ECONOMETRA ING.

COMERICAL

2/10/2016

Introduccin a la Econometra
Docente.: MSc(c) Rolly Vasquez

Extractos
Econometra de Damodar & Gujarati 5ta edicin, y Apuntes de Carlos Velasco
de Econometra I.

I.1 Qu es la econometra?

trminos literales econometra

significamedicin econmica.

En

Sin embargo, si bien es cierto que la

medicin es una parte importante de
la econometra, el alcance de esta
disciplina es mucho ms amplio.

I.2. Estructura de los datos econmicos

1.

Datos de corte transversal (seccin cruzada) Muestra de

individuos, hogares, empresas, ciudades, estados, 2 entidades,
etc tomadas en un momento determinado del tiempo. Por lo
general obtenido por un muestreo aleatorio de la poblacin de
origen.
Yi= 1 + 2Xi + Ui

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I.2. Estructura de los datos econmicos

2. Datos de series temporal Observaciones de una o ms
variables obtenidas en diferentes periodos de tiempo
casi todas estas series econmicas son dependientes del tiempo:
estn relacionadas con su historia reciente La frecuencia
puede ser diaria, mensual, trimestral, anual, etc Pueden venir
expresadas en niveles / tasas / logaritmos, etc.
Yt= 1 + 2Xt + Ut

I.2. Estructura de los datos

econmicos
3. Datos de Panel Cruce de ambos tipos de datos:
Serie temporal por cada miembro del corte
transversal Se necesita ms informacin Ms
complicado en ciencias como la Economa
Yit= 1 + 2Xit + Uit

I.3 Metodologa de la econometra

Cmo proceden los econometristas en el
anlisis de un problema econmico?
aqu
presentaremos
la
metodologa
tradicional o clsica, que an predomina
en la investigacin emprica en economa y
en
las
ciencias
sociales
y
del
comportamiento.

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I.3 Metodologa economtrica :

1. Planteamiento de la teora o de la hiptesis.
2. Especificacin del modelo matemtico de la teora.
3. Especificacin del modelo economtrico o estadstico de
la teora.
4. Obtencin de datos.
5. Estimacin de los parmetros del modelo economtrico.
6. Pruebas de hiptesis.
7. Pronstico o prediccin.
8. Utilizacin del modelo para fi nes de control o de
polticas.
Para ilustrar estos pasos, consideremos la conocida teora
keynesiana de consumo.

1. Planteamiento de la teora o de la hiptesis.

Keynes plantea:

La ley psicolgica fundamental consiste

en que los hombres [y las mujeres], como
regla general y en promedio, estn
dispuestos a incrementar su consumo a
medida que aumenta su ingreso, pero no
en la misma cuanta del aumento en su
ingreso.

2. Especificacin del modelo matemtico de la

teora.

Y =1 + 2X , 0 < 2 < 1, n=1960-2005

Y = gasto de consumo
X = ingreso,
1 y 2, conocidos como los parmetros
del modelo( los coeficientes del intercepto y de la pendiente.)

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2. Especificacin del modelo matemtico de la

teora.

Y =1 + 2X , 0 < 2 < 1

Y = gasto de consumo
X = ingreso
1 y 2, parmetros
del modelo
( los coeficientes del intercepto y de la
pendiente.)

exacta o determinista

3. Especificacin del modelo economtrico o estadstico de la teora.

Y= 1 + 2X + u
U= perturbacin (error), es una v.a.
(estocstica) Representa todos
los factores que afectan el
consumo pero que no se
consideran en el modelo en forma
explcita.

Modelo de regresin lineal

(funcin economtrica de
consumo)
plantea como hiptesis
Y (consumo) est relacionada
linealmente
con X (ingreso)

no es exacta: est sujeta a variaciones

individuales.

4. Obtencin de datos.
Fuente Primaria.: Resultado de un trabajo
intelectual.
Informacin a travs de encuestas de un
muestreo
Fuente Secundaria.: informacin elaborada y
organizada
Instituto Nacional de Estadstica
Banco Central de Bolivia
Direccin de publicaciones e investigaciones
Departamento de Estadstica

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4. Obtencin de datos.

5. Estimacin de los parmetros del modelo

economtrico.

El acento circunflejo
(sombrero) sobre Y
indica que es un valor
estimado.
La figura muestra la
funcin consumo
estimada
(es decir, la lnea de
regresin).

5. Estimacin de los parmetros del modelo

economtrico.

La lnea de regresin se ajusta bien a los datos, pues los puntos que
corresponden a los datos estn muy cercanos a ella.

2 = (PMC) fue de alrededor de 0.72,

lo que indica que para el periodo muestral:
Ante un incremento de un dlar en el ingreso real produjo, en promedio, un
incremento cercano a 72 centavos en el gasto de consumo real.
Decimos en promedio porque la relacin entre consumo e ingreso es
inexacta;(no todos los puntos correspondientes a los datos estn
exactamente en la recta de regresin).
Con palabras sencillas,
podemos decir que, de acuerdo con los datos, el promedio o media del
gasto de consumo real aument alrededor de 72 centavos por cada
dlar de incremento en el ingreso real.

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6. Pruebas de hiptesis
La teora de Keynes esperaba que la PMC<1.
si PMC =0.72.
Para aceptar el resultado como confirmacin
de la teora keynesiana, averiguamos si esta
estimacin est lo bastante abajo de la
unidad para convencernos de que no se
trata de un suceso debido al azar o de una
peculiaridad de los datos
En otras palabras,
es 0.72 estadsticamente menor que 1?
Si lo es, puede apoyarse la teora de Keynes.
inferencia estadstica (pruebas de hiptesis)

7. Pronstico o prediccin
Si el modelo escogido no refuta la hiptesis
o la teora en consideracin servir para
predecir el (los) valor(es) futuro(s) de la
variable dependiente Y, o de pronstico,
con base en el (los)
valor(es) futuro(s) conocido(s) o
esperado(s) de la variable explicativa, o
predictora, X.

7. Pronstico o prediccin
Por tanto, subpredijo el gasto de consumo real
por casi 174 000 millones de dlares.
Se dira que el error de prediccin es de
aproximadamente 174 000 millones de
dlares, que representa alrededor de 1.5%
del valor real del PIB para 2006.

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8. Uso del modelo para fines de control o de

polticas
Suponga que el gobierno considera que un nivel de gasto de
aproximadamente 8 750 (miles de millones de dlares de
2000) mantendr la tasa de desempleo en su nivel actual
de cerca de 4.2 por ciento (estimacin para principios del
2006).
Qu nivel de ingreso garantizar la cantidad de gasto de
consumo fijado como meta?

que da X = 12 537, aproximadamente. Es decir, un nivel de

ingresos de alrededor de 12 537 (miles de millones) de
dlares, con una PMC de cerca de 0.72, producir un gasto
aproximado de 8 750 millones de dlares.

I.4 Requisitos matemticos y

estadsticos
Estadstica
Clculo diferencial
lgebra matricial

I.5 La funcin de la computadora