais altas
do que ela, o que ocorre com probabilidade 1/K.
Portanto,
E[X] =

n
n
2n

1
1
1
ln(2n)
+
=
j
j+n
j
j=1

j=1

j=1

b1. O desenvolvimento que ns apresentamos no tem anterior pode ser generalizado para o clculo
do valor mdio condicional E[X | A], de modo que temos
E[X midA] =

j=1

P Hj = 1 | A +
P Mj = 1 | A
j=1

A seguir, ns observamos que todas as variveis Hj , e as variveis M1 , . . . , Mn1 , so independentes do evento A. Isso se explica porque o fato de uma pessoa ver ou no a paisagem depende
apenas da sua posio com relao s pessoas mais altas do que ela, e o evento A diz respeito
pessoa mais baixa do grupo. Portanto,

1
P Hj = 1 | A = P Hj = 1 =
j

P Mj = 1 | A = P Mj = 1 =

1
j+n

, para j = 1, . . . , n 1

Por outro lado, evidente que

P (Mn = 1 | A) = 1
Da,
E[X] ln(2n 1) + 1
5

b2. Como no tem anterior, ns temos que

E[X midB] =

j=1

P Hj = 1 | B +

j=1

P Mj = 1 | B

e, pelas razes que foram mencionadas acima,

1
P H j = 1 | B = P Mj = 1 =
j

, para j = 1, . . . , n 1

P (Hn = 1 | B) = 1
Agora, ns precisamos determinar as probabilidades condicionais P (Mj = 1 | B).

O ponto interessante aqui que as variveis Mj so independentes do evento B. Para ver isso,
note que o evento B diz respeito apenas s posies relativas dos homens. Mais especificamente,
o evento B diz que o homem mais baixo se encontra antes na fila que todos os outros homens.
Agora, imagine que todos os homens j esto na fila, que o homem mais baixo se encontra na
primeira posio, e que a mulher mais alta est prestes a entrar na fila. Note que existem n + 1
posies disponveis para ela, uma vez que no momento a fila contm n pessoas. Portanto, a
probabilidade dela entrar na primeira posio e ver a paisagem igual a 1/(n + 1). Mas, essa
justamente a probabilidade dessa mulher ver a paisagem quando no condicionamos no evento
B. Portanto,
1
P (M1 = 1 | B) = P (M1 = 1) =
n+1
No difcil verificar que o mesmo vale para todas as mulheres. Da,
E[X] =

n1

j=1

1
1
1
+ 1 +
= ln(2n) + 1
j
j+n
n
j=1

4. Imagine que um prisioneiro, condenado a uma pena de 10 anos, encontra trs buracos embaixo da
sua cama, e a seguinte mensagem escrita ao lado:

Um desses buracos leva voc imediatamente para fora da priso e a liberdade. Outro buraco leva at
a rede de esgotos, onde voc passar 2 anos (em mdia) vagando no frio, comendo ratos e baratas, at
conseguir voltar pela tampa que se encontra no ptio da priso. Sua ausncia no ser notada, mas
esse tempo no ser contado para o cumprimento da sua pena. O outro buraco leva voc para a sala
do diretor, onde voc ser capturado e ter que passar 5 anos na solitria como castigo. Esse tempo
tambm no contado para o cumprimento da sua pena.
Levando em conta apenas o tempo at alcanar a liberdade, qual das estratgias abaixo mais
vantajosa para o prisioneiro:
esperar a passagem dos 10 anos
arriscar um dos buracos, e se isso no der certo cumprir o restante da pena
continuar arriscando os buracos at conseguir a liberdade (nesse caso, imagine que aps o
trauma de uma tentativa frustrada, ele esquece qual o buraco que foi escolhido)
Justifique a sua resposta calculando o tempo mdio na priso associada a cada estratgia.
Soluo:
Defina as variveis aleatrias
X1 = tempo na priso segundo a primeira estratgia
X2 = tempo na priso segundo a segunda estratgia
X3 = tempo na priso segundo a terceira estratgia
Em um certo sentido, X1 no uma varivel aleatria pois P (X1 = 10) = 1. Apesar disso, ns
podemos calcular o seu valor esperado como
E[X1 ] = 10 P (X1 = 10) = 10
A varivel X2 pode assumir os valores 0, 12 e 15, todos com probabilidade 1/3. Portanto, o seu
valor esperado dado por
E[X2 ] = 0

1
1
1
+ 12 + 15
= 9
3
3
3

Finalmente, para calcular o valor esperado de X3 , ns vamos definir os eventos

A = o prisioneiro escolhe o buraco 1 na primeira tentativa
B = o prisioneiro escolhe o buraco 2 na primeira tentativa
C = o prisioneiro escolhe o buraco 3 na primeira tentativa
e aplicar o teorema do valor esperado condicional
E[X3 ] = E[X3 | A] P (A) + E[X3 | B] P (B) + E[X3 | C] P (C)
Claramente, E[X3 | A] = 0. Mas, a observao mais importante que E[X3 | B] = E[X3 ] + 2 e
E[X3 | C] = E[X3 ] + 5. Substituindo essas expresses na equao acima
E[X3 ] = 0

1
+ E[X3 ] + 2 P (B) + E[X3 ] + 5 P (C)
3

e fazendo as contas ns obtemos

E[X3 ] = 7